证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 其 他 指 标 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 第 2 页 共 46 页

3 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 3 页 共 46 页

4 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 简 称 兴 全 绿 色 投 资 股 票 (LOF) 场 内 简 称 兴 全 绿 色 基 金 主 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 5 月 6 日 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 683,883, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 通 过 挖 掘 绿 色 科 技 产 业 或 公 司, 以 及 其 他 产 业 中 积 极 履 行 环 境 责 任 公 司 的 投 资 机 会, 力 争 实 现 当 期 投 资 收 益 与 长 期 资 本 增 值 本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 上, 采 取 定 性 与 定 量 研 究 相 结 合, 在 股 票 与 债 券 等 资 产 类 别 之 间 进 行 资 产 配 置 在 宏 观 与 微 观 层 面 对 各 类 资 产 的 价 值 增 长 能 力 展 开 综 合 评 估, 动 态 优 化 资 产 配 置 在 运 用 绿 色 投 资 筛 选 策 略 的 基 础 上, 采 用 环 境 因 子 与 公 司 财 务 等 基 本 面 因 子 相 结 合, 进 行 综 合 评 估 筛 选, 对 那 些 表 现 相 对 突 出 的 公 司 予 以 优 先 考 虑 80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 国 债 指 数 本 基 金 为 股 票 型 基 金 产 品, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 冯 晓 莲 蒋 松 云 第 4 页 共 46 页

5 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 , 传 真 注 册 地 址 上 海 市 黄 浦 区 金 陵 东 路 368 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 上 海 市 张 杨 路 500 号 时 代 广 场 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 兰 荣 姜 建 清 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,351,642, 本 期 利 润 937,651, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 33.17% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 34.05% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 1,052,740, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 第 5 页 共 46 页

6 期 末 基 金 资 产 净 值 1,736,624, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % 注 :1 上 述 财 务 指 标 采 用 的 计 算 公 式, 详 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 1 号 < 主 要 财 务 指 标 的 计 算 及 披 露 > 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 等 相 关 法 规 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 4.00% -5.86% 2.79% % 1.21% 过 去 三 个 月 8.74% 2.90% 8.98% 2.09% -0.24% 0.81% 过 去 六 个 月 34.05% 2.34% 21.97% 1.81% 12.08% 0.53% 过 去 一 年 80.45% 1.81% 82.60% 1.47% -2.15% 0.34% 过 去 三 年 % 1.48% 66.79% 1.19% % 0.29% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.34% 40.41% 1.16% % 0.18% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 国 债 指 数, 在 业 绩 比 较 基 准 的 选 取 上 主 要 基 于 如 下 考 虑 : 沪 深 300 指 数 和 中 证 国 债 指 数 具 有 较 强 的 代 表 性 沪 深 300 指 数 选 择 中 国 A 股 市 场 市 值 规 模 最 大 流 动 性 强 和 基 本 因 素 良 好 的 300 家 上 市 公 司 作 为 样 本 股, 充 分 反 映 了 A 股 市 场 的 行 业 代 表 性, 描 述 了 沪 深 A 股 市 场 的 总 体 趋 势, 是 目 前 市 场 上 较 有 影 响 力 的 股 票 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 证 国 债 指 数 反 映 了 交 易 所 国 债 整 体 走 势, 是 目 前 市 场 上 较 有 影 响 力 的 债 券 投 资 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算, 按 下 列 公 式 计 算 : Return t =80% ( 沪 深 300 指 数 t / 沪 深 300 指 数 t-1-1)+20% ( 中 证 国 债 指 数 t / 中 证 国 债 指 数 t-1-1) Benchmark t =(1+Return t) (1+Benchmark t-1)-1 第 6 页 共 46 页

7 其 中,t =1,2,3, T,T 表 示 时 间 截 至 日 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 2015 年 6 月 30 日 2 按 照 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2011 年 5 月 6 日 至 2011 年 8 月 5 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 3.3 其 他 指 标 无 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 是 经 证 监 基 金 字 [2003] 100 号 第 7 页 共 46 页

8 文 批 准 于 2003 年 9 月 30 日 成 立 2008 年 1 月 2 日, 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 许 可 [2008]6 号 ) 了 公 司 股 权 变 更 申 请, 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON International B.V) 受 让 本 公 司 股 权 并 成 为 公 司 股 东 股 权 转 让 完 成 后, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 的 出 资 占 注 册 资 本 的 51%, 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 的 出 资 占 注 册 资 本 的 49% 同 时 公 司 名 称 由 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 更 名 为 兴 业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 由 9800 万 元 变 更 为 1.2 亿 元 人 民 币 2008 年 7 月 7 日, 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 许 可 [2008]888 号 文 ), 公 司 名 称 由 兴 业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 为 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司, 同 时, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1.2 亿 元 变 更 为 人 民 币 1.5 亿 元 人 民 币, 其 中 两 股 东 出 资 比 例 不 变 截 止 2015 年 6 月 30 日, 公 司 旗 下 管 理 着 十 四 只 基 金, 分 别 为 兴 全 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 全 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 工 商 管 理 硕 士, 历 任 招 商 银 行 总 行 营 业 部 公 司 银 行 部, 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 杨 岳 斌 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 12 月 8 日 - 9 年 员 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 助 理 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 ( 报 告 期 末 仍 在 任 的 ) 或 离 任 前 的 职 务 ( 报 告 期 内 离 任 的 ) 2 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ) 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日 ( 基 金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ); 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 3 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 投 资 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 第 8 页 共 46 页

9 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定, 从 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关, 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 监 察 稽 核 部 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 统 计, 从 不 同 的 角 度 分 析 差 异 的 来 源 考 察 是 否 存 在 非 公 平 的 因 素 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 上 半 年, 在 基 本 面 没 有 太 大 变 化 的 情 况 下, 市 场 表 现 出 较 大 的 波 动 市 场 经 历 了 前 期 的 快 速 上 涨 和 后 期 的 急 速 下 跌, 波 动 之 大 为 近 年 来 市 场 罕 见, 资 金 驱 动 的 特 征 比 较 明 显 我 们 认 为 总 体 高 估 值 和 场 外 资 金 的 迅 速 撤 出 是 造 成 这 次 市 场 变 动 的 主 因 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 34.05%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 21.97% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 对 于 绿 色 基 金 而 言, 尽 管 前 期 有 所 防 备, 但 面 临 如 此 大 的 系 统 性 风 险, 净 值 仍 造 成 一 定 的 回 撤 在 经 历 了 这 次 严 酷 的 考 验, 我 们 总 结 了 这 次 市 场 的 经 验 教 训, 进 一 步 丰 富 了 对 市 场 的 认 知 和 完 善 了 投 资 框 架 和 体 系 对 于 市 场, 我 们 认 为 总 体 估 值 仍 不 便 宜, 市 场 的 资 金 量 在 减 少, 风 险 偏 好 在 下 降, 机 构 投 资 者 仓 位 偏 低 作 为 和 持 有 人 共 同 承 担 风 险 的 我 们, 将 通 过 自 下 而 上 优 选 个 股, 第 9 页 共 46 页

10 在 获 取 绝 对 收 益 前 提 下 一 定 程 度 的 加 快 换 手 率, 提 高 投 资 业 绩 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 投 资 品 种 进 行 估 值 具 体 估 值 流 程 为 :1 估 值 委 员 会 制 定 旗 下 基 金 的 估 值 政 策 和 流 程, 选 取 适 当 的 估 值 方 法 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 采 用 的 基 金 估 值 方 法 政 策 和 程 序 应 经 估 值 委 员 会 审 议, 并 报 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 2 估 值 方 法 确 立 后, 由 IT 人 员 或 IT 人 员 协 助 估 值 系 统 开 发 商 及 时 对 系 统 中 的 参 数 或 模 型 作 相 应 的 调 整 或 对 系 统 进 行 升 级, 以 适 应 新 的 估 值 方 法 的 需 要 3 基 金 会 计 具 体 负 责 执 行 估 值 委 员 会 确 定 的 估 值 策 略, 并 通 过 与 托 管 行 核 对 等 方 法 确 保 估 值 准 确 无 误 ;4 投 资 人 员 ( 包 括 基 金 经 理 ) 积 极 关 注 市 场 环 境 变 化 及 证 券 发 行 机 构 有 关 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 等 可 能 对 给 估 值 造 成 影 响 的 因 素, 并 就 可 能 带 来 的 影 响 提 出 建 议 和 意 见 ;5 监 察 稽 核 人 员 参 与 估 值 方 案 的 制 定, 确 保 估 值 方 案 符 合 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定, 定 期 对 估 值 流 程 系 统 估 值 模 型 及 估 值 结 果 进 行 检 查, 确 保 估 值 委 员 会 决 议 的 有 效 执 行, 负 责 基 金 估 值 业 务 的 定 期 和 临 时 信 息 披 露 上 述 参 与 估 值 流 程 人 员 均 具 有 3 年 以 上 相 关 工 作 经 历, 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 法 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配, 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 第 10 页 共 46 页

11 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 在 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,648, ,867, 结 算 备 付 金 8,669, ,984, 存 出 保 证 金 1,819, ,111, 交 易 性 金 融 资 产 ,715,710, ,661,899, 其 中 : 股 票 投 资 1,635,170, ,822,186, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 80,540, ,713, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 8,906, 应 收 利 息 ,470, ,458, 应 收 股 利 - - 第 11 页 共 46 页

12 应 收 申 购 款 1,980, ,594, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 1,826,204, ,991,915, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 573,899, 应 付 证 券 清 算 款 - 75,629, 应 付 赎 回 款 82,246, ,607, 应 付 管 理 人 报 酬 2,863, ,050, 应 付 托 管 费 477, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,423, ,629, 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - 864, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 89,580, ,623, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,883, ,753,466, 未 分 配 利 润 ,052,740, ,566,825, 所 有 者 权 益 合 计 1,736,624, ,320,292, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,826,204, ,991,915, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 683,883, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2015 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 975,586, ,983, 利 息 收 入 7,642, ,833, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 6,815, ,392, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 24, , 第 12 页 共 46 页

13 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 1,378,057, ,803, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,314,040, ,653, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,960, ,778, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,056, ,370, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,990, ,993, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,876, ,339, 减 : 二 费 用 37,934, ,545, 管 理 人 报 酬 ,122, ,781, 托 管 费 ,520, ,463, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,947, ,751, 利 息 支 出 2,119, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2,119, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 937,651, ,438, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 937,651, ,438, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 1,753,466, ,566,825, ,320,292, ,651, ,651, 第 13 页 共 46 页

14 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -1,069,583, ,451,736, ,521,319, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 501,146, ,941, ,108,088, 基 金 赎 回 款 -1,570,730, ,058,677, ,629,408, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 683,883, ,052,740, ,736,624, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,346,350, ,630, ,769,980, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 132,438, ,438, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 74,014, ,430, ,444, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 998,632, ,908, ,399,540, 基 金 赎 回 款 -924,618, ,477, ,304,096, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,420,365, ,498, ,997,864, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 兰 荣 杨 东 詹 鸿 飞 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 14 页 共 46 页

15 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]241 号 关 于 核 准 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 基 金 管 理 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2011 年 5 月 6 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 2,022,398, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 上 市 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中, 符 合 绿 色 投 资 理 念 的 股 票 合 计 投 资 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中 本 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 国 债 指 数 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 第 15 页 共 46 页

16 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 详 见 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知 的 要 求, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 第 16 页 共 46 页

17 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 86,648, 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 86,648, 交 易 性 金 融 资 产 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 第 17 页 共 46 页

18 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 1,545,268, ,635,170, ,902, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 债 券 交 易 所 市 场 60,009, ,144, , 银 行 间 市 场 19,376, ,396, ,019, 合 计 79,385, ,540, ,154, 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 1,624,654, ,715,710, ,056, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 为 零 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 通 过 买 断 式 逆 回 购 交 易 取 得 债 券 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 32, 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 3, 应 收 债 券 利 息 2,433, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 合 计 2,470, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 第 18 页 共 46 页

19 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3,422, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 合 计 3,423, 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 286, 预 提 费 用 193, 其 他 90, 合 计 570, 实 收 基 金 金 额 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 1,753,466, ,753,466, 本 期 申 购 501,146, ,146, 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -1,570,730, ,570,730, 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 本 期 末 683,883, ,883, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 资 转 入 转 换 份 额, 赎 回 含 转 换 转 出 份 额 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 987,725, ,099, ,566,825, 本 期 利 润 1,351,642, ,990, ,651, 本 期 基 金 份 额 交 易 -1,047,869, ,866, ,451,736, 第 19 页 共 46 页

20 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 416,141, ,799, ,941, 基 金 赎 回 款 -1,464,011, ,666, ,058,677, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 1,291,498, ,757, ,052,740, 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 731, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 57, 其 他 13, 合 计 803, 股 票 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 4,853,796, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 3,539,755, 买 卖 股 票 差 价 收 入 1,314,040, 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 ( 债 转 股 59,960, 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 - 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 - 合 计 59,960, 第 20 页 共 46 页

21 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 782,087, 额 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 713,675, 本 总 额 减 : 应 收 利 息 总 额 8,452, 买 卖 债 券 差 价 收 入 59,960, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4,056, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 4,056, 公 允 价 值 变 动 收 益 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -413,990, 股 票 投 资 -368,492, 债 券 投 资 -45,497, 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 第 21 页 共 46 页

22 合 计 -413,990, 其 他 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 3,712, 转 换 费 收 入 164, 合 计 3,876, 交 易 费 用 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 10,946, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 合 计 10,947, 其 他 费 用 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49, 信 息 披 露 费 143, 账 户 维 护 费 用 13, 银 行 费 用 17, 合 计 224, 分 部 报 告 无 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 第 22 页 共 46 页

23 资 产 负 债 表 日 后 事 项 自 2015 年 8 月 7 日 起, 本 基 金 名 称 变 更 为 兴 全 绿 色 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 除 上 述 事 项 外, 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 须 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 全 球 基 金 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 商 银 行 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人, 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人, 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东, 基 金 销 售 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 兴 业 证 券 2,337,825, % 2,970,630, % 债 券 交 易 金 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 兴 业 证 券 ,039, % 第 23 页 共 46 页

24 债 券 回 购 交 易 金 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 关 联 方 名 称 回 购 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 的 比 比 例 例 兴 业 证 券 ,200, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 兴 业 证 券 1,668, % 1,094, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 兴 业 证 券 2,111, % 648, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 21,122, ,781, ,907, ,953, 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : 每 日 应 支 付 的 基 第 24 页 共 46 页

25 金 管 理 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 3,520, ,463, 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 工 商 银 行 86,648, , ,667, , 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 第 25 页 共 46 页

26 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 *ST 海 润 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2015 非 公 开 2014 年 9 年 9 月 发 行 流 月 16 日 14 日 通 受 限 认 购 期 末 估 数 量 价 格 值 单 价 ( 单 位 : 股 ) 金 额 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 ,490,000 34,662, ,151, *ST 海 润 年 5 年 9 月 月 28 日 14 日 非 公 开 转 增 - - 8,980,000-34,303, 新 文 化 年 2 年 2 月 月 10 日 11 日 非 公 开 发 行 流 通 受 限 ,282 24,082, ,908, 新 文 化 年 5 年 2 月 月 26 日 11 日 非 公 开 转 增 - - 1,080,338-17,890, 宋 都 股 份 2014 年 12 月 30 日 2015 年 12 月 28 日 非 公 开 发 行 流 通 受 限 ,411,037 11,452, ,455, 注 :1 本 基 金 持 有 的 非 公 开 发 行 股 票 新 文 化, 于 2015 年 5 月 26 日 实 施 2014 年 度 权 益 分 配 方 案, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.00 元 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 12 股 本 基 金 新 增 1,080,338 股 2 本 基 金 持 有 的 非 公 开 发 行 股 票 ST 海 润, 于 2015 年 5 月 28 日 实 施 2014 年 度 权 益 分 配 方 案, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 本 基 金 新 增 8,980,000 股 3. *ST 海 润 原 名 海 润 光 伏, 自 2015 年 4 月 24 日 更 名 为 *ST 海 润 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 股 票 股 票 代 码 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 筹 划 2015 华 录 重 大 年 6 月 百 纳 事 项 30 日 停 牌 年 7 月 13 日 ,581,304 83,037, ,710, 高 乐 2015 筹 划 ,100 2,420, ,752, 第 26 页 共 46 页

27 股 份 年 6 月 重 大 30 日 事 项 停 牌 筹 划 2015 瑞 康 重 大 年 5 月 医 药 事 项 21 日 停 牌 筹 划 2015 新 时 重 大 年 6 月 达 事 项 15 日 停 牌 股 票 2015 交 易 中 炬 年 5 月 异 常 高 新 4 日 波 动 停 牌 筹 划 2015 新 华 重 大 年 5 月 医 疗 事 项 22 日 停 牌 ,000 29,886, ,847, ,250,000 53,130, ,562, ,274,725 15,241, ,535, 年 7 月 ,139, ,653, ,491, 日 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的, 由 督 察 长 风 险 管 理 委 员 会 监 察 稽 核 部 相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 四 级 风 险 管 理 架 构 体 系 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 第 27 页 共 46 页

28 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此, 除 在 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 权 证 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 30 日 资 产 银 行 存 款 86,648, ,648, 第 28 页 共 46 页

29 结 算 备 付 金 8,669, ,669, 存 出 保 证 金 1,819, ,819, 交 易 性 金 融 - 60,144, ,396, ,635,170, ,715,710, 资 产 应 收 证 券 清 ,906, ,906, 算 款 应 收 利 息 ,470, ,470, 应 收 申 购 款 40, ,939, ,980, 其 他 资 产 资 产 总 计 97,177, ,144, ,396, ,648,486, ,826,204, 负 债 应 付 赎 回 款 ,246, ,246, 应 付 管 理 人 ,863, ,863, 报 酬 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 ,423, ,423, 用 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,580, ,580, 利 率 敏 感 度 97,177, ,144, ,396, ,558,906, ,736,624, 缺 口 上 年 度 末 2014 年 12 月 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 31 日 资 产 银 行 存 款 281,867, ,867, 结 算 备 付 金 10,984, ,984, 存 出 保 证 金 1,111, ,111, 交 易 性 金 融 56,230, ,074, ,418, ,530, ,460, ,822,186, ,661,899, 资 产 应 收 利 息 ,458, ,458, 应 收 申 购 款 113, ,480, ,594, 资 产 总 计 350,307, ,074, ,418, ,530, ,460, ,858,125, ,991,915, 负 债 卖 出 回 购 金 573,899, ,899, 融 资 产 款 应 付 证 券 清 ,629, ,629, 算 款 应 付 赎 回 款 ,607, ,607, 应 付 管 理 人 ,050, ,050, 报 酬 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 ,629, ,629, 第 29 页 共 46 页

30 用 应 付 利 息 , , 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 573,899, ,723, ,623, 利 率 敏 感 度 缺 口 -223,592, ,074, ,418, ,530, ,460, ,760,401, ,320,292, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 其 他 影 响 债 券 公 允 价 值 的 变 量 保 持 不 变, 仅 利 率 发 生 变 动 ; 假 设 所 有 期 限 的 利 率 保 持 同 方 向 同 幅 度 的 变 化 ( 即 平 移 收 益 率 曲 线 ) 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 31 本 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 日 ) 利 率 +1% -1,331, ,125, 利 率 -1% 1,344, ,301, 注 : 上 表 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 利 率 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 为 交 易 而 持 有 的 债 权 公 允 价 值 的 变 动 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 外 汇 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 本 基 金 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险, 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中, 符 合 绿 色 投 资 理 念 的 股 票 合 计 投 资 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中 本 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 : 第 30 页 共 46 页

31 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 占 基 金 项 目 占 基 金 资 资 产 净 公 允 价 值 公 允 价 值 产 净 值 比 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1,635,170, ,822,186, 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 80,540, ,713, 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 1,715,710, ,661,899, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 假 设 单 个 证 券 的 公 允 价 值 和 市 场 组 合 的 公 允 价 值 依 照 资 本 - 资 产 定 价 模 型 (CAPM) 描 述 的 规 律 进 行 变 动 使 用 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 所 对 应 的 市 场 组 合 进 行 分 析 在 业 绩 基 准 变 化 10% 时, 对 单 个 证 券 相 应 的 公 允 价 值 变 化 进 行 加 总 得 到 基 金 净 值 的 变 化 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( ) 本 期 末 ( 2015 年 6 月 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 业 绩 比 较 基 准 +10% 177,919, ,928, 业 绩 比 较 基 准 -10% -177,919, ,928, 注 : 本 基 金 管 理 人 运 用 CAPM 模 型 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析, 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 31 页 共 46 页

32 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,635,170, 其 中 : 股 票 1,635,170, 固 定 收 益 投 资 80,540, 其 中 : 债 券 80,540, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 95,317, 其 他 各 项 资 产 15,176, 合 计 1,826,204, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 29,928, C 制 造 业 1,119,288, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,032, F 批 发 和 零 售 业 60,585, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 99,623, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 39,929, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 第 32 页 共 46 页

33 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 149,031, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 128,751, S 综 合 - - 合 计 1,635,170, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 鼎 龙 股 份 6,495, ,194, 新 华 医 疗 3,139, ,491, 北 京 文 化 5,119, ,031, 东 富 龙 4,956, ,225, 紫 鑫 药 业 5,806, ,443, 尚 荣 医 疗 2,119,186 91,951, 游 族 网 络 731,018 67,809, 华 录 百 纳 1,581,304 59,710, 联 络 互 动 1,050,000 55,965, 新 时 达 2,250,000 54,562, 比 亚 迪 932,000 51,474, ST 海 润 13,470,000 51,455, 华 东 电 脑 772,891 42,810, 昆 药 集 团 1,000,000 36,930, 通 化 东 宝 1,577,800 34,601, 瑞 康 医 药 350,000 32,847, 新 文 化 1,980,620 32,799, 盛 达 矿 业 1,200,000 29,928, 中 炬 高 新 1,274,725 29,535, 和 而 泰 1,000,000 29,100, 中 央 商 场 1,999,864 27,738, 华 策 影 视 999,928 26,998, 中 茵 股 份 569,099 22,473, 利 君 股 份 511,100 22,079, 宁 波 华 翔 999,973 20,789, 第 33 页 共 46 页

34 宋 都 股 份 2,411,037 17,455, 双 鹭 药 业 254,600 14,423, 富 安 娜 836,000 10,316, 华 孚 色 纺 639,550 8,710, 江 河 创 建 539,800 8,032, 光 电 股 份 239,347 6,740, 皖 新 传 媒 224,600 6,551, 九 强 生 物 139,050 6,510, 安 科 生 物 147,379 3,963, 美 盛 文 化 68,600 2,693, 桂 林 三 金 100,000 2,556, 高 乐 股 份 112,100 1,752, 振 华 科 技 64,800 1,748, 福 鞍 股 份 37,447 1,602, 索 菱 股 份 25, , 四 方 精 创 9, , 神 思 电 子 9, , 三 圣 特 材 , 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 华 股 份 145,627, 北 京 文 化 136,361, 人 福 医 药 136,271, 紫 鑫 药 业 131,320, 游 族 网 络 117,315, 中 安 消 115,227, 新 华 医 疗 114,653, 环 旭 电 子 110,670, 尚 荣 医 疗 108,171, 深 天 马 A 104,350, 中 联 重 科 87,369, 华 录 百 纳 83,037, 第 34 页 共 46 页

35 华 东 电 脑 70,468, 比 亚 迪 68,060, 千 金 药 业 62,848, 联 化 科 技 61,970, 华 天 科 技 60,742, 中 国 平 安 56,919, 联 络 互 动 55,138, 海 南 海 药 54,469, 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 人 福 医 药 286,046, 大 华 股 份 232,098, 中 国 平 安 208,578, 中 安 消 164,008, 华 域 汽 车 159,051, 深 天 马 A 142,744, 万 科 A 141,598, 国 投 电 力 138,090, 万 华 化 学 134,483, 江 铃 汽 车 117,495, 环 旭 电 子 116,321, 汇 川 技 术 113,403, 金 风 科 技 110,252, 上 海 家 化 108,688, 扬 农 化 工 99,862, 申 能 股 份 96,033, 交 通 银 行 95,323, 千 金 药 业 93,980, 马 应 龙 93,243, 建 发 股 份 93,229, 上 汽 集 团 90,503, 通 宝 能 源 89,551, 保 利 地 产 89,523, 第 35 页 共 46 页

36 长 荣 股 份 87,474, 中 联 重 科 86,837, 广 电 运 通 81,765, 华 天 科 技 80,035, 联 化 科 技 74,213, 游 族 网 络 67,051, 川 投 能 源 66,923, 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,721,233, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4,853,796, 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 60,144, 央 行 票 据 金 融 债 券 20,396, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,396, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 80,540, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 ,000 60,144, 国 开 ,000 20,396, 第 36 页 共 46 页

37 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 第 37 页 共 46 页

38 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,819, 应 收 证 券 清 算 款 8,906, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,470, 应 收 申 购 款 1,980, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 15,176, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 报 告 期 末 不 存 在 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 新 时 达 54,562, 筹 划 重 大 事 项 华 录 百 纳 59,710, 筹 划 重 大 事 项 新 华 医 疗 157,491, 筹 划 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 34,933 19, ,435, % 483,448, % 第 38 页 共 46 页

39 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 苏 宏 道 5,000, % 2 刘 立 平 2,000, % 3 刘 立 平 1,000, % 4 黄 建 鹏 1,000, % 5 敖 小 华 516, % 6 李 晓 清 512, % 7 朱 一 彪 500, % 8 陈 依 航 400, % 9 孙 文 力 366, % 10 张 怀 武 337, % 注 : 持 有 人 为 LOF 基 金 场 内 持 有 人 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 3, % 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011 年 5 月 6 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,022,398, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,753,466, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 501,146, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,570,730, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 683,883, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 第 39 页 共 46 页

40 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 2015 年 3 月 26 日 公 告, 公 司 副 总 经 理 徐 天 舒 于 2015 年 3 月 24 日 起 离 任 ; 2015 年 4 月 30 日 公 告, 公 司 副 总 经 理 董 承 非 于 2015 年 4 月 30 日 起 任 职, 公 司 副 总 经 理 杜 昌 勇 于 2015 年 4 月 30 日 起 离 任 ; 2015 年 6 月 4 日 公 告, 公 司 副 总 经 理 傅 鹏 博 于 2015 年 6 月 4 日 起 任 职 (2) 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 审 计 机 构 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 占 当 期 佣 金 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 第 40 页 共 46 页

41 银 河 证 券 1 2,683,120, % 1,906, % - 兴 业 证 券 2 2,337,825, % 1,668, % - 瑞 银 证 券 2 1,481,240, % 1,052, % - 长 城 证 券 1 495,833, % 302, % - 国 海 证 券 1 293,190, % 208, % - 平 安 证 券 1 201,541, % 143, % - 天 源 证 券 宏 源 证 券 财 富 里 昂 东 兴 证 券 注 : 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 我 司 在 综 合 考 量 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 能 力 客 户 服 务 质 量 的 基 础 上, 选 择 基 金 专 用 交 易 席 位 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 银 河 证 券 588,581, % 696,600, % - - 兴 业 证 券 瑞 银 证 券 29,092, % 300,000, % - - 长 城 证 券 国 海 证 券 平 安 证 券 ,000, % - - 天 源 证 券 宏 源 证 券 财 富 里 昂 东 兴 证 券 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 旗 下 各 基 金 2014 年 12 月 31 日 资 产 净 值 公 告 2015 年 1 月 1 日 2 关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 宋 都 股 份 (600077) 2015 年 1 月 5 日 第 41 页 共 46 页