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1 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2019 年第 2 号 ) 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司

2 重要提示 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于 2015 年 7 月 13 日经中国证监会证监许可 [2015]1614 号文注册, 并根据 2017 年 2 月 21 日机构部函 [2017]441 号文进行募集 本基金基金合同于 2017 年 7 月 20 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 ( 以下简称 港股通标的股票 ) 的, 将面临港股通机制下因投资环境 投资标的 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 本基金的基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股, 基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况 投资策略等发生较大的调整, 存在不对港股进行投资的可能 本基金为灵活配置混合型基金, 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 自主判断基金的投资价值, 谨慎做出投资决策, 自行承担投资风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 1

3 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2019 年 7 月 20 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 2

4 目录 重要提示... 1 第一部分绪言... 4 第二部分释义... 5 第三部分基金管理人 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的募集 第七部分基金合同的生效 第八部分基金份额的申购与赎回 第九部分基金的投资 第十部分基金的业绩 第十一部分基金的财产 第十二部分基金资产的估值 第十三部分基金的收益与分配 第十四部分基金费用与税收 第十五部分基金的会计与审计 第十六部分基金的信息披露 第十七部分风险揭示 第十八部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第十九部分基金合同的内容摘要 第二十部分托管协议的内容摘要 第二十一部分对基金份额持有人的服务 第二十二部分其他应披露事项 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 第二十四部分备查文件 附件一 : 基金合同的内容摘要 附件二 : 托管协议的内容摘要

5 第一部分 绪言 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 以及 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 基金 或 本基金 ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 注册 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

6 第二部分 释义 在本基金招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2 基金管理人: 指安信基金管理有限责任公司 3 基金托管人: 指上海浦东发展银行股份有限公司 4 基金合同: 指 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日起实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修 5

7 订 14 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 16 沪港股票市场交易互联互通机制: 简称沪港通, 是指上海证券交易所和香港联合交易所有限公司 ( 以下简称香港联合交易所 ) 建立技术连接, 使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票, 包括沪股通和港股通两部分 17 港股通标的股票: 指内地投资者委托内地证券公司, 经由相关证券交易所设立的证券交易服务公司, 向香港联合交易所进行申报, 买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 18 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 19 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 21 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 25 销售机构: 指安信基金管理有限责任公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 26 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为安信基金管理有限责任公司或接受安信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 6

8 28 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 30 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 31 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 33 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 35 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 36 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 37 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 ( 若该工作日为非港股通交易日, 则本基金不开放 ) 38 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 39 业务规则 : 指 安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 40 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43 销售服务费: 指从基金资产中计提的, 用于本基金市场推广 销售以及基金份额持有人服务的费用 44 基金份额类别: 指本基金根据认购 / 申购费用 赎回费用 销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别 在投资人认购 / 申购时收取认购 / 申购费用 赎回时收取 7

9 赎回费用 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额 ; 在投资人认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用 赎回时收取赎回费用, 且从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额 45 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 49 元: 指人民币元 50 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 52 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 53 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56 摆动定价机制: 指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对 8

10 存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 57 指定媒介 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 58 不可抗力 : 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 9

11 第三部分 基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 安信基金管理有限责任公司住所 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层法定代表人 : 刘入领成立时间 :2011 年 12 月 6 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 中国证监会证监许可 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :50,625 万元人民币存续期间 : 永续经营联系人 : 陈静满联系电话 : 公司的股权结构如下 : 股东名称 持股比例 五矿资本控股有限公司 39.84% 安信证券股份有限公司 33.95% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28% 中广核财务有限责任公司 5.93% 二 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员王连志先生, 董事长, 经济学硕士 历任长城证券有限公司投行部经理 中信证券股份公司投行部经理 第一证券有限责任公司副总经理 安信证券股份有限公司副总经理 安信基金管理有限责任公司总经理 现任安信证券股份有限公司董事 总经理 党委副书记 刘入领先生, 董事, 经济学博士 历任国通证券股份有限公司 ( 现招商证券股份有限公 10

12 司 ) 研究发展中心总经理助理 人力资源部总经理助理 ; 招商证券股份有限公司战略部副总经理 ( 主持工作 ) 总裁办公室主任 理财客户部总经理; 安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任 总裁助理兼营销服务中心总经理 总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长 总裁助理兼资产管理部总经理 现任安信基金管理有限责任公司总经理, 兼任安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司董事长 任珠峰先生, 董事, 经济学博士 历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员 有色部经理 上海公司副总经理, 英国金属矿产有限公司小有色 铁合金及矿产部经理, 五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理 五矿投资发展有限责任公司副总经理 总经理等职务 现任中国五矿集团有限公司副总经理 党组成员, 中国五矿股份有限公司董事, 五矿资本股份有限公司董事长 总经理 党委书记, 五矿资本控股有限公司董事长 总经理, 五矿国际信托有限公司董事长 党委书记, 中国外贸金融租赁有限公司董事长, 工银安盛人寿保险有限公司副董事长, 绵阳市商业银行股份有限公司董事 党委书记 王晓东先生, 董事, 经济学硕士 历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员, 日本五金矿产株式会社财务部科员, 中国外贸金融租赁有限公司副总经理, 中国五矿集团公司财务总部副总经理, 五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务 现任五矿资本股份有限公司副总经理 党委委员, 五矿资本控股有限公司副总经理 资本运营部总经理, 五矿经易期货有限公司董事长 党委书记, 五矿证券有限公司董事, 五矿国际信托有限公司董事, 绵阳市商业银行股份有限公司董事 章卉女士, 董事, 理学硕士 历任安永华明会计师事务所高级审计员, 广州华多网络科技有限公司财务经理, 广州市百果园信息技术有限公司财务负责人 现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理 郭伟喜先生, 董事, 经济学学士 历任福云会计师事务所项目经理, 上海中科合臣股份有限公司财务主管, 厦门天地安保险代理有限公司财务总监, 高能资本有限公司投资银行业务董事等职 现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理 ( 主持工作 ) 庞继英先生, 独立董事, 金融学博士, 高级经济师 历任中央纪律检查委员会干部, 国家外汇管理局副处长 处长 副司长, 中国外汇交易中心副总裁 总裁, 中国人民银行条法司副司长 金融稳定局巡视员, 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司党委副书记 副董事长 国家开发银行股份有限公司董事 魏华林先生, 独立董事,1977 年毕业于武汉大学政治经济学专业 1979 年毕业于厦门 11

13 大学政治经济学研究班 历任武汉大学经济系讲师, 保险系副教授 副系主任 主任, 保险经济研究所所长 现任武汉大学风险研究中心主任 教授 博士生导师, 中国原保监会咨询委员会委员 湖北省政府文史研究馆馆员 尹公辉先生, 独立董事, 法学硕士 历任四川建材工业学院辅导员 学办主任, 中农信 ( 香港 ) 集团有限公司法务主管, 广东信达律师事务所专职律师, 广东华商律师事务所专职律师, 广东百利孚律师事务所合伙人 现任广东信达律师事务所合伙人, 深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事, 深圳市律师协会公平交易委员会委员 2 基金管理人监事会成员刘国威先生, 监事会主席, 工商管理硕士 历任五矿集团财务公司资金部科长 香港企荣财务有限公司资金部高级经理 五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理 五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理 五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理 金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务 现任五矿资本股份有限公司副总经理 党委委员, 五矿资本控股有限公司副总经理, 工银安盛人寿保险有限公司监事会主席, 中国外贸金融租赁有限公司董事, 五矿证券有限公司董事, 五矿国际信托有限公司董事, 五矿经易期货有限公司董事 余斌先生, 监事, 经济学学士 历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理 南方证券股份有限公司稽核部副总经理 中科证券托管组副组长 现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理 陈明女士, 监事, 会计学学士 历任普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广州分所审计经理 现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理 范瑛女士, 职工监事, 工商管理硕士 历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计, 交通银行深圳分行国际业务部主办会计, 融通基金管理有限公司登记清算部基金会计, 大成基金管理有限公司基金运营部总监, 现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理 王卫峰先生, 职工监事, 工商管理硕士, 注册会计师 历任吉林省国际信托公司财务人员, 汉唐证券有限责任公司营业部财务经理, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管, 浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人 现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理 风险管理部总经理 张再新先生, 职工监事, 经济学硕士 历任安信证券股份有限公司计划财务部会计, 安 12

14 信基金管理有限责任公司财务部会计 工会财务委员 现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理 交易主管 3 基金管理人高级管理人员王连志先生, 董事长, 经济学硕士 简历同上 刘入领先生, 董事, 总经理, 经济学博士 简历同上 陈振宇先生, 副总经理, 经济学硕士 历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理 资产管理部总经理, 招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理, 安信证券股份有限公司资产管理部副总经理 证券投资部副总经理, 安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理 东方基金管理有限责任公司副总经理 现任安信基金管理有限责任公司副总经理, 兼任安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司董事 孙晓奇先生, 副总经理, 经济学硕士 历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理, 上海证券交易所交易运行部襄理 市场发展部高级经理 债券基金部执行经理, 南方证券行政接管组成员, 安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长, 安信基金管理有限责任公司督察长 副总经理兼安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司总经理 现任安信基金管理有限责任公司副总经理, 兼任安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司董事 李学明先生, 副总经理, 哲学硕士 历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理, 理财发展部高级经理 ; 安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理 副总经理, 安信基金筹备组成员 ; 安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理 现任安信基金管理有限责任公司副总经理 廖维坤先生, 副总经理兼首席信息官, 理学学士 历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师, 申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管, 南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师 布吉营业部营业部副总经理 稽核总部高级经理 经纪业务总部高级经理, 安信证券股份有限公司信息技术部总经理 现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官, 兼任安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司监事 乔江晖女士, 督察长, 文学学士 历任中华人民共和国公安部科长 副处长, 安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员, 安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理 现任安信基金管理有限责任公司督察长, 兼任安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司董事 4 本基金基金经理 13

15 张竞先生, 金融学硕士 历任华泰证券股份有限公司研究所研究员, 安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理 安信基金筹备组研究部研究员, 安信基金管理有限责任公司研究部研究员 特定资产管理部副总经理 特定资产管理部总经理 现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理 2017 年 12 月 29 日至今, 任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ;2018 年 8 月 8 日至今, 任安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019 年 6 月 5 日至今, 任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 谭珏娜女士, 经济学学士 历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理 安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员 交易员, 安信基金管理有限责任公司运营部交易员 特定资产管理部投资经理助理 投资银行部投资经理 研究部研究员 现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理 2017 年 12 月 6 日至今, 任安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ;2018 年 8 月 8 日至今, 任安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ;2018 年 12 月 26 日至今, 任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 本基金历任基金经理情况 : 历任基金经理姓名 蓝雁书先生 管理本基金时间 2017 年 7 月 20 日至 2018 年 8 月 9 日 5 投资决策委员会成员主任委员 : 陈振宇先生, 副总经理, 经济学硕士 简历同上 委员 : 刘入领先生, 董事, 总经理, 经济学博士 简历同上 孙晓奇先生, 副总经理, 经济学硕士 简历同上 钟光正先生, 经济学硕士 历任广东发展银行总行资金部交易员, 招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员, 长城基金管理有限公司基金经理 总经理助理兼固定收益部总经理, 现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监 陈一峰先生, 经济学硕士, 注册金融分析师 (CFA) 历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员, 安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员, 安信基金管 14

16 理有限责任公司研究部研究员 特定资产管理部投资经理 权益投资部基金经理 权益投资部总经理 研究部总经理 现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监 龙川先生, 统计学博士 历任 Susquehanna International Group( 美国 ) 量化投资经理 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员 东方证券资产管理有限公司量化投资部总监 现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理 占冠良先生, 管理学硕士 历任招商证券股份有限公司研究部研究员, 大成基金管理有限公司研究部研究员 投资部基金经理, 南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理, 安信基金管理有限责任公司研究部总经理 现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理 杨凯玮先生, 台湾大学土木工程学 新竹交通大学管理学双硕士 历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员, 台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员, 台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员, 台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理, 台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长, 华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理, 安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理 现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理 张竞先生, 金融学硕士 简历同上 陈鹏先生, 工商管理硕士 历任联合证券有限责任公司任行业研究员, 鹏华基金管理有限公司基金经理, 安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官 现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 15

17 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责 四 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 依照法律 行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺严格遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生 ; 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责 ; 5 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为 五 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 16

18 利益 ; 2 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 不利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 六 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 健全性原则 : 内部控制覆盖公司的各项业务 各个部门和各级岗位, 并渗透到各项业务过程, 涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则 : 通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理适用的内部控制程序, 并适时调整和不断完善, 维护内部控制制度的有效执行 (3) 独立性原则 : 公司各机构 部门和岗位的职责保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作分离 (4) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应权责分明 相互制衡 (5) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (6) 防火墙原则 : 公司投资 交易 研究 评估 销售等业务环节, 适当分离, 以达到防范风险的目的, 对因业务需要知悉内部信息的人员, 制定严格的批准程序和监督措施 2 内部控制的主要内容 (1) 控制环境公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 公司在董事会下设立了合规与风险控制委员会, 负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度 公司经理层牢固树立内部控制优先和风险管理理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内部控制文化氛围, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门 各个岗位和各个环节 公司构建有效的治理结构, 充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资者利益和公司合法权益 17

19 公司建立合规 高效 健全 制衡的内部组织架构, 建立决策科学 运营规范 管理高效的运行机制, 包括民主 透明的决策程序和管理议事规则, 高效 严谨的业务执行系统, 以及健全 有效的内部监督和反馈系统 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位 各部门在公司基本管理制度的基础上, 根据具体情况制订本部门的业务管理规定 操作流程及内部控制规定, 加强对业务风险的控制 部门管理层定期对部门内风险进行评估, 确定风险管理战略并实施, 监控风险管理绩效, 以不断改进风险管理能力 (2) 风险评估公司建立科学严密的风险评估体系, 对公司内外部风险进行识别 评估和分析, 及时防范和化解风险, 包括定期和不定期的风险评估 开展新业务之前的风险评估以及违规 投诉 危机事件发生后的风险评估等 (3) 控制活动公司设立顺序递进 权责统一 严密有效的内部控制防线 公司建立科学的授权制度 授权控制是内部控制活动的基本要点, 它贯穿于公司经营活动的始终 公司建立完善的资产分离制度, 基金资产与公司资产 不同基金的资产和其他受托资产要实行独立运作, 单独核算 公司建立科学 严格的岗位分离制度, 业务授权 业务执行 业务记录和业务监督严格分离, 投资和交易 交易和清算 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠 重要业务部门和岗位实行物理隔离 公司制定切实有效的应急应变措施, 建立危机处理机制和程序 (4) 信息与沟通公司建立适当 有效的信息沟通机制和渠道, 保证信息的真实性 准确性和完整性, 实现公司内部信息的沟通和共享, 促进公司内部管理顺畅实施 公司根据组织架构和授权制度, 建立清晰的业务报告系统 (5) 监督与内部稽核内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会 督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展 必要时, 公司可聘请外部专家对内部控制进行检查和评价 公司根据市场环境 新的金融工具 新的技术应用和新的法律法规等情况, 对原有的内部控制定期进行全面检讨, 审查其合法合规性 合理性和有效性, 适时改进 3 基金管理人关于内部控制制度的声明 18

20 (1) 基金管理人确知建立 实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制制度的披露真实 准确 ; (3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 19

21 第四部分 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司, 基本信息如下 : 名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市中山东一路 12 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 高国富成立时间 : 1992 年 10 月 19 日经营范围 : 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准, 公司主营业务主要包括 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱业务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 结汇 售汇 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营外汇买卖 ; 代客外汇买卖 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 离岸银行业务 ; 证券投资基金托管业务 ; 全国社会保障基金托管业务 ; 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务 组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基金字 [2003]105 号联系人 : 胡波联系电话 :(021) 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务, 是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一 经过二十年来的稳健经营和业务开拓, 各项业务发展一直保持较快增长, 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部, 20

22 目前下设证券托管处 客户资产托管处 内控管理处 业务保障处 总行资产托管运营中心 ( 含合肥分中心 ) 五个职能处室 目前, 上海浦东发展银行已拥有客户资金托管 资金信托保管 证券投资基金托管 全球资产托管 保险资金托管 基金专户理财托管 证券公司客户资产托管 期货公司客户资产托管 私募证券投资基金托管 私募股权托管 银行理财产品托管 企业年金托管等多项托管产品, 形成完备的产品体系, 可满足多领域客户 境内外市场的资产托管需求 ( 二 ) 主要人员情况高国富, 男,1956 年出生, 研究生学历, 博士学位, 高级经济师职称 曾任上海外高桥保税区开发 ( 控股 ) 公司总经理 ; 上海外高桥保税区管委会副主任 ; 上海万国证券公司代总裁 ; 上海久事公司总经理 ; 上海市城市建设投资开发总公司总经理 ; 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司党委书记 董事长 现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记 董事长 第十二届全国政协委员 伦敦金融城中国事务顾问委员会委员, 中欧国际工商学院理事会成员 国际顾问委员会委员, 上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员 刘信义, 男,1965 年出生, 硕士研究生, 高级经济师 曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理, 上海市金融服务办挂职任机构处处长 市金融服务办主任助理, 上海浦东发展银行党委委员 副行长 财务总监, 上海国盛集团有限公司总裁 现任上海浦东发展银行党委副书记 副董事长 行长 孔建, 男,1968 年出生, 博士研究生 历任工商银行山东省分行计划处科员 副主任科员, 国际业务部 工商信贷处科长, 资金营运处副处长, 上海浦东发展银行济南分行信管处总经理, 上海浦东发展银行济南分行行长助理 副行长 党委书记 行长 现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记 资产托管部总经理 ( 三 ) 基金托管业务经营情况截止 2019 年 6 月 30 日, 上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 亿元, 比去年末增加 1.13% 托管证券投资基金共一百五十四只, 分别为国泰金龙行业精选基金 国泰金龙债券基金 天治财富增长基金 广发小盘成长基金 汇添富货币基金 长信金利趋势基金 嘉实优质企业基金 国联安货币基金 长信利众债券基金 (LOF) 博时安丰 18 个月基金 (LOF) 易方达裕丰回报基金 鹏华丰泰定期开放基金 汇添富双利增强债券基金 华富恒财定开债券基金 汇添富和聚宝货币基金 工银目标收益一年定开债券基金 北信瑞丰宜投宝货币基金 中海医药健康产业基金 华富国泰民安灵活配置混合基金 安信动态策略 21

23 灵活配置基金 东方红稳健精选基金 国联安鑫享混合基金 长安鑫利优选混合基金 工银瑞信生态环境基金 天弘新价值混合基金 嘉实机构快线货币基金 鹏华 REITs 封闭式基金 华富健康文娱基金 金鹰改革红利基金 易方达裕祥回报债券基金 中银瑞利灵活配置混合基金 华夏新活力混合基金 鑫元汇利债券型基金 南方转型驱动灵活配置基金 银华远景债券基金 富安达长盈灵活配置混合型基金 中信建投睿溢混合型证券投资基金 工银瑞信恒享纯债基金 长信利发债券基金 博时景发纯债基金 鑫元得利债券型基金 东方红战略沪港深混合基金 博时富发纯债基金 博时利发纯债基金 银河君信混合基金 汇添富保鑫保本混合基金 兴业启元一年定开债券基金 工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金 中信建投稳裕定开债券基金 招商招怡纯债债券基金 中加丰享纯债债券基金 长安泓泽纯债债券基金 银河君耀灵活配置混合基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金 汇安嘉汇纯债债券基金 南方宣利定开债券基金 招商兴福灵活配置混合基金 博时鑫润灵活配置混合基金 兴业裕华债券基金 易方达瑞通灵活配置混合基金 招商招祥纯债债券基金 易方达瑞程混合基金 中欧骏泰货币基金 招商招华纯债债券基金 汇安丰融灵活配置混合基金 汇安嘉源纯债债券基金 国泰普益混合基金 汇添富鑫瑞债券基金 鑫元合丰纯债债券基金 博时鑫惠混合基金 国泰润利纯债基金 华富天益货币基金 汇安丰华混合基金 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 汇安丰恒混合基金 景顺长城中证 500 指数基金 鹏华丰康债券基金 兴业安润货币基金 兴业瑞丰 6 个月定开债券基金 兴业裕丰债券基金 易方达瑞弘混合基金 长安鑫富领先混合基金 万家现金增利货币基金 上银慧增利货币市场基金 易方达瑞富灵活配置证券投资基金 博时富腾纯债债券型证券投资基金 安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金 万家天添宝货币基金 中欧瑾泰债券型证券投资基金 中银证券安弘债券基金 鑫元鑫趋势灵活配置混合基金 泰康年年红纯债一年定期开放债券基金 广发高端制造股票型发起式基金 永赢永益债券基金 南方安福混合基金 中银证券聚瑞混合基金 太平改革红利精选灵活配置混合基金 富荣富乾债券型证券投资基金 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 富国颐利纯债债券型证券投资基金 华安安浦债券型证券投资基金 南方泽元债券型证券投资基金 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 万家鑫悦纯债债券型基金 新疆前海联合泳祺纯债债券型证 22

24 券投资基金 永赢盈益债券型证券投资基金 中加颐合纯债债券型证券投资基金 中信保诚稳达债券型证券投资基金 中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 华夏鼎通债券型证券投资基金 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 嘉实致盈债券型证券投资基金 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 广发景智纯债债券型证券投资基金 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 融通通捷债券型证券投资基金 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 中欧瑾泰债券型证券投资基金 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 海富通聚丰纯债债券型证券投资基金 博时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 银河家盈纯债债券型证券投资基金 博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金 中加瑞利纯债债券型证券投资基金 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 永赢合益债券型证券投资基金 嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 长安泓沣中短债债券型证券投资基金 中海信息产业精选混合型证券投资基金 民生加银恒裕债券型证券投资基金 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 中信建投景和中短债债券型证券投资基金 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 华富安鑫债券型证券投资基金 汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 南方旭元债券型发起式证券投资基金 大成中债 3-5 年国开行债券指数基金等 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 1 本行内部控制目标为: 确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规 监管部门监管规则和本行规章制度, 形成守法经营 规范运作的经营思想 确保经营业务的稳健运行, 保证基金资产的安全和完整, 确保业务活动信息的真实 准确 完整, 保护基金份额持有人的合法权益 2 本行内部控制组织架构为: 总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门, 指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系 总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门 指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作 总行资产托管部下设内控管理处 内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构, 并配备专职内控监 23

25 督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职责 3 内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度 内控制度贯穿资产托管业务的决策 执行 监督全过程, 渗透到各业务流程和各操作环节, 覆盖到从事资产托管各级组织结构 岗位及人员 内部控制以防范风险 合规经营为出发点, 各项业务流程体现 内控优先 要求 具体内控措施包括 : 培育员工树立内控优先 制度先行 全员化风险控制的风险管理理念, 营造浓厚的内控文化氛围, 使风险意识贯穿到组织架构 业务岗位 人员的各个环节 制定权责清晰的业务授权管理制度 明确岗位职责和各项操作规程 员工职业道德规范 业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度 ; 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度, 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作 分别核算 ; 对各类突发事件或故障, 建立完备有效的应急方案, 定期组织灾备演练, 建立重大事项报告制度 ; 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统, 利用录音 录像等技术手段实现风险控制 ; 定期对业务情况进行自查 内部稽核等措施进行监控, 通过专项 / 全面审计等措施实施业务监控, 排查风险隐患 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督依据托管人严格按照有关政策法规 以及基金合同 托管协议等进行监督 监督依据具体包括 : (1) 中华人民共和国证券法 ; (2) 中华人民共和国证券投资基金法 ; (3) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ;; (4) 证券投资基金销售管理办法 (5) 基金合同 基金托管协议 ; (6) 法律 法规 政策的其他规定 2 监督内容我行根据基金合同及托管协议约定, 对基金合同生效之后所托管基金的投资范围 投资比例 投资限制等进行严格监督, 及时提示基金管理人违规风险 3 监督方法 (1) 资产托管部设置核算监督岗位, 配备相应的业务人员, 在授权范围内独立行使对 24

26 基金管理人投资交易行为的监督职责, 规范基金运作, 维护基金投资人的合法权益, 不受任何外界力量的干预 ; (2) 在日常运作中, 凡可量化的监督指标, 由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督, 实现系统的自动跟踪和预警 ; (3) 对非量化指标 投资指令 管理人提供的各种报表和报告等, 采取人工监督的方法 4 监督结果的处理方式 (1) 基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果, 采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告 定期报告包括基金监控周报等 不定期报告包括提示函 临时日报 其他临时报告等 ; (2) 若基金托管人发现基金管理人违规违法操作, 以电话 邮件 书面提示函的方式通知基金管理人, 指明违规事项, 明确纠正期限 在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查, 如果基金管理人对违规事项未予纠正, 基金托管人将报告中国证监会 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时, 基金托管人应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 ; (3) 针对中国证监会 中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查, 应及时提供有关情况和资料 25

27 第五部分 相关服务机构 一 基金份额销售机构 1 直销机构 (1) 直销中心名称 : 安信基金管理有限责任公司住所 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 25 层办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 25 层法定代表人 : 刘入领电话 : 传真 : 联系人 : 江程客户服务电话 : 公司网站 : 2 其他销售机构 (1) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司住所 : 张家港市人民中路 66 号法定代表人 : 季颖客户服务电话 : 网站 : (2) 平安银行股份有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 谢永林客户服务电话 : 网站 : (3) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志 26

28 客户服务电话 : 网站 : (4) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红客户服务电话 : / 网站 : (5) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 霍达客户服务电话 :95565 网站 : (6) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 周杰客户服务电话 :95553 网站 : (7) 中信证券股份有限公司住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 张佑君客户服务电话 :95558 网站 :www. citics.com (8) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 : 姜晓林客户服务电话 :95548 网站 :sd.citics.com (9) 东海证券股份有限公司住所 : 上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼 27

29 法定代表人 : 赵俊客户服务电话 : 网站 : (10) 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅客户服务电话 :95523 或 网站 : (11) 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 层法定代表人 : 林炳城客户服务电话 :95329 网站 : (12) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦法定代表人 : 王常青客户服务电话 :95587/ 网站 : (13) 中信期货有限公司住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层 法定代表人 : 张皓客户服务电话 : 网站 : (14) 中国国际金融股份有限公司住所 : 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层法定代表人 : 丁学东客户服务电话 : 网站 : 28

30 (15) 东海期货有限责任公司住所 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康客户服务电话 :95531/ 网站 : (16) 东兴证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华客户服务电话 : 网站 : (17) 华西证券股份有限公司住所 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号法定代表人 : 杨炯洋客户服务电话 :95584/ 网站 : (18) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春客户服务电话 :95360 网站 : (19) 第一创业证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民客户服务电话 :95358 网站 : (20) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客户服务电话 :

31 网站 : (21) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎客户服务电话 : 网站 : (22) 上海华信证券有限责任公司住所 : 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼法定代表人 : 陈灿辉客户服务电话 : 网站 : (23) 中大期货有限公司住所 : 浙江省杭州市中山北路 310 号 3 层 11 层西 12 层东,18 层法定代表人 : 周学韬客户服务电话 : 或者 网站 : (24) 宏信证券有限责任公司住所 : 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明客户服务电话 : 网站 : (25) 平安证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 -64 层法定代表人 : 何之江客户服务电话 : 网站 :stock.pingan.com (26) 申万宏源西部证券有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李琦 30

32 客户服务电话 : 网站 : (27) 世纪证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 层法定代表人 : 姜昧军客户服务电话 : 网站 : (28) 天风证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊客户服务电话 : 95391/ 网站 : (29) 广州证券股份有限公司住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 胡伏云客户服务电话 : 网站 : (30) 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼 16 楼 17 楼法定代表人 : 丁益客户服务电话 : 网站 : (31) 开源证券股份有限公司住所 : 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人 : 李刚客户服务电话 :95325 网站 : (32) 西藏东方财富证券股份有限公司住所 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 31

33 法定代表人 : 陈宏客户服务电话 :95357 网站 : (33) 联储证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼法定代表人 : 丁倩云客户服务电话 : 网站 : (34) 大同证券有限责任公司住所 : 山西省太原市小店区长治路 111 号 层法定代表人 : 董祥客户服务电话 : 网站 : (35) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 祖国明客户服务电话 : 网站 : (36) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人 : 其实客户服务电话 : 网站 : (37) 上海长量基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢法定代表人 : 张跃伟客户服务电话 : 网站 : (38) 和讯信息科技有限公司 32

34 住所 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层法定代表人 : 王莉客户服务电话 : 网站 :licaike.hexun.com (39) 北京增财基金销售有限公司住所 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安客户服务电话 : 网站 : (40) 泰信财富基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层法定代表人 : 张虎客户服务电话 : 网站 : (41) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平客户服务电话 : 网站 : (42) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌客户服务电话 : 网站 : (43) 北京钱景基金销售有限公司住所 : 北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室法定代表人 : 赵荣春客户服务电话 : 网站 : 33

35 (44) 上海陆金所基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼法定代表人 : 王之光客户服务电话 : 网站 : (45) 深圳市金斧子基金销售有限公司住所 : 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人 : 赖任军客户服务电话 : 网站 : (46) 珠海盈米基金销售有限公司住所 : 广州市珠海市琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室法定代表人 : 肖雯客户服务电话 : 网站 : (47) 北京晟视天下基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层法定代表人 : 蒋煜客户服务电话 : 网站 : (48) 北京中天嘉华基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层法定代表人 : 洪少猛客户服务电话 : 网站 : (49) 浙江金观诚基金销售有限公司住所 : 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富法定代表人 : 蒋雪琦客户服务电话 :

36 网站 : (50) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 ( 西环广场 T2)19 层 19C13 法定代表人 : 王伟刚客户服务电话 : 网站 : (51) 大泰金石基金销售有限公司住所 : 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 姚杨客户服务电话 : 网站 : (52) 乾道盈泰基金销售 ( 北京 ) 有限公司住所 : 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室法定代表人 : 董云巍客户服务电话 : 网站 : (53) 北京肯特瑞基金销售有限公司住所 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层法定代表人 : 江卉客户服务电话 : 网站 :fund.jd.com (54) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛客户服务电话 : 网站 : (55) 上海基煜基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 35

37 法定代表人 : 王翔客户服务电话 : 网站 : (56) 上海万得基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人 : 王廷富客户服务电话 : 网站 : (57) 诺亚正行基金销售有限公司住所 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波客户服务电话 : 网站 : (58) 武汉市伯嘉基金销售有限公司住所 : 武汉市江汉区台北一路 号环亚大厦 B 座 601 室法定代表人 : 陶捷客户服务电话 : 网站 : (59) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人 : 马勇客户服务电话 : 网站 :8.jrj.com.cn (60) 南京苏宁基金销售有限公司住所 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 王锋客户服务电话 :95177 网站 : (61) 深圳众禄基金销售股份有限公司 36

38 住所 : 广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰客户服务电话 : 网站 : (62) 北京格上富信基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人 : 李悦章客户服务电话 : 网站 : (63) 一路财富 ( 北京 ) 基金销售股份有限公司住所 : 北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层法定代表人 : 吴雪秀客户服务电话 : 网站 : (64) 北京蛋卷基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法定代表人 : 钟斐斐客户服务电话 : 网站 : (65) 中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司住所 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层法定代表人 : 弭洪军客户服务电话 : 网站 : (66) 万家财富基金销售 ( 天津 ) 有限公司住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞客户服务电话 : 网站 : 37

39 (67) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼法定代表人 : 沈丹义客户服务电话 : 网站 : (68) 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼法定代表人 : 张旭客户服务电话 : 网站 : (69) 上海华夏财富投资管理有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层法定代表人 : 毛淮平客户服务电话 : 网站 : (70) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司住所 : 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403 法定代表人 : 李春瑜客户服务电话 : 网站 : (71) 嘉实财富管理有限公司住所 : 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军客户服务电话 : 网站 : (72) 北京创金启富基金销售有限公司住所 : 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室法定代表人 : 梁蓉客户服务电话 : /

40 网站 : (73) 上海挖财基金销售有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室法定代表人 : 冷飞客户服务电话 : 网站 : (74) 天津市凤凰财富基金销售有限公司住所 : 天津市和平区南京路 181 号世纪都会 法定代表人 : 王正宇客户服务电话 : 网站 : (75) 奕丰基金销售有限公司住所 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 客户服务电话 : 网站 : (76) 北京植信基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 于龙客户服务电话 : 网站 : (77) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室法定代表人 : 张冠宇客户服务电话 : 网站 : (78) 民商基金销售 ( 上海 ) 有限公司住所 : 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼法定代表人 : 贲惠琴 39

41 客户服务电话 : 网站 : (79) 上海联泰基金销售有限公司住所 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 尹彬彬客户服务电话 : 网站 : (80) 上海凯石财富基金销售有限公司住所 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客户服务电话 : 网站 : (81) 华瑞保险销售有限公司住所 : 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼 806 法定代表人 : 路昊客户服务电话 : 网站 : (82) 江苏汇林保大基金销售有限公司住所 : 南京市鼓楼区中环国际 1413 室法定代表人 : 吴言林客户服务电话 : 网站 : 二 登记机构名称 : 安信基金管理有限责任公司住所 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层法定代表人 : 刘入领电话 :

42 传真 : 联系人 : 宋发根 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 联系人 : 陈颖华经办律师 : 黎明 陈颖华 四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人 : 毛鞍宁电话 :(010) (0755) 传真 :(010) (0755) 签章注册会计师 : 昌华 高鹤联系人 : 李妍明 41

43 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集, 募集申请于 2015 年 7 月 13 日经中国证监会证监许可 [2015]1614 号文注册, 并根据 2017 年 2 月 21 日机构部函 [2017]441 号文进行募集 本基金运作方式为契约型开放式, 存续期为不定期 本基金募集期从 2017 年 4 月 24 日起至 2017 年 7 月 14 日止, 有效份额为 219,706, 份基金份额, 利息结转的基金份额为 45, 份基金份额, 两项合计 219,751, 份基金份额 有效认购户数为 1830 户 42

44 第七部分 基金合同的生效 一 基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2017 年 7 月 20 日正式生效 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 43

45 第八部分 基金份额的申购与赎回 一 申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构 ( 包括直销机构和其他销售机构 ) 进行, 具体的销售网点名单参见本招募说明书 第五部分相关服务机构 部分相关内容及基金份额发售公告或其他公告 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回 二 申购 赎回开放日及业务办理时间 1 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 若该工作日为非港股通标的股票交易日, 则本基金不开放, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金已于 2017 年 8 月 21 日开放日常申购 赎回 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转 44

46 换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认 接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 三 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 四 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 若申购资金在规定时间内未全额到账, 则申购不成立 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 遇证券 / 期货交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 45

47 他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 五 申购与赎回的数额限制 1 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购, 首次申购最低金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ); 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 2 通过基金管理人的直销柜台进行申购, 单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 50,000 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为单笔人民币 10,000 元 ( 含申购费 ) 3 通过基金管理人网上直销进行申购, 单个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为单笔人民币 1 元 ( 含申购费 ), 网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明 4 投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申购金额的限制 5 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时, 每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额 若基金份额持有人某笔交易类业务 ( 如赎回 基金转换 转托管等 ) 导致在销售机构 ( 网点 ) 单个交易账户保留的基金份额余额少于 1 份时, 余额部分基金份额必须全部一同赎回 6 本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限, 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%( 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ) 7 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制 具体见基金管理人相关公告 8 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 46

48 六 申购与赎回的登记投资人 T 日申购基金成功后, 本基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理登记结算手续, 投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 投资人 T 日赎回基金成功后, 本基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照 信息披露办法 有关规定, 在指定媒介公告 七 申购费率 赎回费率 1 申购费率本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 1.50% 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 A 类基金份额的申购费率结构表申购金额 M( 含申购费用 ) 申购费率 (%) M<100 万元 1.50% 100 万元 M<500 万元 1.00% M 500 万元 1000 元 / 笔 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担, 不列入基金资产, 申购 费用用于本基金的市场推广 登记和销售 2 赎回费率 基金的赎回费率表 份额类别 持有基金份额期限 (T) 赎回费率 (%) T<7 1.50% 7 T< % A 类赎回费率 30 T<180 天 0.50% 180 天 T <365 天 0.20% 365 天 T <730 天 0.10% T 730 天 0.00% C 类赎回费 T<7 天 1.50% 47

49 7 天 T<30 天 0.50% T 30 天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,100% 归入基金资产 ; 对持续持有期超过 30 天 ( 含 30 天 ) 但少于 90 天的投资人收取的赎回费,75% 归入基金资产 ; 对持续持有期超过 90 天 ( 含 90 天 ) 但少于 180 天的投资人收取的赎回费,50% 归入基金资产 ; 对持续持有期超过 180 天 ( 含 180 天 ) 但少于 730 天的投资人收取的赎回费,25% 归入基金资产 其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费 3 基金管理人可以按照 基金合同 的相关规定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定的媒介上公告 4 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以在履行适当程序后, 采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律组织的规定 5 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率, 并进行公告 6 基金管理人可参加其他销售机构的基金促销活动 在基金促销活动期间, 投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率, 管理人可不再另行公告 八 申购份额与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算方式: (1) 若投资者选择申购 A 类基金份额, 则申购份额的计算公式为 : 申购费用适用比例费率 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额 : 申购费用 = 固定金额 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 48

50 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值上述计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 元, 某投资人本次申购本基金 A 类基金份额 25 万元, 对应的本次申购费率为 1.50%, 该投资人可得到的 A 类基金份额为 : 净申购金额 =250,000/(1+1.50%)=246, 元申购费用 =250, ,305.42=3, 元申购份额 =246,305.42/1.0520=234, 份即 : 投资人投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额, 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 元, 可得到 234, 份 A 类基金份额 (2) 若投资者选择申购 C 类基金份额, 则申购份额的计算公式为 : 申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额的基金份额净值上述计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额, 假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 元, 则其可得到本基金 C 类基金份额为 : 申购份额 =100,000/1.0000=100, 份即 : 投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额, 假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 元, 则其可得到本基金 C 类基金份额 100, 份 2 赎回金额的计算方式: 赎回总金额 = 赎回份额 T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者赎回本基金 2 万份 A 类基金份额, 持有时间为 200 天, 对应的赎回费率为 0.20%, 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 =20, =24, 元赎回费用 =24, %=48.40 元 49

51 净赎回金额 =24, =24, 元即 : 投资者赎回本基金 2 万份 A 类基金份额, 持有时间为 200 天, 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 24, 元 例 : 某投资者赎回本基金 C 类基金份额 1 万份, 持有时间为 20 天, 对应的赎回费率为 0.50%, 假设赎回当日 C 类基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =10, 元赎回费用 =10, %=53.40 元净赎回金额 =10, =10, 元即 : 投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额, 持有时间为 20 天, 假设赎回当日 C 类基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 10, 元 3 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 九 拒绝或暂停申购的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 7 某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模 单日净申购比例上限 单一投资者单日或单笔申购金额上限的 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 50

52 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 9 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 十 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 6 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 7 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 51

53 十一 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 (4) 本基金发生巨额赎回时, 对于单个基金份额持有人超过基金总份额 50% 以上的赎回申请情形的, 除未超过基金总份额 50% 以内的赎回申请按上述规定办理赎回申请外, 基金管理人可以对单个基金份额持有人超过基金总份额 50% 以上部分的赎回申请延期办理 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如 52

54 投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 十二 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值 3 如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人将提前一个工作日, 在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值 4 如果发生暂停的时间超过两周, 基金管理人最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告, 并公告最近一个工作日的各类基金份额净值 十三 基金转换本基金已于 2017 年 8 月 21 日开通转换业务, 具体实施办法详见相关公告 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 十四 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 53

55 十五 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 十六 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费 十七 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 本基金已于 2017 年 8 月 21 日开通转换业务, 具体实施办法详见相关公告 十八 基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付 法律法规另有规定的除外 54

56 第九部分 基金的投资 一 投资目标工业 4.0 体系的远景目标是使工业体系不仅具备强度 速度和精度, 还要具备像人类一样的观察 思考和探索能力 随着人工智能技术和应用的逐渐成熟, 借助国家意志 ( 主要来自于美国 德国和中国 ) 与民间资本的合力推动, 全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开, 工业 4.0 的方向非常确定 意义十分重大, 其中蕴含着大量的投资良机, 是一个值得长期关注 长期布局的投资方向 本基金主要通过聚焦与工业 4.0 高度相关的优质标的, 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下, 力争实现基金净资产的长期稳健增长 二 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票 债券 债券回购 资产支持证券 货币市场工具 股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%( 其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的 0%-95%); 本基金以工业 4.0 主题相关证券为主要投资对象, 投资于工业 4.0 主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%; 持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 三 投资策略 工业 4.0 体系是一个集 3D 打印 传感器 工业以太网 大数据 云计算 人工智能算 55

57 法于一体的庞大的工业服务体系 在工业 4.0 系统的内部, 各个机器工业组织之间的信息沟通模式将发生质的改变, 流水线式的指令传递过程将被大量的开放式对话所取代, 每个组织都或多或少具备个体智慧, 懂得随机应变, 并且在不断地学习和进化 毫无疑问, 这个体系将促使我们的工业文明完成从自动化向智能化的一次重大飞跃 如果说自动化技术使得机器可以替代甚至超越体力劳动者, 那么智能化技术将使得机器有望替代甚至超越脑力工作者, 因此工业 4.0 体系的构建将极大的提升经济效率与社会福祉 尽管工业 4.0 体系的最终目标离我们还很遥远, 但随着神经网络模拟技术的逐步成熟, 人工智能已经开始在一些服务性行业进入商用阶段 而在工业领域, 随着人工智能技术和应用的逐渐成熟, 借助国家意志 ( 主要来自于美国 德国和中国 ) 与民间资本的合力推动, 全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开 这是一个循序渐进的过程, 从工业 3.0 到工业 4.0 不会一蹴而就, 而是通过一点一滴的积累, 最后才能到达真正的 4.0 时代 更为重要的是, 工业 4.0 的方向是非常确定的, 前景是革命性的, 在这个过程中间迈出的每一步, 都蕴含着大量的投资良机, 因此工业 4.0 是一个非常值得我们长期关注 长期布局的投资方向 本基金的投资策略主要有以下五个方面内容 : 1 资产配置策略在大类资产配置上, 本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势 利率变化趋势 国内股票市场估值水平 海外主要经济体经济和资本市场运行状况等因素, 合理比较各大类资产风险收益比, 确定或调整投资组合中股票 债券 货币市场工具及其他投资品种的投资比例 在具体操作中, 本基金结合市场主要经济变量 金融变量变化路径和投资者行为分析, 综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向, 将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间, 同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制 本基金通过资产配置策略, 在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会, 在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具降低损失, 实现基金资产的长期稳定增值 2 股票投资策略 (1) 工业 4.0 主题行业范畴的界定工业 4.0 是一个极具技术含量 极其复杂的系统性工程, 全球性合作是不可避免的, 因此本基金将投资范围设置为 A+H 股, 以求尽可能覆盖更多的相关优质投资标的 本基金所称的工业 4.0 主题相关股票包括 :A 股上市公司中属于通信 汽车 家电 计算机 机械 电子元器件 电力设备 传媒行业的股票 ( 依照中信一级行业分类 );H 股中 56

58 属于资讯科技业 工业 电讯业的股票 ( 依照恒生行业分类 ) 按照商业模式的不同进行分类, 本基金所称的工业 4.0 主题投资涉及的企业类型包括但不限于以下四类 : 人工智能算法与数据供应商 硬件设备供应商 系统集成商和智慧工厂运营商等 1) 人工智能算法与数据供应商算法和数据是工业 4.0 系统的核心, 由于算法与数据是不断迭代优化的过程, 因此具备非常强的互联网特征, 容易形成大市场下的垄断或者寡头格局 因此, 基金管理人将对这类企业进行充分的研究分析, 寻找该领域最具成长机会的股票 2) 硬件设备供应商硬件还可以进一步细分为 : 工业以太网设备 传感器 ( 例如超高分辨率摄像头 ) 新型加工设备 ( 例如 3D 打印设备 ) 等, 因此涉及到的公司非常多 分布的行业非常广 应用的领域非常宽 在每个细分领域, 凭借资本 技术优势都会产生一些龙头企业, 容易形成细分市场下的寡头格局 因此这个领域容易产生一些小而美的公司, 投资这类公司需要基金管理人长期对产业链作非常详尽的跟踪和梳理 3) 系统集成商依赖于应用行业的不同, 系统集成商也会细分出一些子类型 为客户提供综合性 跨行业的全流程服务是此类企业经营发展的长期目标, 借助资本的力量进行外延式并购整合是企业做大的必然逻辑, 否则就只能深耕某个细分行业市场 基金管理人将对这类公司的外延并购能力 工程接单与实施能力 后期运维能力进行充分细致的研究论证, 并对其下游客户企业所属行业的投资周期保持密切跟踪 4) 智慧工厂运营商这类企业的行业划分非常明显, 竞争主要围绕着同行业中不同的商业模式 技术路线以及管理能力来展开 基金管理人在投资这类企业时, 将充分对比分析这类企业技术路线与商业模式的优劣以及管理能力的强弱 (2) 定量分析策略定量分析包括盈利能力 成长性 偿债能力 运营能力等, 同时使用股利贴现模型 (DDM 模型 ) 和现金流贴现模型 (DCF 模型 ) 等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值, 并与市盈率 (P/E) 市净率(P/B) 市销率(P/S) 等相对估值法估值作对比, 避免估值过高等风险 57

59 (3) 港股通港股投资策略在人民币加快国际化的背景下, 以港股通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注 在过去很长的一段时间内, 港股的蓝筹股相对于 A 股有较为明显的估值优势, 而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势 这将为国内投资者带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会 本基金将结合公司基本面 国内经济和相关行业发展前景 境外机构投资者行为 境内机构和个人投资者行为 世界主要经济体经济发展前景和货币政策 主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素, 决定的港股的权重配置和个股选择 3 固定收益投资策略本基金将自上而下地在利率走势分析 债券供求分析基础上, 结合收益率曲线变化, 合理配置长 中 短期债券比例 个券选择上, 主要考虑剩余期限与收益率配比情况 信用等级情况 流动性等指标, 构建风险收益配比合理的投资组合, 实现组合稳健增值 (1) 券种配置策略不同类型的债券具有不同的信用风险和流动性等特征, 从而决定了不同券种利率结构的差异性 本基金将根据债券市场基本面分析, 以及对各类券种收益率曲线 利差变化 流动性 信用风险等因素的研究与判断, 确定债券投资组合在主权类 信用类和货币市场类等券种之间的配置比例, 以分散风险提高收益 (2) 利率策略本基金跟踪研究经济增长与周期波动 货币供给和信贷增长 汇率与物价水平及国际收支等主要经济变量, 分析宏观经济运行的变化趋势, 并根据对货币政策取向的判断, 分析资金供求状况变化趋势, 预测市场利率水平变动方向及幅度, 以及债券收益率曲线斜度变化趋势, 为本基金的债券投资提供策略支持 (3) 信用策略信用类债券主要指企业债 公司债 中期票据 短期融资券等企业机构发行的债券 由于企业经营发展面临不确定性, 信用类债券均具有不同程度的信用风险 因此, 投资信用类债券必然要求获得相应的信用风险溢价 本基金将积极参与信用类债券投资, 在承担适当风险的条件下获取较高的利息收益 债券信用风险评定需要重点分析发行主体财务结构及财务状况 偿债能力 公司治理等内部因素, 同时关注债务工具本身的要素特征, 综合评估主体违约风险和债项违约风险 58

60 (4) 债券选择策略债券选择策略建立在债券收益率曲线研究的基础上, 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度, 结合其信用等级 流动性等因素, 确定其投资价值, 选择定价合理或价值被低估的债券进行投资 (5) 回购杠杆策略本基金将密切跟踪与把握不同市场和不同期限之间的利率差异, 在精确的投资收益测算基础上, 积极采取回购杠杆操作, 在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益 4 衍生品投资策略本基金衍生品投资策略以风险控制为主 股指期货投资策略主要是以对冲系统性风险及特殊情况下的流动性风险为主, 如大额申购赎回等 个股权证投资策略以保值为主要目的, 充分利用权证与相关个股联动关系达到控制下跌风险 实现保值的目的 ; 同时, 深入分析标的资产价格及其波动率, 合理利用数量化方法发掘可能的套利机会, 以达到基金资产稳健增值的目标 (1) 股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时, 以风险对冲 套期保值为主要目的, 将选择流动性好 交易活跃的期货合约, 结合股指期货的估值定价模型, 与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资, 实现基金资产增值保值 (2) 权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下, 采用权证估值量化模型评估权证 / 期权的内在合理价值, 谨慎参与权证投资 另外, 本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会, 获取相对稳定的投资收益 5 资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征, 估计违约率和提前偿付比率, 并利用收益率曲线和期权定价模型, 对资产支持证券进行估值 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资, 以降低流动性风险 四 投资限制 1 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 : 59

61 (1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%( 其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的 0%-95%); (2) 本基金以工业 4.0 主题相关证券为主要投资对象, 投资于工业 4.0 主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%; (3) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; (4) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值 ( 同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算 ) 不超过基金资产净值的 10%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%( 同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算 ); 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (10) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (14) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 60

62 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (16) 如本基金参与股指期货交易 : 16.1 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 16.2 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 16.3 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 16.4 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 16.5 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (20) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 除上述第 (3) (13) (18) (19) 条外, 因证券 / 期货市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金 61

63 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 五 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 40% + 恒生 AH 股 H 指数收益率 20% + 中证全债指数收益率 40% 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海 深圳两个证券交易所流动性好 规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数, 是目前中国证券市场中市值覆盖率高 代表性强 流动性好, 同时公信力较好的股票指数, 适合作为本基金股票投资的比较基准 本基金 62

64 选择该指数作为股票 ( 不含港股通标的股票 ) 投资部分的业绩比较基准 恒生 AH 指数系列包括同时以 A 股形式及 H 股形式上市, 市值最大及成交最活跃的中国公司为成份股 其中, 恒生 AH 股 H 指数用以量度成分股在 H 股市场的表现 本基金选择该指数作为港股通标的股票投资部分的业绩比较基准 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数, 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债 金融债券及企业债券组成, 中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标, 为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准 本基金选择该指数作为债券投资部分的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告, 但不需要召集基金份额持有人大会 六 风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金 产品风险等级以各销售机构的评级结果为准 本基金可投资于港股通标的股票, 从而面临港股通机制下因投资环境 投资标的 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 七 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 有利于基金财产的安全与增值; 3 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 八 基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大 63

65 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日, 来源于 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 14,460, 其中 : 股票 14,460, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 ,633, 其他资产 66, 合计 19,161, 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 64

66 A 农 林 牧 渔业 888, B 采矿业 - - C 制造业 10,182, D 电力 热力 燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和 信息技术服务业 533, J 金融业 - - K 房地产业 L 租赁和商务服务业 - - M N 科学研究和技术服 务业 - - 水利 环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务 修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 11,606, (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 65

67 行业类别 公允价值 ( 人民币 ) 占基金资产净值比例 (%) 保健 - - 材料 - - 工业 897, 金融 - - 能源 - - 必需消费品 46, 非必需消费品 723, 科技 449, 通讯 736, 公用事业 - - 合计 2,854, 注 : 以上分类采用彭博行业分类标准 (BICS) 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 格力电器 27,300 1,501, 青岛海尔 82,600 1,428, 美的集团 25,600 1,327, 潍柴动力 97,600 1,199, 华域汽车 49,300 1,064, 华帝股份 76, , 中国重汽 75, , 牧原股份 15, , 中兴通讯 23, , 上汽集团 30, ,

68 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时, 以风险对冲 套期保值为主要目的, 将选择流动性好 交易活跃的期货合约, 结合股指期货的估值定价模型, 与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资, 实现基金资产增值保值 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂不参与国债期货交易 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约 (3) 本期国债期货投资评价本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂不参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 67

69 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入 (3) 其他资产构成 序 号 名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 28, 应收证券清算款 - 3 应收股利 34, 应收利息 2, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 68