1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

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1 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 八 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 的 财 务 资 料 经 审 计, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 39 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 联 安 通 盈 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2014 年 6 月 13 日 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 3,367,380, 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 通 过 构 建 有 效 的 投 资 组 合, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 获 得 长 期 稳 定 的 收 益 (1) 资 产 配 置 策 略 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 根 据 宏 观 经 济 发 展 趋 势 政 策 面 因 素 金 融 市 场 的 利 率 变 动 和 市 场 情 绪, 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 方 法, 对 股 票 债 券 和 现 金 类 资 产 的 预 期 收 益 风 险 及 相 对 投 资 价 值 进 行 评 估, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 形 成 大 类 资 产 的 配 置 方 案 投 资 策 略 (2) 股 票 投 资 策 略 在 股 票 投 资 上 本 基 金 主 要 根 据 上 市 公 司 获 利 能 力 资 本 成 本 增 长 能 力 以 及 股 价 的 估 值 水 平 来 进 行 个 股 选 择 同 时, 适 度 把 握 宏 观 经 济 情 况 进 行 资 产 配 置 具 体 来 说, 本 基 金 通 过 以 下 步 骤 进 行 股 票 选 择 : 首 先, 通 过 ROIC(Return On Invested Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 获 利 能 力, 通 过 WACC(Weighted Average Cost of Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 资 本 成 本 ; 其 第 3 页 共 39 页

4 次, 将 公 司 的 获 利 能 力 和 资 本 成 本 指 标 相 结 合, 选 择 出 创 造 价 值 的 公 司 ; 最 后, 根 据 公 司 的 成 长 能 力 和 估 值 指 标, 选 择 股 票, 构 建 股 票 组 合 (3) 普 通 债 券 投 资 策 略 在 债 券 投 资 上, 本 基 金 将 重 点 关 注 具 有 以 下 一 项 或 者 多 项 特 征 的 债 券 :1) 信 用 等 级 高 流 动 性 好 ;2) 资 信 状 况 良 好 未 来 信 用 评 级 趋 于 稳 定 或 有 明 显 改 善 的 企 业 发 行 的 债 券 ;3) 在 剩 余 期 限 和 信 用 等 级 等 因 素 基 本 一 致 的 前 提 下, 运 用 收 益 率 曲 线 模 型 或 其 他 相 关 估 值 模 型 进 行 估 值 后, 市 场 交 易 价 格 被 低 估 的 债 券 ;4) 公 司 基 本 面 良 好, 具 备 良 好 的 成 长 空 间 与 潜 力, 转 股 溢 价 率 合 理 有 一 定 下 行 保 护 的 可 转 债 (4) 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 券 本 质 上 为 公 司 债, 只 是 发 行 主 体 扩 展 到 未 上 市 的 中 小 型 企 业, 扩 大 了 基 金 进 行 债 券 投 资 的 范 围 由 于 中 小 企 业 私 募 债 券 发 行 主 体 为 非 上 市 中 小 企 业, 企 业 管 理 体 制 和 治 理 结 构 弱 于 普 通 上 市 公 司, 信 息 披 露 情 况 相 对 滞 后, 对 企 业 偿 债 能 力 的 评 估 难 度 高 于 普 通 上 市 公 司, 且 定 向 发 行 方 式 限 制 了 合 格 投 资 者 的 数 量, 会 导 致 一 定 的 流 动 性 风 险 因 此 本 基 金 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 将 重 点 关 注 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 本 基 金 将 在 严 格 控 制 信 用 风 险 的 基 础 上, 通 过 严 密 的 投 资 决 策 流 程 投 资 授 权 审 批 机 制 集 中 交 易 制 度 等 保 障 审 慎 投 资 于 中 小 企 业 私 募 债 券, 并 通 过 组 合 管 理 分 散 化 投 资 合 理 谨 慎 地 评 估 预 测 和 控 制 相 关 风 险, 实 现 投 资 收 益 的 最 大 化 本 基 金 依 靠 内 部 信 用 评 级 系 统 持 续 跟 踪 研 究 发 债 主 体 的 经 营 状 况 财 务 指 标 等 情 况, 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估 并 作 出 及 时 反 应 内 部 信 用 评 级 以 深 入 的 企 业 基 本 面 分 析 为 基 础, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 注 重 对 企 业 未 来 偿 债 能 力 的 分 析 评 估, 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 分 类, 以 便 准 确 地 评 估 中 小 企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 程 度, 并 及 时 跟 踪 其 信 用 风 险 的 变 化 本 基 金 根 据 内 部 的 信 用 分 析 方 法 对 可 选 的 中 小 企 业 私 募 债 券 品 种 进 行 筛 选 过 滤, 重 点 分 析 发 行 主 体 的 公 司 背 景 竞 争 地 位 治 理 结 构 盈 利 能 力 偿 债 能 力 现 金 流 水 平 等 诸 多 因 素, 给 予 不 同 因 素 不 同 权 重, 采 用 数 量 化 方 法 对 主 体 所 发 行 债 券 进 行 打 分 和 投 资 价 值 评 估, 选 择 发 行 主 体 资 质 优 良, 估 值 合 理 且 流 通 相 对 充 分 的 品 种 进 行 适 度 投 资 (5) 股 指 期 货 投 资 策 略 第 4 页 共 39 页

5 在 股 指 期 货 投 资 上, 本 基 金 以 避 险 保 值 和 有 效 管 理 为 目 标, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 谨 慎 适 当 参 与 股 指 期 货 的 投 资 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 中, 将 分 析 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 研 究 现 货 和 期 货 市 场 的 发 展 趋 势, 运 用 定 价 模 型 对 其 进 行 合 理 估 值, 谨 慎 利 用 股 指 期 货, 调 整 投 资 组 合 的 风 险 暴 露, 及 时 调 整 投 资 组 合 仓 位, 以 降 低 组 合 风 险 提 高 组 合 的 运 作 效 率 (6) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 进 行 权 证 的 投 资 1) 综 合 分 析 权 证 的 包 括 执 行 价 格 标 的 股 票 波 动 率 剩 余 期 限 等 因 素 在 内 的 定 价 因 素, 根 据 BS 模 型 和 溢 价 率 对 权 证 的 合 理 价 值 做 出 判 断, 对 价 值 被 低 估 的 权 证 进 行 投 资 ;2) 基 于 对 权 证 标 的 股 票 未 来 走 势 的 预 期, 充 分 利 用 权 证 的 杆 杆 比 率 高 的 特 点, 对 权 证 进 行 单 边 投 资 ;3) 基 于 权 证 价 值 对 标 的 价 格 波 动 率 的 敏 感 性 以 及 价 格 未 来 走 势 等 因 素 的 判 断, 将 权 证 标 的 股 票 等 金 融 工 具 合 理 配 置 进 行 结 构 性 组 合 投 资, 或 利 用 权 证 进 行 风 险 对 冲 (7) 资 产 支 持 证 券 等 品 种 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (ABS) 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (MBS) 等, 其 定 价 受 多 种 因 素 影 响, 包 括 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 及 质 量 提 前 偿 还 率 等 本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 结 合 蒙 特 卡 洛 模 拟 等 数 量 化 方 法, 对 资 产 支 持 证 券 进 行 定 价, 评 估 其 内 在 价 值 进 行 投 资 对 于 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 本 基 金 将 在 谨 慎 分 析 收 益 性 风 险 水 平 流 动 性 和 金 融 工 具 自 身 特 征 的 基 础 上 进 行 稳 健 投 资, 以 降 低 组 合 风 险, 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增 值 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 50%+ 上 证 国 债 指 数 50% 本 基 金 属 于 主 动 式 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 风 险 收 益 特 征 益 的 证 券 投 资 基 金, 通 常 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 第 5 页 共 39 页

6 姓 名 陆 康 芸 朱 稼 翔 信 息 披 露 联 系 电 话 负 责 人 电 子 邮 箱 m 客 户 服 务 电 话 / 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 或 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 9 楼 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 363,191, ,399, 本 期 利 润 420,497, ,932, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 9.92% 9.50% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 3,859,511, ,250, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 包 含 停 牌 股 票 按 公 允 价 值 调 整 的 影 响 ; 第 6 页 共 39 页

7 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 ; 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ; 4 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 13 日 生 效 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 未 满 2 年 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 1.51% 0.08% 9.20% 0.84% -7.69% -0.76% 过 去 六 个 月 2.23% 0.07% -6.12% 1.34% 8.35% -1.27% 过 去 一 年 9.92% 0.09% 7.87% 1.24% 2.05% -1.15% 过 去 三 年 过 去 五 年 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 20.36% 0.13% 40.49% 1.07% % -0.94% 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 6 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 7 页 共 39 页

8 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 50%+ 上 证 国 债 指 数 50%; 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 13 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 ; 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图 第 8 页 共 39 页

9 注 :1 * 基 金 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 的 净 值 增 长 率 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形 式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 ,259, ,377, ,636, 合 计 ,259, ,377, ,636, 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 13 日 生 效, 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 未 满 两 年 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 第 一 家 获 准 筹 建 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司, 其 中 方 股 东 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 是 目 前 中 国 规 模 最 大 经 营 范 围 最 宽 机 构 分 布 最 广 的 综 合 类 证 券 公 司 之 一 ; 外 方 股 东 为 德 国 安 联 集 团, 是 全 球 顶 级 综 合 性 金 融 集 团 之 一 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 共 管 理 二 第 9 页 共 39 页

10 十 七 只 开 放 式 基 金 国 联 安 基 金 管 理 公 司 拥 有 国 际 化 的 基 金 管 理 团 队, 借 鉴 外 方 先 进 的 公 司 治 理 和 风 险 管 理 经 验, 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践, 秉 持 稳 健 专 业 卓 越 信 赖 的 经 营 理 念, 力 争 成 为 中 国 基 金 业 最 佳 基 金 管 理 公 司 之 一 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 冯 俊 先 生, 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 理 兼 任 国 联 曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 安 双 佳 信 用 债 究 交 易 主 管, 光 大 保 德 信 基 金 券 型 证 券 投 资 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 宏 基 金 (LOF) 观 和 债 券 研 究 员, 长 盛 基 金 管 理 基 金 经 理 国 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理, 泰 信 基 联 安 信 心 增 长 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 债 券 型 证 券 投 员 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 资 基 金 基 金 经 2008 年 10 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 国 联 安 鑫 理 有 限 公 司, 现 任 债 券 组 合 管 理 安 灵 活 配 置 混 部 总 监,2009 年 3 月 至 2015 年 3 合 型 证 券 投 资 月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 基 金 基 金 经 资 基 金 基 金 经 理,2010 年 6 月 至 理 国 联 安 睿 2013 年 7 月 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 祺 灵 活 配 置 混 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 冯 俊 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 鑫 年 ( 自 2001 年 起 ) 2011 年 1 月 至 2012 年 7 月 兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 7 月 起 任 国 联 安 双 富 混 合 型 证 券 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 投 资 基 金 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 2014 年 12 经 理 国 联 安 月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 添 鑫 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 混 合 型 证 券 投 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 资 基 金 基 金 经 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 德 理 2015 年 3 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 盛 安 心 成 长 混 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 型 证 券 投 资 的 基 金 经 理 2015 年 4 月 起 兼 任 基 金 基 金 经 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 理 国 联 安 德 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 盛 增 利 债 券 证 起 兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 券 投 资 基 金 基 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 金 经 理 债 券 兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 组 合 管 理 部 总 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 第 10 页 共 39 页

11 监 11 月 起 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 刘 斌, 硕 士 研 究 生,2004 年 4 月 至 2007 年 8 月 在 杭 州 城 建 设 计 研 究 院 有 限 公 司 担 任 工 程 师 ;2007 年 9 月 至 2009 年 8 月 在 群 益 国 际 控 股 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 2009 年 8 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 本 基 金 基 金 经 理 有 限 公 司, 担 任 研 究 员 ;2013 理 国 联 安 德 年 12 月 起 至 2015 年 3 月 担 任 国 盛 稳 健 证 券 投 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 刘 斌 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 德 年 ( 自 2007 年 起 ) 资 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 12 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 稳 健 证 券 投 资 盛 优 势 混 合 型 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 2 月 起 证 券 投 资 基 金 至 2015 年 12 月 兼 任 国 联 安 德 盛 基 金 经 理 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 6 月 起 至 2015 年 12 月 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年 4 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 周 平, 硕 士 研 究 生,2004 年 8 月 理 兼 任 国 联 至 2005 年 7 月 在 普 华 永 道 ( 上 海 ) 安 新 精 选 灵 活 会 计 师 事 务 所 担 任 审 计 师 ;2006 配 置 混 合 型 证 年 6 月 至 2008 年 4 月 在 中 信 资 本 券 投 资 基 金 基 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析 师 金 经 理 国 联 2008 年 5 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 安 鑫 安 灵 活 配 理 有 限 公 司, 担 任 研 究 员 2014 年 置 混 合 型 证 券 3 月 至 2015 年 6 月 任 国 联 安 新 精 投 资 基 金 的 基 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 周 平 金 经 理 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 年 ( 自 2005 年 起 ) 基 金 经 理 2015 年 1 月 至 2015 年 6 月 为 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 投 资 基 金 基 金 年 2 月 至 2015 年 6 月 兼 任 国 联 安 经 理 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 睿 祺 灵 活 配 置 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 至 2015 混 合 型 证 券 投 年 6 月 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 资 基 金 基 金 经 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 理 国 联 安 添 2015 年 4 月 至 2015 年 6 月 兼 任 国 鑫 灵 活 配 置 混 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 合 型 证 券 投 资 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 2 基 金 基 金 经 理 日 至 2015 年 6 月 23 日 兼 任 国 联 第 11 页 共 39 页

12 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 薛 琳 本 基 金 基 金 经 理 助 理 年 ( 自 2006 年 起 ) - 本 基 金 基 金 经 林 渌 理 助 理 兼 任 研 究 部 行 业 研 年 ( 自 2011 年 起 ) - 究 员 李 广 瑜 本 基 金 基 金 经 理 助 理 年 ( 自 2009 年 起 ) - 冯 俊 本 基 金 基 金 经 理 助 理 年 ( 自 2001 年 起 ) - 周 平 本 基 金 基 金 经 理 助 理 年 ( 自 2005 年 起 ) - 袁 新 钊 本 基 金 基 金 经 理 助 理 年 ( 自 2007 年 起 ) - 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 ; 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 实 施 效 果 与 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 基 金 管 理 人 建 立 了 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 分 别 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 研 究 平 台, 不 同 投 资 组 合 可 共 享 研 究 资 源 本 基 金 管 理 人 建 立 了 严 格 的 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 投 资 交 易 管 理 系 统 的 权 限 设 置 确 保 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 均 做 到 相 互 隔 离 本 基 金 管 理 人 建 立 集 中 交 易 室 实 行 集 中 交 易 制 度, 投 资 交 易 指 令 统 一 通 过 交 易 室 下 达, 严 格 遵 守 公 平 交 易 原 则, 第 12 页 共 39 页

13 启 用 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 执 行 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 需 要 独 立 申 报 价 格 和 数 量, 交 易 室 根 据 事 前 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 ; 对 于 银 行 间 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易, 以 投 资 组 合 的 名 义 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 确 保 上 述 非 集 中 竞 价 交 易 与 投 资 组 合 一 一 对 应, 并 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 风 险 管 理 部 定 期 对 成 交 的 银 行 间 固 定 收 益 平 台 和 大 宗 平 台 的 交 易 进 行 交 易 价 格 的 核 对 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 等 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 执 行 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 采 用 公 平 交 易 分 析 系 统 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 进 行 定 期 分 析 ; 对 投 资 流 程 独 立 稽 核 等 本 基 金 管 理 人 每 季 度 和 每 年 度 对 所 有 投 资 组 合 进 行 同 向 交 易 价 差 分 析 反 向 及 异 常 交 易 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 本 基 金 管 理 人 对 不 同 投 资 组 合 同 日 反 向 交 易 进 行 严 格 的 控 制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向 交 易 从 交 易 量 交 易 价 格 交 易 金 额 等 方 面 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 交 易 本 基 金 管 理 人 对 本 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析, 执 行 了 95% 置 信 区 间 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 同 时 进 一 步 对 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 占 优 比 情 况 以 及 潜 在 的 价 差 金 额 对 投 资 组 合 的 贡 献 进 行 分 析, 未 发 现 明 显 异 常 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 2015 年 的 新 股 申 购 中, 本 基 金 获 配 金 额 在 所 有 新 股 基 金 中 排 名 前 列 制 度 虽 在 变 化, 但 本 基 金 的 新 股 定 价 能 力 具 有 核 心 优 势, 能 根 据 制 度 的 变 化 作 出 良 好 收 益 2015 年 IPO 暂 停 的 四 个 月 期 间 第 13 页 共 39 页

14 (7 月 6 日 -11 月 6 日 ), 在 新 股 不 能 贡 献 收 益 股 市 大 幅 波 动 的 情 况 下, 本 基 金 还 是 获 得 较 高 债 券 投 资 收 益, 和 同 业 主 流 产 品 相 比 处 于 领 先 地 位, 有 效 为 客 户 减 少 了 损 失 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 份 额 净 值 增 长 率 为 9.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 7.87% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 宽 松 仍 是 货 币 政 策 主 基 调, 但 是 也 需 要 客 观 认 识 到,2016 年 宽 松 空 间 受 到 各 种 约 束 首 先 是 降 息 空 间 ; 其 次 是 美 国 加 息 对 人 民 币 汇 率 将 成 为 现 实 风 险 而 非 预 期 风 险 ; 最 后 是 国 内 经 济 持 续 下 行, 传 统 行 业 信 用 风 险 爆 发 的 可 能 性 加 大 2016 年 本 基 金 重 点 还 在 债 券 收 益, 打 新 为 增 强 收 益 与 2015 年 不 同, 上 半 年 纯 打 新 收 益 很 高, 流 动 性 管 理 收 益 较 低 ; 而 2016 年 的 情 况 可 能 是, 纯 打 新 部 分 贡 献 的 收 益 有 限, 只 是 作 为 一 个 增 强, 而 债 券 部 分 的 收 益 可 能 占 到 了 大 头, 因 此 如 何 将 债 券 这 部 分 的 收 益 做 好 是 本 基 金 非 常 重 要 的 问 题 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 内 部 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 估 值 工 作 小 组 由 公 司 基 金 事 务 部 投 资 组 合 管 理 部 交 易 部 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 数 量 策 略 部 研 究 部 部 门 经 理 组 成, 并 根 据 业 务 分 工 履 行 相 应 的 职 责, 所 有 成 员 都 具 备 丰 富 的 专 业 能 力 和 估 值 经 验, 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 估 值 决 策 由 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过, 数 量 策 略 部 研 究 部 投 资 组 合 管 理 部 对 估 值 决 策 必 须 达 成 一 致, 估 值 决 策 由 公 司 总 经 理 签 署 后 生 效 对 于 估 值 政 策, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 充 分 沟 通, 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 ; 对 于 估 值 结 果, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 详 细 的 核 对 流 程, 达 成 一 致 意 见 后 才 能 对 外 披 露 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 的 政 策 和 流 程 的 适 当 性 与 合 理 性 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 以 及 本 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 对 本 报 告 期 内 利 润 分 配 情 况 如 下, 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 本 基 金 以 截 止 至 2014 年 12 月 31 日 的 可 供 分 配 利 润 为 基 准, 于 2015 年 1 月 19 日 实 施 分 红, 向 截 止 至 2015 年 1 月 16 日 在 本 基 金 注 册 登 记 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人, 按 每 10 份 基 金 份 额 元 派 发 红 利 共 发 放 红 利 116,636, 元 第 14 页 共 39 页

15 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1 次 利 润 分 配, 分 配 金 额 为 116,636, 元 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计 师 王 国 蓓 张 楠 签 字 出 具 了 毕 马 威 华 振 审 字 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 第 15 页 共 39 页

16 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 31,673, ,402, 结 算 备 付 金 5,621, ,365, 存 出 保 证 金 302, , 交 易 性 金 融 资 产 4,386,674, ,673, 其 中 : 股 票 投 资 177,991, ,870, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 4,208,682, ,802, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 90,000, 应 收 证 券 清 算 款 330,807, 应 收 利 息 68,049, ,093, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - 199, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 4,823,129, ,177, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 958,998, 第 16 页 共 39 页

17 应 付 证 券 清 算 款 - 90,000, 应 付 赎 回 款 128, , 应 付 管 理 人 报 酬 3,170, , 应 付 托 管 费 528, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 136, , 应 交 税 费 239, , 应 付 利 息 95, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 320, , 负 债 合 计 963,618, ,927, 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 3,367,380, ,136, 未 分 配 利 润 492,131, ,114, 所 有 者 权 益 合 计 3,859,511, ,250, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,823,129, ,177, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 3,367,380, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 501,644, ,270, 利 息 收 入 160,904, ,285, 第 17 页 共 39 页

18 其 中 : 存 款 利 息 收 入 30,820, , 债 券 利 息 收 入 117,235, ,926, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 12,848, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 271,726, ,746, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 237,025, ,917, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 34,381, ,628, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 319, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 57,306, ,532, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11,706, , 减 : 二 费 用 81,146, ,338, 管 理 人 报 酬 53,552, ,264, 托 管 费 7,165, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 932, , 利 息 支 出 19,112, ,080, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 19,112, ,080, 其 他 费 用 383, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 420,497, ,932, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 420,497, ,932, 注 : 本 基 金 于 2014 年 6 月 13 日 生 效, 基 金 成 立 不 满 2 年, 上 年 度 可 比 期 间 为 2014 年 6 月 13 日 第 18 页 共 39 页

19 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 ( 下 同 ) 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 358,136, ,114, ,250, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 420,497, ,497, 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 3,009,243, ,155, ,163,399, 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 6,875,714, ,669, ,499,384, 基 金 赎 回 款 -3,866,471, ,513, ,335,984, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 ,636, ,636, 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 3,367,380, ,131, ,859,511, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 437,078, ,078, 第 19 页 共 39 页

20 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 30,932, ,932, 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 -78,942, ,181, ,760, 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 127,629, ,017, ,646, 基 金 赎 回 款 -206,571, ,835, ,406, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 358,136, ,114, ,250, 注 : 本 基 金 于 2014 年 6 月 13 日 成 立, 上 年 度 可 比 期 间 为 2014 年 6 月 13 日 至 2014 年 12 月 31 日 ( 下 同 ) 本 表 中 上 年 度 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 为 基 金 合 同 生 效 日 即 2014 年 6 月 13 日 的 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 页 码 ( 序 号 ) 从 7.1 至 7.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 谭 晓 雨, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 柯, 会 计 机 构 负 责 人 : 仲 晓 峰 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 基 金 字 [2014]470 号 文 ) 批 准, 由 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 13 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 437,078, 份 基 金 第 20 页 共 39 页

21 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 ) 中 期 票 据 短 期 融 资 券 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-95% 其 中, 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 50%+ 上 证 国 债 指 数 50% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 估 值 处 理 标 准, 本 基 金 自 2015 年 3 月 26 日 起, 对 本 基 金 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 第 21 页 共 39 页

22 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 于 2015 年 3 月 26 日, 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 (1) 主 要 税 项 说 明 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 权 登 记 日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 7 日 期 间 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及 以 后 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 第 22 页 共 39 页

23 (2) 应 交 税 费 债 券 利 息 收 入 所 得 税 2015 年 12 月 31 日 为 239, 债 券 利 息 收 入 所 得 税 2014 年 12 月 31 日 为 228, 该 项 为 基 金 收 到 的 债 券 发 行 人 在 支 付 债 券 利 息 时 未 代 扣 代 缴 的 利 息 税 部 分 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 海 通 证 券 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 国 泰 君 安 ) 安 联 集 团 中 德 安 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( 中 德 安 联 ) 国 联 安 基 金 浦 发 银 行 国 联 安 - 鑫 睿 - 元 普 稳 健 6 号 资 产 管 理 计 划 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 管 理 的 专 户 产 品 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 本 基 金 于 2014 年 6 月 13 日 成 立, 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 不 满 2 年, 上 年 度 可 比 期 间 为 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 ( 下 同 ) 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 海 通 证 券 499,344, % 259,859, % 权 证 交 易 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 与 关 联 方 无 权 证 交 易 债 券 交 易 第 23 页 共 39 页

24 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 关 联 方 名 称 占 当 期 债 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 债 成 交 金 额 券 成 交 总 成 交 金 额 券 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 海 通 证 券 353,854, % 777,817, % 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 关 联 方 名 称 占 当 期 债 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 债 成 交 金 额 券 回 购 成 交 总 额 的 成 交 金 额 券 回 购 成 交 总 额 的 海 通 证 券 26,791,000, % 5,917,140, % 比 例 比 例 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 海 通 证 券 454, % 102, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 海 通 证 券 233, % 14, % 第 24 页 共 39 页

25 注 : 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 根 据 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议, 本 基 金 管 理 人 在 租 用 海 通 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 债 券 权 证 及 回 购 交 易 的 同 时, 还 从 海 通 证 券 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 53,552, ,264, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 221, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 2015 年 6 月 3 日 前 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提,2015 年 6 月 3 日 起 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.9% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 管 理 费 年 费 率 / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 7,165, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 海 通 证 券 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 25 页 共 39 页 单 位 : 人 民 币 元

26 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 国 泰 君 安 - 60,587, ,000, , 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 国 泰 君 安 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 国 联 安 基 金 浦 发 银 行 国 联 安 - 鑫 睿 - 元 普 稳 健 6 号 资 产 管 理 计 划 180,779, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 第 26 页 共 39 页

27 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 31,673, ,669, ,402, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 算 本 基 金 通 过 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,621, 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 4,365,311.40) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 27, 迈 克 新 股 233,33 6,523, , 生 物 锁 定 恒 锋 新 股 1,434, 6,335, ,341 8 工 具 锁 定 新 股 高 科 ,600 47,600 待 上 ,600 8 石 化 市 奇 信 新 股 204,54 2,722, 7,643, 股 份 锁 定 广 生 新 股 ,594 1,015, 7,891, - 第 27 页 共 39 页

28 6 堂 锁 定 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 蓝 标 转 债 新 债 待 上 市 , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 复 牌 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 开 盘 单 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 价 长 电 科 技 -30 重 大 资 产 重 组 , ,341, ,882, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 598,998, 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 东 航 股 SCP 深 能 源 CP 中 电 投 CP 电 科 院 SCP ,000, ,510, ,000, ,830, ,000, ,650, , ,098, 第 28 页 共 39 页

29 大 唐 SCP ,000, ,340, 国 开 , ,144, 国 开 ,600, ,688, 合 计 6,200, ,260, 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 360,000, 元,, 于 2016 年 1 月 4 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 177,991, 其 中 : 股 票 177,991, 固 定 收 益 投 资 4,208,682, 其 中 : 债 券 4,208,682, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 37,295, 其 他 各 项 资 产 399,159, 合 计 4,823,129, 第 29 页 共 39 页

30 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,707, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 114,435, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,408, F 批 发 和 零 售 业 9,131, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 16,085, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,588, J 金 融 业 11,850, K 房 地 产 业 8,284, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 109, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,392, S 综 合 - - 合 计 177,991, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 第 30 页 共 39 页

31 8.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 的 股 票 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 迈 克 生 物 233,333 27,390, 联 明 股 份 300,000 18,882, 国 信 证 券 600,000 11,850, 华 天 科 技 600,000 10,758, 人 民 同 泰 536,400 8,909, 吴 通 控 股 199,940 8,457, 浦 东 金 桥 370,000 8,284, 强 生 控 股 500,000 8,265, 广 生 堂 94,594 7,891, 春 秋 航 空 128,200 7,820, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 东 方 证 券 25,582, 中 国 核 电 20,356, 国 信 证 券 12,601, 联 明 股 份 12,528, 华 天 科 技 11,136, 中 文 传 媒 9,737, 浦 东 金 桥 9,659, 吴 通 控 股 9,084, 第 31 页 共 39 页

32 强 生 控 股 8,952, 春 秋 航 空 8,262, 人 民 同 泰 7,395, 聚 光 科 技 7,081, 迈 克 生 物 6,523, 新 洋 丰 6,493, 司 尔 特 6,180, 长 电 科 技 5,341, 牧 原 股 份 5,238, 伊 利 股 份 4,986, 捷 成 股 份 3,880, 东 兴 证 券 3,695, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 中 国 核 电 81,292, 东 方 证 券 60,747, 江 苏 有 线 32,152, 中 兴 通 讯 12,007, 万 达 院 线 9,839, 东 兴 证 券 9,153, 伊 利 股 份 8,704, 民 生 银 行 7,877, 中 文 传 媒 6,857, 万 科 A 6,803, 共 进 股 份 5,435, 运 达 科 技 4,511, 高 能 环 境 4,348, 捷 成 股 份 4,000, 益 丰 药 房 3,973, 老 百 姓 3,854, 航 天 工 程 3,758, 中 文 在 线 3,715, 中 国 石 油 3,696, 盛 洋 科 技 3,501, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 第 32 页 共 39 页 单 位 : 人 民 币 元

33 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 235,090, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 369,031, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 261,048, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 261,048, 企 业 债 券 497,030, 企 业 短 期 融 资 券 3,425,821, 中 期 票 据 21,837, 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 2,946, 同 业 存 单 其 他 合 计 4,208,682, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 06 1,600, ,688, 深 能 源 CP001 1,000, ,830, 陆 金 开 CP001 1,000, ,690, 深 圳 建 1,000, ,680, 第 33 页 共 39 页

34 发 CP 中 航 技 SCP005 1,000, ,650, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券. 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 评 价 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 第 34 页 共 39 页

35 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 302, 应 收 证 券 清 算 款 330,807, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 68,049, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 399,159, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 航 信 转 债 1,004, 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 广 生 堂 7,891, 新 股 锁 定 迈 克 生 物 27,390, 新 股 锁 定 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 人 结 构 个 人 投 资 者 第 35 页 共 39 页

36 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 925 3,640, ,345,327, % 22,052, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 截 止 本 报 告 期 末, 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 均 为 0; 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 6 月 13 日 ) 基 金 份 额 总 额 437,078, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 358,136, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6,875,714, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,866,471, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,367,380, 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 13 日 生 效 2 总 申 购 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 入 和 红 利 再 投 资 份 额 ; 总 赎 回 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 出 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 年 6 月 6 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 自 该 日 起 谭 晓 雨 女 士 担 任 我 司 总 经 理 一 职 公 司 董 事 长 庹 启 斌 先 生 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 责 上 述 事 第 36 页 共 39 页

37 项 已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开 的 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 年 8 月 22 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 经 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 自 该 日 起 周 浩 先 生 不 再 担 任 公 司 督 察 长 一 职, 由 公 司 总 经 理 谭 晓 雨 女 士 代 为 履 行 督 察 长 职 责 年 2 月 3 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 增 聘 周 平 先 生 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 年 6 月 23 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 周 平 先 生 不 再 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 年 11 月 27 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 增 聘 冯 俊 先 生 为 上 述 基 金 的 基 金 经 理 年 12 月 31 日, 基 金 管 理 人 发 布 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 刘 斌 先 生 不 再 担 任 上 述 基 金 的 基 金 经 理 7. 基 金 托 管 人 2015 年 7 月 17 日 发 布 关 于 海 通 证 券 基 金 托 管 部 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 部 总 经 理 朱 元 元 同 志 于 2015 年 7 月 16 日 离 任 基 金 托 管 人 2015 年 8 月 10 日 发 布 关 于 海 通 证 券 基 金 托 管 部 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 6 日 起 任 命 凌 如 水 同 志 为 基 金 托 管 部 总 经 理 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 基 金 未 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 的 情 况 本 基 金 报 告 年 度 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 9 万 元 人 民 币, 目 前 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 连 续 2 年 的 审 计 服 务 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 发 生 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 成 交 金 额 占 当 期 股 佣 金 占 当 期 佣 备 注 第 37 页 共 39 页

38 数 量 票 成 交 总 额 的 比 例 金 总 量 的 比 例 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2 499,344, % 454, % - 注 : 1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 选 择 标 准 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 选 用 其 专 用 交 易 单 元 供 本 基 金 买 卖 证 券 专 用, 选 用 标 准 为 : A 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 B 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 C 经 营 行 为 规 范, 近 一 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 证 监 会 处 罚 D 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 E 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 备 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 要 求, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 F 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 周 到 的 咨 询 服 务 (2) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 证 券 经 营 机 构 后, 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 使 用 协 议, 通 知 基 金 托 管 人 协 同 办 理 相 关 交 易 单 元 租 用 手 续 之 后, 基 金 管 理 人 将 根 据 各 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 信 息 服 务 质 量 等 情 况, 根 据 如 下 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系 进 行 评 比 排 名 : A 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 数 量 ; B 研 究 报 告 被 基 金 采 纳 的 情 况 ; C 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 带 来 的 直 接 效 益 和 间 接 效 益 ; D 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 避 免 或 减 少 的 损 失 ; E 由 基 金 管 理 人 提 出 课 题, 证 券 经 营 机 构 提 供 的 研 究 论 文 质 量 ; F 证 券 经 营 机 构 协 助 我 公 司 研 究 员 调 研 情 况 ; G 与 证 券 经 营 机 构 研 究 员 交 流 和 共 享 研 究 资 料 情 况 ; H 其 他 可 评 价 的 量 化 标 准 基 金 管 理 人 不 但 对 已 使 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 进 行 排 名, 同 时 亦 关 注 并 接 受 其 他 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 和 信 息 资 讯 对 于 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 将 继 续 保 留, 并 对 排 名 靠 前 的 证 券 经 营 机 构 在 交 易 量 的 分 配 上 采 取 适 当 的 倾 斜 政 策 对 于 不 能 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 则 将 退 出 基 金 管 理 人 的 选 择 名 单, 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳 健 研 究 能 力 强 信 息 服 务 质 量 高 的 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 若 证 券 经 营 机 构 所 提 供 的 研 究 报 告 及 其 他 信 息 服 务 不 符 合 要 求, 基 第 38 页 共 39 页

39 金 管 理 人 有 权 提 前 中 止 租 用 其 交 易 单 元 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变 更 情 况 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 无 变 更 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 353,854, % 26,791,00 0, % - - 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 八 日 第 39 页 共 39 页