目 录 量 化 策 略 专 题 报 告 1. 主 要 指 数 成 份 股 调 整 预 测 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 沪 深 300 指 数 中 证 500 指 数 投 资 机 会 与 补 充

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1 量 化 研 究 证 券 研 究 报 告 专 题 证 券 分 析 师 崔 健 CFA 助 理 分 析 师 潘 炳 红 年 6 月 主 要 指 数 成 份 股 调 整 预 测 核 心 观 点 : 量 化 策 略 专 题 报 告 指 数 成 份 股 调 整 事 件 研 究 ( 一 ) 分 析 师 : 崔 健 CFA SAC NO:S 年 05 月 13 日 根 据 上 证 中 证 成 份 指 数 编 制 规 则, 每 半 年 对 样 本 股 进 行 一 次 定 期 审 核 与 调 整 本 次 调 整 实 施 日 期 为 2016 年 6 月 13 日, 调 整 公 告 可 能 会 在 5 月 30 日 前 后 发 布 我 们 对 主 要 指 数 成 份 股 的 调 整 名 单 进 行 了 预 测, 预 计 本 次 上 证 180 上 证 50 沪 深 300 和 中 证 500 指 数 成 份 股 调 整 数 量 分 别 为 18 只 5 只 23 只 和 50 只 其 中, 国 投 安 信 (600061) 迪 马 股 份 (600565) 新 城 控 股 (601155) 等 有 望 入 选 上 证 180 指 数 ; 南 方 航 空 (600029) 上 海 电 气 (601727) 中 国 远 洋 (601919) 等 有 望 调 入 上 证 50 指 数 ; 绿 地 控 股 (600606) 天 齐 锂 业 (002466) 分 众 传 媒 (002027) 等 有 望 入 选 沪 深 300 指 数 ; 神 州 高 铁 (000008) 特 锐 德 (300001) 沃 森 生 物 (300142) 等 有 望 入 选 中 证 500 指 数 在 成 份 股 调 整 期 间, 由 于 指 数 型 基 金 的 调 仓 需 求, 市 场 上 出 现 一 定 的 套 利 空 间 我 们 在 实 证 研 究 中 发 现, 沪 深 300 及 上 证 50 指 数 的 成 份 股 调 入 组 合 在 实 施 日 前 5 个 交 易 日 内 存 在 显 著 的 正 向 超 额 收 益 ; 自 公 告 日 前 20 个 交 易 日 起 至 实 施 日 止, 调 出 组 合 会 产 生 持 续 的 负 向 超 额 收 益 相 较 而 言, 上 证 180 中 证 500 指 数 成 份 股 调 整 事 件 的 冲 击 效 应 并 不 明 显 建 议 投 资 者 关 注 成 份 股 调 整 带 来 的 投 资 机 会 需 特 别 说 明 的 是, 本 文 的 预 测 结 果 主 要 基 于 各 指 数 编 制 方 案 和 公 开 数 据, 而 专 家 委 员 会 在 对 样 本 股 进 行 审 核 调 整 时, 还 会 综 合 考 虑 停 牌 基 本 面 及 经 营 状 况 等 因 素 因 此, 预 测 名 单 可 能 与 真 实 的 调 整 名 单 有 所 出 入, 最 终 结 果 请 以 实 际 公 告 为 准 报 告 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 1 of 9

2 目 录 量 化 策 略 专 题 报 告 1. 主 要 指 数 成 份 股 调 整 预 测 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 沪 深 300 指 数 中 证 500 指 数 投 资 机 会 与 补 充 说 明... 7 表 目 录 表 1:2016 年 6 月 上 证 180 指 数 成 份 股 调 整 预 测... 3 表 2:2016 年 6 月 上 证 50 指 数 成 份 股 调 整 预 测... 4 表 3:2016 年 6 月 沪 深 300 指 数 成 份 股 调 整 预 测... 4 表 4:2016 年 6 月 中 证 500 指 数 成 份 股 调 整 预 测... 5 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 2 of 9

3 根 据 上 证 中 证 成 份 指 数 编 制 规 则, 每 半 年 对 样 本 股 进 行 一 次 定 期 审 核 与 调 整 审 核 时 间 为 每 年 5 月 和 11 月 下 旬, 调 整 实 施 时 间 则 分 别 为 每 月 6 月 和 12 月 的 第 二 个 星 期 五 收 盘 后 的 下 一 交 易 日 本 次 调 整 实 施 日 期 为 2016 年 6 月 13 日, 预 计 公 告 发 布 日 期 为 2016 年 5 月 30 日, 我 们 对 上 证 180 上 证 50 沪 深 300 和 中 证 500 等 指 数 的 成 份 股 调 整 名 单 进 行 了 预 测, 具 体 情 况 如 下 1. 主 要 指 数 成 份 股 调 整 预 测 1.1 上 证 180 指 数 根 据 上 证 180 指 数 编 制 细 则, 预 计 本 次 样 本 股 调 整 数 量 为 18 只, 格 力 地 产 (600185) 上 实 发 展 (600748) 世 茂 股 份 (600823) 等 拟 调 出, 国 投 安 信 (600061) 迪 马 股 份 (600565) 新 城 控 股 (601155) 等 有 望 调 入 表 1:2016 年 6 月 上 证 180 指 数 成 份 股 调 整 预 测 SH 国 投 安 信 SH 上 海 电 力 SH 巨 化 股 份 SH 华 电 国 际 SH 酒 钢 宏 兴 SH 南 京 高 科 SH 蓝 光 发 展 SH 格 力 地 产 SH 中 化 国 际 SH 南 山 铝 业 SH 迪 马 股 份 SH 万 华 化 学 SH 市 北 高 新 SH 华 发 股 份 SH 绿 地 控 股 SH 鹏 欣 资 源 SH 大 众 公 用 SH 方 大 炭 素 SH 中 粮 屯 河 SH 光 明 乳 业 SH 中 茵 股 份 SH 新 黄 浦 SH 天 业 股 份 SH 川 投 能 源 SH 马 钢 股 份 SH 天 津 港 SH 内 蒙 华 电 SH 上 实 发 展 SH 亚 泰 集 团 SH 西 藏 城 投 SH 新 城 控 股 SH 世 茂 股 份 SH 中 海 集 运 SH 北 辰 实 业 SH 大 唐 发 电 SH 金 隅 股 份 资 料 来 源 :Wind, 渤 海 证 券 研 究 所 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 3 of 9

4 1.2 上 证 50 指 数 根 据 上 证 50 指 数 编 制 细 则, 预 计 本 次 样 本 股 调 整 数 量 为 5 只, 华 夏 银 行 (600015) 中 国 船 舶 (600150) 海 螺 水 泥 (600585) 等 拟 调 出, 南 方 航 空 (600029) 上 海 电 气 (601727) 中 国 远 洋 (601919) 等 有 望 调 入 表 2:2016 年 6 月 上 证 50 指 数 成 份 股 调 整 预 测 SH 南 方 航 空 SH 华 夏 银 行 SH 中 国 中 冶 SH 上 港 集 团 SH 上 海 电 气 SH 北 方 稀 土 SH 中 国 远 洋 SH 中 国 船 舶 SH 建 设 银 行 SH 海 螺 水 泥 资 料 来 源 :Wind, 渤 海 证 券 研 究 所 1.3 沪 深 300 指 数 根 据 沪 深 300 指 数 编 制 细 则, 预 计 本 次 样 本 股 调 整 数 量 为 23 只,*ST 钒 钛 (000629) *ST 五 稀 (000831) 世 茂 股 份 (600823) 等 拟 调 出, 绿 地 控 股 (600606) 天 齐 锂 业 (002466) 分 众 传 媒 (002027) 等 有 望 调 入 表 3:2016 年 6 月 沪 深 300 指 数 成 份 股 调 整 预 测 SZ 中 信 国 安 SZ 许 继 电 气 SZ 浪 潮 信 息 SZ 粤 电 力 A SZ 华 信 国 际 SZ 兴 蓉 环 境 SZ 分 众 传 媒 SZ *ST 钒 钛 SZ 怡 亚 通 SZ 燕 京 啤 酒 SZ 贵 州 百 灵 SZ *ST 五 稀 SZ 天 齐 锂 业 SZ 冀 中 能 源 SZ 协 鑫 集 成 SZ 西 山 煤 电 SZ 百 润 股 份 SZ 双 鹭 药 业 SZ 银 之 杰 SZ 亚 厦 股 份 SZ 万 达 信 息 SZ 广 联 达 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 4 of 9

5 SH 中 海 发 展 SH 福 田 汽 车 SH 国 投 安 信 SH 中 恒 集 团 SH 保 千 里 SH 山 东 高 速 SH 广 州 发 展 SH 厦 门 钨 业 SH 首 开 股 份 SH 浙 报 传 媒 SH 金 证 股 份 SH 天 津 港 SH 天 地 科 技 SH 鲁 信 创 投 SH 绿 地 控 股 SH 重 庆 水 务 SH 中 安 消 SH 广 汽 集 团 SH 中 船 防 务 SH 潞 安 环 能 SH 中 粮 屯 河 SH 海 南 矿 业 SH 石 化 油 服 SH 海 天 味 业 资 料 来 源 :Wind, 渤 海 证 券 研 究 所 1.4 中 证 500 指 数 根 据 中 证 500 指 数 编 制 细 则, 预 计 本 次 样 本 股 调 整 数 量 为 50 只, 红 太 阳 (000525) 保 千 里 (600074) 巨 力 索 具 (002342) 等 拟 调 出, 神 州 高 铁 (000008) 特 锐 德 (300001) 沃 森 生 物 (300142) 等 有 望 调 入 表 4:2016 年 6 月 中 证 500 指 数 成 份 股 调 整 预 测 SZ 神 州 高 铁 SZ 卫 星 石 化 SZ 深 康 佳 A SZ 合 肥 百 货 SZ 常 山 股 份 SZ 红 太 阳 SZ 沈 阳 机 床 SZ 北 部 湾 港 SZ 莱 茵 体 育 SZ 苏 宁 环 球 SZ 天 茂 集 团 SZ 大 地 传 媒 SZ 云 南 铜 业 SZ 石 化 机 械 SZ 航 天 科 技 SZ 天 山 股 份 SZ 首 钢 股 份 SZ 海 信 科 龙 SZ 锡 业 股 份 SZ 中 关 村 SZ 鸿 达 兴 业 SZ 中 国 重 汽 SZ 得 润 电 子 SZ 东 华 科 技 SZ 国 轩 高 科 SZ 印 纪 传 媒 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 5 of 9

6 SZ 生 意 宝 SZ 艾 派 克 SZ 利 欧 股 份 SZ 友 阿 股 份 SZ 广 电 运 通 SZ 仙 琚 制 药 SZ 拓 维 信 息 SZ 巨 力 索 具 SZ 卫 士 通 SZ 天 虹 商 场 SZ 美 盈 森 SZ 杭 氧 股 份 SZ 永 太 科 技 SZ 荣 盛 石 化 SZ 爱 施 德 SZ 百 润 股 份 SZ 胜 利 精 密 SZ 智 飞 生 物 SZ 浙 江 众 成 SZ 尔 康 制 药 SZ 特 锐 德 SH 中 海 发 展 SZ 立 思 辰 SH 五 矿 发 展 SZ 金 龙 机 电 SH 保 千 里 SZ 顺 网 科 技 SH 兴 发 集 团 SZ 沃 森 生 物 SH 振 华 重 工 SZ 汉 得 信 息 SH 美 克 家 居 SZ 飞 利 信 SH 安 源 煤 业 SZ 全 通 教 育 SH 三 元 股 份 SZ 光 环 新 网 SH 百 利 电 气 SZ 暴 风 科 技 SH 法 拉 电 子 SZ 中 科 创 达 SH 济 川 药 业 SH 歌 华 有 线 SH 金 晶 科 技 SH 北 京 城 建 SH 新 安 股 份 SH 亿 利 洁 能 SH 中 安 消 SH 酒 钢 宏 兴 SH 祁 连 山 SH 航 天 动 力 SH 锦 江 股 份 SH 成 发 科 技 SH 通 宝 能 源 SH 蓝 光 发 展 SH 马 钢 股 份 SH 迪 马 股 份 SH 上 海 机 电 SH 北 大 荒 SH 哈 投 股 份 SH 锦 江 投 资 SH 宏 发 股 份 SH 游 久 游 戏 SH 恒 源 煤 电 SH 奥 瑞 德 SH 开 滦 股 份 SH 南 京 新 百 SH 滨 化 股 份 SH 刚 泰 控 股 SH 日 出 东 方 SH 新 城 控 股 SH 今 世 缘 SH 大 智 慧 SH 晨 光 文 具 资 料 来 源 :Wind, 渤 海 证 券 研 究 所 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 6 of 9

7 2. 投 资 机 会 与 补 充 说 明 量 化 策 略 专 题 报 告 在 指 数 成 份 股 调 整 期 间, 由 于 被 动 型 基 金 的 调 仓 需 求, 市 场 上 出 现 一 定 的 套 利 空 间 我 们 在 实 证 研 究 中 发 现, 沪 深 300 及 上 证 50 指 数 的 成 份 股 调 入 组 合 在 实 施 日 前 5 个 交 易 日 内 存 在 显 著 的 正 向 超 额 收 益 ; 自 公 告 日 前 20 个 交 易 日 起 至 实 施 日 止, 调 出 组 合 会 产 生 持 续 的 负 向 超 额 收 益 相 较 而 言, 上 证 180 中 证 500 指 数 成 份 股 调 整 事 件 的 冲 击 效 应 并 不 明 显 建 议 投 资 者 关 注 成 份 股 调 整 带 来 的 投 资 机 会 需 特 别 说 明 的 是, 本 文 的 预 测 结 果 主 要 基 于 各 指 数 编 制 方 案 和 公 开 数 据, 而 专 家 委 员 会 在 对 样 本 股 进 行 审 核 调 整 时, 还 会 综 合 考 虑 停 牌 基 本 面 及 经 营 状 况 等 因 素 因 此, 预 测 名 单 可 能 与 真 实 的 调 整 名 单 有 所 出 入, 最 终 结 果 请 以 实 际 公 告 为 准 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 7 of 9

8 投 资 评 级 说 明 项 目 名 称 投 资 评 级 评 级 说 明 买 入 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 20% 公 司 评 级 标 准 增 持 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 10%~20% 之 间 中 性 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%~10% 之 间 减 持 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 看 好 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 10% 行 业 评 级 标 准 中 性 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%-10% 之 间 看 淡 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 该 信 息 未 经 任 何 更 新, 也 不 保 证 本 公 司 做 出 的 任 何 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 不 就 本 报 告 中 的 任 何 内 容 对 任 何 投 资 做 出 任 何 形 式 的 担 保 我 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 表 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 的 版 权 归 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有, 未 获 得 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司, 也 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 8 of 9

9 渤 海 证 券 研 究 所 机 构 销 售 团 队 朱 艳 君 渤 海 证 券 研 究 所 高 级 销 售 经 理 座 机 : 手 机 : 邮 箱 渤 海 证 券 研 究 所 天 津 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 邮 政 编 码 : 电 话 :(022) 传 真 :(022) 北 京 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 22 外 经 贸 大 厦 11 层 邮 政 编 码 : 电 话 : (010) 传 真 : (010) 渤 海 证 券 研 究 所 网 址 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 9 of 9

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