富国中证工业4.0指数分级证券投资基金二0一七年半年度报告(中证工业4)

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1 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 二 0 一七年半年度报告 2017 年 06 月 30 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 : 2017 年 08 月 24 日 1

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 2

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标 基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 其他指标 管理人报告 基金管理人及基金经理 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务报表 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 39 3

4 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 投资组合报告附注 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末上市基金前十名持有人 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 备查文件目录

5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 基金简称 富国中证工业 4.0 指数分级 场内简称 工业 4 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 06 月 15 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,564,280, 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 29 日 下属三级基金的基金简称 富国中证工富国中证工业业 4.0 指数 4.0 指数分级 A 分级 B 富国中证工业 4.0 指数分级 下属三级基金场内简称 工业 4A 工业 4B 工业 4 下属三级基金的交易代码 报告期末下属三级基金的份额总额 ( 单位 : 份 ) 2.2 基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 下属三级基金的风险收益特征 44,617, ,617, ,475,044, 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证工业 4.0 指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金主要采用完全复制法进行投资, 依托富国量化投资平台, 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型, 按照成份股在中证工业 4.0 指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合, 以拟合 跟踪中证工业 4.0 指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 95% 中证工业 4.0 指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 富国工业 4.0A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 富国工业 4.0B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特 5

6 征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 赵瑛 郭明 信息披露负责人联系电话 电子邮箱 客户服务电话 传真 注册地址上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 楼办公地址上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 楼 邮政编码 法定代表人 薛爱东 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点 2.5 其他相关资料 中国证券报 证券时报 北京市西城区复兴门内大街 55 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 楼中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街 55 号 项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标 基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 本期已实现收益 385,386,

7 本期利润 118,251, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 5.06% 本期基金份额净值增长率 5.13% 期末数据和指标报告期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,131,298, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 2,274,672, 期末基金份额净值 累计期末指标报告期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 47.13% 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 6.61% 1.01% 6.95% 1.00% 0.34% 0.01% 过去三个月 4.42% 1.05% 3.47% 1.04% 0.95% 0.01% 过去六个月 5.13% 0.97% 4.17% 0.97% 0.96% 0.00% 过去一年 12.04% 0.99% 11.21% 1.00% 0.83% 0.01% 自基金合同生效日起至今 47.13% 2.46% 51.55% 2.65% 4.42% 0.19% 注 : 本基金业绩比较基准为 :95% 中证工业 4.0 指数收益率 +5% 银行人民币 活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证工业 4.0 指数, 且每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证工业 4.0 指 数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (benchmarkt) 按下列公式计算 : benchmarkt =95%* [ 中证工业 4.0 指数 t/( 中证工业 4.0 指数 t1)1] +5%* 7

8 银行人民币活期存款利率 ( 税后 )/360; 其中,t=1,2,3,, T,T 表示时间截至日 ; 期间 T 日收益率 (benchmarkt) 按下列公式计算 : benchmarkt =[ Tt=1(1+benchmarkt )]1 其中,T=2,3,4, ; Tt=1(1+benchmarkt ) 表示 t 日至 T 日的 (1+benchmarkt ) 数学连乘 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注 :1 截止日期为 2017 年 6 月 30 日 2 本基金于 2015 年 6 月 15 日成立, 建仓期 6 个月, 从 2015 年 6 月 15 日起至 2015 年 12 月 14 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 3.3 其他指标 单位 : 人民币元 其他指标 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 工业 4A 与工业 4B 基金份额配比 1:1 期末工业 4A 份额参考净值 期末工业 4A 份额累计参考净值 期末工业 4B 份额参考净值 期末工业 4B 份额累计参考净值 年富国工业 4A 的预计年收益率 4.5% 4 管理人报告 8

9 4.1 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立, 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一, 公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海 2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行 (BMO) 参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 富国消费主题混合型证券投资基金 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 富国天利增长债券投资基金 富国天益价值混合型证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 富国天时货币市场基金 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 富国天博创新主题混合型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 (LOF) 富国中证红利指数增强型证券投资基金 富国优化增强债券型证券投资基金 富国沪深 300 增强证券投资基金 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 富国汇利回报分级债券型证券投资基金 富国全球债券证券投资基金 富国可转换债券证券投资基金 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 富国全球顶级消费品混合型证券投资基金 富国低碳环保混合型证券投资基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 富国产业债债券型证券投资基金 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 富国高新技术产业混合型证券投资基金 富国中国中小盘 ( 香港上市 ) 混合型证券投资基金 富国纯债债券型发起式证券投资基金 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 富国稳健增强债券型证券投资基金 富国信用债债券型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 富国创业板指数分级证券投资基金 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富国城镇发展股票型证券投资基金 富国高端制造行业股票型证券投资基金 富国收益增强债券型证券投资基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 富国中证军工指数分级证券投资基金 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 富国富钱包货币市场基金 富国安益货币市场基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 富国新兴产业股票型证券投资基金 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 富国中证银行指数分级证券投资基金 富国文体健康股票型证券投资基金 富国国家安全主题混合型证券投资基金 富国改革动力混合型证券投资基金 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 富国中证体育指数分级证券投资基金 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 富国收益宝交易型货币市场基金 富国低碳新经济混合型证券投资基金 富国中证智能汽车指数证券投资基金 (LOF) 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 富国价 9

10 值优势混合型证券投资基金 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 富国美丽中国混合型证券投资基金 富国创新科技混合型证券投资基金 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF) 富国两年期理财债券型证券投资基金 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 富国富利稳健配置混合型证券投资基金 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金 (LOF) 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 (LOF) 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 富国产业升级混合型证券投资基金 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 徐幼华 职务 本基金基 金经理兼 任量化投 资部副总 经理 富国 中证红利 指数增强 型证券投 资基金 富 国中证 500 指数增强 型证券投 资基金 (LOF) 富 国中证煤 炭指数分 级证券投 资基金 富 国中证体 育产业指 数分级证 券投资基 金 富国中 证医药主 题指数增 强型证券 投资基金 ( LOF ) 富国中证 娱乐主题 指数增强 型证券投 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 硕士, 曾任上海京华创业投资有 限公司投资经理助理 ;2006 年 7 月至 2008 年 12 月任富国基金管 理有限公司金融工程部数量研究 员,2009 年 1 月至 2011 年 5 月任 富国基金管理有限公司另类投资 部数量研究员 基金经理助理, 2011 年 5 月起任富国中证红利指 数增强型证券投资基金基金经 理,2011 年 10 月起任富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金经理,2015 年 6 月起任 富国中证工业 4.0 指数分级证券 投资基金 富国中证煤炭指数分 级证券投资基金 富国中证体育 产业指数分级证券投资基金基金 经理,2016 年 11 月起任富国中证 医药主题指数增强型证券投资基 金 (LOF) 基金经理,2017 年 3 月 起任富国中证娱乐主题指数增强 型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 2017 年 4 月起任富国中证高端制 造指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金经理 ; 兼任量化投资 部副总经理 具有基金从业资格 10

11 张圣贤 资基金 ( LOF ) 富国中证 高端制造 指数增强 型证券投 资基金 ( LOF ) 基 金经理 本基金基 金经理兼 任量化投 资部量化 投资总监 助理 富国 中证国有 企业改革 指数分级 证券投资 基金 富国 中证军工 指数分级 证券投资 基金 富国 中证新能 源汽车指 数分级证 券投资基 金 富国中 证体育产 业指数分 级证券投 资基金 富 国中证智 能汽车指 数证券投 资基金 ( LOF ) 基 硕士, 自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究所有 限公司分析师 ; 自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限 公司基金经理助理 ;2015 年 6 月 起任富国中证军工指数分级证券 投资基金 富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金 富国 中证新能源汽车指数分级证券投 资基金基金经理 ; 自 2015 年 8 月 起任富国中证工业 4.0 指数分级 证券投资基金 富国中证体育产 业指数分级证券投资基金基金经 理,2016 年 2 月起任富国中证智 能汽车指数证券投资基金 (LOF) 基金经理, 兼量化投资部量化投 资总监助理 具有基金从业资格 金经理注 :1 上述任职日期为根据公司确定的聘任日期, 离任日期为根据公司确定的解聘日期 ; 首任基金经理任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 11

12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 公平交易管理办法, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制 事中监控 事后评估及反馈的流程化管理 在制度 操作层面确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 事前控制主要包括 :1 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 ;2 二级市场, 通过交易系统的投资备选库 交易对手库及授权管理, 对投资标的 交易对手和操作权限进行自动化控制 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公允性评估等 1 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理 2 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时 同价下达投资指令, 确保公平对待其所管理的组合 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日 3 日 5 日 ) 的季度公平性交易分析评估等 1 通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募 年金 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 ( 股票型 混合型 债券型 ) 间 不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构 2 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长 总经理审阅签字后, 归档保存, 以备后查 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交易制度的情况 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 12

13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年初以来, 随着央行货币政策边际收紧, 三会加强监管力度, 债市去杠杆行情持续发酵, A 股市场低位震荡, 成交额持续萎缩 随着春节临近, 银行间资金最紧张的阶段告一段落, 同时市场对悲观信息反映较为充分, 春节前一周市场迎来反弹 3 月中旬以来, 北京等地加大房地产调控政策力度, 同时 3 月高频数据显示部分工业生产活动旺季低于预期, 使得投资者加大了对经济见顶的担忧, 市场迎来调整 进入 4 月下旬, 随着银监会加大对银行委外资金的监管力度, 导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A 股延续调整 5 月中旬, 随着一带一路北京峰会的召开, 一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏, 市场迎来维稳行情 从结构上看, 保险 银行等权重股因绝对估值较低, 成为投资者的抱团对象 6 月初, 为应对 MPA 季度考核, 银行间市场资金进一步紧张, 一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂 进入 6 月中旬, 尽管美联储如期加息, 并对后续加息表态较为鹰派, 但由于中美国债利差已达历史较高水平, 中国国债利率并未跟随上升, 反而出现回落, 表明央行开始逐步放松流动性, 股市债市均迎来反弹 6 月下旬,MSCI 宣布将 A 股纳入相关指数, 纳入股票数超市场预期, 白马龙头加速上涨, 前期跌幅较大的股票也均迎来反弹 总体来看,2017 年上半年上证综指上涨 2.86%, 沪深 300 上涨 10.78%, 创业板指下跌 7.34% 其中, 中证工业 4.0 指数 2017 年上半年下跌 4.42% 在投资管理上, 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略, 采用量化和人工管理相结合的方法, 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元 ; 份额累计净值为 元 ; 本报告期, 本基金份额净值增长率为 5.13%, 同期业绩比较基准收益率为 4.17% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 从资金面看, 资金最紧张的阶段已经过去, 市场风险总体可控 由于金融去杠杆的过程尚未结束, 预计央行会维持稳中偏紧的政策基调, 同时其他金融监管政策仍会陆续出台, 因此仍需注意市场阶段性回调的风险 从结构看, 随着中报的披露, 部分前期涨幅较大的白马龙头股需关注业绩不达预期的黑天鹅风险 总体来看, 目前仍未出现打破当前市场结构的因素, 低估值的大金融板块及白马龙头有望强者恒强, 继续成为抱团对象 随着并购重组审批加速, 进入 4 季度, 部分估值相对合理的中小龙头公司吸引力将变大 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算 监察稽核 金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验 公司估值委员会负责提出估值意见 提供和评估估值技术 执行估值决策和程序 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人的利益 基金经理是估值委员会的重要成员, 必须列席估值委员会的定期会议, 13

14 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决策 估值委员会各方不存在任何重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定, 在存续期内, 本基金 ( 包括富国工业 4.0 份额 富国工业 4.0A 份额 富国工业 4.0B 份额 ) 不进行收益分配 因此本报告期内本基金未进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况 的说明 本报告期内, 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的管理人 富国基金管理有限公司在富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格计算 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 本报告期内, 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金未进行利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实 准确和完整 中国工商银行资产托管部 2017 年 8 月 22 日 6.1 资产负债表 6 半年度财务报表 ( 未经审计 ) 会计主体 : 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 报告截止日 :2017 年 06 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末 上年度末 14

15 资产 : (2017 年 06 月 30 日 ) (2016 年 12 月 31 日 ) 银行存款 167,358, ,275, 结算备付金 609, 存出保证金 114, , 交易性金融资产 2,113,797, ,378,342, 其中 : 股票投资 2,113,797, ,378,342, 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 4,073, 应收利息 31, , 应收股利 应收申购款 401, , 递延所得税资产 其他资产 资产总计 2,282,312, ,512,901, 本期末上年度末负债和所有者权益 (2017 年 06 月 30 日 ) (2016 年 12 月 31 日 ) 负债 : 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 4,040, ,772, 应付管理人报酬 1,820, ,196, 应付托管费 400, , 应付销售服务费 应付交易费用 1,073, , 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 305, , 负债合计 7,640, ,146, 所有者权益 : 实收基金 4,301,636, ,496,675, 未分配利润 2,026,964, ,989,920, 所有者权益合计 2,274,672, ,506,755,

16 负债和所有者权益总计 2,282,312, ,512,901, 注 : 报告截止日 2017 年 06 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 2,564,280, 份 其中 : 富国中证工业 4.0 指数分级份额净值 元, 份额 总额 2,475,044, 份 ; 工业 4A 份额参考净值 元, 份额总额 44,617, 份 ; 工业 4B 份额参考净值 元, 份额总额 44,617, 份 6.2 利润表 会计主体 : 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 本报告期 :2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 16 单位 : 人民币元上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 一 收入 101,354, ,991, 利息收入 590, , 其中 : 存款利息收入 576, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 14, 其他利息收入 2. 投资收益 ( 损失以 填列 ) 369,417, ,112, 其中 : 股票投资收益 378,185, ,081, 基金投资收益 债券投资收益 241, 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具投资收益 股利收益 8,767, ,727, 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 267,134, ,718, 汇兑收益 ( 损失以 号填列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 号填列 ) 338, ,060, 减 : 二 费用 16,897, ,769, 管理人报酬 11,577, ,949, 托管费 2,546, ,288, 销售服务费 4. 交易费用 2,362, ,052, 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 6. 其他费用 410, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 号填列 ) 118,251, ,761, 减 : 所得税费用

17 四 净利润 ( 净亏损以 号填列 ) 118,251, ,761, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 本报告期 :2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 项目 单位 : 人民币元本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 4,496,675, ,989,920, ,506,755, 二 本期经营活动产生的基金净值 变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 ( 净值减少以 号 填列 ) 118,251, ,251, ,039, ,207, ,831, 其中 :1. 基金申购款 306,027, ,205, ,821, 基金赎回款 501,066, ,413, ,653, 四 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 ( 净值减少 以 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 4,301,636, ,026,964, ,274,672, 上年度可比期间 项目 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 5,347,618, ,414,429, ,933,188, 二 本期经营活动产生的基金净值 变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 ( 净值减少以 号 填列 ) 703,761, ,761, ,294, ,620, ,673, 其中 :1. 基金申购款 1,219,886, ,830, ,056, 基金赎回款 1,495,180, ,450, ,730, 四 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 ( 净值减少 以 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 5,072,323, ,023,570, ,048,753, 注 : 所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 ; 17

18 陈戈林志松徐慧 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]889 号文 关于准予富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金注册的批复 的核准, 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集 基金合同于 2015 年 6 月 15 日生效, 首次设立募集规模为 6,787,122, 份基金份额 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 本基金的基金份额包括富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 即 富国工业 4.0 份额 ) 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 即 富国工业 4.0A 份额 ) 与富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 富国工业 4.0B 份额 ) 其中, 富国工业 4.0A 份额 富国工业 4.0B 份额的基金份额配比始终保持 1 1 的比例不变 基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的全部富国工业 4.0 份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额 基金合同生效后, 富国工业 4.0 份额接受场内与场外的申购和赎回 富国工业 4.0A 份额与富国工业 4.0B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不接受申购或赎回 每年的基金份额定期折算基准日, 本基金将按规则对富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0 份额进行定期份额折算 ; 当富国工业 4.0 份额的基金份额净值高至 元或以上或当富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值低至 元或以下, 本基金还将进行不定期份额折算 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证工业 4.0 指数的成份股 备选成份股 固定收益资产 ( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式回购 银行存款等 ) 衍生工具 ( 股指期货 权证等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为 :95% 中证工业 4.0 指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 18

19 6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的应用指南 解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证监会制定的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 证券投资基金信息披露管理办法 证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 3 号 半年度报告的内容与格式 证券投资基金信息披露编报规则 第 3 号 会计报表附注的编制及披露 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金报告期所采用的会计政策 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策 会计估计一致 会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 税项 1. 印花税经国务院批准, 财政部 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 4 月 24 日起, 调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率, 由原先的 3 调整为 1 ; 经国务院批准, 财政部 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 调整由出让方按证券 ( 股票 ) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税 2. 营业税 增值税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征营业税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]36 号文 关于全面推开营业税改增值税试点的通知 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税 ; 国债 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]46 号文 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金 19

20 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]70 号文 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务 同业存款 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]140 号文 关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2017]56 号文 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ( 以下简称 资管产品运营业务 ), 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 3. 企业所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]1 号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 4. 个人所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]132 号文 财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知 的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2012]85 号文 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2015]101 号文 关于上市公 20

21 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元项目本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 活期存款 167,358, 定期存款 其中 : 存款期限 13 个 月 其他存款 合计 167,358, 交易性金融资产 单位 : 人民币元 项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 成本公允价值公允价值变动 股票 2,427,821, ,113,797, ,024, 贵金属投资 金交所黄金合约 债券 交易所市场 银行间市场 合计 资产支持证券 其他 合计 2,427,821, ,113,797, ,024, 衍生金融资产 / 负债 注 : 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注 : 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注 : 本基金本报告期末无买断式逆回购交易 应收利息 单位 : 人民币元项目本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 应收活期存款利息 31,

22 应收定期存款利息 应收其他存款利息 应收结算备付金利息 应收债券利息 应收买入返售证券利息 应收申购款利息 应收黄金合约拆借孳息 其他 合计 31, 其他资产 注 : 本基金本报告期末无其他资产 应付交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 交易所市场应付交易费用 1,073, 银行间市场应付交易费用 合计 1,073, 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 应付券商交易单元保证金 应付赎回费 15, 预提上市年费 29, 预提审计费 49, 预提信息披露费 99, 指数使用费 111, 合计 305, 实收基金 富国中证工业 4.0 指数分级 : 项目 金额单位 : 人民币元 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 2,680,495, ,496,675, 本期申购 182,479, ,027, 本期赎回 ( 以 号填列 ) 298,694, ,066, 本期末 2,564,280, ,301,636, 注 :(1) 本基金的基金份额包括富国工业 4.0 份额 富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额 (2) 申购含配对转换入份额, 赎回含配对转换出份额 22

23 (3) 富国工业 4.0A 份额 富国工业 4.0B 份额的配对转换入份额之和等于富国工业 4.0 份额配对转换出份额 ; 富国工业 4.0A 份额 富国工业 4.0B 份额的配对转换出份额之和等于富国工业 4.0 份额配对转换入份额 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国工业 4.0 份额 工业 4.0A 份额及工业 4.0B 份额的配对转换金额 未分配利润 单位 : 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,829,521, ,398, ,989,920, 本期利润 385,386, ,134, ,251, 本期基金份额交易产生的 变动数 83,608, ,401, ,207, 其中 : 基金申购款 130,622, ,583, ,205, 基金赎回款 214,231, ,181, ,413, 本期已分配利润 本期末 2,131,298, ,334, ,026,964, 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 活期存款利息收入 566, 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结算备付金利息收入 3, 其他 6, 合计 576, 股票投资收益 单位 : 人民币元 项目本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 卖出股票成交总额 838,656, 减 : 卖出股票成本总额 1,216,841, 买卖股票差价收入 378,185, 债券投资收益 注 : 本基金本报告期无买卖债券差价收入 资产支持证券投资收益 注 : 本基金本报告期无资产支持证券投资收益 23

24 贵金属投资收益 注 : 本基金本报告期无贵金属投资收益 衍生工具收益 衍生工具收益 买卖权证差价收入 注 : 本基金本报告期无衍生工具收益 买卖权证差价收入 衍生工具收益 其他投资收益 注 : 本基金本报告期无衍生工具收益 其他投资收益 股利收益 单位 : 人民币元 项目本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 股票投资产生的股利收益 8,767, 基金投资产生的股利收益 合计 8,767, 公允价值变动收益 单位 : 人民币元项目名称本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 1. 交易性金融资产 267,134, 股票投资 267,134, 债券投资 资产支持证券投资 基金投资 贵金属投资 其他 2. 衍生工具 3. 其他 权证投资 合计 267,134, 其他收入 单位 : 人民币元 项目本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 基金赎回费收入 312, 转换费 25, 合计 338, 交易费用 单位 : 人民币元 项目本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 交易所市场交易费用 2,362, 银行间市场交易费用 合计 2,362,

25 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 审计费用 49, 信息披露费 99, 银行汇划费用 上市费 29, 指数使用费 231, 合计 410, 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日, 本基金无需要说明的重大或有事项 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日, 除 税项中披露的事项外, 本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 富国基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 与本基金的关系 基金管理人 基金销售机构 基金管理人的股东 基金代销机构 基金管理人的股东 基金代销机构 中国工商银行股份有限公司基金托管人 基金代销机构注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 关联方名称 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 占当期股票成交成交金额总额的比例 (%) 金额单位 : 人民币元上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 占当期股票成交成交金额总额的比例 (%) 海通证券 28,739, 申万宏源 3,337, 注 : 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易 25

26 权证交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 债券交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易 回购交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易 应支付关联方的佣金 关联方名称 佣金 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 占当期佣金总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 (%) 海通证券 26, , 申万宏源 3, 注 : 本基金本报告期无应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 单位 : 人民币元上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的管理费 11,577, ,949, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 5,240, ,743, 注 : 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 1.00%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 基金托管费 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 单位 : 人民币元上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的托管费 2,546, ,288, 注 : 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 ( 含回购 ) 交易 26

27 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注 : 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注 : 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金 关联方名称 中国工商银行股份有限 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 单位 : 人民币元 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 公司 167,358, , ,260, , 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注 : 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项 利润分配情况 注 : 本基金本报告期未进行利润分配 期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别 : 股票金额单位 : 人民币元 证券代码证券名称成功认购日可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 大烨智能 新股认购 ,259 13, , 富满电子 新股认购 , , 国科微 新股认购 ,257 10, , 旭升股份 新股认购 ,351 15, , 百达精工 新股认购 , , 君禾股份 新股认购 , ,

28 睿能科技 新股认购 , , 股票代码股票名称 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 ( 单位 : 股 ) 金额单位 : 人民币元 期末 成本总额 期末 估值总额 胜利精密 重大事项停牌 ,184, ,640, ,574, 东方网力 重大事项停牌 黄河旋风 重大事项停牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 ,110,987 97,313, ,219, ,854,074 69,374, ,639, 注 : 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的 由督察长 风险控制委员会 监察稽核部 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10% 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 ; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难 备 注 28

29 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此, 除在附注 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 本基金的生息资产主要为银行存款 结算备付金 存出保证金及债券投资等 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类 29

30 单位 : 人民币元 本期末 (2017 年 06 月 资产 30 日 ) 1 个月以内 13 个月 3 个月 1 年 15 年 5 年以上不计息合计 银行存款 167,358, ,358, 结算备付金 609, , 存出保证金 114, , 交易性金融资产 2,113,797, ,113,797, 应收利息 31, , 应收申购款 , , 资产总计 168,082, ,114,229, ,282,312, 负债卖出回购金融资产款 应付赎回款 4,040, ,040, 应付管理人报酬 1,820, ,820, 应付托管费 400, , 应付交易费用 1,073, ,073, 其他负债 305, , 负债总计 7,640, ,640, 利率敏感度缺口 168,082, ,106,589, ,274,672, 上年度末 (2016 年 12 资产 月 31 日 ) 1 个月以内 13 个月 3 个月 1 年 15 年 5 年以上不计息合计 银行存款 130,275, ,275,

31 存出保证金 146, , 交易性金融资产 2,378,342, ,378,342, 应收证券清算款 4,073, ,073, 应收利息 27, , 应收申购款 1, , , 资产总计 130,422, ,382,479, ,512,901, 负债卖出回购金融资产款 应付赎回款 2,772, ,772, 应付管理人报酬 2,196, ,196, 应付托管费 483, , 应付交易费用 339, , 其他负债 354, , 负债总计 6,146, ,146, 利率敏感度缺口 130,422, ,376,332, ,506,755,

32 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产 ( 不含可转债 ), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无外汇风险 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 其他价格风险敞口 本基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金面临的整体市 场价格风险列示如下 : 金额单位 : 人民币元 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 上年度末 (2016 年 12 月 31 日 ) 项目占基金资产净占基金资产公允价值公允价值值比例 (%) 净值比例 (%) 交易性金融资产 股票投资 2,113,797, ,378,342, 交易性金融资产 债券投资 交易性金融资产 贵金属投资 衍生金融资产 权证投资 其他 合计 2,113,797, ,378,342, 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产 资本定价模型 (CAPM) 对本基金的市场价格风险进行分析 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理 可能的变动时, 将对基金净值产生的影响 假设 分析 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险, 即与基金的贝塔系数紧密相关 ; 2. 以下分析, 除业绩比较基准发生变动, 其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 ( 单位 : 元 ) 相关风险变量的变动本期末 (2017 年 06 月上年度末 (2016 年 12 月 32

33 30 日 ) 31 日 ) 1. 业绩比较基准增加 1% 22,550, ,692, 业绩比较基准减少 1% 22,550, ,692, 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若 以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,893,282, 元, 属于第二层次的余额为人民币 220,515, 元, 属于第三层次余额为人民币 0.00 元 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动 承诺事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的承诺事项 其他事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的其他重要事项 7.1 期末基金资产组合情况 7 投资组合报告 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 33

34 1 权益投资 2,113,797, 其中 : 股票 2,113,797, 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 产 6 银行存款和结算备付金合计 167,967, 其他各项资产 547, 合计 2,282,312, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 : 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 778, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 7, J 金融业 187, K 房地产业 L 租赁和商务服务业 41, M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 34

35 S 综合 合计 1,015, 指数投资按行业分类的股票投资组合 : 金额单位 : 人民币元 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 1,678,857, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 61,548, F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 372,374, J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 2,112,781, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 科大讯飞 3,448, ,577, 汇川技术 4,709, ,287, 新大陆 5,278, ,767, 大族激光 3,218, ,502, 机器人 5,640, ,984, 长盈精密 3,672, ,176, 华天科技 14,461, ,697, 均胜电子 3,220, ,355,

36 胜利精密 12,184,203 93,574, 欣旺达 6,574,915 77,518, 华工科技 5,290,966 77,195, 劲胜智能 7,288,548 67,346, 黄河旋风 7,854,074 64,639, 东方网力 3,110,987 62,219, 中南建设 9,440,014 61,548, 上海机电 2,736,309 57,845, 中航重机 3,959,497 54,561, 汉得信息 5,093,650 52,515, 金一文化 3,298,041 49,239, 软控股份 5,573,308 47,261, 鼎汉技术 2,702,700 43,243, 北方华创 1,553,938 37,170, 合康新能 6,544,340 34,357, 钢研高纳 2,145,992 33,928, 智云股份 1,140,605 30,796, 银禧科技 2,144,685 29,811, 京山轻机 2,157,592 28,631, 华中数控 1,262,309 24,084, 宝信软件 1,410,901 23,773, 雷柏科技 1,022,753 23,492, 先导智能 428,300 22,173, GQY 视讯 2,517,455 21,700, 启明信息 1,732,665 21,069, 北京君正 846,853 20,620, 劲拓股份 1,370,070 20,441, 鼎捷软件 1,117,753 17,671, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位 : 人民币元公允价值 ( 元 ) 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 占基金资产净值比例 (%) 浙商证券 11, , 吉华集团 3,449 91, 江苏雷利 , 志邦股份 1,406 47, 广州酒家 1,810 45, 江丰电子 2,276 43, 科锐国际 1,656 41, 安奈儿 1,158 41,

37 我乐家居 1,452 40, 中马传动 1,785 39, 智能自控 1,436 36, 华脉科技 1,232 35, 恒为科技 , 菲林格尔 , 永悦科技 1,227 28, 迪生力 2,230 24, 美格智能 , 华体科技 , 三孚股份 1,246 20, 睿能科技 , 旭升股份 1,351 15, 沪宁股份 , 大烨智能 1,259 13, 日盈电子 , 国科微 1,257 10, 百达精工 999 9, 富满电子 942 7, 君禾股份 832 7, 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 欣旺达 77,061, 劲胜智能 62,135, 北方华创 49,741, 鼎汉技术 43,235, 金一文化 41,327, 华天科技 38,399, 科大讯飞 25,780, 长盈精密 22,357, 鼎捷软件 21,415, 大族激光 19,803, 均胜电子 19,215, 先导智能 19,021, 汇川技术 15,908, 新大陆 15,845, 机器人 14,847, 华工科技 14,762,

38 中南建设 13,431, 合康新能 11,447, 上海机电 10,638, 中航重机 10,550, 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 用友网络 85,604, 大族激光 85,415, 科大讯飞 56,818, 汇川技术 46,054, 康力电梯 38,244, 三力士 37,221, 远望谷 31,365, 博实股份 29,487, 新时达 29,285, 银邦股份 27,987, 智慧松德 27,617, 长盈精密 27,246, 楚天科技 24,888, 世纪瑞尔 22,899, 亚威股份 22,898, 天奇股份 22,850, 东富龙 22,611, 海源机械 22,093, 埃斯顿 18,614, 双环传动 18,496, 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 685,161, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 838,656, 注 : 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 和 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 38

39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定, 不允许投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 国债期货投资本期收益 ( 元 ) 国债期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 39

40 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 31, 应收申购款 401, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 547, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金额单位 : 人民币元 流通受限情况说明 胜利精密 93,574, 筹划重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级别 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额 机构投资者 持有份额 占总份额比例 持有人结构 份额单位 : 份 个人投资者 持有份额 占总份额比例 40

41 (%) (%) 富国中证工业 4.0 指数分级 A 富国中证工业 4.0 指数分级 B 富国中证工业 4.0 指数分级 , ,490, ,127, ,755 16, ,098, ,519, ,298 30, ,158, ,352,886, 合计 85,522 29, ,747, ,405,532, 期末上市基金前十名持有人 富国中证工业 4.0 指数分级 A 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 (%) 1 中国太平洋财产保险 传统 普通 保险产品 013CCT001 深 2 德邦基金 浙商银行 百年人寿保 险 百年人寿保险股份有限公司 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 12,812, ,100, ,957, 丁碧霞 2,574, 赖奎 2,444, 太平洋资管 建设银行 太平洋卓 越第三极稳定增值二号产品 7 民生通惠资产 中信银行 民生通 惠聚利 3 号资产管理产品 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 9 太平洋资管 建设银行 太平洋第 三极稳定增值混合型产品 10 海通资管 建行 海通海蓝宝润集 2,364, ,106, ,016, ,155, ,016, 合资产管理计划富国中证工业 4.0 指数分级 B 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 (%) 1 程杨 1,044, 中国银河证券股份有限公司 1,000, 郑延丽 856, 运志涛 853, 刘卫兵 769, 王富洪 645, 朱德润 556, 蔡素琴 508,

42 9 朱增源 500, 张晓惠 496, 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 (%) 基金管理公司所有从业人员持有 富国中证工业 4.0 指数分级 本基金 A 富国中证工业 4.0 指数分级 B 富国中证工业 4.0 指数分级 26, 合计 26, 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 富国中证工业 4.0 指数分级 A 0 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金 富国中证工业 4.0 指数分级 B 0 富国中证工业 4.0 指数分级 0 合计 0 富国中证工业 4.0 指数分级 A 0 富国中证工业 4.0 指数分级 B 0 富国中证工业 4.0 指数分级 0 合计 0 9 开放式基金份额变动 项目 基金合同生效日 (2015 年 06 月 15 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 富国中证工业 4.0 指 富国中证工业 4.0 指 富国中证工业 4.0 指 数分级 A 数分级 B 数分级 6,787,122, 报告期期初基金份额总额 64,841, ,841, ,550,811, 本报告期基金总申购份额 182,479,

43 减 : 本报告期基金总赎回份额 298,694, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 20,223, ,223, ,447, 报告期期末基金份额总额 44,617, ,617, ,475,044, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额 10.1 基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报 上海证券报 证券时报及公司网站上做公告, 范伟隽先生不再担任本公司督察长, 由赵瑛女士出任公司督察长 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人 基金资产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 基金管理人 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚 43

44 券商名称 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 交易单元数量 金额单位 : 人民币元 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金总量的比例 (%) 长江证券 2 99,565, ,000, , 川财证券 2 16,188, , 方正证券 1 广发证券 2 226,737, , 国都证券 2 国海证券 2 国泰君安 2 国元证券 1 海通证券 1 华创证券 1 3,926, , 江海证券 2 中泰证券 2 714,082, ,000, , 瑞银证券 2 460,180, , 上海证券 2 申万宏源 4 备注 44

45 西部证券 2 招商证券 1 注 : 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更 45

46 10.8 其他重大事件 序号公告事项信息披露方式披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金对账单服务形式的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 2017 年 01 月 07 日 2 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 2017 年 01 月 17 日 3 富国基金管理有限公司关于旗下所有采取后端收费模式的基金份额暂停通过直销系统办理申购 转换及转托管业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 2017 年 02 月 13 日 富国基金管理有限公司关于开通中国 中国证券报 上海证 4 银行借记卡基金电子直销交易业务并 券报 证券时报 证 2017 年 02 月 14 日 实行费率优惠活动的公告 券日报 5 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 20 日 6 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 实施风险提示书公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 25 日 7 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 实施风险提示书公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 26 日 8 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 实施风险提示书公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 27 日 9 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 实施风险提示书公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 28 日 10 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 实施风险提示书公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 04 月 29 日 11 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 05 月 24 日 46

47 富国基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报 上海证 12 基金开展赎回转认申购费率优惠活动 券报 证券时报 证 2017 年 06 月 13 日 的公告 券日报 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况 12 备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1 中国证监会批准设立富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的文件 2 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同 3 富国中证工业 4.0 指 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 层 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 数分级证券投资基金托 公 司 网 址 : 管协议 4 中国证监会批准设立 om.cn 富国基金管理有限公司 的文件 5 富国中证工业 4.0 指 数分级证券投资基金财 务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 47