1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本

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1 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 自 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 12 月 31 日 止 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 29 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 红 土 创 新 新 兴 产 业 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 23 日 基 金 管 理 人 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 180,897, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 和 对 新 兴 产 业 的 投 资 管 理, 拓 展 大 类 资 产 配 置 空 间, 在 精 选 处 于 新 兴 产 业 中 个 股 的 基 础 上 适 度 集 中 投 资, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 为 投 资 者 谋 求 资 本 的 长 期 增 值 投 资 策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 主 要 是 基 于 定 量 与 定 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例 在 股 票 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 将 从 新 兴 产 业 中 优 选 预 期 成 长 性 较 好 的 公 司 的 股 票 进 行 投 资 本 基 金 所 指 的 预 期 成 长 性 较 好 的 公 司 是 指 公 司 所 在 行 业 景 气 度 较 高 且 具 有 可 持 续 性 公 司 所 在 行 业 竞 争 格 局 良 好 以 及 公 司 管 理 层 素 质 较 高 等 标 准 的 公 司 在 债 券 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 主 要 通 过 类 属 配 置 与 券 种 选 择 两 个 层 次 进 行 投 资 管 理 同 时, 本 基 金 将 根 据 对 现 货 和 期 货 市 场 的 分 析, 采 取 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 60% + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 40% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 收 益 风 险 特 征 的 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 张 洗 尘 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 zhangxc@htcxfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 29 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )-2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 1,005, 本 期 利 润 3,263, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1.48% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0.80% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 利 润 432, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 182,330, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0.80% 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4. 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 09 月 23 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 4 页 共 29 页

5 过 去 三 个 月 0.80% 1.02% 10.56% 1.00% -9.76% 0.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 0.80% 0.97% 7.89% 0.99% -7.09% -0.02% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 不 满 一 年 2. 本 基 金 建 仓 期 为 六 个 月, 截 止 本 报 告 期 期 末 仍 处 于 建 仓 期 第 5 页 共 29 页

6 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 过 往 三 年 本 基 金 未 有 利 润 分 配 事 项 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 红 土 创 新 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 批 准 设 立 红 土 创 新 基 金 总 部 位 于 深 圳, 注 册 资 本 金 为 1 亿 元 人 民 币, 是 国 内 首 家 创 投 系 公 募 基 金 管 理 公 司 公 司 股 东 为 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司, 持 有 股 权 100% 红 土 创 新 基 金 在 公 募 基 金 业 务 的 优 良 传 承 基 础 上, 借 力 股 东 对 创 业 投 资 行 业 的 深 入 理 解, 外 加 国 内 独 创 的 博 士 后 工 作 站 研 究 支 持, 充 分 利 用 一 级 市 场 优 势 向 二 级 市 场 延 伸, 将 红 土 创 新 基 金 打 造 成 为 以 权 益 类 投 资 为 特 色 的 创 新 型 资 产 管 理 机 构 截 至 2015 年 12 月 31 日, 红 土 创 新 基 金 共 管 理 一 只 开 放 式 基 金, 资 产 管 理 规 模 2 亿 元 第 6 页 共 29 页

7 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 侯 世 霞 职 务 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2015 年 9 月 23 日 - 5 第 7 页 共 29 页 说 明 兰 州 大 学 MBA 5 年 证 券 行 业 投 研 经 验, 历 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 新 能 源 汽 车 行 业 研 究 员 ; 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 化 工 行 业 首 席 分 析 师 证 券 投 资 部 投 资 经 理 投 资 部 总 经 理 助 理 公 司 投 资 决 策 委 员 会 委 员 现 任 红 土 创 新 新 兴 产 业 混 合 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 报 告 期 内, 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 下 发 了 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 严 格 执 行 法 律 法 规 及 制 度 要 求, 从 以 下 三 个 方 面 对 交 易 行 为 进 行 严 格 控 制 : 一 是 搭 建 平 等 的 投 资 信 息 平 台, 合 理 设 置 各 类 资 产 管 理 业 务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构, 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 等 方 面 享 有 公 平 的 机 会 二 是 制 定 公 平 交 易 规 则, 建 立 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 三 是 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度, 通 过 对 投 资 交 易 行

8 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 自 2015 年 9 月 23 日 起 建 仓 运 行, 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 上 证 综 指 上 涨 11.10%, 沪 深 300 指 数 上 涨 11.74%, 创 业 板 综 指 上 涨 30.56%, 均 呈 现 普 遍 上 涨 的 局 面 板 块 方 面, 四 季 度 中 信 一 级 行 业 指 数 均 为 正, 涨 幅 最 大 的 一 级 行 业 包 括 : 计 算 机 基 础 化 工 地 产 通 信 ; 涨 幅 最 小 的 行 业 包 括 钢 铁 银 行 交 运 等 本 基 金 严 格 遵 循 了 优 选 长 期 成 长 价 值 的 投 资 思 路, 坚 信 在 中 国 漫 长 的 经 济 转 型 期 中, 战 略 新 兴 产 业 将 是 未 来 牛 股 的 主 要 产 地 与 此 同 时, 报 告 期 内 本 基 金 由 于 处 于 建 仓 期, 根 据 市 场 变 化, 在 股 票 仓 位 和 行 业 配 置 上 做 出 了 调 整 应 对 建 仓 期 内, 优 选 具 备 长 期 成 长 性 的 新 能 源 移 动 营 销 等 细 分 领 域, 优 选 业 绩 增 长 确 定, 基 本 面 优 质 的 的 个 股 逐 步 建 仓, 仓 位 逐 步 提 升 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日 为 止, 本 基 金 的 份 额 净 值 为 元, 累 计 份 额 净 值 为 元 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 0.8%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 7.89% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 市 场 经 过 8 月 份 的 大 幅 调 整 后, 前 期 因 大 幅 上 涨 而 形 成 的 估 值 泡 沫 问 题 已 得 到 了 很 大 程 度 的 消 化, 在 9 月 底 时 A 股 的 整 体 市 盈 率 已 经 有 明 显 下 降, 但 是 经 过 四 季 度 的 普 涨, 个 别 领 域 泡 沫 再 现 与 此 同 时, 由 于 经 济 下 行 压 力 较 大, 预 计 中 央 政 府 会 继 续 实 施 针 对 部 分 领 域 的 改 革 与 刺 激, 持 续 通 过 各 种 方 法 消 灭 过 剩 产 能, 激 发 经 济 活 力, 调 整 产 业 结 构, 同 时 保 持 较 为 宽 松 的 货 币 环 境 综 合 上 述 宏 观 经 济 局 面 财 政 货 币 政 策 以 及 市 场 估 值 环 境, 我 们 认 为 可 以 逐 步 挑 选 出 一 批 具 备 高 第 8 页 共 29 页

9 投 资 性 价 比 的 优 秀 股 票 标 的 但 需 留 意 的 是, 经 济 下 行 给 企 业 经 营 带 来 了 较 大 压 力, 年 报 上 市 公 司 业 绩 低 于 预 期 的 概 率 较 大, 后 续 需 要 避 免 业 绩 地 雷 放 眼 中 长 期, 伴 随 供 给 侧 改 革 带 来 的 传 统 产 业 的 产 能 出 清, 中 国 经 济 有 望 在 2016 年 筑 底, 不 断 崛 起 的 新 兴 产 业 将 在 经 济 增 长 中 贡 献 越 来 越 多 的 力 量 随 着 人 类 走 进 移 动 互 联 时 代, 工 业 4.0 为 代 表 的 智 能 制 造 将 在 生 产 中 承 担 重 要 作 用 当 全 社 会 收 入 水 平 达 到 一 定 程 度 之 后, 人 对 于 自 身 的 需 求 必 将 更 加 重 视, 娱 乐 医 疗 环 保 教 育 体 育 产 业 必 将 迎 来 黄 金 发 展 时 期 其 中, 互 联 网 的 垂 直 应 用 领 域, 将 迅 速 而 深 刻 地 改 变 社 会 生 活, 值 得 我 们 高 度 地 关 注 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 坚 持 一 切 从 规 范 运 作 防 范 风 险 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发, 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 在 进 一 步 梳 理 完 善 内 部 控 制 制 度 和 业 务 流 程 的 同 时, 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 公 司 监 察 稽 核 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序, 通 过 合 规 评 审 合 规 检 视 等 各 项 合 规 管 理 措 施 以 及 实 时 监 控 定 期 检 查 专 项 检 查 等 方 法, 对 基 金 的 投 资 运 作 基 金 销 售 基 金 运 营 客 户 服 务 和 信 息 披 露 等 进 行 了 重 点 监 控 与 稽 核, 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议, 并 督 促 相 关 部 门 进 行 整 改, 同 时 定 期 向 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 公 司 重 视 对 员 工 的 合 规 培 训, 开 展 了 多 次 培 训 活 动, 加 强 对 员 工 行 为 的 管 理, 增 强 员 工 合 规 意 识 公 司 还 通 过 网 站 邮 件 等 多 种 形 式 进 行 了 投 资 者 教 育 工 作 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 运 作 合 法 合 规, 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行, 有 效 保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 利 益 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 风 险 控 制 为 核 心, 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 切 实 保 障 基 金 安 全 合 规 运 作 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 工 作 组, 由 投 研 部 运 营 部 及 监 察 稽 核 部 相 关 人 员 组 成 估 值 工 作 组 负 责 公 司 基 金 估 值 政 策 程 序 及 方 法 的 制 定 和 修 订, 负 责 定 期 审 议 公 司 估 值 政 策 程 序 及 方 法 的 科 学 合 理 性, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 特 别 是 应 当 保 证 估 值 未 被 歪 曲 以 免 对 基 金 份 额 持 有 人 产 生 不 利 影 响 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 遵 照 本 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 第 9 页 共 29 页

10 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内, 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.2 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 本 基 金 2015 年 年 度 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 签 字 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 第 10 页 共 29 页

11 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 59,579, 结 算 备 付 金 7,851, 存 出 保 证 金 92, 交 易 性 金 融 资 产 111,489, 其 中 : 股 票 投 资 111,489, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 4,092, 应 收 利 息 17, 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 9, 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 183,132, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 21, 应 付 管 理 人 报 酬 244, 应 付 托 管 费 40, 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 416, 应 交 税 费 - 第 11 页 共 29 页

12 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 79, 负 债 合 计 802, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 180,897, 未 分 配 利 润 1,432, 所 有 者 权 益 合 计 182,330, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 183,132, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 180,897, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 5,095, 利 息 收 入 549, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 149, 债 券 利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 400, 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 2,032, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 2,032, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,258, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 255, 减 : 二 费 用 1,832, 管 理 人 报 酬 901, 托 管 费 150, 第 12 页 共 29 页

13 3. 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 697, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 82, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,263, 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,263, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 244,976, ,976, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 3,263, ,263, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -64,078, ,830, ,909, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 5,718, , ,809, 基 金 赎 回 款 -69,797, ,922, ,719, 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 180,897, ,432, ,330, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 邵 钢 杨 兵 张 祥 金 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 第 13 页 共 29 页

14 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]1625 号 关 于 准 予 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 244,770, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1099 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 23 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 244,976, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 206, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 中 小 企 业 私 募 债 地 方 政 府 债 券 中 期 票 据 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 等 ) 货 币 市 场 工 具 银 行 存 款 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-95%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 40% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 28 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 第 14 页 共 29 页

15 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 第 15 页 共 29 页

16 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;(2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 (2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 (3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时, 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 第 16 页 共 29 页

17 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时, 其 处 置 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润, 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 分 部 报 告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ;(3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 第 17 页 共 29 页

18 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 披 露 分 部 信 息 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 第 18 页 共 29 页

19 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 ( 深 创 投 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 901, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 415, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X1.50% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 150, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 第 19 页 共 29 页

20 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 的 比 例 (%) 深 创 投 50,060, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 2015 年 9 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 59,579, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 第 20 页 共 29 页

21 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 111,489, 其 中 : 股 票 111,489, 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 67,430, 其 他 各 项 资 产 4,212, 合 计 183,132, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) C 制 造 业 63,924, E 建 筑 业 4,894, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,296, K 房 地 产 业 4,417, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,212, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 23,746, 合 计 111,489, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 银 河 电 子 500,000 11,875, 第 21 页 共 29 页

22 怡 亚 通 200,000 9,212, 万 润 科 技 189,950 8,196, 翰 宇 药 业 299,953 7,387, 美 盛 文 化 141,978 7,255, 秀 强 股 份 170,000 6,808, 禾 欣 股 份 100,000 6,070, 潮 宏 基 350,000 5,908, 嘉 宝 集 团 259,985 4,417, 华 策 影 视 140,000 4,170, 东 睦 股 份 250,000 4,040, 莲 花 味 精 494,000 3,966, 深 纺 织 A 250,000 3,527, 浙 报 传 媒 171,100 3,221, 东 易 日 盛 100,000 3,200, 光 线 传 媒 99,985 3,028, 华 西 股 份 200,000 2,784, 台 基 股 份 100,000 2,770, 电 广 传 媒 100,000 2,656, 捷 成 股 份 110,000 2,640, 春 兴 精 工 150,000 1,992, 黑 芝 麻 100,000 1,702, 南 山 控 股 200,000 1,694, 人 福 医 药 50,000 1,113, 欧 菲 光 30, , 艾 派 克 20, , 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 亚 科 技 14,060, 银 河 电 子 13,528, 宇 通 客 车 11,066, 人 福 医 药 10,716, 电 广 传 媒 10,433, 翰 宇 药 业 10,417, 第 22 页 共 29 页

23 怡 亚 通 10,306, 北 陆 药 业 9,457, 牧 原 股 份 9,292, 松 芝 股 份 9,141, 金 龙 机 电 9,015, 日 发 精 机 8,682, 艾 派 克 8,438, 润 和 软 件 8,260, 合 金 投 资 8,129, 广 发 证 券 7,457, 莲 花 味 精 7,277, 美 盛 文 化 7,263, 万 润 科 技 6,949, 南 山 控 股 6,839, 易 联 众 6,787, 雏 鹰 农 牧 6,746, 智 光 电 气 6,598, 浙 报 传 媒 6,486, 禾 欣 股 份 6,478, 秀 强 股 份 6,315, 深 纺 织 A 6,084, 潮 宏 基 5,708, 华 泰 证 券 5,493, 科 达 股 份 5,029, 双 星 新 材 4,989, 通 产 丽 星 4,949, 威 创 股 份 4,815, 光 线 传 媒 4,638, 华 策 影 视 4,407, 嘉 宝 集 团 4,321, 东 睦 股 份 4,233, 丽 珠 集 团 3,892, 道 博 股 份 3,784, 注 : 买 入 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 23 页 共 29 页

24 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 亚 科 技 13,970, 宇 通 客 车 10,663, 金 龙 机 电 10,398, 北 陆 药 业 10,320, 人 福 医 药 9,616, 松 芝 股 份 9,482, 日 发 精 机 8,981, 牧 原 股 份 8,053, 润 和 软 件 7,978, 广 发 证 券 7,768, 合 金 投 资 7,139, 艾 派 克 7,074, 易 联 众 6,761, 电 广 传 媒 6,662, 雏 鹰 农 牧 6,562, 华 泰 证 券 6,127, 智 光 电 气 5,906, 通 产 丽 星 5,299, 双 星 新 材 4,961, 南 山 控 股 4,849, 威 创 股 份 4,678, 丽 珠 集 团 4,626, 科 达 股 份 4,477, 道 博 股 份 4,334, 莲 花 味 精 4,096, 东 方 财 富 4,067, 注 : 卖 出 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票, 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 338,184, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 230,984, 第 24 页 共 29 页

25 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券. 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 参 与 股 指 期 货 的 投 资 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 管 理 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 大 量 分 红 等 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 第 25 页 共 29 页

26 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 92, 应 收 证 券 清 算 款 4,092, 应 收 利 息 17, 应 收 申 购 款 9, 合 计 4,212, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 1, , ,052, % 128,844, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 593, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 第 26 页 共 29 页

27 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 9 月 23 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 244,976, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 5,718, 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 69,797, 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 180,897, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 年 9 月 29 日, 经 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 杨 兵 兵 女 士 因 个 人 原 因 离 任, 不 再 担 任 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 ; 2 经 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 张 洗 尘 先 生 担 任 公 司 督 察 长,2015 年 10 月 9 日 公 告 ; 3 经 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 任 命 杨 兵 先 生 为 公 司 副 总 经 理,2015 年 11 月 19 日 公 告 ; 4 经 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 任 命 阮 菲 女 士 为 公 司 副 总 经 理,2015 年 12 月 22 日 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内, 本 基 金 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 第 27 页 共 29 页

28 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议,2014 年 10 月 14 日 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 系 首 次 向 本 基 金 提 供 审 计 服 务 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘 任 会 计 师 事 务 所 -- 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 的 报 酬 为 54, 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 中 信 证 券 2 163,424, % 119, % - 银 河 证 券 2 255,130, % 186, % - 申 万 宏 源 2 150,614, % 110, % - 注 :1 为 节 约 交 易 单 元 资 源, 我 公 司 在 交 易 所 交 易 系 统 升 级 的 基 础 上, 对 同 一 银 行 托 管 基 金 进 行 了 席 位 整 合 2 根 据 中 国 证 监 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定, 我 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : A: 选 择 标 准 a 公 司 经 营 行 为 规 范, 财 务 状 况 和 经 营 状 况 良 好 ; b 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 行 业 研 究 及 市 场 走 向 个 股 分 析 报 告 和 专 门 研 究 报 告 ; c 公 司 内 部 管 理 规 范, 能 满 足 基 金 操 作 的 保 密 要 求 ; d 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 服 务 B: 选 择 流 程 第 28 页 共 29 页

29 公 司 研 究 部 门 定 期 对 券 商 服 务 质 量 从 以 下 几 方 面 进 行 量 化 评 比, 并 根 据 评 比 的 结 果 选 择 交 易 单 元 : a 服 务 的 主 动 性 主 要 针 对 证 券 公 司 承 接 调 研 课 题 的 态 度 协 助 安 排 上 市 公 司 调 研 以 及 就 有 关 专 题 提 供 研 究 报 告 和 讲 座 ; b 研 究 报 告 的 质 量 主 要 是 指 证 券 公 司 所 提 供 研 究 报 告 是 否 详 实, 投 资 建 议 是 否 准 确 ; c 资 讯 提 供 的 及 时 性 及 便 利 性 主 要 是 指 证 券 公 司 提 供 资 讯 的 时 效 性 及 时 性 以 及 提 供 资 讯 的 渠 道 是 否 便 利 提 供 的 资 讯 是 否 充 足 全 面 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 中 信 证 券 - - 2,195,000, % - - 银 河 证 券 - - 2,410,000, % - - 申 万 宏 源 ,000, % 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 在 本 基 金 募 集 期, 本 基 金 管 理 人 唯 一 股 东 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 出 资 5000 万 元 认 购 本 基 金, 截 止 本 报 告 期 末, 深 创 投 集 团 持 有 的 本 基 金 份 额 未 发 生 变 化 第 29 页 共 29 页