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1 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2015 年 8 月 26 日 1

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表

3 6.2 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 债 券 回 购 融 资 情 况 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 名 称 备 查 文 件 存 放 地 点 备 查 文 件 查 阅 方 式

4 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 简 称 信 诚 薪 金 宝 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 5 月 14 日 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 15,205,274, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 本 基 金 将 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 性 流 动 性 和 风 险 特 征, 在 保 投 资 策 略 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收 益 同 时, 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 研 究, 结 合 对 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 唐 世 春 方 韡 信 息 披 露 负 联 系 电 话 责 人 电 子 邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fangwei@citicbank.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 厦 C 座 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 东 方 文 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 化 大 厦 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 张 翔 燕 常 振 明 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 4

5 2.5 其 他 相 关 资 料 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 279,957, 本 期 利 润 279,957, 本 期 净 值 收 益 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 基 金 资 产 净 值 15,205,274, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 累 计 净 值 收 益 率 % 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 收 益 率 1 份 额 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % % % % % % 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % % % % % % 5

6 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2014 年 5 月 14 日 至 2014 年 11 月 14 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准, 于 2005 年 9 月 30 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 2 亿 元, 注 册 地 为 上 海 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司, 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 2% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 38 只 基 金, 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 信 诚 3 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 6

7 基 金 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 和 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 2003 年 7 月 至 2007 年 4 月 期 间 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 本 基 金 基 金 经 公 司 固 定 收 益 部 担 任 交 易 理, 信 诚 货 币 员 ;2008 年 11 月 至 2013 年 4 市 场 基 金 信 月 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 诚 理 财 7 日 盈 2014 年 2 月 11 张 倩 - 10 担 任 交 易 员 现 任 信 诚 货 币 债 券 基 金 和 信 日 市 场 证 券 投 资 基 金 信 诚 理 诚 3 个 月 理 财 财 7 日 盈 债 券 基 金 信 诚 薪 债 券 基 金 基 金 金 宝 货 币 市 场 基 金 和 信 诚 3 经 理 个 月 理 财 债 券 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 经 济 仍 在 不 断 探 底 过 程 中, 投 资 增 速 大 幅 下 降, 消 费 出 口 均 较 弱,CPI 在 底 部 徘 徊 债 券 收 益 率 在 上 半 年 经 历 了 较 大 幅 度 的 震 荡 走 势 1-2 月 份 市 场 对 宽 松 预 期 过 度 乐 观, 虽 然 资 金 利 率 偏 高, 收 益 率 仍 然 持 续 下 行, 中 长 期 利 率 债 收 益 率 接 近 历 史 地 位 但 在 降 息 政 策 落 地 后, 市 场 对 前 期 的 乐 观 预 期 开 始 修 正, 供 给 端 的 冲 击 也 加 速 了 收 益 率 的 反 弹, 收 益 率 基 本 回 到 年 初 的 水 平 二 季 度 初, 央 行 大 幅 降 准 降 息 措 施 使 得 流 动 性 较 2 3 月 份 大 幅 放 宽, 银 行 间 7 天 回 购 利 率 最 低 突 破 2% 以 下, 新 股 发 行 对 货 币 市 场 的 冲 击 也 有 所 减 弱 进 入 6 月 份, 由 于 季 末 因 素 叠 加 和 巨 额 IPO 的 叠 加 效 应, 资 金 价 格 略 有 回 升, 但 仍 然 7

8 3% 以 下 在 此 背 景 下, 短 期 债 券 收 益 率 经 历 了 一 轮 较 大 幅 度 的 下 降,1 年 期 利 率 品 种 下 降 超 过 100 个 BP; 中 长 期 债 券 收 益 率 虽 然 在 季 度 初 也 随 着 宽 松 的 货 币 政 策 有 一 定 下 行, 但 5 月 份 地 方 债 的 正 式 发 行, 挤 出 效 应 显 现, 收 益 率 反 弹 接 近 季 度 初 的 水 平 货 币 基 金 由 于 受 到 IPO 的 冲 击 明 显, 基 金 流 动 性 要 求 进 一 步 增 加 信 诚 薪 金 宝 基 金 继 续 采 取 稳 健 的 操 作 风 格, 基 本 以 20% 债 券 70% 存 款 和 10% 回 购 的 配 置 比 例, 同 时 较 好 的 把 握 资 金 价 格 的 波 动, 获 得 相 对 平 稳 的 收 益 水 平 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 %, 基 金 超 越 业 绩 比 较 基 准 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 后 市, 整 体 宽 松 的 格 局 不 会 改 变, 资 金 利 率 预 计 会 继 续 维 持 低 位 而 股 市 的 大 幅 调 整 和 IPO 的 暂 停 带 来 了 资 产 的 重 新 配 置, 短 期 内 有 利 于 对 债 市 的 需 求 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1. 基 金 估 值 程 序 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控 制 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 风 险 管 理 部 负 责 人 股 票 投 资 负 责 人 债 券 投 资 负 责 人 交 易 部 负 责 人 运 营 部 负 责 人 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 货 币 风 险 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上, 综 合 运 营 部 稽 核 部 投 资 部 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见, 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性, 并 在 不 适 用 的 情 况 下, 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 确 定 的 规 则 复 核, 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 2. 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工 本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗, 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 3. 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历, 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 平 均 拥 有 6 年 金 融 从 业 经 验 和 3 年 本 基 金 管 理 公 司 的 基 金 从 业 和 基 金 估 值 经 验 4. 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离, 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值 基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注, 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公 允 时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值 政 策 5. 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 6. 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 : 1 本 基 金 同 一 类 别 内 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资, 免 收 再 投 资 的 费 用 ; 8

9 3 每 日 分 配 按 日 支 付 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况, 以 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 为 基 础, 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配, 且 每 日 进 行 支 付 投 资 人 当 日 收 益 分 配 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理, 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配, 直 到 分 完 为 止 ; 4. 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况, 将 当 日 收 益 全 部 分 配, 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时, 为 投 资 人 记 正 收 益 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时, 为 投 资 人 记 负 收 益 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时, 当 日 投 资 人 不 记 收 益 ; 5. 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时, 每 日 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金 份 额 ) 方 式, 投 资 人 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ; 若 投 资 人 在 每 日 收 益 支 付 时, 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时, 则 增 加 投 资 者 基 金 份 额 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时, 则 保 持 投 资 者 基 金 份 额 不 变 ; 基 金 管 理 人 将 采 取 必 要 措 施 尽 量 避 免 基 金 已 实 现 收 益 小 于 零, 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时, 不 缩 减 投 资 者 基 金 份 额, 直 至 累 计 基 金 收 益 为 正 的 工 作 日, 方 为 投 资 者 增 加 基 金 份 额 若 投 资 人 赎 回 基 金 份 额, 其 收 益 将 结 清, 收 益 为 负 值 的, 则 从 投 资 人 赎 回 基 金 款 中 扣 除 6. 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起, 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ; 当 日 赎 回 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起, 不 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ; 7. 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 本 基 金 以 份 额 面 值 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式, 每 日 计 算 当 日 收 益 并 按 基 金 份 额 面 值 元 分 配 后 转 入 持 有 人 权 益, 每 月 集 中 宣 告 收 益 分 配 并 将 当 月 收 益 结 转 到 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账 户 本 基 金 在 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 279,957, 元 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 ) 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 实 施 利 润 分 配 金 额 为 279,957, 元 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 期, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 本 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 9

10 资 产 : 银 行 存 款 ,423,819, ,173,912, 结 算 备 付 金 135, 存 出 保 证 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 ,315,196, ,970,727, 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 3,315,196, ,970,727, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,959,221, ,008,503, 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 ,848, ,241, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 , 资 产 总 计 15,822,221, ,239,391, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 608,069, 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 4,124, ,403, 应 付 托 管 费 1,249, , 应 付 销 售 服 务 费 3,124, ,820, 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 21, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 616,946, ,343, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,205,274, ,234,048, 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 15,205,274, ,234,048, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 15,822,221, ,239,391,

11 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 15,205,274, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 326,086, ,032, 利 息 收 入 318,974, ,512, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,723, ,690, 债 券 利 息 收 入 62,333, ,671, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 32,917, ,149, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 7,111, , 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,111, , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , 减 : 二 费 用 46,129, ,475, 管 理 人 报 酬 21,323, , 托 管 费 6,461, , 销 售 服 务 费 16,154, , 交 易 费 用 利 息 支 出 1,933, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1,933, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 279,957, ,557,

12 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 279,957, ,557, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 9,234,048, ,234,048, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 279,957, ,957, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 5,971,226, ,971,226, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 78,510,709, ,510,709, 基 金 赎 回 款 -72,539,483, ,539,483, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ,957, ,957, 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 15,205,274, ,205,274, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 375,113, ,113, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 8,557, ,557, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 1,706,468, ,706,468, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,855,497, ,855,497, 基 金 赎 回 款 -3,149,029, ,149,029, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ,557, ,557,

13 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,081,582, ,081,582, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 吕 涛 陈 逸 辛 时 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 [2014]281 号 文 ) 和 关 于 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 备 案 确 认 的 函 ( 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函 [2014]218 号 文 ) 批 准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 14 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 于 2014 年 4 月 28 日 至 2014 年 5 月 7 日 募 集, 首 次 向 社 会 公 开 发 售 募 集, 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,957, 元, 利 息 人 民 币 8, 元, 共 计 人 民 币 374,965, 元 上 述 认 购 资 金 折 合 374,965, 份 基 金 份 额, 上 述 募 集 资 金 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 验 证, 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字 (2014) 第 218 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 包 括 现 金, 通 知 存 款, 短 期 融 资 券, 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单, 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购, 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 资 产 支 持 证 券 中 期 票 据, 以 及 中 国 证 监 会 及 / 或 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 其 他 基 金 的, 在 不 改 变 基 金 投 资 目 标 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下, 本 基 金 可 参 与 其 他 货 币 市 场 基 金 的 投 资 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 基 金 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 80% 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的, 本 基 金 可 参 与 同 业 存 单 的 投 资 如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 中 国 证 券 业 协 会 于 2012 年 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 会 计 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 此 外, 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 会 计 报 表 附 注 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 ) 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 除 所 列 变 更 外, 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 13

14 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 事 项 会 计 估 计 变 更 的 说 明 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性, 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ), 自 2015 年 3 月 30 日 起, 本 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 于 2015 年 3 月 30 日, 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 期 间 无 差 错 事 项 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 [2001]61 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 字 [2005]11 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 [2005]107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2007]84 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 投 资 收 益 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 自 2005 年 1 月 24 日 起, 基 金 买 卖 A 股 B 股 股 权 所 书 立 的 股 权 转 让 书 据 按 照 0.1% 的 税 率 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 自 2007 年 5 月 30 日 起, 该 税 率 上 调 至 0.3% 自 2008 年 4 月 24 日 起, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 0.3% 降 至 0.1% 自 2008 年 9 月 19 日 起, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 证 券 交 易 印 花 税 改 为 单 边 征 收, 即 仅 对 卖 出 A 股 B 股 股 权 按 0.1% 的 税 率 征 收 (5) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 根 据 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知, 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 重 要 财 务 报 表 的 说 明 银 行 存 款 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 3,819, 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 9,420,000, 合 计 9,423,819,

15 交 易 性 金 融 资 产 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 (%) 交 易 所 市 场 债 券 银 行 间 市 场 3,315,196, ,332,107, ,910, % 合 计 3,315,196, ,332,107, ,910, % 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 银 行 间 市 场 买 入 返 售 金 2,959,221, 融 资 产 - 合 计 2,959,221, 应 收 利 息 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 32,840, 应 收 结 算 备 付 金 利 息 应 收 债 券 利 息 74,023, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 16,984, 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 - 合 计 123,848, 其 他 资 产 本 基 金 于 本 报 告 期 末, 未 持 有 其 他 应 收 款 待 摊 费 用 等 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 15

16 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 60, 合 计 60, 其 他 负 债 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 预 提 审 计 费 49, 预 提 信 息 披 露 费 228, 银 行 间 账 户 维 护 费 4, 上 清 所 账 户 维 护 费 4, 上 清 所 CFCA 数 字 证 书 服 务 费 其 他 7, 合 计 295, 实 收 基 金 金 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 9,234,048, ,234,048, 本 期 申 购 78,510,709, ,510,709, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -72,539,483, ,539,483, 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - - 本 期 申 购 - - 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) - - 本 期 末 15,205,274, ,205,274, 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 本 期 利 润 279,957, ,957, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款

17 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 -279,957, ,957, 本 期 末 存 款 利 息 收 入 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 23, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 221,884, 结 算 备 付 金 利 息 收 入 其 他 1,815, 合 计 223,723, 注 : 其 他 指 直 销 申 购 款 利 息 收 入 中 金 所 股 指 期 货 清 算 备 付 金 利 息 收 入 及 结 算 保 证 金 利 息 收 入 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 构 成 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入 7,111, 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 - 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 - 合 计 7,111, 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 1,552,859, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 1,491,000, 减 : 应 收 利 息 总 额 54,747, 买 卖 债 券 差 价 收 入 7,111, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 在 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 17

18 公 允 价 值 变 动 收 益 本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 公 允 价 值 变 动 收 益 其 他 收 入 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 - 其 他 1, 合 计 1, 交 易 费 用 本 基 金 本 报 告 期 内 无 交 易 费 用 其 他 费 用 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49, 信 息 披 露 费 148, 银 行 费 用 39, 中 债 登 账 户 维 护 费 9, 上 清 所 账 户 维 护 费 9, 上 清 所 CFCA 数 字 证 书 服 务 费 合 计 256, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日, 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 信 银 行 ) 基 金 托 管 人 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 出 资 成 立 的 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 过 交 易 18

19 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 21,323, , 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 15,834, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.33% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.33%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 6,461, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10%/ 当 年 天 数 销 售 服 务 费 本 期 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 中 信 银 行 14,977, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 1,177, 合 计 16,154, 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 中 信 银 行 468, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 41, 合 计 510, 注 : 本 基 金 基 金 份 额 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 份 额 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 基 金 日 销 售 服 务 费 = 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 19

20 日 效 日 ) 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 5 月 14 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 265,199, 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 260,925, 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 4,273, 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.03% - 注 : 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 上 年 度 可 比 期 间 未 投 资 过 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 持 有 的 基 金 持 有 的 基 金 称 份 额 占 基 金 份 额 占 基 金 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 基 金 份 额 总 份 额 的 比 总 份 额 的 比 例 例 中 信 信 诚 资 产 管 理 161,906, % - - 有 限 公 司 注 :1 本 基 金 其 它 关 联 方 在 上 年 末 均 未 持 有 本 基 金 2 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2014 年 5 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 关 联 方 名 称 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 信 银 行 823,819, ,073, ,426, ,385, 注 : 本 基 金 通 过 中 信 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 135,000 元 (2014 年 6 月 30 日 余 额 为 0.00 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 利 润 分 配 情 况 已 按 再 投 资 形 式 直 接 通 过 应 付 应 付 利 润 转 实 收 基 金 赎 回 款 转 出 金 额 本 年 变 动 本 期 利 润 分 配 合 计 备 注 279,957, ,957,

21 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 流 通 受 限 证 券 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 608,069, 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 : 金 额 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 国 开 ,200, ,060, 国 开 ,600, ,768, 国 开 ,600, ,864, 淮 南 矿 SCP ,000 76,030, 华 信 石 油 CP ,050, ,428, 合 计 6,210, ,150, 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 金 融 工 具 的 风 险 主 要 包 括 : 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 在 董 事 会 下 设 立 风 控 与 审 计 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会, 实 施 董 事 会 风 控 与 审 计 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责, 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 首 席 执 行 官 负 责, 其 中 监 察 稽 核 部 还 须 向 督 察 长 报 告 工 作 本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 由 督 察 长 风 险 管 理 委 员 会 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行, 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 和 证 券 发 行 人 进 行 信 用 等 级 评 估 来 控 制 信 用 风 险, 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 21

22 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 与 可 能 遭 受 的 损 失 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现, 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 通 受 限 证 券 的 投 资 交 易 进 行 限 制 和 控 制, 对 缺 乏 流 动 性 的 证 券 投 资 比 率 事 先 确 定 最 高 上 限, 控 制 基 金 的 流 动 性 结 构 ; 加 强 对 投 资 组 合 变 现 周 期 和 冲 击 成 本 的 定 量 分 析, 定 期 揭 示 基 金 的 流 动 性 风 险 ; 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险, 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 本 基 金 所 持 证 券 均 可 在 证 券 交 易 所 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 申 购 赎 回 变 动 情 况, 制 定 现 金 头 寸 预 测 表, 及 时 采 取 措 施 满 足 流 动 性 需 要 ; 分 析 基 金 持 有 人 结 构, 加 强 与 主 要 持 有 机 构 的 沟 通, 及 时 揭 示 可 能 的 赎 回 需 求 ; 按 照 有 关 法 律 法 规 规 定 应 对 固 定 赎 回, 并 进 行 适 当 报 告 和 批 露 ; 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 对 所 持 投 资 品 种 修 正 久 期 等 参 数 的 监 控 进 行 利 率 风 险 管 理 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 个 月 1 个 月 以 内 年 6 月 30 日 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 2,653,819,883. 6,570,000,000. 9,423,819, ,000, 结 算 备 付 金 135, , 交 易 性 金 融 资 360,004, ,180, ,515,011, ,315,196,266. 产 买 入 返 售 金 融 2,959,221, ,959,221,318. 资 产 应 收 利 息 ,848, ,848, 待 摊 费 用 资 产 总 计 5,973,180,658. 7,010,180,686. 2,715,011, ,848, ,822,221, 负 债 22

23 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 608,069, ,069, 应 付 管 理 人 报 酬 ,124, ,124, 应 付 托 管 费 ,249, ,249, 应 付 销 售 服 务 费 ,124, ,124, 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 利 息 , , 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 608,069, ,877, ,946, 利 率 敏 感 度 缺 5,365,111,402. 7,010,180,686. 2,715,011, ,971, ,205,274,356 口 上 年 度 末 个 月 2014 年 12 月 1 个 月 以 内 个 月 -1 年 31 日 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 2,993,912,970. 2,160,000,000. 1,020,000, ,173,912, 结 算 备 付 金 交 易 性 金 融 资 90,038, ,077, ,820,610, ,970,727,184. 产 买 入 返 售 金 融 1,008,503, ,008,503,032. 资 产 应 收 利 息 ,241, ,241, 待 摊 费 用 , , 资 产 总 计 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 管 理 人 报 酬 4,092,454,466. 2,220,077,884. 2,840,610, ,248, ,239,391, ,403, ,403, 应 付 托 管 费 , , 应 付 销 售 服 务 费 ,820, ,820, 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 利 息 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,343, ,343, 利 率 敏 感 度 缺 4,092,454,466. 2,220,077,884. 2,840,610, ,904, ,234,048,040. 口 注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ( 债 23

24 券 投 资 以 摊 余 成 本 列 示 ), 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 1. 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 2. 基 金 净 值 已 按 照 影 子 价 格 进 行 调 整 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 影 响 金 额 ( ) 变 动 本 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上 年 度 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 分 析 市 场 利 率 下 降 25 个 基 点 3,980, ,678, 市 场 利 率 上 升 25 个 基 点 -3,980, ,678, 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 此 类 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 3,315,196, 其 中 : 债 券 3,315,196, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 2,959,221, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,423,954, 其 他 各 项 资 产 123,848, 合 计 15,822,221, 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 序 号 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1.31 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 24

25 序 号 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 608,069, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 80 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 83 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 52 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 将 动 态 确 定 并 控 制 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 在 120 天 以 内, 以 规 避 较 长 期 限 债 券 的 利 率 风 险 本 报 告 期 末 未 发 生 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 各 期 限 负 债 占 基 金 例 (%) 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券

26 2 央 行 票 据 金 融 债 券 952,852, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 952,852, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 2,362,343, 中 期 票 据 其 他 合 计 3,315,196, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 02 1,600, ,953, 国 开 30 1,600, ,410, 华 信 石 油 CP001 1,500, ,167, 国 开 18 1,200, ,006, 淮 南 矿 SCP 云 城 投 CP001 1,100, ,002, ,000,000 99,954, 农 发 ,000 90,075, 鲁 宏 桥 CP ,000 80,444, 国 开 ,000 80,341, 徐 州 开 发 CP ,000 79,964, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 26

27 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 123,848, 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 123,848, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 户 均 持 有 持 有 人 户 数 机 构 投 资 者 的 基 金 份 ( 户 ) 额 持 有 份 额 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 344,836 44, ,520, % 15,019,754, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 5,213, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 27

28 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 5 月 14 日 ) 基 金 份 额 总 额 374,965, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9,234,048, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 78,510,709, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 72,539,483, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 15,205,274, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 强 增 和 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 份 额 强 减 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 48 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 吕 涛 先 生 担 任 信 诚 基 金 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 4 月 3 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经 理 任 职 的 公 告 自 新 任 总 经 理 任 职 之 日 起, 本 公 司 董 事 长 张 翔 燕 女 士 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 和 上 海 证 监 局 报 告 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理, 不 再 担 任 督 察 长 职 务 在 新 任 督 察 长 任 职 之 前, 代 为 履 行 督 察 长 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 6 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 报 备 2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 债 券 交 易 交 易 单 券 商 名 称 元 数 量 成 交 金 额 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 债 占 当 期 佣 备 注 券 成 交 总 佣 金 金 额 的 比 例 总 量 的 比 28

29 例 长 城 证 券 招 商 证 券 注 : 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 回 购 交 易 券 商 名 称 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 额 的 比 例 长 城 证 券 27,000, % 招 商 证 券 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 10.9 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 2014 年 12 月 31 日 基 金 资 产 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告 ( 2 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 四 季 度 报 告 同 上 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 暂 停 大 额 申 购 等 业 务 的 同 上 提 示 性 公 告 4 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 放 式 基 金 转 换 业 务 规 则 的 公 告 同 上 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 暂 停 大 额 申 购 等 业 务 的 同 上 提 示 性 公 告 6 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 暂 停 大 额 申 购 等 业 务 的 同 上 提 示 性 公 告 7 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 暂 停 大 额 申 购 等 业 务 的 同 上 提 示 性 公 告 8 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 同 上 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 年 度 报 告 同 上 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 一 季 度 报 告 同 上 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 信 银 行 核 心 系 统 升 级 期 间 暂 停 薪 金 煲 业 务 安 排 的 提 示 性 公 告 同 上

30 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 1 次 更 新 ) 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 (2015 年 第 1 次 更 新 ) 同 上 同 上 同 上 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 名 称 1 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 12.2 备 查 文 件 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 12.3 备 查 文 件 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 8 月 26 日 30