工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 19 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宸 300 场 内 简 称 华 宸 300 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 4 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 12,521, 份 本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金, 在 力 求 对 沪 深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上, 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 投 资 目 标 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 实 现 超 越 目 标 指 数 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 投 资 策 略 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 以 指 数 化 投 资 为 主 积 极 增 强 投 资 为 辅, 在 复 制 沪 深 300 指 数 的 基 础 上, 结 合 深 入 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 对 投 资 组 合 进 行 适 度 优 化 调 整, 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下, 力 求 取 得 超 越 标 的 指 数 的 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5% 第 2 页 共 12 页

3 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -599, 本 期 利 润 -2,651, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 16,043, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 包 含 停 牌 股 票 按 公 允 价 值 调 整 的 影 响 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 % 2.21% % 2.31% -0.47% -0.10% 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5%; 2 本 基 金 成 立 于 2013 年 4 月 26 日, 图 示 时 间 段 为 2013 年 4 月 26 日 至 2016 年 3 月 31 日 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 已 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 2010 年 1 月 至 2011 年 12 月 30 日 在 中 信 期 货 公 司 交 易 部 任 交 易 员,2012 年 1 月 至 2013 年 1 月 以 及 2014 年 3 月 至 2015 年 6 月 在 上 海 归 富 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 部 任 资 深 研 究 员 及 研 应 晓 立 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 2 月 日 第 4 页 共 12 页

5 究 总 监,2013 年 1 月 至 2014 年 2 月 在 上 海 紫 石 投 资 有 限 公 司 任 行 业 研 究 员 及 专 户 基 金 经 理,2015 年 7 月 至 今 在 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 部 担 任 行 业 研 究 员 复 旦 大 学 管 理 学 硕 士,CPA, 具 有 基 金 从 业 资 格 历 任 毕 马 威 (KPMG) 财 务 咨 询 担 任 财 务 咨 询 师 ; 美 国 投 资 银 行 Cowen Group 投 资 分 析 师 ; 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 ;2012 年 7 月 加 入 华 宸 未 来 基 金, 历 任 高 级 研 究 员 和 投 决 会 委 员 厦 门 大 学 投 资 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 通 过 期 货 从 业 资 格 考 试 2011 年 7 月 至 2012 年 11 月, 曾 任 日 信 证 券 金 融 工 程 研 究 员 2012 年 11 月 加 入 华 宸 未 来 基 金, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 助 理 蔡 文 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 10 月 14 日 2016 年 2 月 5 2 日 蔡 建 文 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2014 年 1 月 8 日 - 4 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 均 得 到 公 平 第 5 页 共 12 页

6 对 待 本 报 告 期 内, 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1 季 度, 在 经 历 年 初 的 大 幅 下 跌 之 后, 市 场 人 气 逐 渐 涣 散, 成 交 量 的 低 迷 也 维 持 了 较 长 的 一 段 时 间 之 后, 在 周 期 股 的 带 动 下 股 指 出 现 一 波 短 期 反 弹, 然 而 随 后 市 场 又 出 现 了 较 强 的 观 望 气 氛 直 到 3 月 份, 市 场 在 经 济 以 及 汇 率 企 稳 之 后 走 出 了 一 波 持 续 时 间 较 长 的 反 弹, 上 证 指 数 也 重 回 3000 点 本 基 金 在 做 好 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 积 极 研 究 并 进 行 成 分 股 的 调 整 工 作, 保 证 基 金 与 指 数 波 动 的 一 致 性 同 时, 作 为 增 强 型 被 动 投 资 的 产 品, 本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 投 资 策 略, 在 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上, 追 求 适 度 的 超 额 收 益, 为 投 资 者 分 享 中 国 证 券 市 场 长 期 的 增 长 提 供 良 好 的 工 具 型 产 品 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -13.5%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2 季 度, 市 场 的 走 势 能 否 持 续 1 季 度 末 的 反 弹 主 要 取 决 于 经 济 数 据 能 否 持 续 向 好 以 及 人 民 币 汇 率 能 否 持 续 稳 定 虽 然 目 前 市 场 的 走 势 已 经 明 显 好 于 年 初 大 幅 下 跌 的 状 况, 但 是 市 场 情 绪 仍 然 有 其 脆 弱 的 一 面, 若 再 次 出 现 不 稳 定 的 负 面 因 素 很 可 能 导 致 再 次 大 跌, 因 此 市 场 走 势 的 节 奏 便 显 得 尤 为 重 要, 若 节 奏 过 快, 则 市 场 可 能 遭 遇 获 利 回 吐 的 巨 大 压 力, 若 节 奏 过 慢, 则 市 场 的 耐 心 也 可 能 被 慢 慢 消 磨, 若 节 奏 刚 好, 则 缓 慢 上 推 的 走 势 或 将 会 维 持 较 长 的 一 段 时 间 从 行 业 板 块 的 角 度 来 分 析,1 季 度 有 过 表 现 的 周 期 股 能 否 再 创 辉 煌 将 取 决 于 通 胀 的 持 续 性, 若 CPI 稳 定, 则 周 期 股 难 有 较 好 表 现, 反 之 市 场 仍 有 可 能 将 周 期 股 视 为 反 弹 的 领 头 羊, 另 一 方 面, 中 小 市 值 的 成 长 股 将 会 接 受 业 绩 的 检 验, 若 业 绩 超 预 期, 则 可 能 享 受 业 绩 估 值 双 双 提 升, 反 之 则 市 值 将 会 有 不 可 避 免 的 回 落 第 6 页 共 12 页

7 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 14,936, 其 中 : 股 票 14,936, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,286, 其 他 资 产 合 计 16,224, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 779, C 制 造 业 4,564, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 466, E 建 筑 业 544, F 批 发 和 零 售 业 557, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 312, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 640, J 金 融 业 5,556, K 房 地 产 业 889, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 107, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 118, 第 7 页 共 12 页

8 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 245, S 综 合 50, 合 计 14,834, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 102, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 102, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 21, , 第 8 页 共 12 页

9 民 生 银 行 59, , 浦 发 银 行 24, , 兴 业 银 行 23, , 万 科 A 18, , 招 商 银 行 19, , 中 信 证 券 16, , 山 东 黄 金 10, , 贵 州 茅 台 , 华 东 医 药 3, , 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 华 润 双 鹤 5, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 第 9 页 共 12 页

10 况 下 的 流 动 性 风 险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 10 页 共 12 页

11 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 12,280, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4,390, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4,150, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 12,521, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 10,001, ,001, 三 年 第 11 页 共 12 页

12 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 10,001, ,001, 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 3 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 4 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 10.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 互 联 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 询 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 19 日 第 12 页 共 12 页