重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 5 月 15 日 证 监 许 可 [2013] 658 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2013 年 6 月 26 日 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的

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1 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 5 月 15 日 证 监 许 可 [2013] 658 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2013 年 6 月 26 日 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 份 额 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 证 券 投 资 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 12 月 25 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 9 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 已 经 基 金 托 管 人 复 核 1

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 基 金 管 理 人 基 本 情 况 名 称 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 6 层 甲 5 号 601 甲 5 号 7 层 甲 5 号 701 甲 5 号 8 层 甲 5 号 801 甲 5 号 9 层 甲 5 号 901 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 郭 特 华 成 立 日 期 :2005 年 6 月 21 日 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 贰 亿 元 人 民 币 联 系 人 : 朱 碧 艳 联 系 电 话 : 股 权 结 构 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 占 公 司 注 册 资 本 的 80%; 瑞 士 信 贷 银 行 股 份 有 限 公 司 占 公 司 注 册 资 本 的 20% 存 续 期 间 : 持 续 经 营 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 沈 立 强 先 生, 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师 1976 年 参 加 工 作, 先 后 在 中 国 人 民 银 行 杭 州 分 行 中 国 工 商 银 行 浙 江 分 行 河 北 分 行 上 海 分 行 工 作 历 任 中 国 工 商 银 行 杭 州 分 行 营 业 部 副 主 任 杭 州 分 行 营 业 部 主 任 浙 江 分 行 会 计 出 纳 处 副 处 长 储 蓄 处 副 处 长 储 蓄 处 处 长 人 事 处 处 长 党 委 组 织 部 部 长 营 业 部 总 经 理 ( 兼 ) 浙 江 分 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 河 北 分 行 行 长 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 行 长, 兼 任 上 海 市 银 行 同 业 公 会 会 长 上 海 市 城 市 金 融 学 会 会 长 上 海 市 支 付 清 算 协 会 会 长 上 海 市 金 融 学 会 副 会 长 上 海 2

4 国 际 商 会 副 会 长 上 海 世 界 贸 易 中 心 协 会 副 会 长 中 国 城 市 金 融 学 会 常 务 理 事 上 海 市 宏 观 经 济 学 会 常 务 理 事 中 国 社 会 科 学 院 陆 家 嘴 研 究 基 地 理 事 会 理 事 上 海 财 经 大 学 校 董 会 董 事, 上 海 市 人 大 代 表 Neil Harvey 先 生, 董 事, 瑞 士 信 贷 执 行 董 事, 常 驻 香 港 瑞 士 信 贷 银 行 香 港 和 大 中 华 区 首 席 执 行 官, 负 责 私 人 银 行 财 富 管 理 和 投 资 银 行 业 务 同 时,Neil Harvey 先 生 还 是 资 产 管 理 亚 太 地 区 副 主 席 亚 太 区 运 营 委 员 会 成 员 Neil Harvey 先 生 在 投 资 银 行 和 资 产 管 理 领 域 有 三 十 年 的 工 作 经 历, 对 新 兴 市 场 和 亚 太 地 区 有 着 深 刻 的 了 解, 在 亚 太 地 区 也 有 十 七 年 的 工 作 经 历 Neil Harvey 先 生 在 瑞 士 信 贷 工 作 十 五 年, 担 任 过 很 多 职 务, 目 前 他 是 资 产 管 理 亚 太 和 新 兴 市 场 负 责 人 此 前, 他 担 任 亚 洲 ( 除 日 本 ) 投 资 银 行 和 固 定 收 益 业 务 负 责 人 另 外, 他 在 瑞 士 信 贷 和 其 他 公 司 都 担 过 要 职, 负 责 澳 大 利 亚 非 洲 日 本 拉 美 中 东 土 耳 其 和 俄 罗 斯 地 区 的 业 务 郭 特 华 女 士, 董 事, 博 士, 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 兼 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 董 事 长, 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 长 历 任 中 国 工 商 银 行 总 行 商 业 信 贷 部 资 金 计 划 部 副 处 长, 中 国 工 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部 处 长 副 总 经 理 王 一 心 女 士, 董 事, 高 级 经 济 师, 中 国 工 商 银 行 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 高 级 专 家 专 职 董 事 历 任 中 国 工 商 银 行 专 项 融 资 部 ( 公 司 业 务 二 部 营 业 部 ) 副 总 经 理 ; 中 国 工 商 银 行 营 业 部 历 任 副 处 长 处 长 ; 中 国 工 商 银 行 总 行 技 术 改 造 信 贷 部 经 理 王 莹 女 士, 董 事, 高 级 会 计 师, 中 国 工 商 银 行 集 团 派 驻 子 公 司 董 监 事 办 公 室 专 家 专 职 派 出 董 事, 于 2004 年 11 月 获 得 国 际 内 审 协 会 注 册 内 部 审 计 师 (Certified Internal Auditor) 资 格 证 书 历 任 中 国 工 商 银 行 国 际 业 务 部 外 汇 清 算 处 负 责 人, 中 国 工 商 银 行 清 算 中 心 外 汇 清 算 处 负 责 人 副 处 长, 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 督 局 外 汇 业 务 稽 核 处 副 处 长 处 长, 中 国 工 商 银 行 内 部 审 计 局 境 外 机 构 审 计 处 处 长, 工 行 悉 尼 分 行 内 部 审 计 师 风 险 专 家 田 国 强 先 生, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 院 院 长, 上 海 财 经 大 学 高 等 研 究 院 院 长, 美 国 德 州 A&M 大 学 经 济 系 Alfred F. Chalk 讲 席 教 授 首 批 中 组 部 千 人 计 划 入 选 者 及 其 国 家 特 聘 专 家, 首 批 人 文 社 会 科 学 长 江 学 者 讲 座 教 授, 曾 任 上 海 市 人 民 政 府 特 聘 决 策 咨 询 专 家, 中 国 留 美 经 济 学 会 会 长 ( ) 2006 年 被 华 尔 街 电 讯 列 为 中 国 大 陆 十 大 最 具 影 响 力 的 经 济 学 家 之 一 主 要 研 究 领 域 包 括 经 济 理 论 激 励 机 制 设 计 中 国 经 济 等 孙 祁 祥 女 士, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士, 北 京 大 学 经 济 学 院 院 长, 教 授, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 兼 任 北 京 大 学 中 国 保 险 与 社 会 保 障 研 究 中 心 主 任, 中 国 金 融 学 3

5 会 学 术 委 员 会 委 员 常 务 理 事, 中 国 保 险 学 会 副 会 长, 教 育 部 高 等 学 校 经 济 学 类 学 科 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员, 美 国 国 际 保 险 学 会 董 事 会 成 员 学 术 主 持 人, 美 国 C.V. Starr 冠 名 教 授 曾 任 亚 太 风 险 与 保 险 学 会 主 席 美 国 国 家 经 济 研 究 局 美 国 印 第 安 纳 大 学 美 国 哈 佛 大 学 香 港 大 学 访 问 学 者 在 经 济 研 究 等 学 术 刊 物 上 发 表 论 文 100 多 篇, 主 持 过 20 多 项 由 国 家 部 委 和 国 际 著 名 机 构 委 托 的 科 研 课 题 Jane DeBevoise 女 士, 独 立 董 事, 香 港 大 学 艺 术 系 博 士, 历 任 银 行 家 信 托 公 司 (1998 年 与 德 意 志 银 行 合 并 ) 董 事 总 经 理 所 罗 门 古 根 海 姆 基 金 会 副 主 席 及 项 目 总 监 香 港 政 府 委 任 的 展 览 馆 委 员 会 成 员 香 港 西 九 龙 文 娱 艺 术 馆 咨 询 小 组 政 府 委 任 委 员 2003 年 至 今 担 任 香 港 亚 洲 艺 术 文 献 库 董 事 局 董 事 及 主 席,2009 年 至 今 担 任 美 国 亚 洲 艺 术 文 献 库 总 裁 2. 监 事 会 成 员 吴 敏 敏 女 士 : 监 事, 经 济 学 硕 士 1996 年 入 职 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行,2007 年 调 入 中 国 工 商 银 行 总 行 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 财 务 会 计 部 副 总 经 理 中 国 工 商 银 行 股 份 制 改 革 办 公 室 战 略 引 资 与 上 市 处 副 处 长 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 战 略 发 展 与 合 作 处 副 处 长 处 长, 现 任 中 国 工 商 银 行 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 专 家 黄 敏 女 士 : 监 事, 金 融 学 学 士 黄 敏 女 士 于 2006 年 加 入 Credit Suisse Group ( 瑞 士 信 贷 集 团 ), 先 后 担 任 全 球 投 资 银 行 战 略 部 助 理 副 总 裁 亚 太 区 投 资 银 行 战 略 部 副 总 裁 中 国 区 执 行 首 席 运 营 官, 资 产 管 理 大 中 国 区 首 席 运 营 官, 现 任 资 产 管 理 中 国 区 负 责 人 张 舒 冰 女 士 : 监 事, 硕 士 2003 年 4 月 至 2005 年 4 月, 任 职 于 中 国 工 商 银 行, 担 任 主 任 科 员 2005 年 7 月 加 入 工 银 瑞 信,2005 年 7 月 至 2006 年 12 月 担 任 综 合 管 理 部 翻 译 兼 综 合,2007 年 至 2012 年 担 任 战 略 发 展 部 副 总 监,2012 年 至 2014 年 9 月 任 职 于 机 构 客 户 部, 担 任 机 构 客 户 部 副 总 监 及 总 监 职 务 ;2014 年 9 月 至 2015 年 7 月, 担 任 机 构 产 品 部 总 监 2014 年 11 月 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 2015 年 7 月 至 今 担 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 洪 波 女 士 : 监 事, 硕 士 ACCA 非 执 业 会 员 2005 年 至 2008 年 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 ;2008 年 至 2009 年 任 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 总 部 业 务 主 管 ;2009 年 6 月 加 入 工 银 瑞 信 法 律 合 规 部, 现 任 法 律 合 规 部 副 总 监 倪 莹 女 士 : 监 事, 硕 士 2000 年 至 2009 年 任 职 于 中 国 人 民 大 学, 历 任 副 科 长 科 长, 校 团 委 副 书 记 2009 年 至 2011 年 就 职 于 北 京 市 委 教 工 委, 任 干 部 处 副 调 研 员 2011 年 加 入 工 银 瑞 信 战 略 发 展 部, 现 任 副 总 监 3 高 级 管 理 人 员 4

6 郭 特 华 女 士 : 总 经 理, 简 历 同 上 朱 碧 艳 女 士 : 硕 士, 国 际 注 册 内 部 审 计 师, 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长, 兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 年 中 国 华 融 信 托 投 资 公 司 证 券 总 部 经 理, 年 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 投 资 银 行 部 证 券 业 务 部 高 级 副 经 理 4 本 基 金 基 金 经 理 欧 阳 凯 先 生,13 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 固 定 收 益 投 资 总 监 2010 年 8 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理,2011 年 12 月 27 日 至 今 担 任 工 银 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 担 任 工 银 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 基 金 基 金 经 理,2013 年 6 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 基 金 基 金 经 理, 2013 年 7 月 4 日 起 至 今 担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 19 日 起 至 今 担 任 工 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 张 洋 先 生,3 年 证 券 从 业 经 验 ;2012 年 加 入 工 银 瑞 信, 2015 年 8 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 8 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 历 任 基 金 经 理 王 勇 先 生, 自 2013 年 6 月 26 日 至 2015 年 1 月 9 日 管 理 本 基 金 王 佳 女 士 : 自 2014 年 7 月 30 日 至 2015 年 6 月 8 日 管 理 本 基 金 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 郭 特 华 女 士, 投 资 决 策 委 员 会 主 任, 简 历 同 上 江 明 波 先 生,15 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 鹏 华 基 金 普 天 债 券 基 金 经 理 固 定 收 益 负 责 人 ; 2004 年 6 月 至 2006 年 12 月, 担 任 全 国 社 保 基 金 二 零 四 组 合 和 三 零 四 组 合 基 金 经 理 ;2006 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 投 资 总 监, 兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 总 监, 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 起 担 任 全 国 社 保 组 合 基 金 经 理 ;2008 年 4 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 2 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 四 季 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 3 月 6 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 增 利 分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 杜 海 涛 先 生,18 年 证 券 从 业 经 验 ; 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金 经 理 助 理, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现 金 增 值 基 金 基 金 经 理 ;2006 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 投 资 总 监 兼 固 定 收 益 部 总 监 ; 2006 年 9 月 21 日 至 2011 年 4 月 21 日, 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 5

7 基 金 经 理 ; 2010 年 8 月 16 日 至 2012 年 1 月 10 日, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ; 2007 年 5 月 11 日 至 今, 担 任 工 银 增 强 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 8 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2012 年 6 月 21 日 至 今, 担 任 工 银 纯 债 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 7 日 至 今, 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 8 月 14 日 至 2015 年 11 月 11 日, 担 任 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 10 月 31 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 福 债 券 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 27 日 至 今, 担 任 工 银 薪 金 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 何 江 旭 先 生,18 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 担 任 国 泰 基 金 金 鑫 基 金 金 鼎 金 马 稳 健 回 报 金 鹰 增 长 以 及 金 牛 创 新 成 长 基 金 的 基 金 经 理, 基 金 管 理 部 总 监 兼 权 益 投 资 副 总 监 ;2009 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2010 年 4 月 12 日 至 2014 年 7 月 30 日, 担 任 工 银 核 心 价 值 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 4 月 21 日 至 2014 年 7 月 30 日, 担 任 工 银 消 费 服 务 行 业 基 金 的 基 金 经 理 宋 炳 珅 先 生,11 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ;2007 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 权 益 投 资 总 监 兼 研 究 部 总 监 2012 年 2 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 28 日 至 2014 年 12 月 5 日, 担 任 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 红 利 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 核 心 价 值 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 研 究 精 选 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 11 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 2 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 基 金 基 金 经 理 欧 阳 凯 先 生, 简 历 同 上 黄 安 乐 先 生,12 年 证 券 从 业 经 验 ; 先 后 在 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 担 任 研 究 员, 国 信 证 券 经 济 研 究 所 担 任 资 深 分 析 师, 国 信 证 券 资 产 管 理 总 部 担 任 投 资 经 理 研 究 员 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 权 益 投 资 部 总 监 2011 年 11 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 主 题 策 略 混 合 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 9 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 22 日 至 今, 担 任 工 银 高 端 制 造 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 28 日 至 今, 担 任 工 银 新 材 料 新 能 源 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 李 剑 峰 先 生,12 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 业 务 经 理 高 级 副 经 理 ;2008 年 加 入 工 银 瑞 信, 曾 任 固 定 收 益 研 究 员, 现 任 专 户 投 资 部 总 监, 专 户 投 资 6

8 部 投 资 经 理 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 ) 设 立 日 期 :1987 年 4 月 8 日 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 注 册 资 本 : 亿 元 法 定 代 表 人 : 李 建 红 行 长 : 田 惠 宇 资 产 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [2002]83 号 电 话 : 传 真 : 资 产 托 管 部 信 息 披 露 负 责 人 : 张 燕 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 名 称 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 北 京 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 郭 特 华 传 真 : 联 系 人 : 王 秋 雅 联 系 电 话 :

9 公 司 网 站 : 2 代 销 机 构 (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95588 网 站 : (2) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95555 网 址 : (3) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 张 宏 革 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : (4) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 路 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 办 公 地 址 : 北 京 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 8

10 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (5) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 联 系 人 : 周 妍 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (6) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (7) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 电 话 :

11 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (8) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 黄 维 琳 钱 达 琛 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95523 或 网 址 : (9) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (10) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 高 冠 江 联 系 人 : 唐 静 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (11) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 10

12 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 郑 舒 丽 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (12) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 刘 毅 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (13) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 金 喆 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (14) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 婷 11

13 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (15) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 A 座 3 5 层 法 定 代 表 人 : 宋 德 清 联 系 人 : 黄 恒 联 系 电 话 : 联 系 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (16) 厦 门 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 厦 门 市 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 法 定 代 表 人 : 傅 毅 辉 联 系 人 : 卢 金 文 联 系 方 式 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (17) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 层 办 公 地 址 : 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 雷 杰 联 系 人 : 郭 军 瑞 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95571 网 址 : (18) 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 12

14 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 法 定 代 表 人 : 刘 汝 军 联 系 人 : 马 骏 杰 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (19) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 办 公 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 : 王 春 峰 联 系 人 : 王 兆 权 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (20) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 生 迎 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ;95565 网 址 : (21) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 13

15 联 系 人 : 刘 晨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ;95525 网 址 : (22) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 陈 剑 虹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (23) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 无 锡 市 县 前 东 街 168 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 702 室 法 定 代 表 人 : 范 炎 联 系 人 : 沈 刚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ( 全 国 ), ( 无 锡 ) 网 址 : (24) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 方 加 春 联 系 人 : 罗 芳 电 话 : 传 真 :

16 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (25) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 楼 法 定 代 表 人 : 刘 东 联 系 人 : 林 洁 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (26) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 金 芸 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95553 网 址 : (27) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95521 网 址 : (28) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 15

17 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 邮 编 : 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 联 系 人 : 林 爽 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (29) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 十 路 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 吴 阳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 : (30) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 办 公 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 联 系 人 : 李 昕 田 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : / / 网 址 : (31) 西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 拉 萨 市 北 京 中 路 101 号 法 定 代 表 人 : 贾 绍 君 联 系 电 话 :

18 传 真 : 联 系 人 : 汪 尚 斌 公 司 网 址 : 客 户 咨 询 电 话 : (32) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 萍 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 及 (33) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 宋 丽 冉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (34) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 二 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 潘 世 友 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 :

19 网 址 : (35) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 周 嬿 旻 电 话 : , 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (36) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 薛 年 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (37) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 李 玲 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (38) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 18

20 办 公 地 址 : 北 京 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 习 甜 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (39) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 单 元 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 法 定 代 表 人 : 赵 学 军 联 系 人 : 景 琪 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (40) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 办 公 地 址 : 中 国 北 京 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201 法 定 代 表 人 : 李 招 弟 联 系 人 : 高 晓 芳 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (41) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 杨 翼 19

21 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (42) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 单 丙 烨 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (43) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 企 大 厦 C 座 9 层 法 定 代 表 人 : 马 令 海 联 系 人 : 邓 洁 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : t.jrj.com (44) 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 9 号 楼 15 层 1809 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 SOHO 现 代 城 C 座 1809 法 定 代 表 人 : 沈 伟 桦 联 系 人 : 程 刚 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (45) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 20

22 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 4 楼 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 唐 家 墩 路 32 号 国 资 大 厦 B 座 4 楼 法 定 代 表 人 : 余 磊 联 系 人 : 刘 鑫 联 系 电 话 :(027) 传 真 :(027) 客 服 电 话 :(027) 公 司 网 址 : (46) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 办 公 地 址 : 上 海 市 江 宁 路 168 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 联 系 人 : 刘 玲 电 话 : 客 服 电 话 :95561 网 址 : (47) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 陈 春 林 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95580 网 址 : (48) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 五 栋 大 楼 C 座 702 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 大 街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 法 定 代 表 人 : 吴 雪 秀 联 系 人 : 苏 昊 联 系 电 话 :

23 客 服 电 话 : 网 址 : (49) 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 光 华 路 16 号 中 期 大 厦 A 座 9 层 法 定 代 表 人 : 王 兵 联 系 人 : 赵 森 联 系 电 话 : 客 服 电 话 :95162 网 址 : (50) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 16 号 中 国 中 期 大 厦 A 座 11 层 法 定 代 表 人 : 路 瑶 联 系 人 : 侯 英 建 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (51) 中 天 嘉 华 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 八 大 处 高 科 技 西 井 路 3 号 3 号 楼 7457 房 间 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 京 顺 路 5 号 曙 光 大 厦 C 座 1 层 法 定 代 表 人 : 黄 俊 辉 联 系 人 : 张 立 新 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (52) 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 延 庆 县 延 庆 经 济 开 发 区 百 泉 街 10 号 2 栋 236 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 甲 40 号 二 十 一 世 纪 大 厦 A303 法 定 代 表 人 : 杨 涛 22

24 联 系 人 : 周 君 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (53) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 联 系 人 : 李 皓 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (54) 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 法 定 代 表 人 : 刘 惠 联 系 人 : 冯 立 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (55) 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 浦 东 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 层 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 层 法 定 代 表 人 : 申 健 联 系 人 : 付 江 联 系 电 话 : *31781 客 服 电 话 : 网 址 : (56) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 19 层 23

25 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 19 层 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 周 丹 电 话 : *8318 客 服 电 话 : 网 站 :fund.bundtrade.com (57) 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 北 京 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 办 公 地 址 : 中 国 北 京 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 法 定 代 表 人 : 金 立 群 联 系 人 : 罗 春 蓉 武 明 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :(010) / ;(0755) ;(021) ; 网 址 : (58) 泛 华 普 益 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 成 华 区 建 设 路 9 号 高 地 中 心 1101 室 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 锦 江 区 下 东 大 街 216 号 喜 年 广 场 A 座 1502 室 联 系 人 : 付 勇 斌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (59) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 :

26 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (60) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 法 定 代 表 人 : 董 浩 联 系 人 : 张 婷 婷 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (61) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号 楼 3 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 联 系 人 : 凌 秋 艳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (62) 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 18 号 15 层 办 公 楼 一 座 1502 室 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 办 公 楼 一 座 2202 室 法 定 代 表 人 : 李 振 联 系 人 : 魏 尧 电 话 : 传 真 : / 客 服 电 话 : 网 址 : (63) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 25

27 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 联 系 人 : 李 晓 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (64) 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路 113 号 景 山 财 富 中 心 341 办 公 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路 113 号 景 山 财 富 中 心 341 法 定 代 表 人 : 梁 洪 军 联 系 人 : 季 长 军 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (65) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 科 苑 南 路 高 新 南 七 道 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法 定 代 表 人 : 齐 小 贺 联 系 人 刘 勇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (66) 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 933 号 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 933 号 26

28 法 定 代 表 人 : 陈 新 民 联 系 人 : 李 欣 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :96558( 武 汉 ) ( 全 国 ) 网 址 : (67) 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 武 侯 区 科 华 中 路 88 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 177 号 中 海 国 际 中 心 B 座 6 楼 法 定 代 表 人 : 陈 萍 联 系 人 : 杨 琪 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (68) 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 东 城 区 鸿 福 东 路 2 号 办 公 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 东 城 区 鸿 福 东 路 2 号 法 定 代 表 人 : 何 沛 良 联 系 人 : 林 培 珊 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (69) 齐 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 淄 博 市 张 店 区 金 晶 大 道 105 号 办 公 地 址 : 山 东 省 淄 博 市 张 店 区 金 晶 大 道 105 号 法 定 代 表 人 : 杲 传 勇 联 系 人 : 郭 媛 媛 电 话 :

29 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (70) 德 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 德 州 市 三 八 东 路 1266 号 办 公 地 址 : 山 东 省 德 州 市 三 八 东 路 1266 号 法 定 代 表 人 : 孙 玉 芝 联 系 人 : 王 方 震 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (71) 威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 威 海 市 宝 泉 路 9 号 办 公 地 址 : 威 海 市 宝 泉 路 9 号 法 定 代 表 人 : 谭 先 国 联 系 人 : 刘 文 静 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 :whshls@163.com 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 和 基 金 合 同 等 的 规 定, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 履 行 公 告 义 务 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 6 层 甲 5 号 601 甲 5 号 7 层 甲 5 号 701 甲 5 号 8 层 甲 5 号 801 甲 5 号 9 层 甲 5 号 901 注 册 登 记 业 务 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6 层 法 定 代 表 人 : 郭 特 华 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 :

30 传 真 : 联 系 人 : 朱 辉 毅 ( 三 ) 律 师 事 务 所 及 经 办 律 师 名 称 : 上 海 市 源 泰 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 负 责 人 : 廖 海 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 及 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城, 东 三 办 公 楼 16 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城, 东 三 办 公 楼 16 层 执 行 事 务 人 : 吴 港 平 经 办 注 册 会 计 师 : 李 慧 民, 王 珊 珊 联 系 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 王 珊 珊 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 混 合 型 基 金 29

31 六 保 本 周 期 保 本 运 作 周 期 到 期 日 是 指 本 基 金 保 本 运 作 周 期 ( 如 无 特 别 指 明, 保 本 运 作 周 期 即 为 本 基 金 第 一 个 保 本 运 作 周 期 ) 届 满 的 最 后 一 日 本 基 金 的 保 本 运 作 周 期 为 三 年, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 的 年 度 对 应 日 的 前 一 日, 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日, 保 本 运 作 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 保 本 运 作 周 期 届 满 时, 经 符 合 法 律 法 规 要 求 的 担 保 人 或 保 本 义 务 人 与 本 基 金 管 理 人 签 订 保 证 合 同 或 风 险 买 断 合 同, 同 时 本 基 金 满 足 法 律 法 规 和 本 合 同 规 定 的 基 金 存 续 要 求 的 情 况 下, 本 基 金 将 转 入 下 一 保 本 运 作 周 期, 下 一 保 本 运 作 周 期 的 具 体 起 讫 日 期 以 本 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 如 保 本 运 作 周 期 到 期 后, 本 基 金 未 能 符 合 上 述 保 本 基 金 存 续 条 件, 本 基 金 转 型 为 非 保 本 基 金 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 投 资 基 金 费 率 分 红 方 式 等 相 关 内 容 也 将 做 相 应 修 改, 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后, 提 前 在 临 时 公 告 或 更 新 的 基 金 招 募 说 明 书 中 予 以 说 明 如 果 本 基 金 不 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 对 基 金 的 存 续 要 求, 则 本 基 金 将 根 据 本 基 金 合 同 的 规 定 终 止 七 基 金 的 投 资 目 标 ( 一 ) 保 本 周 期 的 投 资 目 标 依 照 保 证 合 同, 通 过 运 用 恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略, 控 制 本 金 损 失 的 风 险, 并 在 基 金 本 金 安 全 的 基 础 上 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 ( 二 ) 转 型 为 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 投 资 目 标 在 合 理 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 获 得 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 投 资 收 益 30

32 八 基 金 的 投 资 范 围 ( 一 ) 保 本 周 期 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 具 有 良 好 流 动 性 的 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 地 方 政 府 债 商 业 银 行 金 融 债 与 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 的 可 转 换 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 或 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 的 股 票 ) 权 证 及 股 指 期 货 等 权 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 需 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 根 据 中 国 宏 观 经 济 情 况 和 证 券 市 场 的 阶 段 性 变 化, 按 照 投 资 组 合 保 险 机 制 对 安 全 资 产 ( 包 括 债 券 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 资 产 ) 和 风 险 资 产 ( 股 票 权 证 及 股 指 期 货 等 权 益 资 产 ) 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 其 中, 股 票 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%; 债 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%; 本 基 金 开 放 期 内, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 但 在 封 闭 期 内, 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 受 限 制 当 法 律 法 规 和 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 适 当 调 整 基 金 的 投 资 组 合 比 例 在 每 个 受 限 开 放 期 的 前 10 个 工 作 日 和 后 10 个 工 作 日 到 期 操 作 期 的 前 3 个 月 和 过 渡 期 的 后 3 个 月 不 受 前 述 投 资 组 合 比 例 的 限 制 本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 受 限 制, 但 在 受 限 开 放 期 到 期 操 作 期 过 渡 期 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ( 二 ) 转 型 为 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 投 资 范 围 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 股 指 期 货 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 地 方 政 府 债 商 业 银 行 金 融 债 与 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 的 可 转 换 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 银 行 存 31

33 款 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 0%-95%, 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 比 例 不 低 于 5%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0-3% 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 九 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 保 本 周 期 的 投 资 策 略 本 基 金 采 用 恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略 (Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI) 来 实 现 保 本 和 增 值 的 目 标 CPPI 是 国 际 通 行 的 一 种 投 资 组 合 保 险 策 略, 它 主 要 是 通 过 数 量 分 析, 根 据 市 场 的 波 动 来 调 整 修 正 风 险 资 产 的 可 放 大 倍 数 ( 风 险 乘 数 ), 以 确 保 投 资 组 合 在 一 段 时 间 以 后 的 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值, 从 而 达 到 对 投 资 组 合 保 值 增 值 的 目 的 在 基 金 资 产 可 放 大 倍 数 的 管 理 上, 基 金 管 理 人 的 金 融 工 程 团 队 在 定 量 分 析 的 基 础 上, 根 据 CPPI 数 理 机 制 历 史 模 拟 和 目 前 市 场 状 况 定 期 出 具 保 本 基 金 资 产 配 置 建 议 报 告, 给 出 放 大 倍 数 的 合 理 上 限 的 建 议, 供 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 和 基 金 经 理 作 为 基 金 资 产 配 置 的 参 考 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 资 产 配 置 策 略 分 为 两 个 层 次 : 一 层 为 对 风 险 资 产 和 安 全 资 产 的 配 置, 该 层 次 以 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 为 依 据, 即 风 险 资 产 部 分 所 能 承 受 的 损 失 最 大 不 能 超 过 安 全 资 产 部 分 所 产 生 的 收 益 ; 另 一 层 为 对 风 险 资 产 部 分 的 配 置 策 略, 依 据 稳 健 投 资 风 险 第 一 的 原 则, 以 低 风 险 性 在 保 本 运 作 周 期 内 具 备 中 期 上 涨 潜 力 为 主 要 标 准, 构 建 风 险 资 产 组 合 基 金 管 理 人 将 根 据 情 况 对 这 两 个 层 次 的 策 略 进 行 调 整 CPPI 的 投 资 步 骤 可 分 为 : 第 一, 根 据 本 基 金 保 本 运 作 周 期 到 期 时 的 最 低 目 标 价 值 和 合 理 的 折 现 率 确 定 当 前 应 持 有 的 安 全 资 产 的 数 量, 即 确 定 组 合 的 价 值 底 线 ; 32

34 第 二, 计 算 组 合 的 现 时 价 值 超 过 价 值 底 线 的 数 额, 即 安 全 垫 (cushion); 第 三, 本 基 金 主 要 根 据 市 场 中 长 期 趋 势 的 判 断 数 量 化 研 究 等 来 确 定 风 险 资 产 与 安 全 垫 的 放 大 倍 数, 即 组 合 的 风 险 乘 数 ; 第 四, 根 据 组 合 的 安 全 垫 和 风 险 乘 数 确 定 权 益 类 资 产 投 资 比 例, 并 将 相 当 于 安 全 垫 特 定 倍 数 的 资 金 规 模 投 资 于 风 险 资 产, 以 创 造 高 于 最 低 目 标 价 值 的 收 益, 其 余 资 产 则 投 资 于 安 全 资 产 上 ; 第 五, 适 时 调 整 资 产 配 置 本 基 金 将 根 据 数 量 分 析 市 场 波 动 等 对 风 险 资 产 与 安 全 资 产 的 比 例 将 进 行 动 态 调 整, 确 保 风 险 资 产 实 际 投 资 比 例 不 超 过 风 险 资 产 投 资 比 例 上 限 根 据 CPPI 进 行 资 产 配 置 是 一 个 动 态 调 整 的 过 程, 在 投 资 的 过 程 中 基 金 管 理 人 将 通 过 对 投 资 组 合 调 整 规 则 及 参 数 的 合 理 设 计, 结 合 基 金 管 理 人 基 于 基 本 面 因 素 分 析 而 得 出 的 关 于 股 票 债 券 等 市 场 预 期 收 益 及 风 险 的 判 断, 优 化 资 产 配 置, 实 现 基 金 保 本 增 值 的 目 标 2 债 券 投 资 策 略 本 基 金 的 可 转 债 以 外 的 债 券 组 合 根 据 投 资 策 略 分 为 两 个 层 次 第 一, 按 照 剩 余 存 续 期 与 本 基 金 剩 余 保 本 运 作 周 期 限 相 匹 配 的 原 则, 采 取 买 入 并 持 有 的 长 期 投 资 策 略, 以 回 避 利 率 风 险 及 再 投 资 风 险, 实 现 基 金 资 产 保 本 目 标 第 二, 在 期 限 与 基 金 剩 余 保 本 运 作 周 期 限 匹 配 的 前 提 下, 根 据 久 期 凸 性 信 用 级 别 及 流 动 性 等 因 素, 选 择 相 对 投 资 价 值 更 高 的 债 券 本 基 金 将 采 取 利 率 策 略 信 用 策 略 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 发 掘 和 利 用 市 场 失 衡 提 供 的 投 资 机 会, 构 建 本 基 金 组 合 的 基 本 配 置, 以 实 现 组 合 避 险 增 值 的 目 标 (1) 利 率 策 略 通 过 全 面 研 究 GDP 物 价 就 业 以 及 国 际 收 支 等 主 要 经 济 变 量, 分 析 宏 观 经 济 运 行 的 可 能 情 景, 并 预 测 财 政 政 策 货 币 政 策 等 宏 观 经 济 政 策 取 向, 分 析 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变 化 趋 势 及 结 构 在 此 基 础 上, 预 测 金 融 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势, 以 及 金 融 市 场 收 益 率 曲 线 斜 度 变 化 趋 势 组 合 久 期 是 反 映 利 率 风 险 最 重 要 的 指 标 本 基 金 将 根 据 对 市 场 利 率 变 化 趋 势 的 预 期, 制 定 出 组 合 的 目 标 久 期 : 预 期 市 场 利 率 水 平 将 上 升 时, 降 低 组 合 的 久 期 ; 预 期 市 场 利 率 将 下 降 时, 提 高 组 合 的 久 期 (2) 信 用 策 略 根 据 国 民 经 济 运 行 周 期 阶 段, 分 析 企 业 债 券 公 司 债 券 等 发 行 人 所 处 行 业 发 展 前 景 业 33

35 务 发 展 状 况 市 场 竞 争 地 位 财 务 状 况 管 理 水 平 和 债 务 水 平 等 因 素, 评 价 债 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 并 根 据 特 定 债 券 的 发 行 契 约, 评 价 债 券 的 信 用 级 别, 确 定 企 业 债 券 公 司 债 券 的 信 用 风 险 利 差 债 券 信 用 风 险 评 定 需 要 重 点 分 析 企 业 财 务 结 构 偿 债 能 力 经 营 效 益 等 财 务 信 息, 同 时 需 要 考 虑 企 业 的 经 营 环 境 等 外 部 因 素, 着 重 分 析 企 业 未 来 的 偿 债 能 力, 评 估 其 违 约 风 险 水 平 (3) 债 券 选 择 策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度, 结 合 其 信 用 等 级 流 动 性 选 择 权 条 款 税 赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 主 要 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 企 业 ( 公 司 ) 债 券 进 行 投 资 3 可 转 换 债 券 投 资 策 略 可 转 换 债 券 同 时 具 有 股 票 特 性 与 债 券 特 性, 为 确 保 基 金 最 低 资 产 保 存 底 线 不 被 击 破, 同 时 避 免 在 市 场 处 于 熊 市 末 端 因 基 金 资 产 完 全 转 变 为 债 券 资 产 而 丧 失 市 场 随 后 反 转 的 投 资 机 遇 因 此, 本 基 金 将 投 资 于 可 转 换 债 券 本 基 金 将 选 择 公 司 基 本 素 质 优 良 其 对 应 的 基 础 证 券 有 着 较 高 上 涨 潜 力 的 可 转 换 债 券 进 行 投 资, 并 采 用 期 权 定 价 模 型 等 数 量 化 估 值 工 具 评 定 其 投 资 价 值, 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 本 基 金 持 有 的 可 转 换 债 券 可 以 转 换 为 股 票 4 股 票 投 资 策 略 (1) 二 级 市 场 股 票 投 资 在 资 产 配 置 策 略 的 基 础 上, 本 基 金 可 直 接 进 行 二 级 市 场 股 票 投 资 对 于 二 级 市 场 股 票 投 资 将 采 取 行 业 配 置 与 个 股 精 选 相 结 合 的 投 资 策 略 a. 行 业 配 置 本 基 金 将 密 切 关 注 国 内 外 经 济 运 行 情 况 国 内 财 政 政 策 和 产 业 政 策 等 政 策 取 向, 深 入 分 析 国 民 经 济 各 行 业 的 发 展 现 状 及 政 策 影 响, 并 结 合 行 业 景 气 分 析, 对 具 有 良 好 发 展 前 景 特 别 是 国 家 重 点 扶 植 的 行 业 进 行 重 点 配 置 b. 个 股 精 选 策 略 上 市 公 司 持 续 的 现 金 收 益 和 盈 利 的 稳 定 增 长 前 景 是 股 价 上 涨 的 长 期 内 在 推 动 力 本 基 金 在 个 股 选 择 中 将 坚 持 价 值 投 资 理 念, 理 性 地 分 析 中 国 证 券 市 场 的 特 点 和 运 行 规 律, 用 产 业 投 资 眼 光, 采 用 长 期 投 资 战 略, 辅 以 金 融 工 程 技 术, 发 掘 出 价 值 被 市 场 低 估 的, 具 有 长 期 增 长 能 力 的 公 司 的 股 票, 买 入 并 长 期 持 有, 将 中 国 经 济 长 期 增 长 的 潜 力 最 大 程 度 地 转 化 为 投 资 者 的 长 期 稳 定 收 益 34

36 (2) 新 股 投 资 本 基 金 将 研 究 首 次 发 行 股 票 (IPO) 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 因 素, 根 据 股 票 市 场 整 体 定 价 水 平, 估 计 新 股 上 市 交 易 的 合 理 价 格, 并 参 考 一 级 市 场 资 金 供 求 关 系, 从 而 制 定 相 应 的 新 股 申 购 策 略 通 过 参 与 新 股 认 购 所 获 得 的 股 票, 本 基 金 对 其 合 理 内 在 价 值 进 行 评 估, 确 定 继 续 持 有 或 者 卖 出 5 权 证 投 资 策 略 为 实 现 基 金 投 资 目 标, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 本 基 金 还 将 在 法 规 和 基 金 合 同 允 许 的 范 围 内 并 基 于 谨 慎 原 则 适 度 进 行 权 证 投 资 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 6 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 本 基 金 选 择 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 对 权 益 类 资 产 进 行 多 头 或 空 头 套 期 保 值 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 多 头 套 期 保 值 指 当 基 金 需 要 增 加 权 益 类 资 产 时, 为 避 免 市 场 冲 击, 提 前 建 立 股 指 期 货 多 头 头 寸, 然 后 逐 步 买 入 现 货 并 解 除 股 指 期 货 多 头, 当 完 成 现 货 建 仓 后 将 股 指 期 货 平 仓 ; 空 头 套 期 保 值 指 当 基 金 需 要 减 少 权 益 类 资 产 时, 先 建 立 股 指 期 货 空 头 头 寸, 然 后 逐 步 卖 出 现 货 并 解 除 股 指 期 货 空 头, 当 现 货 全 部 清 仓 后 将 股 指 期 货 平 仓 采 用 股 指 期 货 投 资 策 略 可 以 有 效 对 冲 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 有 效 管 理 现 金 流 量, 降 低 建 仓 或 者 调 仓 过 程 中 的 冲 击 成 本 本 基 金 在 股 指 期 货 套 期 保 值 过 程 中, 将 定 期 测 算 权 益 类 投 资 组 合 与 股 指 期 货 的 相 关 性 投 资 组 合 beta 的 稳 定 性, 精 细 化 确 定 最 优 套 保 比 例 套 保 时 机 展 期 策 略 并 进 行 保 证 金 管 理 ( 二 ) 转 型 为 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 基 金 将 由 投 资 研 究 团 队 及 时 跟 踪 市 场 环 境 变 化, 根 据 宏 观 经 济 运 行 态 势 宏 观 经 济 政 策 变 化 证 券 市 场 运 行 状 况 国 际 市 场 变 化 情 况 等 因 素 的 深 入 研 究, 判 断 证 券 市 场 的 发 展 趋 势, 结 合 行 业 状 况 公 司 价 值 性 和 成 长 性 分 析, 综 合 评 价 各 类 资 产 的 风 险 收 益 水 平 在 基 于 充 足 的 宏 观 形 势 判 断 和 策 略 分 析 的 基 础 上, 采 用 动 态 调 整 策 略, 对 基 金 资 产 进 行 灵 活 资 产 配 置, 在 市 场 上 涨 阶 段 中, 增 加 权 益 类 资 产 配 置 比 例, 在 市 场 下 行 周 期 中, 降 低 权 益 类 资 产 配 置 比 例, 力 求 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增 值, 从 而 有 效 提 高 不 同 市 场 状 况 下 基 金 资 产 的 整 体 收 益 35

37 水 平 2 股 票 选 择 策 略 基 金 采 用 积 极 主 动 的 投 资 管 理 策 略, 在 构 建 股 票 投 资 组 合 时, 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 积 极 挖 掘 和 利 用 市 场 中 可 行 的 投 资 机 会, 以 实 现 基 金 的 投 资 目 标 基 金 将 契 合 成 长 收 益 这 一 原 则, 将 优 势 主 题 策 略 与 个 股 精 选 策 略 相 结 合 的 策 略 框 架 下, 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 分 析 方 法 进 行 股 票 投 资 (1) 优 势 主 题 策 略 基 于 自 上 而 下 的 原 则 对 市 场 的 投 资 主 题 进 行 挖 掘, 通 过 运 用 定 量 和 定 性 分 析 方 法, 深 入 挖 掘 市 场 发 展 的 内 在 驱 动 因 素 以 及 潜 在 的 投 资 主 题, 从 中 筛 选 出 未 来 的 优 势 主 题, 并 选 择 那 些 受 益 于 优 势 主 题 的 公 司 进 行 重 点 投 资 具 体 步 骤 如 下 : 1) 主 题 发 掘 从 制 度 变 革, 产 业 调 整, 技 术 创 新, 区 域 振 兴 等 各 个 角 度 出 发, 分 析 和 挖 掘 导 致 这 些 行 业 产 生 变 化 的 根 本 驱 动 因 素, 提 前 发 现 值 得 投 资 的 主 题 2) 主 题 遴 选 在 发 现 这 些 主 题 因 素 后, 对 其 进 行 全 面 的 分 析 和 评 估 根 据 这 些 主 题 因 素 对 上 市 公 司 经 营 绩 效 传 导 的 路 径 和 影 响 程 度 受 益 于 该 投 资 主 题 的 行 业 与 产 业 之 数 量 受 益 于 该 投 资 主 题 的 上 市 公 司 之 数 量 与 质 量 持 续 时 间 的 长 短 等 等, 遴 选 出 未 来 具 有 比 较 优 势 的 主 题 3) 主 题 投 资 根 据 这 些 优 势 主 题 所 关 联 的 行 业 及 主 题 板 块, 找 出 与 主 题 投 资 关 联 度 较 高 的 公 司, 再 做 进 一 步 的 研 究, 以 确 定 投 资 标 的 4) 主 题 转 换 密 切 跟 踪 主 题 投 资 的 变 化 情 况, 在 主 题 投 资 开 始 转 换 时 逐 步 退 出 原 有 的 投 资 主 题, 并 发 现 和 挖 掘 新 的 投 资 主 题 (2) 个 股 精 选 策 略 基 金 管 理 人 在 行 业 分 析 的 基 础 上, 选 择 治 理 结 构 完 善 经 营 稳 健 业 绩 优 良 具 有 可 持 续 增 长 前 景 或 价 值 被 低 估 的 上 市 公 司 股 票, 以 合 理 价 格 买 入 并 进 行 中 长 期 投 资 基 金 股 票 投 资 具 体 包 括 行 业 分 析 与 配 置 公 司 财 务 状 况 评 价 价 值 评 估 及 股 票 选 择 与 组 合 优 化 等 过 程 1) 行 业 分 析 与 配 置 基 金 将 根 据 各 行 业 所 处 生 命 周 期 产 业 竞 争 结 构 近 期 发 展 趋 势 等 数 方 面 因 素 对 各 行 业 的 相 对 盈 利 能 力 及 投 资 吸 引 力 进 行 评 价, 并 根 据 行 业 综 合 评 价 结 果 确 定 股 票 资 产 中 各 行 业 的 权 重 一 个 行 业 的 进 入 壁 垒 原 材 料 供 应 方 的 谈 判 能 力 制 成 品 买 方 的 谈 判 能 力 产 品 的 可 替 代 性 及 行 业 内 现 有 竞 争 程 度 等 因 素 共 同 决 定 了 行 业 的 竞 争 结 构, 并 决 定 行 业 的 长 期 盈 利 能 力 36

38 及 投 资 吸 引 力 另 一 方 面, 任 何 一 个 行 业 演 变 大 致 要 经 过 发 育 期 成 长 期 成 熟 期 及 衰 退 期 等 阶 段, 同 一 行 业 在 不 同 的 行 业 生 命 周 期 阶 段 以 及 不 同 的 经 济 景 气 度 下, 亦 具 有 不 同 的 盈 利 能 力 与 市 场 表 现 基 金 对 于 那 些 具 有 较 强 盈 利 能 力 与 投 资 吸 引 力 在 行 业 生 命 周 期 中 处 于 成 长 期 或 成 熟 期 且 预 期 近 期 经 济 景 气 度 有 利 于 行 业 发 展 的 行 业, 给 予 较 高 的 权 重 ; 而 对 于 那 些 盈 利 能 力 与 投 资 吸 引 力 一 般 在 行 业 生 命 周 期 中 处 于 发 育 期 或 衰 退 期, 或 者 当 前 经 济 景 气 不 利 于 行 业 发 展 的 行 业, 则 给 予 较 低 的 权 重 2) 公 司 财 务 状 况 评 估 在 对 行 业 进 行 深 入 分 析 的 基 础 上, 对 上 市 公 司 的 基 本 财 务 状 况 进 行 评 估 结 合 基 本 面 分 析 财 务 指 标 分 析 和 定 量 模 型 分 析, 根 据 上 市 公 司 的 财 务 情 况 进 行 筛 选, 剔 除 财 务 异 常 和 经 营 不 够 稳 健 的 股 票, 构 建 基 本 投 资 股 票 池 3) 价 值 评 估 基 于 对 公 司 未 来 业 绩 发 展 的 预 测, 采 用 现 金 流 折 现 模 型 等 方 法 评 估 公 司 股 票 的 合 理 内 在 价 值, 同 时 结 合 股 票 的 市 场 价 格, 挖 掘 具 有 持 续 增 长 能 力 或 者 价 值 被 低 估 的 公 司, 选 择 最 具 有 投 资 吸 引 力 的 股 票 构 建 投 资 组 合 4) 股 票 选 择 与 组 合 优 化 综 合 定 性 分 析 与 定 量 价 值 评 估 的 结 果, 选 择 定 价 合 理 或 者 价 值 被 低 估 的 股 票 构 建 投 资 组 合, 并 根 据 股 票 的 预 期 收 益 与 风 险 水 平 对 组 合 进 行 优 化, 在 合 理 风 险 水 平 下 追 求 基 金 收 益 最 大 化 同 时 监 控 组 合 中 证 券 的 估 值 水 平, 在 市 场 价 格 明 显 高 于 其 内 在 合 理 价 值 时 适 时 卖 出 证 券 3 债 券 投 资 策 略 基 金 在 固 定 收 益 证 券 投 资 与 研 究 方 面, 实 行 投 资 策 略 研 究 专 业 化 分 工 制 度, 专 业 研 究 人 员 分 别 从 利 率 债 券 信 用 风 险 等 角 度, 提 出 独 立 的 投 资 策 略 建 议, 经 固 定 收 益 投 资 团 队 讨 论, 并 经 投 资 决 策 委 员 会 批 准 后 形 成 固 定 收 益 证 券 指 导 性 投 资 策 略 (1) 利 率 策 略 通 过 全 面 研 究 GDP 物 价 就 业 以 及 国 际 收 支 等 主 要 经 济 变 量, 分 析 宏 观 经 济 运 行 的 可 能 情 景, 并 预 测 财 政 政 策 货 币 政 策 等 宏 观 经 济 政 策 取 向, 分 析 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变 化 趋 势 及 结 构 在 此 基 础 上, 预 测 金 融 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势, 以 及 金 融 市 场 收 益 率 曲 线 斜 度 变 化 趋 势 组 合 久 期 是 反 映 利 率 风 险 最 重 要 的 指 标 基 金 将 根 据 对 市 场 利 率 变 化 趋 势 的 预 期, 制 定 出 组 合 的 目 标 久 期 : 预 期 市 场 利 率 水 平 将 上 升 时, 降 低 组 合 的 久 期 ; 预 期 市 场 利 率 将 下 降 时, 37

39 提 高 组 合 的 久 期 (2) 信 用 策 略 根 据 国 民 经 济 运 行 周 期 阶 段, 分 析 企 业 债 券 公 司 债 券 等 发 行 人 所 处 行 业 发 展 前 景 业 务 发 展 状 况 市 场 竞 争 地 位 财 务 状 况 管 理 水 平 和 债 务 水 平 等 因 素, 评 价 债 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 并 根 据 特 定 债 券 的 发 行 契 约, 评 价 债 券 的 信 用 级 别, 确 定 企 业 债 券 公 司 债 券 的 信 用 风 险 利 差 债 券 信 用 风 险 评 定 需 要 重 点 分 析 企 业 财 务 结 构 偿 债 能 力 经 营 效 益 等 财 务 信 息, 同 时 需 要 考 虑 企 业 的 经 营 环 境 等 外 部 因 素, 着 重 分 析 企 业 未 来 的 偿 债 能 力, 评 估 其 违 约 风 险 水 平 (3) 债 券 选 择 策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度, 结 合 其 信 用 等 级 流 动 性 选 择 权 条 款 税 赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 主 要 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 企 业 ( 公 司 ) 债 券 进 行 投 资 4 可 转 换 债 券 投 资 可 转 换 债 券 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有 抵 御 下 行 风 险 分 享 股 票 价 格 上 涨 收 益 的 特 点, 是 基 金 的 重 要 投 资 对 象 之 一 基 金 将 选 择 公 司 基 本 素 质 优 良 其 对 应 的 基 础 证 券 有 着 较 高 上 涨 潜 力 的 可 转 换 债 券 进 行 投 资, 并 采 用 期 权 定 价 模 型 等 数 量 化 估 值 工 具 评 定 其 投 资 价 值, 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 5 权 证 投 资 策 略 为 实 现 基 金 投 资 目 标, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 基 金 还 将 在 法 规 和 基 金 合 同 允 许 的 范 围 内 并 基 于 谨 慎 原 则 适 度 进 行 权 证 投 资 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 6 股 指 期 货 投 资 策 略 基 金 投 资 股 指 期 货 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的 基 金 选 择 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 对 权 益 类 资 产 进 行 多 头 或 空 头 套 期 保 值 此 外, 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 多 头 套 期 保 值 指 当 基 金 需 要 增 加 权 益 类 资 产 时, 为 避 免 市 场 冲 击, 提 前 建 立 股 指 期 货 多 头 头 寸, 然 后 逐 步 买 入 现 货 并 解 除 股 指 期 货 多 头, 当 完 成 现 货 建 仓 后 将 股 指 期 货 平 仓 ; 空 头 套 期 保 值 指 当 基 金 需 要 减 少 权 益 类 资 产 时, 先 建 立 股 指 期 货 空 头 头 寸, 然 后 逐 步 卖 出 现 货 并 38

40 \ 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 解 除 股 指 期 货 空 头, 当 现 货 全 部 清 仓 后 将 股 指 期 货 平 仓 采 用 股 指 期 货 投 资 策 略 可 以 有 效 对 冲 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 有 效 管 理 现 金 流 量, 降 低 建 仓 或 者 调 仓 过 程 中 的 冲 击 成 本 基 金 在 股 指 期 货 套 期 保 值 过 程 中, 将 定 期 测 算 权 益 类 投 资 组 合 与 股 指 期 货 的 相 关 性 投 资 组 合 beta 的 稳 定 性, 精 细 化 确 定 最 优 套 保 比 例 套 保 时 机 展 期 策 略 并 进 行 保 证 金 管 理 ( 三 ) 投 资 管 理 程 序 本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 团 队 制 管 理 模 式, 建 立 了 严 谨 科 学 的 投 资 管 理 流 程, 具 体 包 括 投 资 研 究 投 资 决 策 组 合 构 建 交 易 执 行 和 风 险 管 理 及 绩 效 评 估 等 全 过 程, 如 图 1 所 示 股 票 池 债 券 池 投 资 研 究 内 部 投 资 指 引 法 律 合 规 约 束 基 金 合 同 风 险 指 标 约 束 投 资 决 策 组 合 构 建 交 易 执 行 风 险 分 析 绩 效 评 估 投 资 组 合 再 平 衡 风 险 优 化 模 型 图 1 投 资 管 理 流 程 1. 投 资 研 究 研 究 员 独 立 开 展 研 究 工 作, 在 借 鉴 外 部 研 究 成 果 的 基 础 上, 开 展 宏 观 经 济 及 政 策 分 析 债 券 市 场 分 析 行 业 及 上 市 公 司 分 析, 重 点 分 析 行 业 的 景 气 度 和 各 类 资 产 的 相 对 价 值, 为 投 资 决 策 委 员 会 及 各 基 金 经 理 提 供 独 立 统 一 的 投 资 决 策 支 持 平 台 风 险 管 理 部 运 用 风 险 监 测 模 型 以 及 各 种 风 险 监 控 指 标, 对 市 场 预 期 风 险 和 投 资 组 合 组 合 风 险 进 行 风 险 测 算, 并 提 供 权 益 类 资 产 以 及 股 指 期 货 的 数 量 化 风 险 分 析 报 告 ; 运 作 部 每 日 提 供 基 金 申 购 赎 回 的 数 据 分 析 报 告, 供 基 金 经 理 决 策 参 考 2. 投 资 决 策 投 资 决 策 委 员 会 是 基 金 投 资 的 最 高 决 策 机 构, 投 资 决 策 委 员 会 依 据 风 险 管 理 部 的 研 究 报 告, 定 期 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议, 决 定 基 金 总 体 投 资 策 略 及 资 产 配 置 方 案 审 核 39

41 基 金 经 理 提 交 的 投 资 计 划, 提 供 指 导 性 意 见, 并 审 核 其 他 涉 及 基 金 投 资 管 理 的 重 大 问 题 基 金 经 理 在 公 司 总 体 投 资 策 略 的 指 导 下, 根 据 基 金 合 同 关 于 投 资 目 标 投 资 范 围 及 投 资 限 制 等 规 定, 制 定 相 应 的 投 资 计 划, 报 投 资 决 策 委 员 会 审 批 3. 投 资 组 合 构 建 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 以 及 量 化 风 险 分 析 报 告 和 申 购 赎 回 报 告, 利 用 数 量 投 资 管 理 系 统, 选 择 证 券 构 建 基 金 投 资 组 合, 并 根 据 市 场 变 化 调 整 基 金 投 资 组 合, 或 者 相 机 使 用 股 指 期 货 进 行 风 险 对 冲, 进 行 投 资 组 合 的 日 常 管 理 4. 交 易 执 行 交 易 员 负 责 在 合 法 合 规 的 前 提 下, 执 行 基 金 经 理 的 投 资 指 令, 并 实 施 一 线 风 险 监 控 5. 风 险 分 析 及 绩 效 评 估 风 险 管 理 部 对 投 资 组 合 的 风 险 水 平 及 基 金 的 投 资 绩 效 进 行 评 估, 报 风 险 管 理 委 员 会, 抄 送 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 基 金 经 理 并 就 基 金 的 投 资 组 合 提 出 风 险 管 理 建 议 基 金 管 理 人 对 基 金 的 投 资 行 为 进 行 合 规 性 监 控, 并 对 投 资 过 程 中 存 在 的 风 险 隐 患 向 基 金 经 理 投 资 总 监 投 资 决 策 委 员 会 及 风 险 管 理 委 员 会 进 行 风 险 提 示 6. 投 资 组 合 再 平 衡 基 金 经 理 根 据 风 险 管 理 及 绩 效 评 估 结 果, 结 合 宏 观 经 济 债 券 市 场 行 业 分 析 结 果 及 最 新 的 公 司 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 市 场 状 况 股 票 市 场 流 动 性 基 金 申 购 赎 回 情 况, 在 风 险 优 化 目 标 下, 对 投 资 组 合 进 行 调 整 优 化 再 平 衡 十 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ( 一 ) 保 本 周 期 的 基 金 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 税 后 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 +0.25% 在 本 基 金 成 立 当 年, 上 述 三 年 期 定 期 存 款 利 率 指 基 金 合 同 生 效 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准 利 率 其 后 的 每 个 自 然 年, 三 年 期 定 期 存 款 利 率 指 当 年 第 一 个 工 作 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准 利 率 ( 二 ) 转 型 为 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 基 金 业 绩 比 较 基 准 40

42 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 60% 沪 深 300 指 数 +40% 中 证 全 债 指 数 十 一 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ( 一 ) 保 本 周 期 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 保 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 ( 二 ) 转 型 为 工 银 瑞 信 成 长 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 基 金 十 二 基 金 的 投 资 组 合 报 告 本 投 资 组 合 报 告 期 为 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 22,875, 其 中 : 股 票 22,875, 固 定 收 益 投 资 318,918, 其 中 : 债 券 318,918, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,067, 其 他 资 产 2,509, 合 计 345,370, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 41

43 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 13,603, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 9,272, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 22,875, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 九 强 生 物 432,682 13,603, 柳 州 医 药 136,899 9,272, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 占 基 金 资 产 净 值 比 例 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 号 (%) 1 国 家 债 券 19,772, 央 行 票 据 金 融 债 券 20,202, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,202, 企 业 债 券 78,463, 企 业 短 期 融 资 券 200,027, 中 期 票 据

44 7 可 转 债 453, 同 业 存 单 其 他 合 计 318,918, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 南 玻 ,780 24,241, 国 开 ,000 20,202, 中 化 股 SCP ,000 20,002, 华 融 证 券 CP ,000 20,000, 中 化 股 SCP ,000 19,998, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 股 指 期 货 进 行 投 资 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 43

45 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 11 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 37, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,471, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,509, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 九 强 生 物 13,603, 网 下 新 股 自 愿 锁 定 柳 州 医 药 9,272, 网 下 新 股 自 愿 锁 定 11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 44