证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 28 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 的 财 务 资 料 经 审 计, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 1.1 第 2 页 共 28 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 6 月 5 日 基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 548,176, 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略, 通 过 控 制 基 金 组 合 相 对 于 标 的 指 数 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪, 以 为 投 资 者 带 来 与 指 数 收 益 相 似 的 长 期 回 报 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 力 争 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 投 资 策 略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合, 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 用 完 全 复 制 策 略, 跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现, 是 股 票 型 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 司 姓 名 张 彬 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 第 3 页 共 28 页

4 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 2015 年 日 )-2014 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 729,548, ,687, 本 期 利 润 382,945, ,216, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6.75% 52.08% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 889,901, ,881,917, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 投 资 人 的 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 16.02% 1.58% 15.65% 1.59% 0.37% -0.01% 过 去 六 个 月 % 2.55% % 2.54% 0.16% 0.01% 过 去 一 年 6.75% 2.37% 5.70% 2.36% 1.05% 0.01% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 (2014 年 06 月 05 日 年 12 月 31 日 ) 62.34% 2.01% 71.23% 2.01% -8.89% 0.00% 第 4 页 共 28 页

5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2014 年 06 月 05 日 生 效, 按 照 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 和 投 资 限 制 的 有 关 约 定 本 基 金 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 图 示 日 期 为 2014 年 6 月 5 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 5 页 共 28 页

6 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 无 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1308 号 文 核 准, 于 2013 年 10 月 29 日 设 立, 公 司 注 册 资 本 5.88 亿 元 人 民 币, 公 司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司, 持 有 股 份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED( 澳 大 利 亚 安 保 资 本 投 资 有 限 公 司 ), 持 有 股 份 14.97% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 管 理 18 只 开 放 式 基 金 及 若 干 专 户, 公 司 管 理 资 产 总 规 模 为 亿 元, 其 中 公 募 基 金 管 理 规 模 亿 元 第 6 页 共 28 页

7 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 吴 坚 先 生, 博 士 研 究 生 曾 任 中 国 建 设 银 行 云 南 分 行 副 经 理 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 一 级 研 究 员, 现 任 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 吴 坚 基 金 经 理 2014 年 6 月 5 日 - 8 年 金 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 李 康 先 生, 博 士 研 究 生 2009 年 10 月 至 2012 年 12 月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司, 任 职 量 化 分 析 经 理 ;2012 年 12 月 至 2013 年 11 月 就 职 于 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 量 化 研 究 员 ;2013 年 李 康 基 金 经 理 2015 年 3 月 20 日 - 5 年 11 月 加 入 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理, 现 任 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 注 : 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 基 金 份 额 持 有 人 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 制 定 了 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 以 及 其 配 套 实 施 细 则 公 司 以 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 通 过 完 善 集 中 交 易 制 度 优 化 工 作 流 程 加 强 技 术 手 段, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 通 过 监 察 稽 核 盘 中 监 控 事 后 分 析 和 信 息 披 露 来 加 强 对 于 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 第 7 页 共 28 页

8 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 本 报 告 期, 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 不 公 平 交 易 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 ; 且 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 紧 密 追 踪 标 的 指 数 本 基 金 跟 踪 误 差 主 要 源 自 标 的 成 份 股 中 国 人 寿 和 农 业 银 行 的 替 代 投 资, 以 及 日 常 申 赎 成 分 股 停 复 牌 和 市 场 波 动 等 因 素, 也 带 来 一 定 的 跟 踪 误 差 本 基 金 管 理 人 采 用 量 化 分 析 手 段, 通 过 适 当 的 策 略 尽 量 克 服 对 跟 踪 误 差 不 利 因 素 的 影 响 并 且, 逐 日 跟 踪 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离, 定 期 分 析 优 化 跟 踪 偏 离 度 管 理 方 案 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 份 额 净 值 为 元 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 6.75%, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 5.70% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 进 入 2016 年, 宏 观 经 济 基 本 面 仍 然 处 于 探 底 阶 段, 经 济 转 型 和 改 革 是 驱 动 市 场 的 主 要 因 素, 改 革 进 展 将 直 接 影 响 投 资 者 的 信 心 货 币 政 策 稳 健 偏 宽 松, 但 边 际 效 用 降 低 整 体 是 存 量 资 金 博 弈 的 行 情, 未 来 市 场 将 以 结 构 性 的 投 资 机 会 为 主 本 基 金 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 以 量 化 分 析 为 基 础, 不 断 优 化 改 进 投 资 方 案, 力 争 将 对 标 的 指 数 业 绩 基 准 的 跟 踪 误 差 降 低 到 最 小 程 度 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 根 据 监 管 要 求 的 发 展 变 化 以 及 公 司 业 务 的 开 展 情 况, 不 第 8 页 共 28 页

9 断 推 进 相 关 业 务 制 度 及 流 程 的 建 立 和 完 善, 进 一 步 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度 体 系 ; 针 对 投 资 交 易 业 务, 建 立 了 事 前 事 中 事 后 三 层 监 控 体 系, 保 障 基 金 投 资 交 易 合 法 合 规 ; 对 基 金 产 品 的 宣 传 推 介 销 售 协 议 营 销 活 动 等 市 场 营 销 方 面 展 开 各 项 合 规 管 理 工 作, 有 效 防 范 风 险, 规 避 违 规 行 为 的 发 生 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 以 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则, 以 风 险 控 制 为 核 心, 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 切 实 保 障 基 金 安 全 合 规 运 作 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行 本 基 金 管 理 人 设 有 基 金 估 值 委 员 会, 估 值 委 员 会 负 责 人 由 公 司 领 导 担 任, 委 员 由 运 营 管 理 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人 研 究 部 负 责 人 组 成, 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 估 值 委 员 会 采 取 定 期 或 临 时 会 议 的 方 式 召 开 会 议 评 估 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 时, 运 营 管 理 部 及 时 提 请 估 值 委 员 会 召 开 会 议 修 订 估 值 方 法 并 履 行 信 息 披 露 义 务, 以 保 证 其 持 续 适 用 相 关 基 金 经 理 和 研 究 员 可 列 席 会 议, 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 意 见 或 建 议, 但 不 参 与 具 体 的 估 值 流 程 上 述 参 与 估 值 流 程 的 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 分 别 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 和 在 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 第 9 页 共 28 页

10 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 审 计 报 告 本 报 告 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 欲 了 解 审 计 报 告 详 细 内 容, 可 通 过 登 载 于 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 52,318, ,211, 结 算 备 付 金 - 46, 第 10 页 共 28 页

11 存 出 保 证 金 143, , 交 易 性 金 融 资 产 838,354, ,831,226, 其 中 : 股 票 投 资 838,354, ,781,156, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 50,070, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 11, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 2, ,143, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 890,829, ,886,152, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 1, ,424, 应 付 管 理 人 报 酬 377, , 应 付 托 管 费 75, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 85, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 388, , 负 债 合 计 928, ,234, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 548,176, ,237,491, 未 分 配 利 润 341,724, ,426, 所 有 者 权 益 合 计 889,901, ,881,917, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 890,829, ,886,152, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 元, 基 金 份 额 总 额 548,176, 份 第 11 页 共 28 页

12 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 12 月 31 日 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 394,789, ,978, 利 息 收 入 1,275, ,809, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 444, ,583, 债 券 利 息 收 入 830, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 10,184, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 738,010, ,775, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 724,217, ,521, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 520, ,877, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 13,271, ,376, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,602, ,528, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,107, ,864, 减 : 二 费 用 11,844, ,761, 管 理 人 报 酬 6,362, ,161, 托 管 费 1,272, ,208, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 3,516, ,897, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 692, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 382,945, ,216, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 382,945, ,216, 列 ) 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 第 12 页 共 28 页

13 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,237,491, ,426, ,881,917, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 382,945, ,945, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -689,314, ,646, ,374,961, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 179,771, ,842, ,614, 基 金 赎 回 款 -869,086, ,489, ,686,576, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 548,176, ,724, ,901, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 5,130,087, ,130,087, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 558,216, ,216, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -3,892,596, ,209, ,806,386, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 693,238, ,293, ,532, 基 金 赎 回 款 -4,585,835, ,084, ,691,919, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 1,237,491, ,426, ,881,917, 第 13 页 共 28 页

14 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 左 季 庆 左 季 庆 韩 占 锋 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2014]376 号 文 关 于 核 准 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 5 月 8 日 至 2014 年 5 月 30 日 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 出 具 安 永 华 明 (2014) 验 字 第 _02 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2014 年 6 月 5 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 5,130,087, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 为 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 为 指 数 型 证 券 投 资 基 金 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略, 通 过 控 制 基 金 组 合 相 对 于 标 的 指 数 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪, 以 为 投 资 者 带 来 与 指 数 收 益 相 似 的 长 期 回 报 本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 此 外, 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 分 股,( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) 权 证 债 券 资 产 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 可 交 换 债 券 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 政 府 支 持 机 构 债 券 政 府 支 持 债 券 地 方 政 府 债 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 所 持 有 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 90%, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 第 14 页 共 28 页

15 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 年 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 年 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 30 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 税 项 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 第 15 页 共 28 页

16 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 第 16 页 共 28 页

17 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 国 寿 安 保 基 金 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 农 业 银 行 ) 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 国 寿 资 产 ) 安 保 资 本 投 资 有 限 公 司 ( 安 保 资 本 ) 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 ( 简 称 集 团 公 司 ) 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 人 寿 ) 国 寿 财 富 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 国 寿 财 险 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 直 销 机 构 基 金 托 管 人 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 人 寿 资 产 的 最 终 控 制 人 集 团 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 06 月 05 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 均 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,362, ,161, 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 87, , 户 维 护 费 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 本 基 金 合 同 生 效 日 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.80% 的 年 费 率 计 提 ; 自 2014 年 6 月 23 日 起, 年 费 率 变 更 为 0.50%; 计 算 方 法 如 下 : H=E R/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 R 为 基 金 管 理 费 年 费 率 第 17 页 共 28 页

18 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,272, ,208, 的 托 管 费 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 本 基 金 合 同 生 效 日 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 ; 自 2014 年 6 月 23 日 起, 年 费 率 变 更 为 0.10%; 计 算 方 法 如 下 : H=E R/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 R 为 基 金 托 管 费 年 费 率 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 06 月 05 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 均 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 上 年 度 末 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 集 团 公 司 150,000, % 400,000, % 中 国 人 寿 150,039, % 644,761, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 名 称 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 6 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 农 业 银 行 52,318, , ,211, , 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 06 月 05 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 第 18 页 共 28 页

19 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 06 月 05 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 本 基 金 于 本 报 告 期 间 及 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 06 月 05 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 均 未 进 行 利 润 分 配 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 名 期 末 复 牌 停 牌 日 期 停 牌 原 因 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 代 码 称 估 值 单 价 开 盘 单 价 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 备 注 额 万 科 A 2015 年 12 月 拟 筹 划 重 大 资 产 18 日 重 组 ,600 7,453, ,065, 乐 视 网 2015 年 12 月 7 拟 筹 划 重 大 资 产 日 重 组 ,400 4,953, ,727, 兴 业 证 券 2015 年 12 月 29 日 配 股 缴 款 期 年 1 月 7 日 ,500 3,697, ,877, 城 投 控 股 2015 年 12 月 拟 筹 划 重 大 资 产 30 日 重 组 年 1 月 7 日 ,600 1,014, ,932, 宁 波 港 2015 年 8 月 4 日 重 大 事 项 年 2 月 22 日 ,700 1,458, ,722, 航 天 信 息 2015 年 10 月 12 日 重 大 事 项 ,100 1,718, ,689, 青 岛 海 尔 2015 年 10 月 19 日 重 大 事 项 年 2 月 1 日 ,700 2,619, ,625, 海 格 通 信 2015 年 12 月 30 日 重 大 事 项 年 2 月 4 日 ,500 1,569, ,428, 建 发 股 份 2015 年 6 月 29 日 重 大 事 项 , , ,961, 新 希 望 2015 年 8 月 17 重 大 事 项 年 3 月 2 日 ,500 1,490, ,718, 第 19 页 共 28 页

20 日 东 华 软 件 2015 年 12 月 21 日 重 大 事 项 ,300 1,421, ,664, 梅 花 生 物 2015 年 12 月 17 日 重 大 事 项 ,000 1,098, ,444, 锦 龙 股 份 2015 年 12 月 25 日 重 大 事 项 年 2 月 22 日 ,000 1,397, ,106, 鲁 信 创 投 2015 年 12 月 31 日 重 要 事 项 未 公 告 年 1 月 4 日 , , , 京 能 电 力 2015 年 11 月 5 日 重 大 事 项 年 2 月 24 日 , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 证 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 838,354, 其 中 : 股 票 838,354, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 52,318, 其 他 各 项 资 产 157, 合 计 890,829, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 755, B 采 矿 业 28,513, 第 20 页 共 28 页

21 C 制 造 业 270,185, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 34,332, E 建 筑 业 31,976, F 批 发 和 零 售 业 18,236, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 30,476, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 52,554, J 金 融 业 287,030, K 房 地 产 业 47,371, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 8,639, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7,142, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,053, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 15,273, S 综 合 4,813, 合 计 838,354, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 918,000 33,048, 民 生 银 行 2,504,400 24,142, 兴 业 银 行 1,130,200 19,292, 万 科 A 657,600 16,065, 招 商 银 行 874,100 15,725, 浦 发 银 行 790,400 14,440, 工 商 银 行 2,962,124 13,566, 中 信 证 券 667,000 12,906, 交 通 银 行 1,995,800 12,852, 海 通 证 券 685,800 10,849, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 投 资 明 细, 应 阅 读 登 载 于 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 第 21 页 共 28 页

22 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 中 车 23,060, 中 国 平 安 16,164, 中 国 银 行 16,056, 申 万 宏 源 15,725, 百 视 通 11,735, 民 生 银 行 8,291, 招 商 蛇 口 8,128, 交 通 银 行 7,842, 工 商 银 行 7,698, 招 商 银 行 7,233, 东 方 财 富 7,208, 兴 业 银 行 6,758, 中 信 证 券 5,036, 乐 视 网 4,953, 中 国 石 化 4,593, 浦 发 银 行 4,401, 京 东 方 A 4,337, 中 国 重 工 4,258, 海 通 证 券 4,240, 北 京 银 行 4,236, 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 68,511, 招 商 银 行 52,332, 民 生 银 行 42,333, 中 信 证 券 38,455, 海 通 证 券 32,570, 第 22 页 共 28 页

23 中 国 中 车 31,737, 浦 发 银 行 31,650, 兴 业 银 行 30,982, 万 科 A 23,756, 工 商 银 行 21,641, 中 国 建 筑 21,507, 中 国 中 铁 20,853, 中 国 太 保 19,248, 格 力 电 器 19,114, 平 安 银 行 16,931, 建 设 银 行 16,875, 光 大 银 行 16,850, 贵 州 茅 台 16,840, 伊 利 股 份 16,492, 中 国 重 工 15,714, 注 : 本 项 的 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 455,921, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,776,345, 注 : 本 项 的 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 23 页 共 28 页

24 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 中 信 证 券 和 海 通 证 券 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 中 信 证 券 于 2015 年 1 月 19 日 公 告 称, 因 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 中 信 证 券 于 2015 年 11 月 26 日 公 告 称, 因 存 在 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定 的 问 题, 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 立 案 调 查 的 行 政 监 管 措 施 海 通 证 券 于 2015 年 8 月 25 日 公 告 称, 因 存 在 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 立 案 调 查 的 行 政 监 管 措 施 海 通 证 券 于 2015 年 9 月 11 日 公 告 称, 因 存 在 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案 的 问 题, 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 责 令 改 正, 给 予 警 告 和 没 收 违 法 所 得 的 行 政 监 管 措 施 海 通 证 券 于 2015 年 11 月 29 日 公 告 称, 因 在 融 资 融 券 业 务 中 存 在 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 的 问 题, 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 立 案 调 查 的 行 政 监 管 措 施 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 投 资 决 策 程 序 说 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 143, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 11, 应 收 申 购 款 2, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 157, 第 24 页 共 28 页

25 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 例 (%) 万 科 A 16,065, 公 告 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 , ,736, % 5,439, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 91, % 持 有 本 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 和 本 基 金 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 6 月 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 5,130,087, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,237,491, 第 25 页 共 28 页

26 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 179,771, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 869,086, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 548,176, 注 : 报 告 期 内 基 金 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 均 未 发 生 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 服 务 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 银 河 证 券 2 405,166, % 287, % - 第 26 页 共 28 页

27 申 万 宏 源 2 392,867, % 279, % - 招 商 证 券 2 319,821, % 227, % - 国 泰 君 安 2 302,320, % 275, % - 兴 业 证 券 2 269,853, % 193, % - 中 金 公 司 2 177,097, % 72, % - 国 信 证 券 2 148,262, % 90, % - 海 通 证 券 2 130,924, % 119, % - 长 城 证 券 2 211, % % - 中 投 证 券 中 信 证 券 中 银 国 际 注 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 单 元 1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 综 合 实 力 较 强 市 场 信 誉 良 好 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 经 营 状 况 稳 健 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ; (4) 研 究 实 力 较 强, 并 能 够 第 一 时 间 提 供 丰 富 的 高 质 量 研 究 咨 询 报 告, 并 能 根 据 特 定 要 求 提 供 定 制 研 究 报 告 ; 能 够 积 极 同 我 公 司 进 行 业 务 交 流, 定 期 来 我 公 司 进 行 观 点 交 流 和 路 演 ; (5) 具 有 丰 富 的 投 行 资 源 和 大 宗 交 易 信 息, 愿 意 积 极 为 我 公 司 提 供 相 关 投 资 机 会, 能 够 对 公 司 业 务 发 展 形 成 支 持 ; (6) 具 有 费 率 优 势, 具 备 支 持 交 易 的 安 全 稳 定 便 捷 高 效 的 通 讯 条 件 和 交 易 环 境, 能 提 供 全 面 的 交 易 信 息 服 务 ; (7) 从 制 度 上 和 技 术 上 保 证 我 公 司 租 用 交 易 单 元 的 交 易 信 息 严 格 保 密 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 : (1) 公 司 根 据 上 述 标 准 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ; (2) 公 司 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 银 河 证 券 申 万 宏 源 招 商 证 券 131, % 国 泰 君 安 兴 业 证 券 第 27 页 共 28 页

28 中 金 公 司 国 信 证 券 海 通 证 券 1,232, % 长 城 证 券 中 投 证 券 中 信 证 券 中 银 国 际 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 28 日 第 28 页 共 28 页