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1 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 27 日 1

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 3 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 信 诚 周 期 轮 动 股 票 (LOF) 场 内 简 称 信 诚 周 期 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 5 月 7 日 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 135,779, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2012 年 11 月 5 日 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 深 入 分 析 经 济 发 展 规 律 的 基 础 上, 本 基 金 根 据 行 业 与 宏 观 经 济 的 联 动 特 点, 动 态 调 整 行 业 及 个 股 配 置 比 例, 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 力 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 采 取 行 业 指 导 下 的 个 股 精 选 方 法 即 : 首 先 结 合 宏 观 经 济 发 展 情 况, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 对 周 期 类 行 业 与 稳 定 类 行 业 进 行 配 置 ; 在 此 基 础 上 确 定 周 期 类 行 业 与 稳 定 类 行 业 内 各 行 业 配 置 情 况 ; 最 后 分 别 对 周 期 类 行 业 稳 定 类 行 业 内 个 股 进 行 评 估, 从 而 精 选 基 本 面 良 好 的 个 股 以 构 建 股 票 投 资 组 合 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 品 种 2

3 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 唐 世 春 王 永 民 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2012 年 05 月 07 日 ( 基 金 期 间 数 据 和 指 2014 年 2013 年 合 同 生 效 日 ) 至 2012 年 标 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 20,181, ,096, ,773, 本 期 利 润 29,025, ,331, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 41.24% 19.71% 2.50% 期 末 数 据 和 指 标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 235,289, ,809, ,394, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差

4 过 去 三 个 月 16.70% 1.36% 35.13% 1.34% % 0.02% 过 去 六 个 月 36.35% 1.12% 49.78% 1.07% % 0.05% 过 去 一 年 41.24% 1.15% 42.46% 0.98% -1.22% 0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 73.30% 1.23% 27.84% 1.03% 45.46% 0.20% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 为 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2012 年 5 月 7 日 至 2012 年 11 月 7 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 4

5 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 5 月 7 日, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 未 进 行 过 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准, 于 2005 年 9 月 30 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 2 亿 元, 注 册 地 为 上 海 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司, 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 2% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 32 只 基 金, 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 信 诚 3 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 CFA,10 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 任 欧 洲 货 币 ( 上 海 ) 有 限 公 司 研 究 总 监 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 本 基 金 基 金 公 司 基 金 经 理 2011 年 7 经 理, 信 诚 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 张 光 成 盛 世 蓝 筹 股 2012 年 5 月 7 日 - 10 限 公 司, 担 任 投 资 经 理 票 基 金 基 金 现 任 股 票 投 资 副 总 监 信 经 理 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 基 金 基 金 经 理 及 信 诚 周 期 轮 动 股 票 (LOF) 基 金 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 5

6 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 为 使 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 已 制 订 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易 管 理 制 度 ( 公 平 交 易 制 度 ) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 ( 包 括 公 募 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 ), 对 应 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 事 中 事 后 的 全 流 程 控 制 方 法 事 前 管 理 主 要 包 括 : 已 搭 建 了 合 理 的 资 产 管 理 业 务 之 间 及 资 产 管 理 业 务 内 的 组 织 架 构, 健 全 投 资 授 权 制 度, 设 立 防 火 墙, 确 保 各 块 投 资 业 务 各 基 金 组 合 投 资 决 策 机 制 的 合 理 合 规 与 相 对 独 立 ; 同 时 让 各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 非 集 中 竞 价 市 场 投 资 的 要 求 与 审 批 流 程 ; 借 助 系 统 建 立 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 基 金 风 格 维 度 库, 规 范 二 级 市 场 集 中 竞 价 市 场 的 操 作, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 流 程 文 化 环 境 事 中 监 控 主 要 包 括 : 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 同 时 原 则 上 禁 止 同 日 反 向 交 易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 一 级 市 场 非 集 中 竞 价 市 场 等 的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 事 后 管 理 主 要 包 括 : 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析, 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差, 对 反 向 交 易 等 进 行 价 差 分 析 同 时, 合 规 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 合 规 审 计 报 告 进 行 审 阅, 签 字 确 认, 如 有 异 常 情 况 将 及 时 报 送 相 关 部 门 并 做 信 息 披 露 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 整 个 市 场 发 生 很 大 变 化, 上 半 年 上 证 指 数 再 度 下 跌, 一 度 跌 破 2000 点 心 理 关 口, 而 从 三 季 度 开 始 绝 地 反 击, 下 半 年 上 证 指 数 上 涨 58% 全 年 上 证 指 数 上 涨 53% 收 官 其 中 代 表 大 盘 股 的 上 证 50 指 数 全 年 上 涨 64%, 而 代 表 新 兴 产 业 的 创 业 板 指 数 全 年 表 现 一 般, 仅 仅 上 6

7 涨 13% 全 年 表 现 较 好 的 板 块 有 券 商, 保 险, 互 联 网, 计 算 机, 建 筑 等 板 块, 而 表 现 较 差 的 有 传 媒, 医 药, 食 品 饮 料 等 板 块 究 其 原 因 是 国 家 实 行 较 为 宽 松 的 货 币 政 策, 在 降 息 后 形 成 了 牛 市 的 一 致 预 期 牛 市 的 格 局 无 疑 对 券 商, 保 险 等 板 块 直 接 受 益, 而 医 药, 食 品 饮 料 等 板 块 由 于 缺 乏 弹 性 因 此 上 涨 幅 度 较 小 本 基 金 全 年 上 涨 41%, 跑 输 沪 深 300 指 数 虽 然 下 半 年 调 整 了 大 盘 股 的 配 置 比 例, 但 调 整 的 速 度 和 比 例 仍 然 不 够 理 想, 影 响 了 全 年 收 益 报 告 期 内 基 金 业 绩 的 表 现 本 年 度, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 41.24%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 42.46%, 基 金 落 后 业 绩 比 较 基 准 1.22% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 对 于 股 市 来 讲 更 加 复 杂, 第 一, 大 家 看 好 的 新 兴 产 业 由 于 经 过 两 年 连 续 上 涨 后 大 部 分 个 股 估 值 显 得 略 有 高 估 而 传 统 产 业 经 过 2014 年 下 半 年 的 估 值 修 复 后 显 得 估 值 较 为 合 理 第 二, 随 着 注 册 制 的 日 益 临 近, 股 票 供 给 会 大 大 增 加 第 三, 整 个 宏 观 经 济 较 差, 企 业 盈 利 状 况 一 般 比 较 好 的 情 况 是 货 币 宽 松, 市 场 上 有 较 多 的 资 金 流 入 股 市 因 此 本 管 理 人 判 断 上 半 年 整 个 股 市 将 比 较 不 错, 而 下 半 年 随 着 供 给 的 增 加, 股 市 将 显 得 较 为 困 难 综 合 全 年 来 看, 股 市 的 表 现 将 不 如 2014 年 这 么 亮 眼 但 本 基 金 的 操 作 策 略 仍 将 是 聚 焦 于 新 兴 产 业, 看 好 的 板 块 和 方 向 有 互 联 网 金 融 机 器 人 物 联 网 清 洁 能 源 智 能 家 居 等 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 2014 年 度 内, 公 司 依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 公 司 内 部 监 察 稽 核 制 度, 在 督 察 长 的 指 导 和 监 察 稽 核 部 的 努 力 下, 开 展 了 一 系 列 监 察 稽 核 工 作, 取 得 了 较 好 的 成 效 现 将 全 年 的 监 察 稽 核 工 作 总 结 如 下 : 1 对 公 司 管 理 制 度 体 系 不 断 修 订 和 完 善 监 察 稽 核 部 负 责 对 公 司 制 定 的 规 章 制 度 进 行 审 核 和 修 订, 主 要 包 括 从 业 人 员 投 资 管 理 营 销 活 动 管 理 合 规 手 册 IT 采 购 管 理 专 户 产 品 审 批 管 理 等 方 面 这 些 制 度 的 修 订 和 完 善 对 确 保 公 司 各 项 业 务 顺 利 规 范 地 进 行 起 到 了 很 好 的 促 进 作 用 2 开 展 各 类 合 规 监 控 工 作 在 投 资 合 规 监 控 方 面, 公 司 严 格 遵 照 法 律 法 规 和 公 司 制 度 对 公 司 和 基 金 运 作 的 合 规 情 况 进 行 监 控 在 基 金 日 常 投 资 运 作 过 程 中, 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 基 金 投 资 进 行 了 事 前 事 中 和 事 后 的 全 方 位 监 控, 发 现 问 题 及 时 与 相 关 部 门 沟 通 对 销 售 的 合 规 监 控 方 面, 严 格 审 核 各 类 宣 传 推 介 材 料 和 营 销 活 动 行 为, 确 保 各 项 行 为 的 合 法 合 规 性 3 强 化 合 规 培 训 教 育, 提 高 全 员 合 规 意 识 本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要 求 进 行 提 示 在 日 常 工 作 中 通 过 多 种 形 式 加 强 对 员 工 职 业 操 守 的 教 育 和 监 督, 并 开 展 法 规 培 训 本 年 度, 监 察 稽 核 部 根 据 监 管 部 门 的 要 求, 结 合 自 身 实 际 情 况, 主 要 采 取 课 堂 讲 授 的 方 式 为 员 工 提 供 多 种 形 式 的 培 训 4 开 展 各 类 内 部 审 计 工 作, 包 括 4 次 季 度 常 规 审 计 12 项 专 项 审 计 及 3 次 针 对 监 管 要 求 进 行 的 自 查 工 作 5 完 成 各 只 基 金 及 公 司 的 各 项 信 息 披 露 工 作, 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 监 察 稽 核 部 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 信 息 披 露 编 报 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 的 要 求 进 行 信 息 披 露 和 公 告, 包 括 基 金 发 行 时 的 法 律 文 件 基 金 季 度 报 告 半 年 度 报 告 年 度 报 告 分 红 公 告 以 及 在 深 圳 证 券 交 易 所 进 行 LOF 基 金 生 效 开 放 申 赎 上 市 交 易 及 定 期 报 告 等 内 容 的 公 告, 并 报 监 管 机 关 备 案 6 牵 头 开 展 反 洗 钱 的 各 项 工 作, 进 一 步 完 善 修 订 了 反 洗 钱 制 度, 更 新 了 相 关 的 客 户 分 类 标 准, 并 按 照 相 关 规 定 将 相 关 可 疑 记 录 及 时 上 报 反 洗 钱 监 测 中 心 根 据 人 民 银 行 及 协 会 下 发 的 规 定, 制 定 了 客 户 风 险 评 估 指 标, 落 实 客 户 风 险 等 级 划 分 措 施 本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 继 续 加 强 内 部 控 7

8 制 和 风 险 管 理, 进 一 步 提 高 稽 核 监 察 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1. 基 金 估 值 程 序 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控 制 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 风 险 管 理 部 负 责 人 股 票 投 资 负 责 人 债 券 投 资 负 责 人 交 易 部 负 责 人 运 营 部 负 责 人 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 货 币 风 险 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上, 综 合 运 营 部 稽 核 部 投 资 部 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见, 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性, 并 在 不 适 用 的 情 况 下, 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 确 定 的 规 则 复 核, 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 2. 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工 本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗, 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 3. 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历, 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 平 均 拥 有 6 年 金 融 从 业 经 验 和 3 年 本 基 金 管 理 公 司 的 基 金 从 业 和 基 金 估 值 经 验 4. 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离, 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值 基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注, 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公 允 时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值 政 策 5. 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 6. 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 : 1 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额, 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ( 具 体 日 期 以 本 基 金 分 红 公 告 为 准 ); 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红, 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式, 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ; 2 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 3 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值, 基 金 收 益 分 配 基 准 日 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ; 4 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 12 次 ; 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 期 末 可 供 分 配 利 润 的 25% 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 期 末 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算, 期 末 可 供 分 配 利 润 以 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 为 准 基 金 合 同 生 效 不 满 三 个 月, 收 益 可 不 分 配 ; 8

9 5 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 的 时 间 不 超 过 15 个 工 作 日 ; 6 投 资 者 的 现 金 红 利 和 分 红 再 投 资 形 成 的 基 金 份 额 均 保 留 到 小 数 点 后 第 2 位, 小 数 点 后 第 3 位 开 始 舍 去, 舍 去 部 分 归 基 金 资 产 ; 7 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配, 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 自 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 生 效 日 (2014 年 8 月 8 日 ) 之 后, 本 基 金 自 2014 年 8 月 8 日 起 至 2014 年 9 月 22 日 止 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 审 计 意 见 类 型 审 计 报 告 编 号 是 标 准 无 保 留 意 见 毕 马 威 华 振 审 字 第 号 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 收 件 人 引 言 段 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 审 计 报 告 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 全 体 基 金 份 额 持 有 人 我 们 审 计 了 后 附 的 第 1 页 至 第 29 页 的 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 信 诚 周 期 轮 动 基 金 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2014 年 度 的 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 周 期 轮 动 基 金 管 9

10 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 注 册 会 计 师 的 责 任 段 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 信 诚 周 期 轮 动 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 审 计 意 见 段 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 信 诚 周 期 轮 动 基 金 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 经 营 成 果 及 基 金 净 值 变 动 情 况 注 册 会 计 师 的 姓 名 李 莹 黄 小 熠 会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层 审 计 报 告 日 期 2015 年 3 月 26 日 10

11 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 :2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 44,199, ,110, 结 算 备 付 金 821, , 存 出 保 证 金 98, , 交 易 性 金 融 资 产 191,861, ,903, 其 中 : 股 票 投 资 187,538, ,603, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 4,323, ,299, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 4,000, 应 收 证 券 清 算 款 - 1,000, 应 收 利 息 12, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 8,898, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 245,890, ,104, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 6,858, 应 付 赎 回 款 2,774, , 应 付 管 理 人 报 酬 193, , 应 付 托 管 费 32, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 452, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润

12 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 289, , 负 债 合 计 10,601, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 135,779, ,846, 未 分 配 利 润 99,510, ,962, 所 有 者 权 益 合 计 235,289, ,809, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 245,890, ,104, 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 135,779, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 一 收 入 31,184, ,655, 利 息 收 入 120, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 76, , 债 券 利 息 收 入 38, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 6, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 21,819, ,977, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 21,200, ,565, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 499, , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 119, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 8,844, ,765, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 399, , 减 : 二 费 用 2,158, ,324, 管 理 人 报 酬 744, ,

13 2. 托 管 费 124, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 1,014, , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 275, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 29,025, ,331, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,025, ,331, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 21,846, ,962, ,809, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 29,025, ,025, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 113,933, ,521, ,454, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 330,524, ,912, ,437, 基 金 赎 回 款 -216,591, ,391, ,982, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 135,779, ,510, ,289, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 132,149, ,244, ,394, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 15,331, ,331,

14 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -110,303, ,613, ,917, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 143,986, ,475, ,461, 基 金 赎 回 款 -254,290, ,088, ,378, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 21,846, ,962, ,809, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 翔 燕 陈 逸 辛 时 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1952 号 文 ) 和 关 于 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 备 案 确 认 的 函 ( 基 金 部 函 [2012]289 号 文 ) 批 准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2012 年 5 月 7 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 上 市 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 于 :2012 年 3 月 14 日 至 2012 年 4 月 27 日 募 集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 308,287, 元, 利 息 转 份 额 198, 元, 募 集 规 模 为 308,485, 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 验 证, 并 出 具 了 KPMG-B(2012)CR No.0032 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 银 行 定 期 存 款 中 期 票 据 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 为 60%-95%; 债 券 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 银 行 定 期 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 40%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 臵 比 例 进 行 适 当 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 14

15 本 基 金 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 中 国 证 券 业 协 会 2012 年 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 指 引 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 年 度 财 务 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 此 外 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 事 项 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (5) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (6) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 基 金 托 管 人 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 外 方 股 东 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 中 方 股 东 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 基 金 管 理 人 主 要 股 东 控 制 的 机 构 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 出 资 成 立 的 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 15

16 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 在 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 744, , 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 270, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 124, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 在 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 未 投 资 过 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行, 本 基 金 的 其 它 关 联 方 在 本 年 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 名 称 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 44,199, , ,110, , 注 : 本 基 金 通 过 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 821, 元 ( 上 年 度 末 余 额 : 人 民 币 45, 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 年 度 与 上 年 度 可 比 期 间, 在 承 销 期 内 均 未 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 16

17 7.4.8 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 证 券 名 成 功 认 可 流 通 流 通 受 认 购 价 期 末 估 数 量 ( 单 期 末 成 期 末 估 备 注 码 称 购 日 日 限 类 型 格 值 单 价 位 : 份 ) 本 总 额 值 总 额 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 代 码 流 通 数 量 证 券 认 购 价 期 末 估 期 末 成 本 总 期 末 估 值 总 成 功 认 购 日 可 流 通 日 受 限 ( 单 备 注 名 称 格 值 单 价 额 额 类 型 位 : 张 ) 网 下 格 力 申 购 转 债 未 上 市 , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 复 牌 期 末 期 末 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 成 本 总 额 估 值 总 额 筹 划 重 大 海 南 椰 岛 ,000 1,771, ,788, 事 项 筹 划 重 大 杭 钢 股 份 ,000 1,747, ,833, 事 项 注 : 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日, 海 南 椰 岛 杭 钢 股 份 仍 未 发 布 复 牌 公 告 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 备 注 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 此 类 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 187,538, 其 中 : 股 票 187,538, 固 定 收 益 投 资 4,323,

18 其 中 : 债 券 4,323, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 45,020, 其 他 各 项 资 产 9,008, 合 计 245,890, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 606, B 采 矿 业 3,714, C 制 造 业 73,035, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 - - 供 应 业 E 建 筑 业 4,456, F 批 发 和 零 售 业 4,082, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,289, H 住 宿 和 餐 饮 业 1,680, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 ,032, 务 业 J 金 融 业 47,349, K 房 地 产 业 35,394, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,638, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,260, S 综 合 - - 合 计 187,538, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 新 湖 中 宝 1,650,000 12,078,

19 青 岛 海 尔 500,000 9,280, 美 的 集 团 290,000 7,957, 中 国 平 安 100,000 7,471, 万 科 A 500,000 6,950, 泛 海 控 股 650,000 6,428, 中 国 太 保 194,600 6,285, 亚 泰 集 团 800,000 5,976, 爱 建 股 份 420,000 5,762, 北 京 银 行 500,000 5,465, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 青 岛 海 尔 10,121, 新 湖 中 宝 9,653, 华 泰 证 券 8,924, 美 的 集 团 7,931, 万 丰 奥 威 7,816, 金 陵 药 业 7,788, 贝 因 美 7,407, 光 大 证 券 7,031, 一 汽 夏 利 6,351, 万 科 A 6,343, 爱 建 股 份 6,040, 亚 泰 集 团 5,932, 中 国 平 安 5,917, 美 罗 药 业 5,851, 华 英 农 业 5,600, 招 商 证 券 5,451, 北 京 银 行 5,274, 嘉 欣 丝 绸 5,183, 中 国 太 保 5,176, 国 海 证 券 5,175, 泛 海 控 股 5,139, 汉 鼎 股 份 5,107, 报 喜 鸟 5,083, 东 方 财 富 4,733, 冠 城 大 通 4,683, 黄 海 机 械 4,674, 裕 兴 股 份 4,307,

20 民 生 银 行 4,204, 华 星 创 业 4,154, 大 连 控 股 4,137, 双 林 股 份 4,107, 均 胜 电 子 4,039, 海 宁 皮 城 3,977, 康 力 电 梯 3,686, 浦 东 建 设 3,544, 北 京 城 乡 3,439, 铜 陵 有 色 3,384, 开 创 国 际 3,237, 大 杨 创 世 3,182, 双 汇 发 展 3,149, 浙 富 控 股 3,089, 冀 东 水 泥 3,065, 安 源 煤 业 3,058, 上 海 凯 宝 3,026, 腾 邦 国 际 2,929, 招 商 银 行 2,906, 浦 发 银 行 2,898, 海 南 椰 岛 2,896, 长 园 集 团 2,882, 杭 钢 股 份 2,737, 兴 业 银 行 2,719, 锦 富 新 材 2,664, 蓝 色 光 标 2,564, 同 有 科 技 2,554, 韶 能 股 份 2,532, 得 利 斯 2,525, 华 闻 传 媒 2,485, 保 利 地 产 2,458, 卡 奴 迪 路 2,456, 建 发 股 份 2,422, 星 期 六 2,419, 中 国 化 学 2,405, 通 化 东 宝 2,367, 千 金 药 业 2,352, 国 栋 建 设 2,339, 德 赛 电 池 2,333, 宇 通 客 车 2,327, 锦 龙 股 份 2,325,

21 广 发 证 券 2,306, 渤 海 活 塞 2,288, 和 邦 股 份 2,266, 东 方 宾 馆 2,117, 两 面 针 2,105, 辽 宁 成 大 2,101, 圣 农 发 展 2,097, 中 信 证 券 2,097, 欧 浦 钢 网 2,080, 中 南 建 设 2,044, 泰 豪 科 技 2,031, 鱼 跃 医 疗 1,950, 瑞 和 股 份 1,928, 唐 人 神 1,896, 华 侨 城 A 1,845, 天 富 能 源 1,842, 中 航 资 本 1,826, 人 福 医 药 1,807, 西 王 食 品 1,793, 莫 高 股 份 1,786, 格 力 电 器 1,762, 国 兴 地 产 1,721, 仁 和 药 业 1,706, 万 泽 股 份 1,700, 海 通 证 券 1,687, 宜 昌 交 运 1,679, 金 达 威 1,677, 乐 视 网 1,674, 新 钢 股 份 1,646, 奥 康 国 际 1,632, 宏 源 证 券 1,625, 华 谊 兄 弟 1,620, 同 花 顺 1,574, 伊 力 特 1,527, 金 科 股 份 1,520, *ST 商 城 1,514, 富 瑞 特 装 1,502, 新 农 开 发 1,499, 康 缘 药 业 1,489, 希 努 尔 1,466, 富 临 运 业 1,460,

22 奥 飞 动 漫 1,457, 东 凌 粮 油 1,452, 大 华 股 份 1,425, 朗 姿 股 份 1,418, 沈 阳 化 工 1,400, 星 湖 科 技 1,374, 建 设 银 行 1,350, 泰 尔 重 工 1,294, 罗 莱 家 纺 1,294, 中 山 公 用 1,273, 中 国 石 化 1,253, 信 邦 制 药 1,226, 海 特 高 新 1,220, 荃 银 高 科 1,219, 华 帝 股 份 1,207, 工 商 银 行 1,185, 银 轮 股 份 1,180, 百 视 通 1,178, 泰 禾 集 团 1,110, 乐 普 医 疗 1,069, 三 全 食 品 991, 天 喻 信 息 969, 汇 川 技 术 967, 登 海 种 业 946, 中 顺 洁 柔 945, 江 中 药 业 897, 开 元 仪 器 896, 中 国 神 华 894, 冠 农 股 份 838, 山 推 股 份 821, 世 联 行 816, 红 日 药 业 787, 敦 煌 种 业 778, 顺 网 科 技 739, 荣 盛 发 展 721, 大 禹 节 水 703, 首 航 节 能 644, 神 马 股 份 617, 乐 凯 胶 片 596, 远 光 软 件 589, 莱 美 药 业 585,

23 千 红 制 药 583, 新 兴 铸 管 582, 张 家 界 579, 国 金 证 券 572, 华 域 汽 车 571, 东 软 载 波 554, 骆 驼 股 份 548, 注 : 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 一 汽 夏 利 7,250, 国 海 证 券 6,308, 华 英 农 业 6,128, 华 泰 证 券 5,797, 万 丰 奥 威 5,746, 民 生 银 行 5,521, 金 陵 药 业 5,200, 黄 海 机 械 4,996, 光 大 证 券 4,644, 华 星 创 业 4,618, 大 连 控 股 4,360, 海 宁 皮 城 4,167, 报 喜 鸟 4,119, 美 罗 药 业 3,545, 开 创 国 际 3,522, 冀 东 水 泥 3,439, 浙 富 控 股 3,371, 嘉 欣 丝 绸 3,361, 大 杨 创 世 3,334, 蓝 色 光 标 3,286, 铜 陵 有 色 3,284, 东 方 财 富 3,172, 上 海 凯 宝 3,000, 韶 能 股 份 2,984, 国 栋 建 设 2,892, 建 发 股 份 2,860, 汉 鼎 股 份 2,780, 双 林 股 份 2,761, 冠 城 大 通 2,740, 中 国 化 学 2,678,

24 贝 因 美 2,621, 广 发 证 券 2,607, 得 利 斯 2,589, 星 期 六 2,557, 锦 龙 股 份 2,554, 宇 通 客 车 2,482, 辽 宁 成 大 2,417, 德 赛 电 池 2,337, 宏 源 证 券 2,286, 两 面 针 2,243, 泰 豪 科 技 2,236, 中 南 建 设 2,218, 中 信 证 券 2,129, 裕 兴 股 份 2,078, 唐 人 神 2,030, 华 侨 城 A 2,010, 天 富 能 源 1,949, 莫 高 股 份 1,926, 国 兴 地 产 1,922, 西 王 食 品 1,911, 金 达 威 1,883, 宜 昌 交 运 1,864, 锦 富 新 材 1,861, 仁 和 药 业 1,849, 人 福 医 药 1,847, 奥 康 国 际 1,725, 格 力 电 器 1,725, 海 通 证 券 1,721, 新 农 开 发 1,667, 伊 力 特 1,646, *ST 商 城 1,631, 建 设 银 行 1,617, 华 谊 兄 弟 1,614, 富 临 运 业 1,555, 信 邦 制 药 1,537, 北 京 城 乡 1,534, 金 科 股 份 1,516, 圣 农 发 展 1,512, 汇 川 技 术 1,510, 银 轮 股 份 1,498, 东 凌 粮 油 1,497,

25 沈 阳 化 工 1,479, 奥 飞 动 漫 1,464, 中 山 公 用 1,415, 朗 姿 股 份 1,392, 大 华 股 份 1,389, 罗 莱 家 纺 1,358, 海 特 高 新 1,310, 荃 银 高 科 1,305, 中 国 石 化 1,270, 招 商 证 券 1,268, 桑 德 环 境 1,253, 华 帝 股 份 1,238, 泰 禾 集 团 1,228, 工 商 银 行 1,209, 红 日 药 业 1,194, 海 南 椰 岛 1,181, 远 光 软 件 1,163, 千 金 药 业 1,155, 三 全 食 品 1,124, 乐 普 医 疗 1,104, 欧 浦 钢 网 1,100, 康 缘 药 业 1,074, 碧 水 源 1,067, 开 元 仪 器 1,063, 世 联 行 1,018, 杭 钢 股 份 1,017, 中 顺 洁 柔 1,009, 登 海 种 业 996, 歌 尔 声 学 975, 首 航 节 能 966, 敦 煌 种 业 962, 天 喻 信 息 924, 东 方 宾 馆 916, 天 士 力 910, 瑞 和 股 份 900, 浙 江 龙 盛 897, 冠 农 股 份 889, 博 瑞 传 播 888, 江 中 药 业 877, 金 证 股 份 874, 山 大 华 特 860,

26 中 炬 高 新 856, 长 安 汽 车 852, 鱼 跃 医 疗 849, 卡 奴 迪 路 843, 山 推 股 份 842, 荣 盛 发 展 839, 青 岛 海 尔 807, 华 策 影 视 792, 北 纬 通 信 771, 顺 网 科 技 762, 乐 凯 胶 片 757, 保 利 地 产 755, 立 讯 精 密 735, 大 禹 节 水 730, 神 马 股 份 727, 开 元 投 资 696, 千 红 制 药 687, 内 蒙 君 正 659, 东 软 载 波 647, 长 园 集 团 643, 国 金 证 券 641, 莱 美 药 业 624, 劲 胜 股 份 601, 安 徽 水 利 598, 新 兴 铸 管 598, 亚 厦 股 份 594, 华 域 汽 车 589, 张 家 界 588, 希 努 尔 586, 双 环 传 动 573, 长 盈 精 密 568, 华 联 控 股 553, 注 : 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 427,976, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 289,473, 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 26

27 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 4,323, 其 他 合 计 4,323, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 方 转 债 24,000 4,109, 格 力 转 债 2, , 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 两 只 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 北 京 银 行 分 别 于 2014 年 7 月 28 日 和 2014 年 8 月 5 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 予 以 通 报 批 评 的 决 定 ( 号 ) 和 关 于 对 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 相 关 责 任 人 予 以 监 管 关 注 的 决 定 ( 上 证 公 监 函 号 ) 公 司 在 股 东 大 会 召 开 当 日 现 场 提 出 不 对 议 案 进 行 审 议 表 决 的 行 为, 违 反 了 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 对 北 京 银 行 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 此 次 上 海 证 券 交 易 所 的 处 罚 决 定 并 不 影 响 公 司 的 运 作, 也 并 不 会 影 响 公 司 的 投 资 价 值 同 时 公 司 在 受 到 处 罚 之 后 也 在 积 极 改 正 该 错 误, 因 此 本 管 理 人 认 为 该 项 投 资 并 不 会 因 为 公 司 受 到 这 项 处 罚 而 有 负 面 影 响 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 27

28 除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 98, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 12, 应 收 申 购 款 8,898, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 9,008, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 数 ( 户 ) 基 金 份 额 持 有 份 额 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 , ,846, % 105,932, % 9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 杨 海 红 34, % 2 胡 葛 芳 29, % 3 黄 耿 明 21, % 4 李 晓 凤 17, % 5 欧 阳 稳 根 15, % 6 李 伟 14, % 7 吴 丽 燕 13, % 28

29 8 李 加 强 10, % 9 宋 晖 9, % 10 朱 红 杰 7, % 注 : 持 有 人 为 场 内 持 有 人 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 7, % 9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 0 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 0 金 注 :1 期 末 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 2 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 5 月 7 日 ) 基 金 份 额 总 额 308,485, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 21,846, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 330,524, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 216,591, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 135,779, 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 41 次 会 议 审 议 通 过, 解 聘 黄 小 坚 先 生 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 3 月 18 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 副 总 经 理 离 任 的 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 报 备 29

30 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 46 次 会 议 审 议 通 过, 解 聘 王 俊 锋 先 生 信 诚 基 金 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 11 月 8 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 自 2014 年 11 月 5 日 起, 由 信 诚 基 金 董 事 长 张 翔 燕 代 任 信 诚 基 金 总 经 理 职 务 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 和 上 海 证 监 局 报 告 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2014 年 2 月 14 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告, 自 2014 年 2 月 13 日 起, 陈 四 清 先 生 担 任 本 行 行 长 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 50,000 元 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 管 理 人 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 交 易 单 占 当 期 股 券 商 名 称 金 备 注 元 数 量 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 总 量 的 比 额 的 比 例 例 浙 商 证 券 1 377,135, % 333, % - 东 方 证 券 1 295,839, % 269, % - 大 通 证 券 1 43,214, % 38, % - 中 信 证 券 注 : 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 回 购 交 易 占 当 期 债 占 当 期 回 成 交 金 额 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 购 成 交 总 额 的 比 例 浙 商 证 券 2,351, % - - 东 方 证 券 9,207, % 5,000, % 大 通 证 券 29, % - - 中 信 证 券

31 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 名 称 由 托 管 及 投 资 者 服 务 部 更 名 为 托 管 业 务 部 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 3 月 27 日 31