证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 年 半 年 度 报 告 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 年 8 月 28 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 年 01 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 第 2 页 共 52 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 第 3 页 共 52 页

4 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 52 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 11 月 7 日 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 694,570, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 分 享 我 国 经 济 增 长 方 式 转 变 过 程 中 和 转 变 完 成 后 的 先 进 企 业 的 成 长, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 超 额 回 报 投 资 策 略 本 基 金 将 使 用 定 量 与 定 性 相 结 合 的 方 法, 选 择 具 备 创 新 能 力 强 注 重 资 源 节 约 与 环 境 友 好 充 分 发 挥 人 力 资 源 优 势 这 三 个 先 进 因 素 之 一 的 企 业 进 行 投 资, 重 点 关 注 国 家 产 业 结 构 调 整 中 鼓 励 类 行 业, 同 时 也 兼 顾 有 先 进 企 业 的 传 统 行 业 业 绩 比 较 基 准 新 上 证 综 指 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 积 极 型 的 股 票 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 司 姓 名 刘 月 华 王 永 民 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼 号 第 5 页 共 52 页

6 办 公 地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 郑 安 国 田 国 立 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 基 金 管 理 人 上 海 市 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 58 楼 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,386,519, 本 期 利 润 1,509,653, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 53.87% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 90.60% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 1,980,161, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,674,732, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 6 页 共 52 页

7 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 4 净 值 相 关 数 据 计 算 中 涉 及 天 数 的, 包 括 所 有 交 易 日 以 及 季 末 最 后 一 自 然 日 ( 如 非 交 易 日 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 3.78% -7.23% 3.35% % 0.43% 过 去 三 个 月 17.13% 3.18% 14.02% 2.59% 3.11% 0.59% 过 去 六 个 月 90.60% 2.66% 32.16% 2.26% 58.44% 0.40% 过 去 一 年 % 2.10% % 1.80% 3.20% 0.30% 过 去 三 年 % 1.64% 91.88% 1.37% % 0.27% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 % 1.72% % 1.77% % -0.05% 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 新 上 证 综 指 收 益 率 2 净 值 以 及 比 较 基 准 相 关 数 据 计 算 中 涉 及 天 数 的, 包 括 所 有 交 易 日 以 及 季 末 最 后 一 自 然 日 ( 如 非 交 易 日 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2006 年 11 月 7 日 至 年 6 月 30 日 ) 第 7 页 共 52 页

8 注 : 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2007 年 5 月 7 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 基 金 管 理 人 是 2003 年 3 月 7 日 正 式 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司, 截 至 本 报 告 期 末 ( 年 6 月 30 日 ), 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 包 括 宝 康 系 列 基 金 多 策 略 基 金 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 动 力 组 合 基 金 收 益 增 长 基 金 先 进 成 长 基 金 行 业 精 选 基 金 海 外 中 国 成 长 基 金 大 盘 精 选 基 金 增 强 收 益 基 金 中 证 100 基 金 上 证 180 价 值 ETF 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 新 兴 产 业 基 金 成 熟 市 场 动 量 优 选 基 金 可 转 债 基 金 上 证 180 成 长 ETF 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 华 宝 油 气 基 金 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 华 宝 兴 业 活 期 通 货 币 市 场 基 金 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 华 宝 添 益 基 金 华 宝 兴 业 服 务 优 选 基 金 华 宝 兴 业 创 新 优 选 基 金 华 宝 兴 业 生 态 中 国 基 金 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 基 金 华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 华 宝 兴 业 品 质 生 活 基 金 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 华 宝 兴 业 新 价 值 基 金 华 宝 兴 业 新 机 遇 基 金 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 基 金 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 和 华 宝 兴 业 万 物 互 联 基 金, 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计 110,943,781, 元 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 硕 士 曾 在 倍 多 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 任 产 品 总 监, 国 金 证 券 股 本 基 金 基 金 份 有 限 公 司 任 研 究 员 2008 年 7 经 理 华 宝 兴 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 朱 亮 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 经 理 华 宝 兴 业 2012 年 6 月 1 日 年 5 月 7 日 9 年 公 司, 先 后 任 研 究 部 高 级 分 析 师, 国 内 投 资 部 基 金 经 理 助 理, 2012 年 6 月 至 年 5 月 任 华 创 新 股 票 基 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 金 经 理 资 基 金 基 金 经 理 2013 年 7 月 至 年 5 月 兼 任 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 第 8 页 共 52 页

9 经 理,2014 年 5 月 至 年 5 月 兼 任 华 宝 兴 业 创 新 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 硕 士, 拥 有 CFA 资 格 曾 在 香 港 大 福 证 券 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 投 资 管 本 基 金 基 金 理 工 作 2011 年 4 月 加 入 华 宝 兴 经 理 华 宝 国 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 策 季 鹏 策 导 向 混 合 基 金 经 理 华 宝 兴 业 宝 康 年 5 月 7 日 - 9 年 略 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 的 职 务 2013 年 8 月 起 任 华 宝 兴 业 宝 康 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 基 金 配 置 混 合 基 经 理 年 5 月 起 任 华 宝 兴 业 金 经 理 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 年 5 月 起 任 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 博 士 研 究 生 曾 在 国 泰 君 安 证 易 镜 明 本 基 金 基 金 经 理 助 理 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 基 金 经 理 2014 年 6 月 18 日 年 5 9 年 月 26 日 券 中 海 基 金 从 事 行 业 研 究 工 作 2012 年 11 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 任 高 级 分 析 师 基 金 经 理 助 理 的 职 务 年 4 月 起 任 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 由 于 股 债 市 的 系 统 性 风 险 和 申 购 赎 回 引 起 的 基 金 资 产 规 模 变 化, 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 在 短 期 内 出 现 过 持 有 单 个 股 票 占 基 金 资 产 净 值 比 超 过 10% 的 情 况 发 生 此 类 情 况 后, 该 基 金 均 在 合 理 期 限 内 得 到 了 调 整, 没 有 给 投 资 人 带 来 额 外 风 险 或 损 失 第 9 页 共 52 页

10 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 我 司 服 务 优 选 基 金 与 事 件 驱 动 基 金 于 6 月 11 日 对 股 票 尚 荣 医 疗 (002551) 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 市 场 成 交 量 的 5% 发 生 反 向 交 易 的 原 因 是 由 于 该 两 只 基 金 投 资 策 略 不 同, 且 事 件 驱 动 基 金 处 于 建 仓 期 进 行 买 入, 服 务 优 选 为 实 现 收 益 卖 出 两 只 基 金 操 作 行 为 均 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 契 约 的 规 定, 同 时 符 合 我 司 内 部 公 平 交 易 和 异 常 交 易 相 关 的 制 度, 不 涉 及 利 益 输 送 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 年 上 半 年,A 股 市 场 总 体 保 持 了 上 涨 趋 势, 特 别 是 在 四 五 月 份 中, 主 板 和 创 业 板 都 录 得 短 期 大 幅 上 涨 六 月 上 旬 主 板 一 度 超 过 5000 点 大 关, 创 业 板 超 过 4000 点, 随 后 市 场 出 现 了 一 轮 快 速 下 跌 上 半 年 创 业 板 涨 幅 远 超 主 板, 其 中 计 算 机 轻 工 制 造 纺 织 服 装 传 媒 等 行 业 涨 幅 靠 前, 券 商 银 行 石 油 石 化 等 板 块 涨 幅 靠 后, 小 盘 股 在 上 半 年 的 行 情 中 表 现 好 于 大 盘 股, 互 联 网 + 精 准 医 疗 国 企 改 革 等 主 题 表 现 优 异 本 基 金 在 上 半 年 总 体 维 持 了 积 极 操 作 和 高 仓 位 的 思 路, 重 仓 创 业 板 为 主 的 中 小 市 值 股 票, 在 市 场 上 涨 过 程 中, 净 值 表 现 优 异 本 基 金 在 二 季 度 后 期 进 行 了 一 定 减 仓 操 作, 但 由 于 基 金 风 格, 市 场 下 跌 过 程 中, 净 值 也 出 现 了 较 大 回 撤 总 体 而 言, 同 期 业 绩 处 于 行 业 上 游, 明 显 好 于 基 准 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 90.60%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 32.16%, 基 金 表 现 领 先 比 较 基 准 58.44% 第 10 页 共 52 页

11 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 年 下 半 年, 我 们 仍 然 对 以 创 业 板 代 表 的 新 兴 产 业 板 块 保 持 乐 观 态 度 尽 管 中 国 经 济 整 体 增 速 在 缓 慢 放 缓, 但 经 济 结 构 调 整 的 方 向 日 益 明 显, 互 联 网 经 济 环 保 消 费 升 级 医 疗 养 老 等 产 业 方 向 正 在 蓬 勃 发 展 预 计 在 此 背 景 下, 相 关 领 域 的 投 资 机 会 仍 将 较 多 ; 但 由 于 年 各 板 块 在 上 半 年 市 场 涨 幅 已 经 很 大, 预 计 下 半 年 选 股 难 度 加 大, 收 益 预 期 要 降 低 ; 但 是 长 期, 中 国 改 革 牛 市 的 基 础 仍 在, 总 体 流 动 性 宽 松 的 经 济 环 境 仍 在, 市 场 预 计 将 在 短 期 震 荡 后 孕 育 新 的 机 会 就 长 期 而 言, 我 们 对 此 轮 A 股 市 场 保 持 中 长 期 的 牛 市 仍 有 信 心, 只 是 我 们 不 希 望 市 场 的 上 涨 过 快 过 急 我 们 也 坚 信 中 国 转 型 成 功 所 带 来 的 巨 大 投 资 机 会, 而 这 种 机 会 将 广 泛 存 在 于 A 股 的 大 盘 和 小 盘 股 当 中 预 计 在 下 阶 段 投 资 中, 本 基 金 将 紧 密 跟 踪 各 行 业 景 气 度 变 化, 精 选 优 秀 的 公 司, 坚 定 长 期 持 有, 分 享 这 些 公 司 中 长 期 业 绩 快 速 增 长 带 来 的 丰 厚 回 报 感 谢 基 金 持 有 人 一 直 以 来 对 我 们 的 支 持, 我 们 将 继 续 勤 勉 尽 责, 努 力 为 持 有 人 创 造 好 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 对 旗 下 基 金 估 值 过 程 中, 公 司 内 部 参 与 估 值 流 程 的 各 方 职 责 分 工 如 下 : ( 一 ) 基 金 会 计 : 根 据 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 对 基 金 日 常 交 易 进 行 记 账 核 算, 并 对 基 金 投 资 品 种 进 行 估 值 ( 二 ) 量 化 投 资 部 : 对 特 殊 品 种 或 由 于 特 殊 原 因 导 致 投 资 品 种 不 存 在 活 跃 市 场 的 情 况 下, 根 据 估 值 委 员 会 对 停 牌 股 票 或 异 常 交 易 股 票 估 值 调 整 的 方 法 ( 比 如 : 指 数 收 益 法 ) 进 行 估 值, 并 在 估 值 时 兼 顾 考 虑 行 业 研 究 员 提 供 的 根 据 上 市 公 司 估 值 模 型 计 算 的 结 果 所 提 出 的 建 议 或 意 见 ( 三 ) 估 值 委 员 会 : 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 ( 四 ) 必 要 时 基 金 经 理 就 估 值 模 型 及 估 值 方 法 的 确 定 提 出 建 议 和 意 见, 但 由 估 值 委 员 会 做 最 终 决 策 上 述 参 与 估 值 流 程 的 人 员 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 第 11 页 共 52 页

12 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,996, ,739, 结 算 备 付 金 17,289, ,858, 存 出 保 证 金 1,148, , 交 易 性 金 融 资 产 ,253,639, ,393,447, 其 中 : 股 票 投 资 2,253,639, ,393,447, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 第 12 页 共 52 页

13 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - 50,239, 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 3,583, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 3,160,794, ,776,468, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 216,922, 应 付 赎 回 款 246,882, ,322, 应 付 管 理 人 报 酬 4,605, ,888, 应 付 托 管 费 767, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,642, ,164, 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 ,241, , 负 债 合 计 486,061, ,503, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,570, ,107, 未 分 配 利 润 ,980,161, ,858, 所 有 者 权 益 合 计 2,674,732, ,755,965, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,160,794, ,776,468, 注 : 报 告 截 止 日 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 694,570, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 第 13 页 共 52 页

14 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 1,560,837, ,787, 利 息 收 入 1,673, ,143, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,632, ,039, 债 券 利 息 收 入 - 65, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 41, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 1,433,639, ,093, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,430,731, ,584, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,907, ,495, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,134, ,965, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,390, , 减 : 二 费 用 51,184, ,424, 管 理 人 报 酬 ,703, ,710, 托 管 费 ,450, ,451, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,780, ,032, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 1,509,653, ,363, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,509,653, ,363, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 第 14 页 共 52 页

15 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 869,107, ,858, ,755,965, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 1,509,653, ,509,653, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -174,536, ,350, ,886, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 655,410, ,628,821, ,284,232, 基 金 赎 回 款 -829,947, ,045,171, ,875,119, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 694,570, ,980,161, ,674,732, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,120,785, ,017, ,992,802, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 44,363, ,363, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -20,456, ,749, ,206, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 254,253, ,739, ,992, 基 金 赎 回 款 -274,709, ,488, ,198, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,100,328, ,630, ,997,959, 第 15 页 共 52 页

16 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 黄 小 薏 向 辉 张 幸 骏 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2006] 第 200 号 关 于 同 意 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 6,112,772, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2006) 第 162 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2006 年 11 月 7 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6,113,990, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,217, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 债 券 及 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 股 票 投 资 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 先 进 企 业 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 权 证 投 资 比 例 为 0%-3%, 债 券 及 现 金 投 资 比 例 为 5%-40%, 其 中, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 新 上 证 综 指 收 益 率 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 第 16 页 共 52 页

17 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 年 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 年 06 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 年 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 第 17 页 共 52 页

18 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 年 6 月 30 日 活 期 存 款 884,996, 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 884,996, 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 2,122,875, ,253,639, ,763, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 债 券 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 合 计 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 2,122,875, ,253,639, ,763, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 第 18 页 共 52 页

19 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 129, 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 7, 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 合 计 137, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 15,642, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 合 计 15,642, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 812, 其 他 预 提 费 用 428, 合 计 1,241, 第 19 页 共 52 页

20 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 869,107, ,107, 本 期 申 购 655,410, ,410, 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -829,947, ,947, 本 期 末 694,570, ,570, 注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 1,249,609, ,751, ,858, 本 期 利 润 1,386,519, ,134, ,509,653, 本 期 基 金 份 额 交 易 -455,057, ,707, ,350, 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 1,391,396, ,425, ,628,821, 基 金 赎 回 款 -1,846,453, ,718, ,045,171, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 2,181,071, ,909, ,980,161, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,525, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 98, 其 他 7, 合 计 1,632, 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 9,139,867, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 7,709,135, 第 20 页 共 52 页

21 买 卖 股 票 差 价 收 入 1,430,731, 债 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2,907, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 2,907, 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 123,134, 股 票 投 资 123,134, 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 123,134, 第 21 页 共 52 页

22 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 1,740, 转 换 费 收 入 649, 合 计 2,390, 注 :1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成, 其 中 赎 回 费 部 分 的 25% 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 26,780, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 26,780, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49, 信 息 披 露 费 158, 上 清 所 数 字 证 书 服 务 费 银 行 汇 划 费 用 22, 债 券 帐 户 维 护 费 18, 合 计 248, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 自 年 7 月 22 日 起, 本 基 金 名 称 由 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 并 相 应 修 改 基 金 简 称, 基 金 代 码 不 变, 投 资 范 围 不 变 ( 股 第 22 页 共 52 页

23 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%) 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 基 金 无 其 它 需 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 华 宝 兴 业 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 华 宝 信 托 ) 领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset Management S.A.) 宝 钢 集 团 有 限 公 司 ( 宝 钢 集 团 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 华 宝 证 券 ) 华 宝 投 资 有 限 公 司 ( 华 宝 投 资 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 华 宝 信 托 的 最 终 控 制 人 受 宝 钢 集 团 控 制 的 公 司 受 宝 钢 集 团 控 制 的 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 华 宝 证 券 1,170,418, % 72,125, % 债 券 回 购 交 易 关 联 方 名 称 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 第 23 页 共 52 页

24 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 回 购 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 的 比 比 例 例 华 宝 证 券 ,000, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 华 宝 证 券 1,065, % 899, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 华 宝 证 券 65, % 65, % 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 风 险 结 算 基 金 后 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 年 1 月 1 日 至 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 20,703, ,710, ,013, ,444, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 第 24 页 共 52 页

25 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 3,450, ,451, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 565, , 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 262, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 303, , 期 末 持 有 的 基 金 份 额 0.04% 0.07% 占 基 金 总 份 额 比 例 注 : 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 ( 申 ) 购 / 赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 外 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 884,996, ,525, ,551, ,006, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 第 25 页 共 52 页

26 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 期 末 ( 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 代 码 名 称 日 期 盘 江 股 份 停 牌 原 因 年 6 月 事 项 9 日 重 大 停 牌 期 末 估 值 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 复 牌 复 牌 期 末 数 量 ( 股 ) 期 末 估 值 总 额 备 注 日 期 开 盘 单 价 成 本 总 额 年 8 月 ,799,832 28,420, ,505, 日 新 华 医 疗 年 5 月 事 项 22 日 重 大 停 牌 年 7 月 3 日 ,153 30,497, ,602, 中 源 协 和 年 4 月 资 产 27 日 重 大 重 组 ,000 14,367, ,262, 智 慧 能 源 年 5 月 事 项 11 日 重 大 停 牌 年 7 月 31 日 ,003,994 55,777, ,308, 伟 星 股 份 大 立 科 技 瑞 康 医 药 年 6 月 事 项 5 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 15 日 重 大 停 牌 年 5 月 事 项 21 日 重 大 停 牌 ,000 14,353, ,303, ,200,026 20,788, ,528, ,113 18,305, ,146, 道 明 重 大 , , 第 26 页 共 52 页

27 博 彦 科 技 首 航 节 能 思 美 传 媒 汉 威 电 子 天 源 迪 科 华 谊 嘉 信 易 联 众 沃 森 生 物 宋 城 演 艺 雷 曼 光 电 美 亚 柏 科 易 华 录 常 山 药 业 飞 利 信 光 学 年 6 月 事 项 30 日 停 牌 年 6 月 事 项 1 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 30 日 重 大 停 牌 年 3 月 事 项 19 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 29 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 3 日 重 大 停 牌 年 5 月 资 产 21 日 重 大 重 组 年 5 月 事 项 28 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 15 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 18 日 重 大 停 牌 年 4 月 事 项 15 日 重 大 停 牌 年 5 月 资 产 14 日 重 大 重 组 年 6 月 事 项 30 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 3 日 重 大 停 牌 年 6 月 事 项 2 日 重 大 停 牌 年 7 月 14 日 年 8 月 , , 日 年 7 月 , , , 日 年 7 月 ,068,183 57,134, ,046, 日 年 8 月 ,100 54,418, ,023, 日 年 7 月 ,085 4,550, ,800, 日 ,126 4,405, ,919, ,000,067 37,380, ,801, ,879 11,073, ,287, 年 7 月 ,860 10,012, ,791, 日 年 7 月 ,374,762 33,662, ,101, 日 年 8 月 ,400,002 36,086, ,874, 日 年 7 月 日 年 7 月 , 日 ,000 6,208, ,728, 第 27 页 共 52 页

28 扬 杰 科 技 年 6 月 事 项 9 日 重 大 停 牌 年 7 月 14 日 ,602 31,218, ,093, 赢 时 胜 年 5 月 事 项 20 日 重 大 停 牌 年 7 月 15 日 ,920 37,067, ,991, 腾 信 股 份 年 6 月 事 项 30 日 重 大 停 牌 年 7 月 14 日 ,000 29,237, ,085, 昆 仑 万 维 年 5 月 事 项 5 日 重 大 停 牌 年 8 月 6 日 ,000 9,375, ,686, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购, 因 此 没 有 在 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购, 因 此 没 有 在 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 具 有 较 高 风 险 较 高 收 益 的 基 金 品 种 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 债 券 及 权 证 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 风 险 和 收 益 相 匹 配 的 风 险 收 益 目 标 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 公 司 内 部 监 督 和 反 馈 系 统 包 括 内 部 控 制 委 员 会 副 总 经 理 督 察 长 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 各 部 门 负 责 人 和 风 险 控 制 联 络 人 各 业 务 岗 位 内 部 控 制 委 员 会 负 责 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 评 估 并 研 究 制 订 相 应 的 控 制 制 度 副 总 经 理 总 管 公 司 的 内 控 事 务 督 察 长 向 董 事 会 负 责, 独 立 地 就 内 控 制 度 的 执 行 情 况 履 行 检 查 评 价 报 告 和 建 议 职 能 风 险 管 理 部 在 副 总 经 理 指 导 下 对 公 司 内 部 控 制 运 行 情 况 进 行 第 28 页 共 52 页

29 监 控, 主 要 针 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 总 体 构 架 和 内 部 控 制 的 目 标 进 行 评 估 并 提 出 改 进 意 见 ; 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 领 导 下 对 各 部 门 和 岗 位 的 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 监 督 和 核 查, 同 时 对 内 控 的 失 控 点 进 行 查 漏 并 责 令 改 正 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 权 责 统 一 严 密 有 效 的 四 层 监 控 防 线 第 一 层 监 控 防 线 为 一 线 岗 位 自 控 与 互 控 ; 第 二 层 防 线 为 大 业 务 板 块 内 部 各 部 门 和 部 门 之 间 的 自 控 和 互 控 ; 第 三 层 监 控 防 线 为 风 险 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 项 业 务 全 面 实 施 的 监 督 反 馈 ; 最 后 是 以 内 部 控 制 委 员 会 为 主 体 的 第 四 层 防 线, 实 施 对 公 司 各 类 业 务 和 风 险 的 总 体 监 督 控 制, 并 对 风 险 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 的 工 作 予 以 直 接 指 导 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 是 通 过 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 析 方 法, 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 的 特 征, 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 相 应 置 信 程 度 和 风 险 损 失 的 限 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 除 国 债 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 第 29 页 共 52 页

30 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 第 30 页 共 52 页

31 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 年 6 月 30 日 资 产 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 第 31 页 共 52 页 不 计 息 合 计 银 行 存 款 884,996, ,996, 结 算 备 付 金 17,289, ,289, 存 出 保 证 金 1,148, ,148, 交 易 性 金 融 资 产 ,253,639, ,253,639, 应 收 利 息 , , 应 收 申 购 款 53, ,529, ,583, 资 产 总 计 903,487, ,257,307, ,160,794, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,922, ,922, 应 付 赎 回 款 ,882, ,882, 应 付 管 理 人 报 酬 ,605, ,605, 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 用 ,642, ,642, 其 他 负 债 ,241, ,241, 负 债 总 计 ,061, ,061, 利 率 敏 感 度 缺 903,487, ,771,245, ,674,732, 口 上 年 度 末 2014 年 12 月 311 年 以 内 1-5 年 5 年 以 不 计 息 上 日 资 产 合 计 银 行 存 款 326,739, ,739, 结 算 备 付 金 4,858, ,858, 存 出 保 证 金 666, , 交 易 性 金 融 资 产 ,393,447, ,393,447, 应 收 证 券 清 算 ,239, ,239, 单 位 : 人 民 币 元

32 款 应 收 利 息 , , 应 收 申 购 款 , , 资 产 总 计 332,265, ,444,203, ,776,468, 负 债 应 付 赎 回 款 ,322, ,322, 应 付 管 理 人 报 ,888, ,888, 酬 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 用 ,164, ,164, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,503, ,503, 利 率 敏 感 度 缺 332,265, ,423,699, ,755,965, 口 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 年 06 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 投 资 组 合 构 建 的 策 略 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 第 32 页 共 52 页

33 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 股 票 投 资 比 例 为 60%-95%, 债 券 及 现 金 投 资 比 例 为 5%-40%, 其 中, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 占 基 金 项 目 占 基 金 资 资 产 净 公 允 价 值 公 允 价 值 产 净 值 比 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2,253,639, ,393,447, 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 2,253,639, ,393,447, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 ( 年 6 月 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 1. 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 79,680, ,669, 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -79,680, ,669, 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 第 33 页 共 52 页

34 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,594,000, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 659,638, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 1,282,405, 元, 第 二 层 次 111,042, 元, 无 第 三 层 次 ) 于 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 均 属 于 第 一 层 次 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 固 定 收 益 品 种 ( 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 年 3 月 31 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 第 34 页 共 52 页

35 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,253,639, 其 中 : 股 票 2,253,639, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 902,285, 其 他 各 项 资 产 4,869, 合 计 3,160,794, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 23,506, C 制 造 业 1,000,751, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 160,984, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 553,006, J 金 融 业 28,684, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 380,567, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 16,262, 第 35 页 共 52 页

36 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 10,289, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 58,746, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 20,839, S 综 合 - - 合 计 2,253,639, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 众 信 旅 游 1,700, ,208, 思 美 传 媒 1,068, ,046, 腾 邦 国 际 2,974, ,393, 卫 宁 软 件 1,900,000 98,800, 智 慧 能 源 3,003,994 96,308, 天 瑞 仪 器 2,493,129 86,686, 京 天 利 425,720 61,354, 海 利 得 3,497,307 58,894, 香 雪 制 药 1,902,002 58,581, 易 联 众 2,000,067 56,801, 柳 州 医 药 650,000 53,378, 中 来 股 份 789,494 50,922, 南 天 信 息 1,349,553 50,203, 隆 基 机 械 1,451,186 49,064, 汉 威 电 子 656,100 49,023, 百 大 集 团 2,277,733 44,552, 美 亚 柏 科 1,400,002 41,874, 莱 美 药 业 950,000 40,755, 泰 格 医 药 1,183,002 40,364, 瑞 康 医 药 417,113 39,146, 鼎 捷 软 件 450,000 36,513, 北 陆 药 业 850,080 36,306, 雷 曼 光 电 1,374,762 36,101, 赢 时 胜 219,920 31,991, 广 誉 远 750,000 31,605, 第 36 页 共 52 页

37 光 一 科 技 600,000 30,360, 新 华 医 疗 590,153 29,602, 中 国 平 安 350,062 28,684, 扬 杰 科 技 432,602 28,093, 腾 信 股 份 210,000 28,085, 东 方 网 力 471,852 27,249, 红 日 药 业 1,199,904 26,925, 万 达 信 息 536,800 26,367, 新 天 科 技 1,700,000 25,670, 苏 大 维 格 479,765 25,374, 盘 江 股 份 1,799,832 23,505, 亿 阳 信 通 1,080,450 21,533, 金 证 股 份 170,045 20,993, 凯 瑞 德 1,000,000 20,500, 大 立 科 技 1,200,026 18,528, 迪 安 诊 断 219,000 18,382, 兴 森 科 技 1,000,000 18,100, 金 明 精 机 720,332 16,985, 科 恒 股 份 503,871 16,476, 中 源 协 和 200,000 16,262, 久 其 软 件 300,000 16,050, 和 而 泰 547,200 15,923, 中 电 广 通 658,752 15,217, 联 环 药 业 500,000 14,130, 视 觉 中 国 342,100 14,046, 浙 江 震 元 800,000 13,288, 银 信 科 技 549,955 12,973, 伟 星 股 份 900,000 12,303, 应 流 股 份 400,000 11,696, 劲 拓 股 份 250,000 11,535, 海 得 控 制 249,904 11,475, 沃 森 生 物 299,879 11,287, 嘉 事 堂 200,000 10,620, 昆 仑 万 维 60,000 8,686, 九 华 旅 游 180,000 8,497, 科 华 生 物 187,600 8,003, 硕 贝 德 499,910 7,378, 宋 城 演 艺 119,860 6,791, 飞 利 信 124,000 6,728, 第 37 页 共 52 页

38 乐 凯 胶 片 335,442 6,708, 科 大 智 能 150,000 6,382, 信 雅 达 50,000 5,292, 华 谊 嘉 信 360,126 4,919, 天 源 迪 科 200,085 4,800, 安 控 科 技 199,916 4,474, 中 国 联 通 500,000 3,665, 新 开 普 65,100 2,614, 捷 顺 科 技 122,355 2,447, 峨 眉 山 A 120,000 1,791, 首 航 节 能 26, , 比 亚 迪 10, , 天 奇 股 份 1,130 27, 安 硕 信 息 56 6, 博 彦 科 技 39 3, 光 电 股 份 93 2, 四 维 图 新 48 2, 漫 步 者 50 1, 辉 丰 股 份 65 1, 启 源 装 备 40 1, 新 文 化 66 1, 道 明 光 学 60 1, 常 山 药 业 35 1, 立 思 辰 39 1, 康 耐 特 75 1, 延 华 智 能 英 唐 智 控 易 华 录 凯 迪 电 力 桂 林 旅 游 信 质 电 机 昌 红 科 技 北 信 源 隆 华 节 能 瀚 蓝 环 境 第 38 页 共 52 页

39 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 山 煤 国 际 248,860, 金 证 股 份 178,097, 中 国 平 安 149,792, 比 亚 迪 148,287, 腾 邦 国 际 137,134, 万 达 信 息 130,375, 隆 基 机 械 126,729, 汉 威 电 子 121,694, 泰 格 医 药 121,339, 信 雅 达 111,346, 莱 美 药 业 107,378, 银 信 科 技 102,462, 卫 宁 软 件 100,832, 石 基 信 息 94,792, 润 和 软 件 94,370, 安 硕 信 息 92,205, 香 雪 制 药 92,195, 天 瑞 仪 器 89,046, 光 一 科 技 88,623, 智 慧 能 源 88,507, 南 天 信 息 86,879, 新 开 普 82,118, 迪 安 诊 断 81,796, 数 字 政 通 80,756, 柳 州 医 药 80,117, 首 航 节 能 79,816, 全 通 教 育 78,537, 天 源 迪 科 78,254, 京 天 利 75,268, 鼎 捷 软 件 75,112, 东 方 网 力 74,506, 第 39 页 共 52 页

40 赢 时 胜 74,393, 立 思 辰 73,225, 证 通 电 子 72,525, 宁 波 华 翔 68,838, 北 信 源 68,039, 易 联 众 67,807, 仟 源 医 药 67,600, 久 其 软 件 61,877, 软 控 股 份 61,374, 长 高 集 团 61,076, 海 利 得 57,122, 中 来 股 份 56,723, 东 方 国 信 56,675, 美 亚 柏 科 56,136, 利 源 精 制 55,573, 梅 泰 诺 55,486, 腾 信 股 份 55,121, 瑞 康 医 药 54,797, 四 维 图 新 54,690, 华 宇 软 件 53,054, 乐 凯 胶 片 52,600, 博 彦 科 技 52,213, 北 陆 药 业 51,680, 荣 科 科 技 51,207, 广 誉 远 51,142, 新 天 科 技 50,870, 百 大 集 团 50,391, 万 向 钱 潮 49,574, 金 固 股 份 49,395, 远 光 软 件 49,300, 拓 尔 思 49,073, 海 得 控 制 48,049, 兴 业 证 券 48,014, 长 江 证 券 47,974, 数 码 视 讯 47,723, 江 淮 汽 车 46,056, 第 40 页 共 52 页