融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2020 年第 2 号 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2020 年第 2 号 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 7 月 5 日中国

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1 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2020 年第 2 号 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通中证人工智能主题指数证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]1510 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2017 年 4 月 10 日正式生效 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 基金产品资料概要等信息披露文件 投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 ; 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅本基金的基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 20 日, 其中, 有关财务数据截止日和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日 ( 本招募说明书中的财务资料未经审计 ) 根据 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 修订的内容 增加 C 类别基金份额修订的内容及基金管理人的信息截止日为 2020 年 3 月 30 日 1

2 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制 披露及更新等内容, 将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行 一 基金合同生效日期 2017 年 4 月 10 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 2

3 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理, 兼任投资银行业务内核负责人及场外市场部行政负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司合规管理部总经理 法律事务部总经理 公司内核负责人 场外市场部负责人 投行业务条线负责人 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事律磊先生, 法学硕士, 现任明天控股有限公司人力资源部总经理 历任原国务院法制办公室秘书行政司副主任科员 主任科员 副处长 调研员等 2019 年 8 月至今, 任公司董事 董事 Yuji Ooyagi( 大柳雄二 ) 先生, 本科学历, 现任日兴资产管理有限公司执行副总裁 历任日兴证券投资组合经理, 日兴资产管理有限公司商务拓展部负责人 投资信托销售本部负责人 资深常务总监 日本零售事业本部负责人等职务 2020 年 2 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 清华大学 EMBA 历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 清华大学 EMBA 历任新时代证券经纪业务 3

4 管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 曾在原国务院法制办公室财金司 中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理何天翔先生, 厦门大学经济学硕士,12 年证券 基金行业从业经历, 具有基金从业资格 2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资经理 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2016 年 7 月 29 日至 2018 年 1 月 5 日 ) 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2016 年 9 月 23 日至 2018 年 8 月 4 日 ), 现任指数与量化投资部副总监 融通深证 100 指数证券投资基金基金经理 (2014 年 10 月 25 日起至今 ) 融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理 (2015 年 7 月 1 日起至今 ) 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理 (2015 年 7 月 17 日起至今 ) 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2016 年 8 月 17 日起至今 ) 融通通瑞债券型证券投资基金基金经理 (2017 年 1 月 24 日起至今 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2017 年 4 月 10 日起至今 ) 5 投资决策委员会成员公司权益公募基金投资决策委员会成员 : 权益投资总监 基金经理邹曦先生, 权益投资部总经理 基金经理蒋秀蕾先生, 研究部总经理 基金经理彭炜先生, 组合投资部总监 基金经理余志勇先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号 4

5 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2018 年末, 中国建设银行资产规模 万亿元, 较上年增长 4.96% 2018 年度, 中国建设银行实现净利润 2, 亿元, 较上年增长 4.93%; 平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13% 和 14.04%; 不良贷款率 1.46%, 保持稳中有降 ; 资本充足率 17.19%, 保持领先同业 2018 年, 中国建设银行先后荣获新加坡 亚洲银行家 2018 年中国最佳大型零售银行奖 2018 年中国全面风险管理成就奖 ; 美国 环球金融 全球贸易金融最具创新力银行 银行家 2018 最佳金融创新奖 金融时报 2018 年金龙奖 年度最佳普惠金融服务银行 等多项重要奖项 中国建设银行同时获得英国 银行家 香港 亚洲货币 杂志 2018 年中国最佳银行 称号, 并在中国银行业协会 2018 年 陀螺 评价中排名全国性商业银行第一 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合与合规管理处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 养老金托管处 全球托管处 新兴业务处 运营管理处 托管应用系统支持处 跨境托管运营处 合规监督处等 11 个职能处室, 在安徽合肥设有托管运营中心, 在上海设有托管运营中心上海分中心, 共有员工 300 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 5

6 ( 二 ) 主要人员情况蔡亚蓉, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行总行资金计划部 信贷经营部 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职, 并在总行公司业务部担任领导职务 长期从事公司业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部资深经理 ( 专业技术一级 ), 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部资深经理 ( 专业技术一级 ), 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 (R)QFII (R)QDII 企业年金 存托业务等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2019 年二季度末, 中国建设银行已托管 924 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行先后 9 次获得 全球托管人 中国最佳托管银行 4 次获得 财资 中国最佳次托管银行 连续 5 年获得中债登 优秀资产托管机构 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 在 2017 年荣获 亚洲银行家 最佳托管系统实施奖 6

7 四 相关服务机构一 基金份额销售机构 ( 一 ) 场外直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 房间邮政编码 : 联系人 : 柴玏电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) ( 二 ) 其他场外销售机构 1 A 类基金份额销售机构 : (1) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 7

8 法定代表人 : 田国立联系人 : 王琳客户服务电话 :95533 (2) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 刘连舸联系人 : 顾林电话 :(010) 客户服务电话 :95566 (3) 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 任德奇客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 :(021) (4) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 (5) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜联系人 : 汤征程联系电话 :(021) (6) 平安银行股份有限公司办公地址 : 深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 谢永林 8

9 联系人 : 张莉电话 : 客户服务电话 : (7) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (8) 深圳富济基金销售有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (9) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 :

10 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (10) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 董一锋客服热线 : 公司网站 : (11) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (12) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 :

11 公司网站 : (13) 奕丰基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (14) 诺亚正行基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (15) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人 : 王莉地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层客服热线 : 公司网站 :licaike.hexun.com (16) 大泰金石基金销售有限公司办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明 11

12 联系人 : 何庭宇电话 : 网址 : (17) 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : (18) 珠海盈米基金销售有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 传真 : 联系人 : 黄敏嫦客服热线 : 公司网站 : (19) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : 12

13 (20) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 郭丹妮客服热线 :95733 公司网站 : (21) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (22) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼 ( 东方财富大厦 ) 法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 :95 客服电话 :95021 / 公司网站 : com.cn 13

14 (23) 上海长量基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 王敏电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (24) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 龚江江电话 : 传真 : 网址 : (25) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 祖国明联系人 : 韩爱彬客服电话 : 公司网址 : (26) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址 : 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层法定代表人 : 沈丹义联系人 : 杨徐霆 14

15 电话 : 客服热线 : 网址 : (27) 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室办公地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法定代表人 : 王伟刚电话 : 传真 : 联系人 : 王骁骁客服热线 : 公司网站 : (28) 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人 : 黄祎电话 : 传真 : 联系人 : 徐亚丹客服热线 : 网址 : (29) 上海联泰基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层邮编 : 法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 :

16 客服电话 : 公司网址 : (30) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司注册地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人 : 钱昊旻电话 : 传真 : 联系人 : 沈晨客服热线 : 网址 : (31) 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址 : 北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 座 17 层法定代表人 : 王苏宁电话 : / 传真 : 联系人 : 邢锦超客服热线 :95518 公司网站 :jr.jd.com (32) 上海挖财基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室法定代表人 : 冷飞电话 : 传真 :

17 联系人 : 李娟客服热线 : 网址 : (33) 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 毛淮平电话 : 传真 : 联系人 : 仲秋玥客服热线 : 公司网站 : (34) 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法定代表人 : 钟斐斐电话 : 传真 : 联系人 : 侯芳芳客服热线 : 公司网站 : (35) 万家财富基金销售 ( 天津 ) 有限公司注册地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞电话 : 传真 : 联系人 : 王芳芳 17

18 客服热线 : 公司网站 : (36) 方德保险代理有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711 办公地址 : 北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室法定代表人 : 林柏均电话 : 传真 : 联系人 : 胡明哲客服热线 : 公司网站 : (37) 腾安基金销售 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼法定代表人 : 刘明军联系电话 : 联系人 : 赵晨客服电话 :95017( 拨通后转 1 再转 8) 公司网站 : (38) 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 王锋电话 : 传真 : 联系人 : 张云飞客服热线 : 公司网站 : 18

19 (39) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人 : 王翔电话 : 传真 : 联系人 : 许付漪客服热线 : 公司网站 : (40) 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武电话 : 传真 : 联系人 : 冯强客服热线 : 网址 : (41) 大连网金基金销售有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层法定代表人 : 樊怀东电话 : 传真 : 联系人 : 于秀客服热线 : 公司网站 : (42) 阳光人寿保险股份有限公司注册地址 : 海南省三亚市迎宾路 号三亚阳光金融广场 16 层 19

20 办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层法定代表人 : 李科电话 : 传真 : 联系人 : 王超客服热线 : 公司网站 : (43) 民商基金销售 ( 上海 ) 有限公司注册地址 : 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 ( 东座 )6 楼 A31 室办公地址 : 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼法定代表人 : 贲惠琴电话 : 传真 : 联系人 : 杨一新客服热线 : 公司网站 : (44) 上海大智慧基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元办公地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人 : 申健传真 : 联系人 : 张蜓电话 : 客服热线 : 公司网站 : (45) 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址 : 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人 : 张旭阳 20

21 电话 : 传真 : 联系人 : 杨琳客服热线 :95055 公司网站 : (46) 玄元保险代理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法定代表人 : 马永谙电话 : 传真 : 联系人 : 卢亚博客服热线 : 公司网站 : (47) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 秦朗电话 : 客服电话 : (48) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系人 : 马静懿电话 :(010) 客服电话 : (49) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表 : 姜晓林 21

22 联系人 : 孙秋月电话 :(0532) 客服电话 :95548 (50) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 刘宏莹电话 : 客服电话 : (51) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 张晓辰联系电话 :(010) 客服电话 : (52) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 叶顺德联系人 : 田芳芳电话 :(010) 客服电话 : (53) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 客服电话 : (54) 中泰证券股份有限公司 22

23 注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 朱琴电话 : 客户服务电话 :95538 (55) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工联系人 : 樊中亚电话 :(0551) 客服电话 :95318, (56) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰联系人 : 邵珍珍电话 :(021) 客服电话 : (57) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 王叔胤电话 :(0755) 客服电话 : (58) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 贺青联系人 : 钟伟镇电话 :(021) 客服电话 :

24 (59) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅电话 :(010) 客服电话 : (60) 平安证券股份有限公司办公地址 : 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 层法定代表人 : 何之江联系人 : 王阳电话 : 客服电话 : (61) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 余敏电话 :(021) 客服电话 : 或 (62) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李琦联系人 : 余敏电话 : 客服电话 : (63) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 辛国政 24

25 电话 :(010) 客服电话 : (64) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 廖庆轩联系人 : 周青电话 : 客服电话 : (65) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志联系人 : 刘志斌联系电话 :(0755) 客服电话 : (66) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法人代表 : 李长伟联系人 : 王婧电话 : 客服电话 : (67) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男联系人 : 李芳芳电话 :(021) 客服电话 :95525 (68) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰 25

26 联系人 : 涂洋电话 :(021) 客服电话 : (69) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 李新华联系人 : 奚博宇电话 :(027) 客服电话 :95579 (70) 恒泰证券股份有限公司办公地址 : 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 楼法定代表人 : 庞介民联系人 : 熊丽电话 :(0471) 客服电话 : (71) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 付静雅电话 :(0431) 客服电话 :95360 (72) 东海证券股份有限公司注册地址 : 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层法定代表人 : 赵俊联系人 : 王一彦电话 : 客服电话 : (73) 联储证券有限责任公司 26

27 注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法定代表人 : 吕春卫联系人 : 龚愫雪电话 : 客服电话 : (74) 中信证券华南股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 胡伏云联系人 : 陈靖电话 : 客服电话 : C 类基金份额销售机构 : (1) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 董一锋客服热线 : 公司网站 : (2) 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人 : 黄祎电话 : 传真 : 联系人 : 徐亚丹 27

28 客服热线 : 网址 : (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人 : 洪弘电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (4) 奕丰基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (5) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址 : 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层法定代表人 : 沈丹义联系人 : 杨徐霆电话 : 客服热线 : 网址 : 28

29 (6) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (7) 北京虹点基金销售有限公司 ( 北京乐融多源投资咨询有限公司 ) 注册地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元办公地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元法定代表人 : 郑毓栋电话 : 传真 : 联系人 : 牛亚楠客服热线 : 网址 : (8) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 郭丹妮客服热线 :95733 公司网站 : (9) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 29

30 办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 : 公司网站 : (10) 上海长量基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 王敏电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (11) 深圳富济基金销售有限公司注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 刘勇客服热线 : 公司网站 : (12) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼

31 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 龚江江电话 : 传真 : 网址 : (13) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼 ( 东方财富大厦 ) 法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 :95 客服电话 :95021 / 公司网站 : com.cn (14) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 祖国明联系人 : 韩爱彬客服电话 : 公司网址 : (15) 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址 : 北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 座 17 层法定代表人 : 王苏宁 31

32 电话 : / 传真 : 联系人 : 邢锦超客服热线 :95518 公司网站 :jr.jd.com (16) 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法定代表人 : 钟斐斐电话 : 传真 : 联系人 : 侯芳芳客服热线 : 公司网站 : (17) 珠海盈米基金销售有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 传真 : 联系人 : 黄敏嫦客服热线 : 公司网站 : (18) 大连网金基金销售有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层法定代表人 : 樊怀东电话 :

33 传真 : 联系人 : 于秀客服热线 : 公司网站 : (19) 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 南京市玄武区天时国贸大厦 11 层 E 座法定代表人 : 吴言林联系人 : 李跃电话 : 客服热线 : 网址 : (20) 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 王锋电话 : 传真 : 联系人 : 张云飞客服热线 : 公司网站 : (21) 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室办公地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法定代表人 : 王伟刚电话 : 传真 : 联系人 : 王骁骁客服热线 :

34 公司网站 : (22) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人 : 王翔电话 : 传真 : 联系人 : 许付漪客服热线 : 公司网站 : (23) 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址 : 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人 : 张旭阳电话 : 传真 : 联系人 : 杨琳客服热线 :95055 公司网站 : (24) 诺亚正行基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (25) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 34

35 注册地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人 : 钱昊旻电话 : 传真 : 联系人 : 沈晨客服热线 : 网址 : (26) 一路财富 ( 北京 ) 基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 刘栋栋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (27) 上海联泰基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层邮编 : 法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (28) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 35

36 法定代表人 : 王莉地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层客服热线 : 公司网站 :licaike.hexun.com (29) 万家财富基金销售 ( 天津 ) 有限公司注册地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞电话 : 传真 : 联系人 : 王芳芳客服热线 : 公司网站 : (30) 北京植信基金销售有限公司注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 办公地址 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 于龙联系人 : 吴鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (31) 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 :

37 公司网站 : (32) 腾安基金销售 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼法定代表人 : 刘明军联系电话 : 联系人 : 赵晨客服电话 :95017( 拨通后转 1 再转 8) 公司网站 : (33) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室法定代表人 : 张冠宇电话 : 传真 : 联系人 : 刘美薇客服热线 : 公司网站 : ( 三 ) 场内销售机构场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售, 具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告 二 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :

38 传真 : 联系人 : 崔巍三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 薛竞 俞伟敏五 基金的名称融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 六 基金的类型上市契约型开放式 (LOF) 七 基金的投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证人工智能主题指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 38

39 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 股指期货 权证 银行存款 同业存单 现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因交易成本 交易制度 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 力求降低跟踪误差 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 一 ) 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在 39

40 力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况等变化, 对其进行适时调整, 以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 ( 二 ) 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 40

41 ( 三 ) 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 ( 四 ) 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 ( 五 ) 金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 ( 六 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2) 本基金的非指数化投资部分资产持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债券 ; (4) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资 41

42 产净值的 0.5%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险 法律风险和操作风险等各种风险 ; (16) 本基金参与股指期货交易, 需依据下列标准建构组合 : 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%; 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 42

43 3) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5) 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (19) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制 除上述第 (3) ( 11) ( 17) 和 (18) 项外, 因证券 / 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; 43

44 (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管机构取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 十 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指数是中证人工智能主题指数 2 业绩比较基准 95% 中证人工智能主题指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证人工智能主题指数, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证人工智能主题指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 3 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数及业绩比较基准, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数及业绩比较基 44

45 准 若标的指数或业绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略等实质性 变更, 则基金管理人应就变更标的指数或业绩比较基准召开基金份额持有人大 会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数或业绩比较基准变更 对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需 召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监 会备案, 并在指定媒介上公告 十一 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风 险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 十二 基金投资组合报告 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2020 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日 1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 权益投资 492,599, 其中 : 股票 492,599, 基金投资 固定收益投资 17,060, 其中 : 债券 17,060, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 16,446, 其他资产 3,591, 合计 529,696, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 45

46 代占基金资产净值比例行业类别公允价值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 285,872, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 197,990, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,159, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 2,199, 合计 487,221, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,425, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 491, J 金融业 2,296, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业

47 M 科学研究和技术服务业 158, N 水利 环境和公共设施管理业 6, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,378, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 47 占基金资产净值比例 (%) 海康威视 774,057 25,342, 科大讯飞 686,338 23,664, 歌尔股份 1,017,511 20,268, 兆易创新 87,000 17,825, 大华股份 804,908 16,001, 用友网络 558,205 15,853, 汇顶科技 61,715 12,731, 中国长城 783,691 12,194, 浪潮信息 402,484 12,114, 紫光股份 368,896 11,657, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 浙商银行 294,195 1,370, 渝农商行 147, , 楚天科技 66, , 天奈科技 15, , 聚辰股份 6, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 17,060,

48 其中 : 政策性金融债 17,060, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 17,060, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 占基金资产净值债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 比例 (%) 国开 ,000 10,058, 进出 ,000 7,002, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细无 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无 9.2 本基金投资股指期货的投资政策在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 48

49 无 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无 10.3 本期国债期货投资评价 无 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 序号 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 74, 应收证券清算款 95, 应收股利 - 4 应收利息 359, 应收申购款 3,062, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,591, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 浙商银行 1,370, 流通受限 渝农商行 925, 流通受限 天奈科技 460, 流通受限 聚辰股份 387, 流通受限 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 49

50 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2017 年 4 月 10 日, 基金业绩截止日为 2019 年 12 月 31 日 基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 年 4 月 10 日 ( 基金合同生 效日 ) 至 % 1.04% 2.13% 1.24% 1.94% -0.20% 年 12 月 31 日 2018 年度 % 1.98% % 2.02% 1.51% -0.04% 2019 年度 59.15% 1.90% 51.54% 1.93% 7.61% -0.03% 十四 基金费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3)C 类基金份额的销售服务费 ; (4) 标的指数许可使用费 ; (5) 基金上市费用及年费 ; (6) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (7) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; (8) 基金份额持有人大会费用 ; (9) 基金的证券 期货交易费用或结算而产生的费用 ; (10) 基金的银行汇划费用 ; (11) 账户开户费用和账户维护费 ; (12) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 50

51 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 (3) 销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广 销售以及基金份额持有人服务等各项费用 本基金份额分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率 其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40% 本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.40% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 51

52 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 (4) 标的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年指数许可使用费率 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效后的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 ( 大写 : 伍万元整 ), 计费区间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十 (10) 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法 费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的标的指数许可使用费费率 具体计算方法及支付方法 (5) 除管理费 托管费 销售服务费 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入基金费用 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 52

53 (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2020 年 3 月 30 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 对 二 主要人员情况 进行了更新 ; 2 在 四 基金托管人 部分, 对 一 基金托管人概况 进行了更新 ; 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了直销机构 代销机构的相关信息 ; 对 四 审计基金财产的会计师事务所 进行了更新 ; 4 在 十 基金的投资 部分, 对 基金投资组合报告 的内容进行了更新, 更新数据为本基金 2019 年第 4 季度报告中的投资组合数据 ; 5 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 6 在 十八 风险揭示 部分, 对 六 本基金特定风险 进行了更新 ; 7 在 二十三 其他应披露事项 部分, 对本基金自 2019 年 5 月 21 日以来的相关公告进行了列示 融通基金管理有限公司 二〇二〇年四月九日 53