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1 2000 1

2 1975 Quote-driven SystemOrder-driven System

3 3

4 r it rit = ln pit ln pi, t 1 p p it i, t Kyle1985 4

5 4 1BreadthWidth 2 (Depth) (Order Book)3Resiliency 4(Immediacy) (Scalar) 3 Harris(1990) 3 Quoted Spread,Realized Spread ; Effective SpreadGlosten Harris(1988)BIS 1 OO' OO" O' A O" B OM MN O' O" O' A O' M AA' AA' Market Reaction Curve. 5

6 T A T+1 O M A N B O B O T 1 3 6

7 4 7

8 1 2 3 M t =M t-1 +U t B t =M t -C A t =M t +C P t =[B t ]P t = [A t ] M B A C P C C A 1% C 0.1%--0.2% 1 W,t=2*H,t-L,t/H,t+L,tHL t 0.005%-0.01% 2 D C, t t [M t -C,M t +C] Pλ M t / M t > γ [ λ, ] 3 R,C t λt + M t C 2 10 α α A1 10 8

9 B1 C10 α C 3 3 ST %t % t2t9 t % 40% 0.01% a 5 a 0.005% σ σ % 0.5% 2% 9

10 Control Chart: WIDTH_C Control Chart: DEPTH_C WIDTH_C DEPTH_C Sigma 29 level: 2 3 Sigma 29level: UCL = UCL = Average = Average = LCL = LCL = Sigma Level % t1 0.2% 1 2 t2 t9 t % 7 0.2% 20% % 10% 0.12% % % 0.12% 50% % % σ % 37.7% A 2% % 10 30% 10

11 15 1 Error and Trial 0.12% % Control Chart: DEPTH Control Chart: D_DIFF DEPTH D_DIFF UCL = UCL = Average = Average = LCL = LCL = Sigma level: 3 5 Sigma level: 2 6 3σ 2σ

12 2 30 3σ Control Chart: WIDTH Control Chart: W_DIFF W_DIFF.0001 WIDTH UCL = Average = UCL = Average = LCL = LCL = Sigma level: 3 Sigma level: Control Chart: RESIL RESIL UCL = A verage = LCL = Sigma level: n 3 12

13 T u 1 u 2 σ 1 σ 2 T T = (u1 u 2 ) / 2 2 σ 1 σ + 2 n1 n 2 95% T T 95% T

14 Bagehot[1971] (Informed Trader)(Uninformed Trader) A B 1 10% 5%2 ST % ST 2000 CAPM % / (Intra-day Data) ST ST

15 T 16 Informed Trader ST ST ST ST T ST 17 5 Saaty Analytic 15

16 i j b ij j i 1 / b ij / /3 1/ i = 1,2, 3 Good = (G,,G ) (Bad) = (B,,B ) G 1 3 B 1 3 = (R,,R ) r r1 R = 1 0 r2 1 0 R F = G B R R G B B R G B i i i = ( i = 1,...3) G i Bi r R 1 3 n=3 16

17 R p 1/ p U[ ( ωi ri 1 ) V[ i= 1 3 i= 1 p ( ωi ri 0 ) p = 2 U, V U + V = p 2 / p 2 min U [ ( ω i ri 1 ) + [ i= 1 U 1 = 1+ { 3 i= 1 i= 1 1 i i 3 V ( ω r i= 1 p ( ωi ri 1 ) } 3 p ( ω r ) i 2 / p i p ) 2 / p 1/ p 10 17

18 U ν 3 σ ( x x) ( x x) ν 3 = σ = n n ν σ 18

19 4 2 ( x x) ( x x) ν 4 = σ = n n

20 yt = x' t β + ν t ν = ε ϕ ν... ϕ ν t ε = t t h e t t 1 t 1 m t m q p = + 2 ω α + iε t i i= 1 j= 1 h t γ h j t j e t ~ IN(0,1) ω α 1 γ 1 20

21 15 AR(2)~ φ it φ = vol / S it it i vol S it i 16 21

22 ordert OB it / Si OS it / Si order t = ordert ordert 1 OBt OSt

23 Kyle(1984) 1 WTO 2 23

24 3 24

25 %

26 [1] BIS, Market Liquidity: Research Findings and Selected Policy Implications, Basel, 1999,May,Working Paper. [2] Kyle,A.S., Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica 53: [3] O Hara, M., Market Microstructure Theory, Blackwell Publishers Inc., Cambridge, 1995 [4]Alfonso Dufour, Robert Engle, Time and the Price Impact of a Trade, 2000 [5] Tarun Chordia, Richard Roll, and Avanidhar Subrahmanyam,Co-Movements and Bid-Ask Spreads and Market Depth, Financial Analysts Journal,2000,September. [6] Satty. T.L, The Analytical Hierachy Process, McGraw-Hill Inc. New York, 1980 [7] 1999 [8] [9] 2000 [10]1999(7 26

27 4 a=0.01%% 5 a=0.005%% 27

28 6 a=0.01% 7 C=0.2%% 28

29 8 C=0.12%% 9 C=0.12% 29

30 10 C=0.12% 30

31

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