长城久兆中小板300指数分级基金招募说明书更新摘要

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1 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 六 年 三 月

2 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 经 2011 年 9 月 15 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]1474 号 文 核 准 募 集 基 金 合 同 于 2012 年 1 月 30 日 生 效 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ; 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 1 月 29 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 更 新 情 况 说 明 中 涉 及 的 与 托 管 相 关 的 基 金 信 息 已 经 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核 1

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 情 况 1 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 4 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2001 年 12 月 27 日 7 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 袁 江 天 9 管 理 基 金 情 况 : 目 前 管 理 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 三 十 二 只 基 金 10 客 户 服 务 电 话 : 注 册 资 本 : 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 12 股 权 结 构 : 持 股 单 位 占 总 股 本 比 例 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 % 2

4 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 % 中 原 信 托 有 限 公 司 % 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 % 合 计 100% ( 二 ) 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况 1 董 事 监 事 及 高 管 人 员 介 绍 (1) 董 事 杨 光 裕 先 生, 董 事 长, 硕 士 曾 任 江 西 省 审 计 厅 办 公 室 主 任, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 熊 科 金 先 生, 董 事 总 经 理, 硕 士 曾 任 中 国 银 行 江 西 信 托 投 资 公 司 证 券 业 务 部 负 责 人, 中 国 东 方 信 托 投 资 公 司 南 昌 证 券 营 业 部 总 经 理 公 司 证 券 总 部 负 责 人, 华 夏 证 券 有 限 公 司 江 西 管 理 总 部 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 部 负 责 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 负 责 人, 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 何 伟 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 党 委 副 书 记 曾 任 职 于 北 京 兵 器 工 业 部 计 算 机 所 深 圳 蛇 口 工 业 区 电 子 开 发 公 司 深 圳 蛇 口 百 佳 超 市 有 限 公 司 等 公 司,1993 年 2 月 起 历 任 君 安 证 券 有 限 公 司 投 资 二 部 经 理 总 裁 办 主 任 公 司 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 公 司 常 务 副 总 经 理 营 业 部 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理, 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 筹 ) 拟 任 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 公 司 副 总 裁 范 小 新 先 生, 董 事, 博 士, 高 级 经 济 师 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 纪 委 书 记 曾 任 重 庆 市 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 副 处 长, 西 南 技 术 进 出 口 公 司 总 经 理 助 理, 重 庆 对 外 经 贸 委 美 国 公 司 筹 备 组 组 长, 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 法 律 部 副 主 任, 华 能 资 本 服 务 有 限 公 司 总 经 理 工 作 部 副 经 理 杨 玉 成 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 东 方 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 曾 任 上 海 财 经 大 学 财 政 系 教 师, 君 安 证 券 有 限 公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 助 理, 上 海 大 众 科 技 创 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 上 海 申 能 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理, 申 能 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 总 经 理 姬 宏 俊 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 副 总 裁 曾 任 河 南 省 计 划 委 员 会 老 干 部 处 副 处 长 投 资 处 副 处 长, 发 展 计 划 委 员 会 财 政 金 融 处 副 处 长, 国 家 开 发 银 行 河 南 省 分 行 信 贷 一 处 副 处 长 金 树 良 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 济 师 曾 任 职 于 北 京 3

5 大 学 经 济 学 院 国 际 经 济 系 1992 年 7 月 起 历 任 海 南 省 证 券 公 司 副 总 裁 北 京 华 宇 世 纪 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 昆 仑 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 及 公 司 总 经 理 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 渤 海 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 及 总 经 理 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 王 连 洲 先 生, 独 立 董 事, 现 已 退 休 中 国 证 券 法 信 托 法 证 券 投 资 基 金 法 三 部 重 要 民 商 法 律 起 草 工 作 的 主 要 组 织 者 和 参 与 者 曾 在 中 国 人 民 银 行 总 行 印 制 管 理 局 工 作,1983 年 调 任 全 国 人 大 财 经 委 员 会, 历 任 办 公 室 财 金 组 组 长 办 公 室 副 主 任 经 济 法 室 副 主 任 研 究 室 负 责 人 巡 视 员 谢 志 华 先 生, 独 立 董 事, 博 士 现 任 北 京 工 商 大 学 副 校 长 曾 任 湖 南 国 营 大 通 湖 农 场 教 师 湘 西 自 治 州 商 业 学 校 教 师 北 京 商 学 院 ( 现 北 京 工 商 大 学 ) 副 院 长 北 京 工 商 大 学 校 长 助 理 刘 杉 先 生, 独 立 董 事, 博 士 现 任 中 华 工 商 时 报 社 副 总 编 辑, 兼 任 北 京 工 商 大 学 教 授 中 国 人 民 大 学 信 托 与 基 金 研 究 所 研 究 员 曾 任 中 华 工 商 时 报 社 海 外 部 编 辑 副 主 任 中 华 工 商 时 报 财 经 新 闻 部 主 任, 中 国 人 民 银 行 深 圳 分 行 金 融 早 报 社 总 编 辑, 中 华 工 商 时 报 社 总 编 辑 助 理 鄢 维 民 先 生, 独 立 董 事, 学 士 现 任 深 圳 市 证 券 业 协 会 常 务 副 会 长 兼 秘 书 长 深 圳 上 市 公 司 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 曾 任 江 西 省 社 会 科 学 院 经 济 研 究 所 发 展 室 副 主 任, 深 圳 市 体 改 委 宏 观 调 控 处 企 业 处 副 处 长, 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 公 司 审 查 处 处 长, 招 银 证 券 公 司 副 总 经 理 (2) 监 事 吴 礼 信 先 生, 监 事 会 主 席, 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ) 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 曾 任 安 徽 省 地 矿 局 三 二 六 地 质 队 会 计 主 管, 深 圳 中 达 信 会 计 师 事 务 所 审 计 一 部 部 长, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 计 财 综 合 部 经 理, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 结 算 部 副 总 经 理, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 副 总 经 理 2003 年 进 入 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 部 总 经 理 曾 广 炜 先 生, 监 事, 高 级 会 计 师 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 风 险 控 制 部 总 经 理 曾 任 职 于 中 国 燕 兴 天 津 公 司 天 津 开 发 区 总 公 司 天 津 滨 海 新 兴 产 业 公 司, 2003 年 1 月 起 历 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 信 托 业 务 四 部 副 总 经 理 证 券 投 资 部 副 总 经 理 财 务 中 心 总 经 理 风 险 控 制 部 总 经 理 张 令 先 生, 监 事, 硕 士 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 总 部 总 经 理 历 任 中 国 纺 织 机 械 股 份 有 限 公 司 财 务 会 计 副 科 长 科 长 副 总 会 计 师 上 海 浦 发 银 行 信 托 证 券 部 科 长 副 总 经 理 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 总 经 理 4

6 黄 魁 粉 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 固 有 业 务 部 总 经 理 2002 年 7 月 进 入 中 原 信 托 有 限 公 司 曾 在 信 托 投 资 部 信 托 综 合 部 风 险 与 合 规 管 理 部 信 托 理 财 服 务 中 心 工 作 袁 江 天 先 生, 监 事, 博 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 经 理 曾 任 职 于 广 西 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 管 理 部 国 海 ( 广 西 ) 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 证 券 营 业 部 总 裁 办 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 博 士 后 工 作 站 王 燕 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 经 理 综 合 管 理 部 副 总 经 理 2007 年 5 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 在 运 行 保 障 部 登 记 结 算 室 从 事 基 金 清 算 工 作, 2010 年 8 月 进 入 综 合 管 理 部 从 事 财 务 会 计 工 作 张 静 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 曾 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 员 (3) 高 级 管 理 人 员 杨 光 裕 先 生, 董 事 长, 简 历 同 上 熊 科 金 先 生, 董 事 总 经 理, 简 历 同 上 彭 洪 波 先 生, 副 总 经 理 兼 运 行 保 障 部 总 经 理 信 息 技 术 部 总 经 理, 硕 士 曾 就 职 于 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司, 历 任 深 圳 东 园 路 营 业 部 电 脑 部 经 理, 公 司 电 子 商 务 筹 备 组 项 目 经 理, 公 司 审 计 部 技 术 主 审 2002 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 业 务 主 管 部 门 副 总 经 理 部 门 总 经 理 公 司 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 行 保 障 部 总 经 理 桑 煜 先 生, 副 总 经 理 兼 市 场 开 发 部 总 经 理 广 州 管 理 部 总 经 理, 学 士 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 基 金 托 管 部 2002 年 8 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 开 发 部 业 务 主 管 运 行 保 障 部 副 总 经 理 运 行 保 障 部 总 经 理 市 场 开 发 部 总 经 理 综 合 管 理 部 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 杨 建 华 先 生, 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 基 金 经 理, 硕 士 曾 就 职 于 大 庆 石 油 管 理 局 华 为 技 术 有 限 公 司 深 圳 和 君 创 业 有 限 公 司 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 2001 年 10 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 历 任 基 金 经 理 助 理 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 车 君 女 士, 督 察 长 监 察 稽 核 部 总 经 理, 硕 士 曾 任 职 于 深 圳 本 鲁 克 斯 实 业 股 份 有 限 公 司,1993 年 起 先 后 在 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 市 场 处 机 构 监 管 处 审 理 执 行 处 稽 查 一 处 机 构 监 管 二 处 党 办 等 部 门 工 作, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长 正 处 级 调 研 员 等 职 务 5

7 2 本 基 金 基 金 经 理 简 历 余 礼 冰 女 士, 华 中 理 工 大 学 工 学 硕 士 具 有 15 年 证 券 投 资 研 究 经 验 曾 就 职 于 富 国 基 金 宝 盈 基 金 友 邦 华 泰 基 金 等,2007 年 加 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 部 副 总 经 理 2012 年 1 月 至 2012 年 4 月 任 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 自 2012 年 4 月 17 日 至 今 任 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 历 任 基 金 经 理 如 下 :2012 年 1 月 30 日 年 5 月 4 日, 陈 硕 任 基 金 经 理 3 本 公 司 公 募 基 金 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 如 下 : 熊 科 金 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 主 任, 公 司 董 事 总 经 理 杨 建 华 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员, 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 基 金 经 理 钟 光 正 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 经 理 徐 九 龙 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 基 金 经 理 吴 文 庆 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 公 司 研 究 部 总 经 理 基 金 经 理 4 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 田 青 联 系 电 话 :(010) 中 国 建 设 银 行 成 立 于 1954 年 10 月, 是 一 家 国 内 领 先 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 6

8 行, 总 部 设 在 北 京 中 国 建 设 银 行 于 2005 年 10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 939), 于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 ) 2015 年 6 月 末, 本 集 团 资 产 总 额 182,192 亿 元, 较 上 年 末 增 长 8.81%; 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 101,571 亿 元, 增 长 7.20%; 客 户 存 款 总 额 136,970 亿 元, 增 长 6.19% 净 利 润 1,322 亿 元, 同 比 增 长 0.97%; 营 业 收 入 3,110 亿 元, 同 比 增 长 8.34%, 其 中, 利 息 净 收 入 同 比 增 长 6.31%, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 同 比 增 长 5.76% 成 本 收 入 比 23.23%, 同 比 下 降 0.94 个 百 分 点 资 本 充 足 率 14.70%, 处 于 同 业 领 先 地 位 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 总 行 成 立 了 渠 道 与 运 营 管 理 部, 全 面 推 进 渠 道 整 合 ; 营 业 网 点 三 综 合 建 设 取 得 新 进 展, 综 合 性 网 点 达 到 1.44 万 个, 综 合 营 销 团 队 达 到 19,934 个 综 合 柜 员 占 比 达 到 84%, 客 户 可 在 转 型 网 点 享 受 便 捷 舒 适 的 一 站 式 服 务 加 快 打 造 电 子 银 行 的 主 渠 道 建 设, 有 力 支 持 物 理 渠 道 的 综 合 化 转 型, 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 94.32%, 较 上 年 末 提 高 6.29 个 百 分 点 ; 个 人 网 上 银 行 客 户 企 业 网 上 银 行 客 户 手 机 银 行 客 户 分 别 增 长 8.19% 10.78% 和 11.47%; 善 融 商 务 推 出 精 品 移 动 平 台, 个 人 商 城 手 机 客 户 端 建 行 善 融 商 城 正 式 上 线 转 型 重 点 业 务 快 速 发 展 2015 年 6 月 末, 累 计 承 销 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 2, 亿 元, 承 销 金 额 继 续 保 持 同 业 第 一 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 只 数 和 新 发 基 金 托 管 只 数 均 列 市 场 第 一, 成 为 首 批 香 港 基 金 内 地 销 售 代 理 人 中 唯 一 一 家 银 行 代 理 人 ; 多 模 式 现 金 池 票 据 池 银 联 单 位 结 算 卡 等 战 略 性 产 品 市 场 份 额 不 断 扩 大, 现 金 管 理 品 牌 禹 道 的 市 场 影 响 力 持 续 提 升 ; 代 理 中 央 财 政 授 权 支 付 业 务 代 理 中 央 非 税 收 入 收 缴 业 务 客 户 数 保 持 同 业 第 一, 在 同 业 中 首 家 按 照 财 政 部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 鑫 存 管 证 券 客 户 保 证 金 第 三 方 存 管 客 户 数 3,076 万 户, 管 理 资 金 总 额 7, 亿 元, 均 为 行 业 第 一 2015 年 上 半 年, 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现, 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可, 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的 40 多 项 重 要 奖 项 在 英 国 银 行 家 杂 志 2015 年 世 界 银 行 1000 强 排 名 中, 以 一 级 资 本 总 额 继 续 位 列 全 球 第 2; 在 美 国 福 布 斯 杂 志 2015 年 全 球 上 市 公 司 2000 强 排 名 中 继 续 位 列 第 2; 在 美 国 财 富 杂 志 2015 年 世 界 500 强 排 名 第 29 位, 较 上 年 上 升 9 位 ; 荣 获 美 国 环 球 金 融 杂 志 颁 发 的 2015 年 中 国 最 佳 银 行 奖 项 ; 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授 予 的 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 和 年 度 社 会 责 任 最 佳 民 生 金 融 奖 两 个 综 合 大 奖 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部, 下 设 综 合 处 基 金 市 场 处 证 券 保 险 资 产 市 场 处 理 财 信 托 股 权 市 场 处 QFII 托 管 处 养 老 金 托 管 处 清 算 处 核 算 处 监 督 稽 核 处 等 7

9 9 个 职 能 处 室, 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心, 共 有 员 工 210 余 人 自 2007 年 起, 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计, 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 赵 观 甫, 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理, 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 总 行 信 贷 部 总 行 信 贷 二 部 行 长 办 公 室 工 作, 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 总 行 个 人 银 行 业 务 部 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 军 红, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 个 人 银 行 业 务 部 行 长 办 公 室, 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 力 铮, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 信 贷 二 部 信 贷 部 信 贷 管 理 部 信 贷 经 营 部 公 司 业 务 部, 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 黄 秀 莲, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部, 长 期 从 事 托 管 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制, 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责, 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益, 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 经 过 多 年 稳 步 发 展, 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大, 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加, 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 社 保 基 金 保 险 资 金 基 本 养 老 个 人 账 户 QFII 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系, 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 截 至 2015 年 末, 中 国 建 设 银 行 已 托 管 556 只 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平, 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 中 国 建 设 银 行 自 2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 8

10 1 直 销 机 构 (1) 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 直 销 中 心 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 念 英 (2) 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 大 厦 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 玲 (3) 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1804 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邱 文 勋 (4) 网 上 直 销 个 人 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 直 销 交 易 平 台 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 相 关 信 息 网 址 : 2 场 外 代 销 机 构 (1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 电 话 : 联 系 人 : 张 静 客 户 服 务 电 话 :95533 网 址 : (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 联 系 人 : 宋 亚 平 9

11 客 服 电 话 :95566 网 址 : (3) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 客 户 服 务 电 话 :95588 传 真 : 联 系 人 : 李 鸿 岩 电 话 : 网 址 : (4) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 联 系 人 : 牛 峰 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95599 网 址 : (5) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 迪 峰 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : (6) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 电 话 : 传 真 :

12 联 系 人 : 邓 炯 鹏 客 户 服 务 电 话 :95555 网 址 : (7) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 法 定 代 表 人 : 吴 建 联 系 人 : 陈 秀 良 传 真 : 网 址 : (8) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 宁 黎 明 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 联 系 人 : 张 萍 联 系 电 话 : 网 址 : (9) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 联 系 人 : 王 继 伟 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 : (10) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 联 系 人 : 丰 靖 电 话 : 传 真 :

13 客 户 服 务 电 话 :95558 公 司 网 站 : (11) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 联 系 人 : 孔 超 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95526 网 址 : (12) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 联 系 人 : 唐 苑 传 真 : 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95528 (13) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (14) 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 内 蒙 古 包 头 市 钢 铁 大 街 6 号 法 定 代 表 人 : 李 镇 西 联 系 人 : 刘 芳 联 系 电 话 :(0472) 传 真 :(0472)

14 客 服 电 话 : 内 蒙 古 地 区 : ; 北 京 地 区 : ; 宁 波 地 区 : ; 深 圳 地 区 : ; 成 都 地 区 : 公 司 网 站 : (15) 泉 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 泉 州 市 丰 泽 区 云 鹿 路 3 号 法 定 代 表 人 : 傅 子 能 联 系 电 话 : 联 系 人 : 董 培 姗 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (16) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 联 系 人 : 邱 艇 电 话 : 客 服 电 话 :95574 公 司 网 站 : (17) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 : 杜 庆 平 联 系 人 : 蔡 霆 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (18) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 刘 阳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : , 网 址 : (19) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 13

15 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 联 系 人 : 吴 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 :95503 网 址 : (20) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 十 七 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 楼 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 洁 茹 客 服 电 话 : 网 址 : (21) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 静 客 服 电 话 : 网 址 : (22) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 大 厦 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 大 厦 法 定 代 表 人 : 曾 小 普 联 系 电 话 : 联 系 人 : 周 欣 玲 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (23) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 14

16 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (24) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 法 人 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 齐 晓 燕 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 : (25) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 程 丽 辉 客 服 电 话 : 网 站 : (26) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 联 系 人 : 戴 蕾 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 15

17 (27) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 : 联 系 人 : 庞 晓 芸 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (28) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 周 一 涵 电 话 : 传 真 : 全 国 统 一 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (29) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 曹 晔 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95523/ / 网 址 : (30) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 姜 昧 军 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 袁 媛 客 服 电 话 : 网 址 : (31) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 16

18 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 客 户 服 务 热 线 :95579 或 联 系 人 : 李 良 电 话 : 传 真 : 网 址 : (32) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 99 号 标 力 大 厦 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 联 系 人 : 谢 高 得 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (33) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 顾 伟 国 联 系 人 : 田 嶶 电 话 :(010) 咨 询 电 话 : 网 址 : (34) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 婵 君 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (35) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 电 话 :

19 联 系 人 : 权 唐 网 址 : 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : (36) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 炜 联 系 人 : 吴 阳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95538 公 司 网 址 : (37) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 忠 超 客 户 服 务 电 话 :95548 公 司 网 址 : (38) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 郑 向 溢 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (39) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 18

20 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 芳 芳 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (40) 恒 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 法 定 代 表 人 : 刘 汝 军 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 孙 伟 客 服 电 话 : 网 址 : (41) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 祝 丽 萍 客 服 电 话 : 全 国 统 一 热 线 , 安 徽 省 内 热 线 网 址 : (42) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 刘 毅 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 19

21 (43) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 地 址 : 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 建 武 联 系 人 : 刘 莹 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (44) 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 锡 林 南 路 18 号 法 定 代 表 人 : 孔 佑 杰 联 系 人 : 陈 文 彬 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : (45) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 刘 闻 川 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (46) 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 座 法 定 代 表 人 : 余 政 电 话 : 联 系 人 : 赵 明 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (47) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 法 定 代 表 人 : 王 东 明 20

22 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 站 : (48) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 陕 西 街 239 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 18 楼 法 定 代 表 人 : 张 慎 修 联 系 人 : 张 曼 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (49) 天 源 证 券 经 纪 有 限 公 司 注 册 地 址 : 青 海 省 西 宁 市 长 江 路 53 号 汇 通 大 厦 6 楼 法 人 代 表 : 林 小 明 联 系 人 : 王 斌 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (50) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 A 座 3 层 法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 联 系 人 : 李 慧 灵 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (51) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 国 海 大 厦 电 话 : 传 真 : 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 21

23 联 系 人 : 张 亦 潇 客 服 电 话 :95563 公 司 网 站 : (52) 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 法 定 代 表 人 : 赵 大 建 联 系 人 : 赵 明 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (53) 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 大 同 市 城 区 迎 宾 街 15 号 桐 城 中 央 21 层 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 长 治 路 111 号 世 贸 中 心 A 座 13 层 法 定 代 表 人 : 董 祥 联 系 人 : 薛 津 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (54) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 徐 勇 力 联 系 人 : 汤 漫 川 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (55) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 高 冠 江 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (56) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 22

24 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 公 司 网 站 : (57) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 煜 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (58) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 李 学 东 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 秦 朗 客 服 电 话 : 网 站 : (59) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 磊 联 系 人 : 洪 成 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (60) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 23

25 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 法 定 代 表 人 : 李 季 联 系 人 : 李 巍 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (61) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 婧 漪 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (62) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 街 道 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 及 (63) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 朱 晓 超 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (64) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 室 24

26 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 徐 诚 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (65) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 高 莉 莉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (66) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 盘 古 大 观 A 座 3201 法 定 代 表 人 : 李 招 弟 联 系 人 : 张 莉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (67) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 翟 飞 飞 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (68) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 吴 阿 婷 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 :licaike.hexun.com 25

27 (69) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 胡 锴 隽 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (70) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 法 定 代 表 人 : 燕 斌 联 系 人 : 凌 秋 艳 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (71) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 基 金 管 理 人 可 根 据 业 务 发 展 需 要, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 3 场 内 代 销 机 构 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 可 在 深 交 所 网 站 查 询 ) ( 二 ) 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 联 系 人 : 任 瑞 新 26

28 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 层 负 责 人 : 张 学 兵 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 雅 婷 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 ( 办 公 地 址 ): 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 室 执 行 事 务 合 伙 人 :Ng Albert Kong Ping 吴 港 平 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 妍 明 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 约 束 和 数 量 化 监 控, 力 求 实 现 对 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 的 有 效 跟 踪 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 债 券 资 产 支 持 证 券 权 证, 以 及 经 27

29 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 90%, 其 中 将 不 低 于 90% 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 今 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 进 行 组 合 资 产 管 理 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票 组 合 进 行 动 态 调 整 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 时, 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合, 力 求 实 现 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 最 小 化 1. 资 产 配 置 策 略 为 了 实 现 追 踪 误 差 最 小 化, 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 90%, 其 中 将 不 低 于 90% 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 策 略, 按 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合 2. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 通 过 完 全 复 制 策 略 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 根 据 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合, 并 根 据 成 份 股 构 成 及 其 权 重 的 变 动 进 行 动 态 调 整 (1) 股 票 投 资 组 合 的 构 建 本 基 金 将 按 照 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 进 行 股 票 资 产 配 置 当 遇 到 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 投 资 限 制 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 市 场 因 素, 使 基 金 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 或 预 期 将 调 整 的 标 的 指 数 成 份 股 时, 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况, 对 基 金 资 产 进 行 适 当 调 整, 以 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 (2) 股 票 投 资 组 合 的 调 整 本 基 金 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 定 期 调 整 和 日 常 修 正, 本 基 金 还 将 根 据 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 等 因 素, 对 股 票 投 资 组 合 进 行 不 定 期 调 整, 力 争 实 现 跟 踪 误 差 最 小 化 1) 定 期 调 整 28

30 本 基 金 所 构 建 的 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 的 调 整 进 行 相 应 的 跟 踪 调 整 中 小 板 300 指 数 的 样 本 股 每 半 年 调 整 一 次, 每 次 样 本 股 调 整 数 量 不 超 过 样 本 总 数 的 10% 样 本 调 整 设 置 缓 冲 区, 排 名 在 样 本 数 70% 范 围 之 内 的 非 原 成 份 股 按 顺 序 入 选, 排 名 在 样 本 数 130% 范 围 之 内 的 原 成 份 股 按 顺 序 优 先 保 留 本 基 金 将 持 续 关 注 中 小 板 300 指 数 成 份 股 的 变 动 情 况, 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前, 分 析 并 确 定 组 合 调 整 策 略, 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整, 实 现 指 数 调 整 前 后 基 金 资 产 稳 定, 减 小 基 金 资 产 波 动 对 追 踪 误 差 造 成 的 影 响 2) 不 定 期 调 整 1 当 成 份 股 发 生 增 发 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时, 本 基 金 将 根 据 其 需 调 整 的 权 重 比 例, 进 行 相 应 调 整 2 当 上 市 公 司 股 权 关 系 发 生 变 动 导 致 其 控 股 属 性 发 生 变 化 或 者 指 数 成 份 股 出 现 吸 收 合 并 等 事 件 时, 本 基 金 可 根 据 市 场 情 况, 对 基 金 资 产 进 行 适 当 调 整, 以 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 3 本 基 金 将 根 据 申 购 和 赎 回 情 况, 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理, 制 定 交 易 策 略 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整, 使 基 金 申 购 和 赎 回 不 会 对 追 踪 误 差 带 来 重 大 影 响 4 若 因 个 别 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 或 法 规 限 制 等 因 素, 使 得 本 基 金 无 法 按 照 其 所 占 标 的 指 数 权 重 进 行 购 买 时, 本 基 金 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最 小 化 和 投 资 者 利 益, 部 分 持 有 现 金 或 买 入 相 关 的 替 代 性 组 合 进 行 股 票 替 换 时 遵 循 的 原 则 如 下 :1 用 以 替 换 的 股 票 与 被 替 换 股 票 属 于 同 一 行 业 ;2 用 以 替 换 的 股 票 具 有 较 好 的 流 动 性 ;3 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 换 的 股 票 在 考 察 期 内 日 收 益 率 序 列 风 险 收 益 特 征 高 度 相 关, 能 较 好 地 代 表 被 替 代 股 票 的 收 益 率 及 其 波 动 情 况 3. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 自 上 而 下 对 宏 观 经 济 形 势 财 政 与 货 币 政 策, 以 及 债 券 市 场 资 金 供 求 等 因 素 的 分 析, 重 点 参 考 基 金 的 流 动 性 管 理 需 要, 选 取 流 动 性 较 好 的 债 券 进 行 配 置 4. 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 取 最 大 的 收 益, 以 不 改 变 投 资 组 合 的 风 险 收 益 特 征 为 首 要 条 件, 运 用 有 关 数 量 模 型 进 行 估 值 和 风 险 评 估, 谨 慎 投 资 此 外, 本 基 金 还 将 根 据 市 场 情 况, 适 度 参 与 新 股 申 购 ( 含 增 发 新 股 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 今 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 进 行 组 合 资 产 管 理 29

31 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 以 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 作 为 标 的 指 数 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 收 益 率 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 由 于 本 基 金 为 完 全 复 制 型 指 数 基 金, 跟 踪 标 的 为 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数, 同 时 本 基 金 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 因 此 本 基 金 以 中 小 板 300 ( 价 格 ) 指 数 收 益 率 和 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 的 复 合 收 益 率 作 为 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 符 合 本 基 金 的 特 性 今 后, 如 果 指 数 公 司 变 更 或 停 止 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 的 编 制 及 发 布, 或 中 小 板 300 ( 价 格 ) 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ( 单 纯 更 名 除 外 ), 或 由 于 指 数 编 制 方 法 发 生 重 大 变 更 等 原 因 导 致 中 小 板 300( 价 格 ) 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 市 场 有 其 他 更 适 合 投 资 的 指 数, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象, 并 选 择 确 定 新 的 标 的 指 数, 相 应 变 更 基 金 名 称 投 资 范 围 和 业 绩 比 较 基 准 或 业 绩 比 较 基 准 的 权 重 构 成 本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 投 资 对 象 以 及 相 应 变 更 基 金 名 称 投 资 范 围 和 业 绩 比 较 基 准 或 业 绩 比 较 基 准 的 权 重 构 成, 不 需 召 开 基 金 持 有 人 大 会 通 过, 但 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 及 时 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 等, 为 高 风 险 高 收 益 产 品 十 一 投 资 组 合 报 告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 2 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 37,191,

32 其 中 : 股 票 37,191, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 962, 其 他 资 产 81, 合 计 38,236, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 占 基 金 资 产 净 值 比 例 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔 业 672, B 采 矿 业 150, C 制 造 业 25,273, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 120, E 建 筑 业 1,052, F 批 发 和 零 售 业 1,481, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 76, H 住 宿 和 餐 饮 业 41, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,996, J 金 融 业 1,013, K 房 地 产 业 320, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,148, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 84, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 301, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 64, S 综 合 - - 合 计 36,798,

33 1.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 296, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 18, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 78, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 392, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 怡 亚 通 37,678 1,735, 苏 宁 云 商 59, , 达 安 基 因 17, , 华 信 国 际 20, , 康 得 新 16, , 劲 嘉 股 份 32, ,

34 海 康 威 视 14, , 比 亚 迪 6, , 科 大 讯 飞 10, , 金 风 科 技 16, , 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 武 汉 凡 谷 6, , 键 桥 通 讯 3,851 78, 神 开 股 份 3,002 70, 共 达 电 声 2,570 63, 中 材 科 技 1,711 45, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 1.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 1.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 1.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 33

35 与 股 指 期 货 交 易 1.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 1.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 77, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 3, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 81, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 34

36 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 说 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 明 ( 元 ) (%) 华 信 国 际 627, 重 大 事 项 停 牌 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 过 往 一 定 阶 段 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ) 净 值 增 长 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 率 标 准 差 基 准 收 益 准 收 益 率 标 长 率 1 时 间 段 2 率 3 准 差 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 1 月 30 日 ) 至 2012 年 12 月 31 日 % 1.24% 0.00% 1.31% % -0.07% 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 18.58% 1.44% 22.07% 1.45% -3.49% -0.01% 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 13.98% 1.21% 15.23% 1.21% -1.25% 0.00% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 47.33% 2.82% 59.22% 2.57% % 0.25% 基 金 合 同 生 效 日 至 2015 年 12 月 31 日 75.64% 1.81% % 1.73% % 0.08% 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 十 三 基 金 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1. 基 金 费 用 的 种 类 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 35

37 (3) 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; (4) 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ; (5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; (6) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; (7) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; (8) 基 金 上 市 费 及 年 费 ; (9) 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ; (10) 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ; (11) 依 法 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 2. 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 3. 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 (3) 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 使 用 许 可 费 本 基 金 作 为 指 数 基 金, 需 根 据 与 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 许 可 费 指 数 使 用 许 可 费 的 计 费 时 间 从 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 开 始 计 算 ; 基 金 合 同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 指 数 使 用 费, 按 实 际 计 提 金 额 收 取, 不 设 下 限 自 基 金 合 同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 下 一 季 度 起, 指 数 使 用 许 可 费 收 取 下 限 为 每 季 度 5 万 元 36

38 在 通 常 情 况 下, 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计 提 当 本 基 金 在 某 个 季 度 的 指 数 使 用 许 可 费 不 足 5 万 元 时, 由 于 指 数 使 用 许 可 费 收 取 下 限 的 存 在, 本 基 金 在 该 季 度 实 际 的 指 数 使 用 许 可 费 年 费 率 将 高 于 0.02% 指 数 使 用 许 可 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计, 按 季 支 付 指 数 使 用 许 可 费 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.02% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 付 的 指 数 使 用 许 可 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 (4) 除 管 理 费 托 管 费 标 的 指 数 使 用 许 可 费 和 前 述 十 七 ( 一 ) 所 列 之 外 的 基 金 费 用, 由 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 协 商 后, 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 二 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1. 久 兆 300 份 额 的 申 购 费 用 (1) 申 购 费 率 久 兆 300 份 额 的 申 购 采 用 金 额 申 购 方 式 申 购 费 由 投 资 者 承 担, 在 申 购 基 金 份 额 时 收 取, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 结 算 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金, 申 购 费 率 按 每 笔 申 购 申 请 单 独 计 算 本 基 金 自 2015 年 3 月 13 日 起 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 具 体 如 下 : 1) 申 购 费 率 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 50 万 元 以 下 1.2% 场 外 申 购 费 率 50 万 元 ( 含 )-200 万 元 0.8% 200 万 元 ( 含 )-500 万 元 0.4% 场 内 申 购 费 率 500 万 元 ( 含 ) 以 上 每 笔 1000 元 由 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 按 照 场 外 申 购 费 率 设 定 投 资 者 的 场 内 申 购 费 率 注 : 上 述 申 购 费 率 适 用 于 除 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 以 外 的 其 他 投 资 者 2) 特 定 申 购 费 率 场 外 申 购 费 率 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 50 万 元 以 下 0.24% 37

39 50 万 元 ( 含 )-200 万 元 0.16% 200 万 元 ( 含 )-500 万 元 0.08% 场 内 申 购 费 率 500 万 元 ( 含 ) 以 上 每 笔 1000 元 由 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 按 照 场 外 申 购 费 率 设 定 投 资 者 的 场 内 申 购 费 率 注 : 上 述 特 定 申 购 费 率 适 用 于 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户, 包 括 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金 等, 具 体 包 括 : 全 国 社 会 保 障 基 金 ; 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 ; 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 ; 企 业 年 金 理 事 会 委 托 的 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ; 企 业 年 金 养 老 金 产 品 如 未 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 本 公 司 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 可 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围 (2) 申 购 份 额 的 计 算 久 兆 300 份 额 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额, 其 中 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 金 额 在 500 万 元 ( 含 ) 以 上 的 适 用 固 定 金 额 的 申 购 费, 即 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 固 定 申 购 费 金 额 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 久 兆 300 基 金 份 额 净 值 通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的, 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 2 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 通 过 场 内 方 式 申 购 的, 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 整 数 位, 计 算 所 得 整 数 位 后 小 数 部 分 的 份 额 对 应 的 资 金 返 还 至 投 资 者 资 金 账 户 例 1: 某 投 资 者 通 过 场 外 投 资 10 万 元 申 购 久 兆 300 份 额, 申 购 费 率 为 1.2%, 假 定 申 购 当 日 久 兆 300 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =100,000/(1+1.2%)=98, 元 申 购 费 用 =100,000-98,814.23= 元 申 购 份 额 =98,814.23/1.100=89, 份 例 2: 如 例 4, 如 果 该 投 资 者 选 择 通 过 场 内 申 购, 假 定 申 购 费 率 也 为 1.2%, 则 因 场 内 份 额 保 留 至 整 数 位, 故 投 资 者 申 购 所 得 份 额 为 89,831 份, 不 足 1 份 部 分 对 应 的 申 购 资 金 返 还 给 投 资 者 计 算 方 法 如 下 : 实 际 净 申 购 金 额 =89, =98, 元 退 款 金 额 =100,000-98, =0.13 元 2. 赎 回 费 用 (1) 赎 回 费 率 38

40 久 兆 300 份 额 的 申 购 采 用 份 额 赎 回 方 式 赎 回 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 赎 回 基 金 份 额 时 收 取, 其 中 25% 归 入 基 金 财 产, 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 手 续 费 持 有 年 限 赎 回 费 率 场 外 赎 回 费 率 1 年 以 内 0.5% 1 年 ( 含 )-2 年 0.25% 2 年 ( 含 ) 以 上 0% 场 内 赎 回 费 率 0.5% 注 : 上 表 中,1 年 按 365 天 计 算 (2) 赎 回 金 额 的 计 算 久 兆 300 份 额 的 净 赎 回 金 额 为 赎 回 总 金 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中 : 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 久 兆 300 份 额 的 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 3: 某 投 资 者 赎 回 10 万 份 久 兆 300 份 额, 持 有 时 间 为 8 个 月, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.5%, 假 设 赎 回 当 日 久 兆 300 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 金 额 =100, =110,000 元 赎 回 费 用 =110, %=550 元 净 赎 回 金 额 =110, =109,450 元 3. 转 换 费 用 (1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 和 转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 二 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 赎 回 费 率 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 转 入 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 剩 余 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 转 入 基 金 财 产 所 有 1 如 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 转 入 总 金 额 = 转 出 金 额 - 转 出 基 金 赎 回 费 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 = 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 - 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率 转 入 基 金 申 购 费 补 差 = 转 入 总 金 额 - 转 入 总 金 额 /(1+ 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 ) 转 入 净 金 额 = 转 入 总 金 额 - 转 入 基 金 申 购 费 补 差 转 入 份 额 = 转 入 净 金 额 / 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 39

41 基 金 转 换 费 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 入 基 金 申 购 费 补 差 例 4: 某 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 本 基 金 场 外 份 额 10,000 份 转 换 为 场 外 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 份 额, 持 有 期 满 1 年 ( 未 满 2 年 ) 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 的 份 额 净 值 是 元, 转 入 基 金 的 份 额 净 值 是 元, 对 应 赎 回 费 率 为 0.25%, 申 购 费 补 差 费 率 为 0.3%, 则 可 得 到 的 转 换 份 额 及 转 换 费 用 计 算 如 下 : 转 出 金 额 =100, =111,500 元 转 出 基 金 赎 回 费 =111, %= 元 转 入 总 金 额 =111, =111, 元 转 入 基 金 申 购 费 补 差 =111, ,221.25/(1+0.3%)= 元 转 入 净 金 额 =111, =110, 元 转 入 份 额 =110,888.58/1.1450=96, 份 基 金 转 换 费 = = 元 2 如 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 基 金 转 换 费 用 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 例 5: 某 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 场 外 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)10,000 份 基 金 份 额 转 换 为 本 基 金 场 外 份 额, 持 有 期 满 1 年 ( 未 满 2 年 ) 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 的 份 额 净 值 是 元, 转 入 基 金 的 份 额 净 值 是 元, 对 应 赎 回 费 率 为 0.25%, 申 购 费 补 差 费 率 为 0, 则 可 得 到 的 转 换 份 额 及 转 换 费 用 计 算 如 下 : 转 出 金 额 =10, =12,150 元 转 出 基 金 赎 回 费 =12, %=30.38 元 转 入 总 金 额 =12, =12, 元 转 入 基 金 申 购 费 补 差 =0 转 入 净 金 额 =12, =12, 元 转 入 份 额 =12,119.62/1.155=10, 份 基 金 转 换 费 用 =12, %=30.38 元 (2) 对 于 实 行 级 差 申 购 费 率 ( 不 同 申 购 金 额 对 应 不 同 申 购 费 率 的 基 金 ), 以 转 入 总 金 额 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 转 入 基 金 申 购 费 率 计 算 申 购 补 差 费 用 ; 如 转 入 总 金 额 对 应 转 出 基 金 申 购 费 或 转 入 基 金 申 购 费 为 固 定 费 用 时, 申 购 补 差 费 用 视 为 0 (3) 转 出 基 金 赎 回 费 的 25% 计 入 转 出 基 金 资 产 ( 基 金 合 同 或 招 募 说 明 书 另 有 规 定 的 除 外 ) (4) 计 算 基 金 转 换 费 用 所 涉 及 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 均 按 基 金 合 同 更 新 的 招 募 说 明 书 规 定 费 率 执 行, 对 于 通 过 本 公 司 网 上 交 易 费 率 优 惠 活 动 期 间 发 生 的 基 金 转 换 业 务, 按 照 本 公 司 最 新 公 告 的 相 关 费 率 计 算 基 金 转 换 费 用 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 40

42 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 四 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 要 求, 并 结 合 本 基 金 管 理 人 对 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 2015 年 9 月 11 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 更 新 的 主 要 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 中, 更 新 了 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 期 与 有 关 财 务 数 据 净 值 表 现 截 止 日 期 2 在 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中, 更 新 了 基 金 管 理 人 情 况 及 主 要 人 员 情 况 3 在 第 四 部 分 基 金 托 管 人 中, 更 新 了 基 金 托 管 人 的 信 息 4 在 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 代 销 机 构 信 息 5 在 第 八 部 分 久 兆 300 份 额 的 申 购 与 赎 回 中, 更 新 了 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 基 金 的 转 换 定 期 定 额 投 资 的 信 息 6 在 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 管 理 中, 更 新 了 投 资 组 合 报 告 内 容, 披 露 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 数 据 7 在 第 十 三 部 分 基 金 的 业 绩 中, 披 露 了 截 至 2015 年 12 月 31 日 本 基 金 的 业 绩 数 据 8 在 第 十 七 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 中, 更 新 了 转 换 费 用 计 算 示 例 的 内 容 9 在 第 二 十 七 部 分 其 他 应 披 露 的 事 项 中, 披 露 了 本 期 已 刊 登 的 公 告 事 项 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 11 日 41