1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

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1 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 31 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 27 日 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,048,180, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 电 子 信 息 产 业 上 市 公 司 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 (1) 分 析 宏 观 经 济 运 行 状 况 市 场 估 值 水 平 等 因 素, 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 分 配 比 例, 控 制 市 场 风 险, 提 高 配 置 效 率 (2) 发 挥 基 金 管 理 人 研 究 团 队 和 投 资 团 队 自 下 而 上 的 主 动 选 股 能 力, 判 断 公 司 的 核 心 价 值 与 成 长 能 力, 选 择 具 有 竞 争 优 势 且 估 值 具 有 吸 引 力 的 公 司 作 为 投 资 标 的, 根 据 市 场 波 动 情 况 精 选 个 股, 构 建 股 票 投 资 组 合 业 绩 比 较 基 准 中 证 信 息 技 术 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 叶 金 松 王 永 民 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 第 3 页 共 31 页

4 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 基 金 托 管 人 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 2,025,470, ,786, ,008, 本 期 利 润 1,888,503, ,454, ,861, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 88.27% 36.10% 74.26% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,844,179, ,893,635, ,244,378, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 表 中 的 期 末 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日, 即 12 月 31 日 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 39.85% 2.03% 26.25% 1.95% 13.60% 0.08% 过 去 六 个 月 20.79% 2.95% -7.74% 2.80% 28.53% 0.15% 过 去 一 年 88.27% 2.69% 52.21% 2.51% 36.06% 0.18% 过 去 三 年 % 1.93% % 1.81% % 0.12% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.79% % 1.70% % 0.09% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 构 建 及 再 平 衡 过 程 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :80% 中 证 信 息 技 术 指 数 收 益 率 + 20% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 基 准 指 数 的 构 建 考 虑 了 三 个 原 则 : 第 4 页 共 31 页

5 1 公 允 性 本 基 金 为 行 业 主 题 混 合 型 基 金, 在 综 合 比 较 目 前 市 场 上 各 主 要 行 业 指 数 的 编 制 特 点 后, 本 基 金 选 择 以 中 证 信 息 技 术 指 数 作 为 股 票 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 信 息 技 术 指 数 是 中 证 指 数 公 司 为 反 映 A 股 中 信 息 技 术 行 业 公 司 股 票 的 整 体 表 现, 将 中 证 800 成 分 股 中 信 息 技 术 行 业 中 的 全 部 股 票 作 为 样 本 所 编 制 的 行 业 指 数 本 基 金 主 要 投 资 于 电 子 信 息 产 业 上 市 公 司 股 票, 从 而 中 证 信 息 技 术 指 数 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 2 可 比 性 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响, 本 基 金 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 电 子 信 息 产 业 的 上 市 公 司 股 票 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 0%-40%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 根 据 基 金 在 正 常 市 场 状 况 下 的 资 产 配 置 比 例 来 确 定 加 权 计 算 的 权 数, 使 业 绩 比 较 更 具 有 合 理 性 3 再 平 衡 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 80% 20% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 第 5 页 共 31 页

6 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 四 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 八 ) 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 有 关 约 定 截 至 报 告 日, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 6 页 共 31 页

7 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 : 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 于 2012 年 3 月 27 日 生 效, 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算, 未 按 整 个 自 然 年 度 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 每 10 份 基 金 份 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 放 年 度 利 润 分 配 合 度 额 分 红 数 额 总 额 计 备 注 ,231, ,086, ,317, ,542, ,527, ,070, 合 计 ,774, ,614, ,388, 第 7 页 共 31 页

8 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ), 成 立 于 1999 年 3 月 26 日, 是 国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 万 元 公 司 注 册 地 在 深 圳, 总 部 设 在 北 京, 并 在 北 京 上 海 郑 州 杭 州 成 都 设 有 分 公 司, 在 香 港 北 京 分 别 设 有 子 公 司 目 前, 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 元 证 券 ) 占 注 册 资 本 的 41%, 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 33%, 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 13%, 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 13% 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 合 格 境 内 机 构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 截 至 2015 年 12 月 31 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 二 只 开 放 式 基 金, 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 公 司 同 时 兼 任 境 外 QFII 基 金 和 专 户 理 财 产 品 的 投 资 顾 问 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男,1980 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍 经 本 基 金 基 金 经 济 学 学 士, 北 京 大 学 光 华 MBA 在 读 历 理, 长 盛 新 兴 任 安 信 证 券 研 究 中 心 研 究 员, 光 大 永 明 成 长 主 题 混 合 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 权 益 投 资 部 高 型 证 券 投 资 基 级 股 票 投 资 经 理 资 深 股 票 投 资 经 理 赵 楠 金 基 金 经 理, 长 盛 互 联 网 年 5 月 14 日 - 9 年 权 益 创 新 业 务 负 责 人 投 行 总 部 执 行 董 事 等 职 务 2015 年 2 月 加 入 长 盛 基 金 主 题 灵 活 配 置 管 理 有 限 公 司, 现 任 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 新 兴 成 长 主 题 混 合 型 证 券 投 资 理 基 金 基 金 经 理, 长 盛 互 联 网 + 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 男,1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍 清 华 大 学 硕 士 2011 年 8 月 加 入 长 盛 基 乔 培 涛 本 基 金 基 金 经 理 助 理, 行 业 研 究 员 2015 年 6 月 16 日 - 7 年 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 行 业 研 究 员, 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 助 理 王 克 玉 本 基 金 基 金 经 理, 长 盛 创 新 2012 年 3 月 27 日 2015 年 5 月 12 年 14 日 男,1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍 上 海 交 通 大 学 硕 士 历 任 元 大 京 华 证 券 上 第 8 页 共 31 页

9 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 权 益 投 资 部 副 总 监 海 代 表 处 研 究 员, 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析 师, 国 都 证 券 有 限 公 司 分 析 师 2006 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 高 级 行 业 研 究 员, 同 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 同 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 同 祥 泛 资 源 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职 务 任 权 益 投 资 部 副 总 监, 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理, 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 5 月 14 日 起 不 再 担 任 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 表 基 金 经 理 及 基 金 经 理 助 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 中 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 准 则 本 基 金 的 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定, 从 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 包 括 公 募 基 金 社 保 组 合 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等, 切 实 防 范 利 益 输 送, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 具 体 如 下 : 研 究 支 持, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果, 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 投 资 授 权 与 决 策, 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 各 投 资 组 合 经 理 第 9 页 共 31 页

10 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内, 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息 隔 离 墙 制 度 交 易 执 行, 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度, 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 交 易 部 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 场 内 交 易, 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场 外 交 易, 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程, 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估, 公 司 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 持 续 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程, 并 进 行 分 析 评 估, 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问 题, 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定, 从 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 市 场 剧 烈 波 动, 但 总 体 来 讲 投 资 机 会 较 多, 全 年 上 证 指 数 上 涨 9.41%, 沪 深 300 指 数 上 涨 5.58%, 中 小 板 上 涨 53.7%, 创 业 板 上 涨 84.41%, 电 子 信 息 产 业 产 品 的 投 资 方 向 主 要 集 中 在 中 小 板 和 创 业 板, 相 应 的 也 取 得 历 史 上 最 好 的 年 度 投 资 收 益, 年 度 净 值 上 涨 88.27% 全 年 来 看, 产 品 在 投 资 运 作 方 面 更 加 注 重 了 风 险 控 制 和 回 撤, 尤 其 是 市 场 8 月 份 的 快 速 下 跌, 净 值 回 撤 相 对 较 小 在 一 季 度 和 四 季 度 也 相 应 的 把 握 了 市 场 上 涨 带 来 的 投 资 机 会 产 品 的 投 资 运 作, 继 续 坚 持 长 期 稳 健 风 格, 以 持 有 人 利 益 控 制 风 险 为 首 要 目 标 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 88.27%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 52.21% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 我 们 并 不 悲 观, 在 市 场 波 动 中 寻 找 投 资 机 会, 在 新 兴 成 长 行 业 中, 坚 持 长 期 持 第 10 页 共 31 页

11 有 有 竞 争 力 的 优 秀 公 司 具 体 来 讲, 在 经 济 方 面, 中 国 经 济 面 临 通 缩 风 险, 随 着 中 央 政 府 在 年 内 推 出 结 构 性 的 供 给 侧 改 革 同 时 需 求 方 面 的 刺 激, 中 国 经 济 年 内 有 望 企 稳 人 民 币 汇 率 风 险 可 控, 中 长 期 人 民 币 仍 具 有 较 大 的 升 值 潜 力, 汇 率 年 内 贬 值 幅 度 有 限, 对 汇 率 风 险 不 应 过 度 解 读 和 恐 慌 在 股 票 市 场 方 面, 我 们 相 信 以 医 药 TMT 为 主 的 新 兴 产 业, 未 来 仍 具 有 发 展 潜 力 有 竞 争 力 优 势 的 公 司 坚 持 长 期 持 有, 分 享 行 业 公 司 成 长 在 经 济 企 稳 有 明 显 信 号 的 时 候, 金 融 周 期 性 会 有 不 错 的 投 资 机 会 在 配 置 方 向 上, 以 成 长 股 为 为 主, 金 融 周 期 股 为 辅 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 管 理 人 制 订 了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序, 设 立 基 金 估 值 小 组, 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据, 确 保 基 金 估 值 的 公 平 合 理 本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 估 值 日 估 值 对 象 估 值 程 序 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 本 基 金 管 理 人 设 立 了 由 公 司 总 经 理 ( 担 任 估 值 小 组 组 长 ) 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 ( 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ) 权 益 投 资 部 风 险 管 理 部 研 究 部 监 察 稽 核 部 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组, 负 责 研 究 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 基 金 从 业 经 验, 具 备 基 金 估 值 运 作 行 业 研 究 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 九 条 中 对 基 金 利 润 分 配 第 11 页 共 31 页

12 原 则 的 约 定, 本 基 金 本 报 告 期 未 实 施 利 润 分 配 本 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日, 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1,795,999, 元, 其 中 : 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 2,177,462, 元, 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 -381,463, 元 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 陈 玲 沈 兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日 对 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 欲 查 看 审 计 报 告 全 文, 应 阅 读 本 年 度 报 告 正 文 第 12 页 共 31 页

13 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 170,014, ,990, 结 算 备 付 金 15,483, ,658, 存 出 保 证 金 1,897, , 交 易 性 金 融 资 产 1,617,590, ,528,782, 其 中 : 股 票 投 资 1,617,590, ,498,077, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 30,705, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 1,060,000, ,900, 应 收 证 券 清 算 款 - 7,169, 应 收 利 息 58, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 33,540, ,272, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 2,898,585, ,952,697, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 29,790, ,280, 应 付 赎 回 款 14,630, ,145, 应 付 管 理 人 报 酬 3,406, ,212, 应 付 托 管 费 567, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 5,660, ,289, 应 交 税 费 - - 第 13 页 共 31 页

14 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 349, , 负 债 合 计 54,405, ,062, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,048,180, ,008,654, 未 分 配 利 润 1,795,999, ,980, 所 有 者 权 益 合 计 2,844,179, ,893,635, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,898,585, ,952,697, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,048,180, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 1,953,716, ,987, 利 息 收 入 5,365, ,216, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 3,586, ,240, 债 券 利 息 收 入 35, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,743, ,901, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 2,075,308, ,156, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 2,072,174, ,408, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -2,924, ,894, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 6,058, ,853, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 -136,967, ,668, 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 10,009, ,946, 减 : 二 费 用 65,213, ,533, 管 理 人 报 酬 33,858, ,139, 第 14 页 共 31 页

15 2. 托 管 费 5,643, ,189, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 25,274, ,751, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 437, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 1,888,503, ,454, 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,888,503, ,454, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,008,654, ,980, ,893,635, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,888,503, ,888,503, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -960,473, ,484, ,937,958, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,110,622, ,440,726, ,551,349, 基 金 赎 回 款 -4,071,096, ,418,211, ,489,307, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,048,180, ,795,999, ,844,179, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,060,660, ,717, ,244,378, 第 15 页 共 31 页

16 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 863,454, ,454, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 947,993, ,125, ,161,118, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 5,689,860, ,948,708, ,638,568, 基 金 赎 回 款 -4,741,867, ,735,582, ,477,449, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 ,317, ,317, 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 2,008,654, ,980, ,893,635, 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 周 兵 杨 思 乐 龚 珉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2012]194 号 关 于 核 准 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 436,781, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2012) 第 071 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 3 月 27 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 436,879, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 97, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 债 券 货 币 市 场 工 具 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 第 16 页 共 31 页

17 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 电 子 信 息 产 业 的 上 市 公 司 股 票 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 0%-40%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :80% X 中 证 信 息 技 术 指 数 收 益 率 +20% X 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 根 据 2014 年 中 国 证 监 会 令 第 104 号 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公 告 后 更 名 为 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 22 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 责 任 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 第 17 页 共 31 页

18 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 长 盛 基 金 公 司 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 长 盛 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 第 18 页 共 31 页

19 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 33,858, ,139, ,098, ,130, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 5,643, ,189, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 第 19 页 共 31 页

20 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 170,014, ,437, ,990, ,778, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 代 码 名 称 乐 视 网 停 牌 原 停 牌 日 期 因 2015 重 大 事 年 12 月 7 日 项 停 牌 超 图 软 件 2015 重 大 事 年 10 月 30 日 项 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 ,000 45,648, ,136, 年 1 月 15 日 ,944 19,128, ,541, 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 第 20 页 共 31 页

21 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,534,913, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 82,677,581.92, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 2,413,987, 元, 第 二 层 次 114,795,003.68, 无 第 三 层 次 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 第 21 页 共 31 页

22 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,617,590, 其 中 : 股 票 1,617,590, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 1,060,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 185,498, 其 他 各 项 资 产 35,496, 合 计 2,898,585, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 909,539, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 439,660, J 金 融 业 93,999, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 90,399, 第 22 页 共 31 页

23 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 83,991, S 综 合 - - 合 计 1,617,590, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 奥 飞 动 漫 3,000, ,130, 中 国 联 通 22,999, ,138, 新 北 洋 7,236, ,724, 大 华 股 份 3,486, ,658, 烽 火 通 信 4,235, ,751, 天 神 娱 乐 1,165, ,889, 省 广 股 份 3,594,410 90,399, 万 达 院 线 699,933 83,991, 振 华 科 技 2,299,917 57,497, 三 六 五 网 1,100,000 54,560, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 联 通 204,976, 新 北 洋 171,383, 第 23 页 共 31 页

24 振 华 科 技 164,332, 天 神 娱 乐 154,948, 光 线 传 媒 144,283, 大 华 股 份 124,476, 工 商 银 行 119,781, 奥 飞 动 漫 118,621, 中 颖 电 子 116,491, 恒 生 电 子 113,813, 省 广 股 份 111,189, 华 谊 兄 弟 110,038, 贵 州 茅 台 107,027, 烽 火 通 信 105,285, 光 韵 达 101,684, 恒 瑞 医 药 100,774, 华 策 影 视 95,690, 三 六 五 网 91,415, 江 海 股 份 86,820, 国 民 技 术 83,874, 乐 视 网 81,067, 新 文 化 77,253, 万 达 信 息 75,320, 万 达 院 线 74,577, 天 喻 信 息 73,817, 欧 菲 光 73,637, 北 京 文 化 72,397, 奥 拓 电 子 72,380, 聚 飞 光 电 68,350, 上 海 钢 联 62,123, 兴 业 银 行 61,668, 腾 信 股 份 59,592, 电 广 传 媒 58,912, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 24 页 共 31 页

25 振 华 科 技 300,053, 烽 火 通 信 283,248, 海 格 通 信 276,580, 中 兴 通 讯 260,568, 新 北 洋 256,426, 中 国 联 通 247,464, 国 民 技 术 202,158, 横 店 东 磁 198,371, 美 亚 柏 科 186,203, 远 光 软 件 159,832, 士 兰 微 151,484, 聚 飞 光 电 148,013, 江 海 股 份 142,934, 恒 生 电 子 130,568, 光 线 传 媒 127,264, 东 软 集 团 114,673, 光 韵 达 111,108, 华 谊 兄 弟 108,533, 焦 点 科 技 108,376, 顺 络 电 子 104,801, 中 颖 电 子 102,649, 工 商 银 行 101,375, 华 策 影 视 100,353, 乾 照 光 电 96,184, 华 力 创 通 92,421, 万 达 信 息 90,756, 欧 菲 光 85,257, 奥 拓 电 子 82,059, 中 天 科 技 79,947, 南 玻 A 77,402, 银 之 杰 76,678, 潞 安 环 能 74,630, 北 京 文 化 73,994, 得 润 电 子 73,128, 新 文 化 71,541, 欧 浦 智 网 71,225, 合 众 思 壮 70,765, 飞 利 信 67,885, 第 25 页 共 31 页

26 中 科 金 财 66,762, 西 山 煤 电 66,319, 上 海 钢 联 65,979, 腾 信 股 份 64,745, 亨 通 光 电 63,932, 全 通 教 育 63,117, 冀 中 能 源 62,811, 三 泰 控 股 60,026, 万 润 科 技 59,426, 东 土 科 技 59,270, 川 大 智 胜 59,117, 万 科 A 59,105, 兴 业 银 行 59,096, 天 喻 信 息 59,096, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 6,580,166, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 9,401,324, 注 : 本 项 中 表 中 的 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 26 页 共 31 页

27 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录, 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,897, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 58, 应 收 申 购 款 33,540, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 35,496, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 第 27 页 共 31 页

28 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 85,628 12, ,703, % 719,477, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 431, % 持 有 本 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2012 年 3 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 436,879, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,008,654, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,110,622, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4,071,096, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,048,180, 第 28 页 共 31 页

29 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况 根 据 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议, 公 司 聘 任 林 培 富 王 宁 蔡 宾 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 孙 杰 刁 俊 东 为 公 司 高 管 人 员 以 上 三 名 副 总 经 理 于 2015 年 4 月 22 日 通 过 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 基 金 业 协 会 ) 组 织 的 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试, 公 司 已 及 时 向 基 金 业 协 会 进 行 备 案 基 金 经 理 的 变 动 情 况 报 经 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 同 意, 自 2015 年 5 月 14 日 起, 赵 楠 同 志 担 任 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 王 克 玉 同 志 不 再 担 任 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所, 本 报 告 期 应 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 110, 元, 已 连 续 提 供 审 计 服 务 4 年 第 29 页 共 31 页

30 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 信 达 证 券 14,527,636, % 4,216, % - 东 莞 证 券 13,426,705, % 3,151, % - 平 安 证 券 13,262,625, % 3,003, % - 联 讯 证 券 12,340,384, % 1,689, % - 太 平 洋 证 券 11,860,551, % 1,693, % - 方 正 证 券 1 563,538, % 513, % - 华 泰 证 券 银 河 证 券 国 金 证 券 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 信 达 证 券 东 莞 证 券 ,190,000, % - - 平 安 证 券 联 讯 证 券 太 平 洋 证 券 方 正 证 券 149,958, % 447,600, % - - 华 泰 证 券 银 河 证 券 国 金 证 券 注 :1 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准 (1) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 第 30 页 共 31 页

31 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 等, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 (2) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好 (3) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 (4) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 (5) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 (6) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 2 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序 (1) 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向, 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ; (2) 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ; (3) 研 究 发 展 部 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后, 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定, 对 研 究 机 构 进 行 综 合 评 价 ; (4) 试 用 期 满 后, 评 价 结 果 符 合 条 件, 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作, 经 公 司 领 导 审 批 后, 我 司 与 研 究 机 构 签 定 研 究 服 务 协 议 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 评 价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ; (5) 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 经 过 评 价, 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的 服 务 不 能 满 足 要 求, 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚, 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议, 并 撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ; (6) 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年, 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 3 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : (1) 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 : 序 号 证 券 公 司 名 称 交 易 单 元 所 属 市 场 数 量 1 联 讯 证 券 深 圳 1 2 银 河 证 券 深 圳 1 3 国 金 证 券 深 圳 1 (2) 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 : 无 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 26 日 第 31 页 共 31 页