广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 上海证券交易所上市时间 :2019 年 11 月 18 日公告日期 :2019 年 11 月

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1 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 上海证券交易所上市时间 :2019 年 11 月 18 日公告日期 :2019 年 11 月 13 日

2 目录 一 重要声明与提示... 1 二 基金概览... 1 三 基金的募集与上市交易... 2 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人... 6 五 基金主要当事人简介... 7 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大事件揭示 十 基金管理人承诺 十一 基金托管人承诺 十二 基金推荐人承诺 十三 备查文件目录 附件 : 基金合同摘要... 19

3 一 重要声明与提示 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书 ( 以下简称 本公告 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 上市交易公告书的内容与格式 和 上海证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证监会 上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 凡本公告未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2019 年 5 月 29 日刊登在 上海证券报 等媒体及广发基金管理有限公司网站 ( 上的 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期 在封闭运作期内, 本基金不办理申购与赎回业务 封闭运作期内基金上市交易后, 投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易 封闭运作期届满后, 本基金转为上市开放式基金 ( LOF ), 基金名称调整为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 并接受场外 场内申购赎回 二 基金概览 ( 一 ) 基金名称广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1 基金简称: 广发科创主题 3 年封闭混合 2 场内简称: 科创配置 3 基金代码: ( 二 ) 基金类型混合型证券投资基金 ( 三 ) 基金的运作方式契约型开放式 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期 在封闭运作期内, 本基金不办理申购与赎 1

4 回业务 封闭运作期内基金上市交易后, 投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易 封闭运作期届满后, 本基金转为上市开放式基金 ( LOF ), 基金名称调整为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 并接受场外 场内申购赎回 ( 四 ) 基金存续期限不定期 ( 五 ) 基金份额总额 988,984, 份 ( 截至 2019 年 11 月 11 日 ) ( 六 ) 基金份额净值 元 ( 截至 2019 年 11 月 11 日 ) ( 七 ) 本次上市交易份额 312,156, 份 ( 八 ) 上市交易的证券交易所上海证券交易所 ( 九 ) 上市交易日期 2019 年 11 月 18 日 ( 十 ) 基金管理人广发基金管理有限公司 ( 十一 ) 基金托管人中国农业银行股份有限公司 ( 十二 ) 上市推荐人中信建投证券股份有限公司 三 基金的募集与上市交易 ( 一 ) 本基金募集情况 1 基金募集申请的核准机构和注册文号: 中国证券监督管理委员会证监许可 [2019] 933 号 2 基金运作方式: 契约型开放式 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期 在封闭运作期内, 本基金不办理申购与赎回业务 封闭运作期内基金上市交易后, 投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易 封闭运作期届满后, 本基金转为上市开放式基金 ( LOF ), 基金名称调整为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 并接受场外 场 2

5 内申购赎回 3 基金合同期限: 不定期 4 发售方式: 本基金通过场内 场外两种方式公开发售 5 发售日期:2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 5 日 6 发售价格: 人民币 1.00 元 7 发售期限: 共计发售 1 个工作日 8 发售机构 (1) 场外销售机构 1 直销机构 : 广发基金管理有限公司 2 场外代销机构 : 国元证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 大通证券股份有限公司 中天证券股份有限公司 金元证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 南京银行股份有限公司 江苏江南农村商业银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 泉州银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 青岛银行股份有限公司 徽商银行有限责任公司 东莞银行股份有限公司 东莞农村商业银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 上海挖财基金销售有限公司 腾安基金销售 ( 深圳 ) 有限公司 北京百度百盈基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 宜信普泽 ( 北京 ) 基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 一路财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 海银基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 北 3

6 京辉腾汇富基金销售有限公司 佳泓 ( 北京 ) 基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司 上海汇付基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 中欧钱滚滚基金销售 ( 上海 ) 有限公司 万家财富基金销售 ( 天津 ) 有限公司 中信建投期货有限公司 中信期货有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 万联证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 东兴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 新时代证券股份有限公司 大同证券有限责任公司 国联证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 东莞证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 华西证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 中泰证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 中航证券股份有限公司 华林证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 华龙证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 财通证券股份有限公司 五矿证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 中金财富证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 西藏东方财富证券股份有限公司 国融证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司 江海证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 长城国瑞证券股份有限公司 爱建证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 开源证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 联储证券有限责任公司 方德保险代理有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 东亚银行 ( 中国 ) 有限 4

7 公司 财达证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司 (2) 场内销售机构 : 上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 ( 具体名单可在上海证券交易所网站查询 ) 9 验资机构名称: 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 10 募集资金总额及入账情况本基金于 2019 年 6 月 5 日起公开募集, 基金募集工作已于 2019 年 6 月 5 日顺利结束 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 本次募集的有效净认购金额为 988,984, 元人民币, 折合基金份额 988,984, 份 ; 经基金注册登记人计算并确认的认购资金在募集期间的利息为人民币 0.00 元, 折算成基金份额 0.00 份 本次募集有效认购户数为 56,248 户, 按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算, 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 988,984, 份, 已全部计入投资者账户, 归投资者所有 上述金额已于 2019 年 6 月 10 日划入在在中国农业银行股份有限公司开立的托管账户 在基金募集期间, 本基金管理人从业人员认购持有的基金份额总额为 287, 份 ( 含募集期利息结转的份额 ), 占本基金总份额的比例为 %, 其中本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份 ( 含 ); 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上 ( 含 ) 11 募集备案情况根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 以及 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 本基金募集符合有关条件, 本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续, 并于 2019 年 6 月 11 日获书面确认, 基金合同自该日起正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人开始正式管理本基金 12 基金合同生效日:2019 年 6 月 11 日 13 基金合同生效日的基金份额总额: 988,984, 份 ( 二 ) 基金上市交易 1 基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易所自律监管决定书 [2019]244 号 2 上市交易日期:2019 年 11 月 18 日 3 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 4 基金场内简称: 科创配置 5 基金代码: 本次上市交易份额:312,156, 份 7 未上市交易份额的流通规定: 未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下, 基金份额持有人将其转 5

8 托管至上海证券交易所场内 ( 即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统 ) 后, 即可上市流通 8 本基金转托管的主要内容基金持有人自 2019 年 11 月 18 日起可以开始办理本基金的跨系统转托管业务, 跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理 9 基金资产净值的披露基金管理人每个估值日对基金资产估值 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核 本基金上市交易后, 投资者一般可在每个估值日 (T 日 ) 的下一工作日 (T+1 日 ) 通过基金管理人网站以及其他媒介查询到 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人 ( 一 ) 持有人户数截至 2019 年 11 月 11 日, 本基金份额持有人户数为 56,248 户, 平均每户持有的基金份额 17, 份 ( 二 ) 持有人结构截至 2019 年 11 月 11 日, 本基金总份额为 988,984, 份, 上市交易的场内份额 312,156, 份 其中机构投资者持有的本次上市交易的场内份额为 3,325, 份, 占本次上市交易基金份额比例为 1.07%; 个人投资者持有的本次上市交易的场内份额为 308,830, 份, 占本次上市交易基金份额比例为 98.93% ( 三 ) 截至 2019 年 11 月 11 日, 场内前十名基金份额持有人情况 序号持有人名称 ( 全称 ) 持有场内基金份额 占场内基金份 额的比例 廖少层 10,917, % 李桃 7,277, % 王红晓 3,632, % 贺涛 1,353, % 王淑惠 1,227, % 6

9 合计 王雪莲 1,083, % 曾广生 1,083, % 邢华昌 1,083, % 刘文亮 1,083, % 林铭欣 1,083, % 29,824, % 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 公司概况名称 : 广发基金管理有限公司法定代表人 : 孙树明总经理 : 林传辉注册资本 : 亿元人民币注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 ( 集中办公区 ) 设立批准文号 : 中国证监会证监基字 [2003]91 号工商登记注册的法人营业执照文号 : 经营范围 : 基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务 2 股东及其出资比例: 广发证券股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司 深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 % % % 和 7.881% 的股权 ( 注 : 公司正在办理相关工商变更登记事宜 ) 3 内部组织结构及职能 委员会名称 职责 7

10 提高组合投资决策与风险管理能力, 研判市场时机 ; 审议投资经理 投资决策委员会 提交的资产配置报告, 确定投资组合资产配置比例 ; 评估并审定投 资组合投资策略及拟重点投资的证券 ; 对委员会决议的执行情况进 行监督等 负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程, 确保公司整体风险 的识别 监控和管理 ; 负责检查风险控制制度的落实情况, 审阅公 风险控制委员会 司各项风险与内控状况评价报告 ; 针对公司经营管理活动中发生的 紧急突发性事件和重大危机情况, 组成危机处理小组, 评估事件风 险, 制定危机处理方案并监督实施等 部门名称 宏观策略部 职能定位 负责宏观策略研究 投资策略分析, 为公司投资管理 市场营销等 工作提供研究支持 负责管理价值型主动权益类投资品种的日常管理与运作, 包括公 价值投资部 募 社保 养老金的投资管理 投资研究建议 投资交易指令下达 等 负责管理策略型主动权益类投资品种的日常管理与运作, 包括公 策略投资部 募 社保 养老金的投资管理 投资研究建议 投资交易指令下达 等 负责管理策略型主动权益类投资品种的日常管理与运作, 包括公 成长投资部 募 社保 养老金的投资管理 投资研究建议 投资交易指令下达 等 专户投资部固定收益管理总部指数投资部量化投资部 负责公司主动权益非公募组合的投资管理 投资研究建议 投资交易指令下达等工作负责固定收益业务的规划 管理下设业务部门 协调固定收益业务的内外部关系负责被动指数产品 ( 包括公募 A 股指数基金 海外指数基金 商品指数基金 机构定制指数专户等业务品种 ) 的投资管理和研究工作负责主动量化产品 ( 包括量化对冲 多因子 大数据 指数增强等 8

11 业务品种 ) 的投资管理和研究工作 资产配置部国际业务部研究发展部产品设计部营销管理部机构理财部渠道管理总部 负责资产配置业务和衍生品 资产证券化等业务的投资 研究及相关工作负责境外的投资研究 涉外合作洽谈 国际业务规划等负责行业与上市公司研究负责公司产品的研究 设计与开发负责营销策划 品牌推广 渠道服务等业务负责保险 信托和银行 ( 委外业务 ) 等机构的市场营销与客户维护工作负责银行 券商等渠道总部的开拓和维护 北京分公司 上海分公司 负责属地内全产品的销售业务 广州分公司 互联网金融部养老金部战略与创新业务部合规稽核部金融工程与风险管理部信息技术部中央交易部基金会计部注册登记部规划发展部人力资源部财务部综合管理部 负责与互联网相关的营销业务 网络直销及客户服务负责养老基金 社保基金等战略客户的市场营销与客户维护工作及中后台服务支持负责公司资产配置 指数等战略与创新业务的开拓负责合规及运作风险的全面管理负责运用金融工程技术为公司经营管理提供分析和数据支持, 对投资合规风险 市场风险 信用风险和流动性风险进行管理负责组织并协调公司信息化建设工作负责执行组合交易指令, 实施一线风险监控等负责组合的核算及相关信息披露工作负责公募基金和资产管理计划份额的登记存管和资金的清算管理负责公司发展规划研究负责公司人力资源管理负责公司财务管理工作负责行政管理与后勤保障 9

12 北京办事处 负责协调办理公司在京有关事项 4 基金管理业务情况广发基金管理有限公司经中国证监会证监基金字 [2003]91 号文批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立, 是业内第 30 家成立的基金管理公司, 总部设在广州, 公司注册资本金 万元人民币 公司及旗下子公司目前拥有公募基金管理 社保基金境内委托投资管理人 基本养老保险基金证券投资管理机构 特定客户资产管理 QDII RQFII QFII 受托管理保险资金投资管理人和保险保障基金委托资产管理投资管理人等业务资格, 是具备综合资产管理能力与经验的大型基金管理公司 截至 2019 年 9 月 30 日, 公司管理 195 只开放式基金及多个特定客户资产管理投资组合 社保基金投资组合 养老基金投资组合, 资产管理规模近 7000 亿, 长期位居行业前列 公司坚持 以客户为中心 的理念, 致力成为多资产 多策略 多市场的领先全能资产管理机构, 为投资者谋求长期稳定的收益, 为我国资本市场的繁荣与发展贡献一份力量 5 截至 2019 年 10 月 31 日, 本公司有正式员工 520 人, 硕士及以上学历人员占比 70%, 其中 342 人具有硕士研究生学历,22 人具有博士研究生学历 6 本基金经理李巍先生, 理学硕士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员 投资自营部研究员 投资经理, 广发基金管理有限公司权益投资一部研究员 权益投资一部副总经理 权益投资一部总经理 策略投资部总经理 广发核心精选混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2 月 17 日 ) 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 7 月 31 日至 2019 年 3 月 1 日 ) 广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 26 日 ) 广发策略优选混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 3 月 17 日至 2019 年 5 月 22 日 ) 现任广发基金管理有限公司策略投资部副总经理 广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2011 年 9 月 20 日起任职 ) 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 29 日起任职 ) 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 9 月 15 日起任职 ) 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2019 年 3 月 27 日起任职 ) 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2019 年 6 月 11 日起任职 ) 10

13 ( 二 ) 基金托管人 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 周慕冰成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :34,998,303.4 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 2012 年荣获第十届中国财经风云榜 最佳资产托管银行 称号 ;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的 托管银行优秀奖 和中央国债登记结算有限责任公司授予的 优秀托管机构奖 称号 ;2015 年 2016 年荣获中国银行业协会授予的 养老金业 11

14 务最佳发展奖 称号 ;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年 最佳基金托管银行 奖 ;2019 年荣获证券时报授予的 2019 年度资产托管银行天玑奖 称号 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 目前内设综合管理部 业务管理部 客户一部 客户二部 客户三部 客户四部 风险合规部 产品研发与信息技术部 营运一部 营运二部 市场营销部 内控监管部 账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名, 其中具有高级职称的专家 60 名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2019 年 9 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 486 只 ( 三 ) 上市推荐人名称 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层法定代表人 : 王常青联系人 : 刘芸电话 : 传真 : 客服电话 :95587/ 公司网站 : ( 四 ) 验资机构名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室法人代表 : 毛鞍宁电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 赵雅 马婧 12

15 六 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 七 基金财务状况 ( 一 ) 基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不从基金资 产中支付 各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费 ( 二 ) 基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 ( 三 ) 基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即 2019 年 11 月 11 日, 本基金的资产负债表 ( 未经审计 ) 如 下 : 金额单位 : 人民币元 资产 余额 负债和所有者权益 余额 资产 : - 负债 : - 银行存款 461,598, 短期借款 - 结算备付金 32,116, 交易性金融负债 - 存出保证金 145, 衍生金融负债 - 交易性金融资产 558,657, 卖出回购金融资产款 - 其中 : 股票投资 558,657, 应付证券清算款 8,135, 基金投资 - 应付赎回款 - 债券投资 - 应付管理人报酬 472, 资产支持证券投资 - 应付托管费 78, 贵金属投资 - 应付销售服务费 - 衍生金融资产 - 应付交易费用 148, 买入返售金融资产 - 应交税费 - 应收证券清算款 - 应付利息 - 应收利息 449, 应付利润 - 应收股利 - 递延所得税负债 - 应收申购款 - 其他负债 110, 递延所得税资产 - 负债合计 8,945, 其他资产 - 所有者权益 : 13

16 - - 实收基金 988,984, 未分配利润 55,036, 所有者权益合计 1,044,021, 资产总计 1,052,966, 负债与持有人权益总计 1,052,966, 八 基金投资组合 截至公告日前两个工作日即 2019 年 11 月 11 日, 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 ( 本基金合同自 2019 年 6 月 11 日起生效, 本报告期自 2019 年 6 月 11 日至 2019 年 11 月 11 日 ) 的投资组合报告如下 : ( 一 ) 基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 558,657, 其中 : 股票 558,657, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 493,714, 其他各项资产 594, 合计 1,052,966, ( 二 ) 按行业分类的股票投资组合 1 按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业

17 C 制造业 344,963, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 179,673, J 金融业 991, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 36, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,992, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 558,657, 按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 ( 三 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 欣旺达 3,303, ,254, 兆易创新 233, ,935, 深信服 231, ,622, 海康威视 749, ,629, 三安光电 1,712, ,922, 阳光电源 2,386, ,694, 乐鑫科技 155, ,726, 广联达 664, ,131, 通威股份 1,736, ,778, 华天科技 3,888, ,413,

18 ( 四 ) 按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 ( 五 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 ( 六 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 ( 七 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 ( 八 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 本基金投资的股指期货交易情况说明 1 本基金本报告期末未持有股指期货 2 本基金本报告期内未进行股指期货交易 ( 十 ) 本基金投资的国债期货交易情况说明 1 本基金本报告期末未持有国债期货 2 本基金本报告期内未进行国债期货交易 ( 十一 ) 投资组合报告附注 1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 3 其他各项资产构成金额单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 145, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 449, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 594, 持有的处于转股期的可转换债券明细 16

19 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5 前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 九 重大事件揭示本基金自 2019 年 6 月 21 日起可根据各自基金合同的约定, 本着谨慎和风险可控的原则, 在遵守基金合同所规定的投资目标 投资策略 投资范围 资产配置比例 风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与科创板股票投资 详见于 2019 年 6 月 21 日刊登的 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 十 基金管理人承诺本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同 的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ( 二 ) 真实 准确 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息, 并接受中国证监会 上海证券交易所的监督管理 ( 三 ) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后, 将及时予以公开澄清 十一 基金托管人承诺基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜 ( 二 ) 根据 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 对基金的投资范围 基金资产的投资组合比例 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查 ( 三 ) 基金托管人发现基金管理人的行为违反 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限期内, 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 ( 四 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会 17

20 十二 基金推荐人承诺 本基金上市推荐人为中信建投证券股份有限公司 上市推荐人就基金上市交易事宜出具 如下意见 : 1 本基金上市符合 基金法 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的相 关条件 ; 2 基金上市文件真实 准确 完整, 符合相关规定要求, 文件内所载的资料均经过核 实 十三 备查文件目录以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所, 投资者可在办公时间免费查阅 ( 一 ) 中国证监会批准广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 ( 二 ) 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 四 ) 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 五 ) 法律意见书 ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ( 七 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 本公司提醒投资人在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 投资者投资基金时应认真阅读基金的 基金合同 更新的 招募说明书 等文件 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期 在封闭运作期内, 本基金不办理申购与赎回业务 封闭运作期内基金上市交易后, 投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易 封闭运作期届满后, 本基金转为上市开放式基金 ( LOF ), 基金名称调整为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 并接受场外 场内申购赎回 18

21 广发基金管理有限公司 二 一九年十一月十三日 附件 : 基金合同摘要一 基金合同当事人的权利与义务 ( 一 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同 规定的费用 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; 19

22 (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换和非交易过户的业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; 20

23 (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 二 ) 基金托管人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自 基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产 ; (2) 依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 21

24 会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户, 为基金办理证券 期货交易资金清算 ; (5) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户, 按照 基金合同 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回价格 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; 22

25 (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和 基金合同 的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反 基金合同 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 三 ) 基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 基金合同 的承认和接受, 基金投资者自依据 基金合同 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 基金合同 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为 基金合同 当事人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件 每份基金份额具有同等的合法权益 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; 23

26 (8) 对基金管理人 基金托管人 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 认真阅读并遵守 基金合同 招募说明书 等信息披露文件 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 ; (3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; (4) 交纳基金认购 申购款项及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 二 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构 ( 一 ) 召开事由 1 除法律法规或中国证监会另有规定外, 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止 基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式 ; (5) 调整基金管理人 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求调整该等报酬标准的除外 ; (6) 变更基金类别 ; 24

27 (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 范围或策略 ; (9) 变更基金份额持有人大会程序 ; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 ; (12) 终止基金上市, 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外 ; (13) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (14) 法律法规 基金合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2 在不违反有关法律法规和 基金合同 约定, 并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (2) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎回费率或变更收费方式 ; (3) 因相应的法律法规 证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (4) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化 ; (5) 基金合同 明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (6) 基金管理人 登记机构 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购 申购 赎回 转换 基金交易 非交易过户 转托管等业务规则 ; (7) 基金推出新业务或服务, 调整基金份额类别设置 ; (8) 按照法律法规和 基金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 ( 二 ) 会议召集人及召集方式 1 除法律法规规定或 基金合同 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召 25

28 集 2 基金管理人未按规定召集或不能召开时, 由基金托管人召集 3 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合 4 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合 5 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 6 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 ( 三 ) 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 1 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容 : (1) 会议召开的时间 地点和会议形式 ; (2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决方式 ; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; (4) 授权委托证明的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; (5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; 26

29 (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7) 召集人需要通知的其他事项 2 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 3 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 ( 四 ) 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式 通讯开会方式或法律法规 监管机构允许的其他方式召开, 会议的召开方式由会议召集人确定 ( 公司结合实际情况及法规要求, 可补充会议召开的其他方式或表决形式 ) 1 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 ( 含二分之一 ) 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 ( 含三分之一 ) 2 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决 27

30 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : (1) 会议召集人按 基金合同 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 ( 含二分之一 ); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 ( 含三分之一 ) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 ; (4) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符 ; (5) 会议通知公布前报中国证监会备案 ( 五 ) 议事内容与程序 1 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 基金合同 的重大修改 决定终止 基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及 基金合同 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 2 议事程序 (1) 现场开会 28

31 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证明文件号码 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名( 或单位名称 ) 和联系方式等事项 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 ( 六 ) 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 : 1 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 2 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) 通过方可做出 除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式 更换基金管理人或者基金托管人 终止 基金合同 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 29

32 ( 七 ) 计票 1 现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 2 通讯开会在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 ( 八 ) 生效与公告基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金托管人均有约束力 ( 九 ) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由 召开条件 议事程序 表决条件等 30

33 规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议 三 基金收益分配原则 执行方式 ( 一 ) 基金收益分配原则 1 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%, 若 基金合同 生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 2 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额, 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额, 只能选择现金分红的方式, 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ; 3 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 每一基金份额享有同等分配权; 5 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 在不影响基金份额持有人利益的情况下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 此项调整不需要召开基金份额持有人大会, 但应予变更实施日前在指定媒介公告 ( 二 ) 收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 ( 三 ) 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 ( 四 ) 基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 31

34 有人的现金红利自动转为基金份额 红利再投资的计算方法, 依照 业务规则 执行 四 与基金财产管理 运作有关费用的提取 支付方式与比例 ( 一 ) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.50% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 ( 二 ) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 五 基金资产的投资方向和投资限制 ( 一 ) 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 含中小板 创业板 科创板及其他在境内上市的股票 ) 债券( 包括国债 央行票据 地方政府债 金融债 次级债 企业债 短期融资券 中期票据 公司债 可转换债券 ( 含可分离交易可转债 ) 可交换债券等) 资产支持证券 债券回购 银行存款 同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金可以将其纳入投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 在封闭运作期内, 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为 0%-100%; 投 32

35 资于科创主题证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%, 包括新股及战略配售等 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的, 基金管理人在履行适当程序后, 可以做出相应调整 ( 二 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 在封闭运作期内, 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-100%, 投资于科创主题证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%, 处于封闭期的定期开放基金不包含在此条投资限制 ; (5) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%, 处于封闭期的定期开放基金不包含在此条投资限制 ; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (11) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (12) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 33

36 (14) 封闭期内, 基金总资产不得超过基金净资产的 200%; (15) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 除上述第 (10) (13) 项规定以外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间, 基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 3 法律法规或监管部门取消上述组合限制 禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求, 本基金可不受相关限制 法律法规或监管部门对上述组合限制 禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的, 本基金可以变更后的规定为准 ; 经与基金托管人协商一致, 基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更, 该变更无须召开基金份额持有人大会审议 ( 三 ) 封闭运作期届满转为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 后的投资目标 范围 策略等 34

37 封闭运作期届满后, 本基金的基金名称变更为 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 且将不再参与科创板战略配售 1 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板 科创板及其他在境内上市的股票 ) 国内依法发行上市的债券( 包括国债 央行票据 地方政府债 金融债 次级债 企业债 短期融资券 中期票据 公司债 可转换债券 ( 含可分离交易可转债 ) 可交换债券等) 资产支持证券 债券回购 银行存款 同业存单 股指期货 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金可以将其纳入投资范围 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 本基金投资于科创主题证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 股指期货 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 2 投资限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0% 95%, 其中投资于科创主题证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2) 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (7) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 35

38 (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; (16) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17) 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 15%; 在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 本基金所持有的债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 市值和买入 卖出国债期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定 ; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (18) 本基金在总资产不得超过基金净资产的 140%; (19) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 36

39 除上述第 (2) (6) (7) (12) 项另有约定外, 因证券 期货市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自封闭运作期届满之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 六 基金资产净值的计算方法和公告方式 ( 一 ) 基金资产净值的计算方法基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 二 ) 基金资产净值 基金份额净值的公告方式 基金合同 生效后, 在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额上市交易或申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个工作日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 七 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 ( 一 ) 基金合同 的变更 1 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案 2 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 生效后方可执行, 通过之日起五日内报中国证监会备案, 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告 ( 二 ) 基金合同 的终止事由 37

40 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 基金合同 应当终止: 1 基金份额持有人大会决定终止的; 2 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 新基金托管人承接的 ; 3 基金合同 约定的其他情形; 4 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 ( 三 ) 基金财产的清算 1 基金财产清算小组: 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算 2 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人 基金托管人 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员 3 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 4 基金财产清算程序: (1) 基金合同 终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 ; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对基金财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; (6) 将清算报告报中国证监会备案确认并公告 ; (7) 对基金剩余财产进行分配 5 基金财产清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的, 清算期限相应顺延 ( 四 ) 清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付 ( 五 ) 基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 38

41 费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 ( 六 ) 基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告 ( 七 ) 基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 八 争议的处理和适用的法律各方当事人同意, 因 基金合同 而产生的或与 基金合同 有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费由败诉方承担 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实 勤勉 尽责地履行基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益 基金合同 受中国法律管辖 九 基金合同存放地和投资者取得合同的方式 基金合同 可印制成册, 供投资者在基金管理人 基金托管人 销售机构的办公场所和营业场所查阅 39