2010年4季度富国天丰季报

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1 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 4 季 度 报 告 2010 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2011 年 01 月 24 日

2 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2011 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2010 年 10 月 1 日 起 至 2010 年 12 月 31 日 止 1

3 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 天 丰 强 化 债 券 封 闭 基 金 主 代 码 契 约 型, 本 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 封 闭 基 金 运 作 方 式 运 作, 在 交 易 所 上 市 交 易, 基 金 合 同 生 效 满 三 年 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 10 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 ( 单 位 : 份 ) 1,998,141, 本 基 金 投 资 目 标 是 在 追 求 本 金 长 期 安 投 资 目 标 全 的 基 础 上, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 较 高 的 当 期 收 益 本 基 金 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资 产 配 置 一 方 面 根 据 整 体 资 产 配 置 要 求 通 过 积 极 的 投 资 策 略 主 动 寻 找 风 险 中 蕴 藏 的 投 资 机 会, 发 掘 价 格 被 低 估 的 且 投 资 策 略 符 合 流 动 性 要 求 的 合 适 投 资 品 种 ; 另 一 方 面 通 过 风 险 预 算 管 理 平 均 剩 余 期 限 控 制 和 个 券 信 用 等 级 限 定 等 方 式 有 效 控 制 投 资 风 险, 从 而 在 一 定 的 风 险 限 制 范 围 内 达 到 风 险 收 益 最 佳 配 比 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 业 绩 比 较 基 准 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 债 综 合 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 风 险 收 益 特 征 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2010 年 10 月 01 日

4 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 103,659, 本 期 利 润 23,869, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,105,078, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 基 金 交 易 佣 金 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 1.10% 0.25% 1.65% 0.11% 2.75% 0.14% 注 : 过 去 三 个 月 指 2010 年 10 月 1 日 2010 年 12 月 31 日 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3

5 注 : 截 止 日 期 为 2010 年 12 月 31 日 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2008 年 10 月 24 日, 建 仓 期 6 个 月, 即 从 2008 年 10 月 24 日 起 至 2009 年 4 月 23 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 饶 刚 钟 智 伦 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 固 定 收 益 部 总 经 理 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 优 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 年 年 说 明 硕 士, 曾 任 职 兴 业 证 券 投 资 银 行 部 ;2003 年 7 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员,2006 年 1 月 至 今 任 富 国 天 利 基 金 经 理, 2008 年 10 月 起 兼 任 富 国 天 丰 基 金 经 理,2010 年 9 月 起 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经 理 兼 任 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 硕 士, 曾 任 平 安 证 券 部 门 经 理 ; 上 海 新 世 纪 投 资 服 务 有 限 公 司 研 究 员 ; 海 通 4

6 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 证 券 投 资 经 理 ;2005 年 5 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 ;2006 年 6 月 至 2009 年 3 月 任 富 国 天 时 基 金 经 理 ;2008 年 10 月 至 今 任 富 国 天 丰 基 金 经 理 ;2009 年 6 月 起 兼 任 富 国 优 化 增 强 债 券 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 为 投 资 者 减 少 和 分 散 风 险, 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 收 益 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 投 资 管 理 和 交 易 执 行 相 隔 离, 实 行 集 中 交 易 制 度, 严 格 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 亦 未 受 到 监 管 机 构 的 相 关 调 查 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 5

7 2010 年 四 季 度 经 济 数 据 显 示, 国 内 经 济 开 始 出 现 触 底 反 弹 的 迹 象, 通 胀 压 力 增 大 在 此 背 景 下, 债 券 市 场 四 季 度 出 现 了 一 定 幅 度 的 调 整, 中 债 综 合 指 数 下 跌 1.65%, 股 票 市 场 则 继 续 上 涨, 沪 深 300 指 数 涨 幅 6.56% 报 告 期 内 本 基 金 主 要 投 资 于 企 业 债 公 司 债 分 离 债 等 信 用 产 品, 并 适 量 配 置 可 转 换 债 券, 选 择 性 参 与 新 股 网 下 申 购 债 券 投 资 的 杠 杆 比 例 从 期 初 的 40% 左 右 逐 步 上 升 到 期 末 的 60% 左 右, 由 于 债 券 市 场 的 调 整, 本 报 告 期 信 用 产 品 对 基 金 净 值 增 长 的 贡 献 有 限, 可 转 换 债 券 和 新 股 申 购 对 基 金 净 值 贡 献 较 大 本 报 告 期, 基 金 分 别 在 10 月 11 月 12 月 向 基 金 持 有 人 派 发 现 金 红 利, 每 10 份 基 金 单 位 分 别 派 发 现 金 红 利 0.16 元 0.16 元 0.20 元 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1.10%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.65% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 180,985, 其 中 : 股 票 180,985, 固 定 收 益 投 资 3,380,938, 其 中 : 债 券 3,380,938, 资 产 支 持 证 券 3 金 融 衍 生 品 投 资 4 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,192, 其 他 资 产 110,556, 合 计 3,698,672, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 掘 业 C 制 造 业 114,895, C0 食 品 饮 料 1,499, C1 纺 织 服 装 皮 毛 C2 木 材 家 具 C3 造 纸 印 刷 2,983, C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 9,878,

8 C5 电 子 57,513, C6 金 属 非 金 属 9,546, C7 机 械 设 备 仪 表 31,364, C8 医 药 生 物 制 品 2,108, C99 其 他 制 造 业 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 7,248, F 交 通 运 输 仓 储 业 14,975, G 信 息 技 术 业 3,060, H 批 发 和 零 售 贸 易 6,314, I 金 融 保 险 业 24,486, J 房 地 产 业 K 社 会 服 务 业 L 传 播 与 文 化 产 业 10,005, M 综 合 类 合 计 180,985, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 英 飞 拓 670,000 34,531, 兴 业 证 券 1,511,494 24,486, 宁 波 港 4,799,759 14,975, 东 方 日 升 214,679 13,031, 汇 川 技 术 66,298 9,273, 广 田 股 份 85,515 7,248, 中 超 电 缆 217,096 5,865, 华 策 影 视 48,599 5,637, 杭 齿 前 进 322,459 5,169, 辉 丰 股 份 90,645 5,057, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 企 业 债 券 3,282,778, 企 业 短 期 融 资 券 6 可 转 债 98,159, 其 他 8 合 计 3,380,938,

9 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 科 G2 1,364, ,975, 富 力 债 1,000, ,700, 株 城 投 926,430 96,422, 蚌 埠 城 投 债 1,000,000 96,000, 中 行 转 债 810,000 88,986, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,679, 应 收 证 券 清 算 款 50,678, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 57,149, 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 48, 其 他 9 合 计 110,556,

10 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 行 转 债 88,986, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 英 飞 拓 34,531, 新 股 认 购 兴 业 证 券 24,486, 新 股 认 购 华 策 影 视 5,637, 新 股 认 购 杭 齿 前 进 5,169, 新 股 认 购 辉 丰 股 份 5,057, 新 股 认 购 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 封 闭 式 基 金 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 封 闭 式 基 金 份 额 33,570, 报 告 期 期 间 买 入 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 封 闭 式 基 金 份 额 33,570, 报 告 期 期 末 持 有 的 封 闭 式 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 9

11 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 7.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 5 层 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 : ( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2011 年 01 月 24 日 10