Microsoft Word - 於Excel進行自動程式買賣.doc

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1 於 Excel 進行自動程式買賣 Part 1 : 在進行自動程式買賣前, 我們先要讓 SP trader 與 Excel 聯繫起來, 以下將會逐一解說 1.1 在 SP trader 工具內選擇程式買賣內的程式價格, 如下圖顯示 1.2 請選取閣下交易的期貨產品, 如圖中的 HSIM3 2.1 開取 Excel, 目的是為了 SP trader 與 Excel 聯繫起來 在 Excel 內 我們將透過程式設定接收 SPTrader 資訊 2.2 在 Excel 向橫選取 44 格, 亦即是從 A 格至 AR 格, 如下圖顯示 : P.1

2 然後輸入以下程式來接受資訊 : =SERVICE TOPIC!ITEM 例如我們輸入程式為 =SPtrader Price!spHSIM3 SERVICE 是 SPtrader, 是指我們從 SPtrader 接受資訊 TOPIC 是 PRICE, 是指我們要接收的是價格資訊 ITEM 是 sp + product code 例子如 sphsim3, 表示我們收取價格資訊的對象是 HSIM3 這產品 程式輸入完畢後, 請按 CTRL+SHIFT+ENTER 三鍵, 就可獲取以下資訊 以下是圖示 : 2.3 最後, 我們可為每一項加上定義, 就可得到以下列表 :( 請注意, Update time 可以不同格式顯示, 如欲改變其格式, 請按 right click 然後 按儲存格格式選擇合適的格式 ) P.2

3 Part 2 : 在 Excel 設定交易模式及連結 3.1 設定交易時, 我們需要用到的資料包括三項 : 價格 (Price) 數量 (Qty) 持倉 (Position) (1) 指示價格 Price : 指定產品的交易指示價格 透過 Excel 內已擷取的買 賣或成交價可自行定義交易價格 ( 可使用最 新的五口買 賣或成交價作價格設定用途 ) 而價格的上限及下限則可透過 Sptrader 內的 程式買賣 視窗控制 當 Excel 內的交易指示價格變動時,Sptrader 內的 程式交易指示 的 價格亦相應改變 (2) 指示數量 Qty : 指定產品的交易指示數量 用戶可自由輸入每次交易的數量 數量的上限及下限則可透過 Sptrader 內的 程式交易指示 視窗控制 (3) 淨倉 Position : 顯示客戶於某產品的持倉量 淨倉反映用戶本身的持倉數量 如果 Excel 顯示的持倉量和 SPtrader 內客戶的持倉量不符合, 則表示 Excel 內的資料未更新, 這時會立即停止新盤的發出 另外, 可設置 DEL 指令取消所有新的落盤 P.3

4 3.2( 以下例子只供參考 ) 為方便起見, 如何買賣都以一張作交易 首先沒有持倉時, 我們以 H5 的算式來覺得究竟是買入還是賣出 K2 是賣出的價格, 而 L2 是買入的價格 至於 N2, 則是最新的成交價 這條算式的字面解釋是如果賣出價加買入價除以 2 大於最新成交價, 那就決定以 L2 價買入該產品, 反之以 K2 賣出 3.3 P.4

5 當持倉是 1 時, 我們設定如果賣出價高於最高價, 我們將會賣出 另一方面, 當持倉是 -1 時, 如果買入價是低於最低價, 我們將會買入 3.4 當我們持倉 (Net Position) 是零的時候, 而上述的算式 (B2) 又符合的話, 那麼我們就買入該產品 B2 所寫的方程式意思是如果我們的持倉是零的話, 我們將以 E5 的價買入, 或者如果我們的持倉是 -1 的話, 我們將以 E7 的價買入產品 至於 C2 則是買入的數量, 如果不符合以上條件的話, 數量將會是零 3.5 完成以上步驟後, 接著我們將會把 Excel 的資訊與 Sptrader 連結起來 在 SP trader 工具內選擇程式買賣內的程式交易指示, 開啟 Program Order, 如下圖顯示 : P.5

6 首先, 我們先把 Excel 的名稱寫在 Topic, 格式是 : [file name.xls]sheet1 然後在產品代碼下按滑鼠的右鍵, 按下 Add, 我們將會開啟以下指示 : 產品代碼是 HSIM3, 然後按下 買 至於指示價格, 我們需要寫下位於 Excel 的位置 :r2c2 (r 代表 row, c 代表 column) 上限及下限分別是 和 指示數量 :r2c3, 上限及下限分別是 2 張及 0 張淨倉 :r2c6, 上限及下限分別是 3 張及 0 張 P.6

7 完成後我們將得到如下圖顯示的資訊, 然後按增加 在 Program Order 中我們將得到以下顯示 : 在開始買賣前, 我們要先按下 Open Link 及 Auto 旁的 號 ( 如用戶要求系統自動送出交易指示 ), 用戶如親自控制每次交易指示的發出, 便不能選取 Auto 旁的 號, 而是按 Update Qty 發出每一條指示 第一條指示成交後用戶需自行再按 Update Qty 發出第二條指示 然後在產品代碼下按滑鼠右鍵, 按下 Run, 這樣我們就成功地買入一張恆指 6 月的期貨 如用戶想先進行測試, 可先按 Test 運行 測試時系統會新增無效盤, 故此所有交易並不會放到市場 而當價格更動時會刪除舊指示, 然後加上新價格的指示 P.7

8 如下圖顯示 : 3.6 用戶如需加入新的程式交易指示, 就必須停止原本所有運行的指 示, 這時用戶可用 Stop All 全部停止 如下圖顯示 : 3.7 改變交易 如想更改交易數量, 我們可在 EXCEL 的 Target Quantity 改變 當 Target Quantity 變成 2 張後,Order Quantity 亦會自動變成 2 張, P.8

9 如下圖顯示 : 至於 Sptrader 內的 Program Order 的數量隨之亦變成 2: 4.1 從 EXCEL 接收 SPtrader 圖表訊息 首先, 在 Sptrader 的工具選取程式買賣內的程式圖表, 我們將開啟 SP 圖表分析, 如下圖顯示 : P.9

10 然後在左上角輸入產品代號, 按 Enter, 我們將得到各項圖表, 如下圖顯示 : 如想加入其他指數, 請在第三個圖按下三角形鍵, 如下圖顯示 : 按位於 SP 圖表分析右側的 Program, 我們將得到有關該技術指標的資料, 包括序號序號 指標名稱及最新數據, 作存取到 EXCEL 之用, 如下圖顯示 : P.10

11 同時在 EXCEL 內我們同樣需要接收圖表資料 這次我們的輸入程式為 : =SPtrader Chart!indicator_X SERVICE 是 SPtrader, 表示將從我們的 SPtrader 交易平台收取資料 TOPIC 是 CHART, 表示我們要接收的為圖表資訊 ITEM 是 indicator_x, 表示我們要從圖表的 Program 內收取某一指標 的信息, 而收取資料的對象將根據 X( 代表序號 ) 來決定 譬如上圖中 RSI 指標的序號為 65, 我們在 EXCEL 內輸入的 ITEM 即為 indicator_65 在 EXCEL 向橫選取 4 格, 輸入以上程式後, 再按 CTRL+SHIFT+ENTER 三鍵 ( 因為我們的資料是以 Array 形式顯示 ), 就可擷取 SPtrader 圖表內 的資訊, 如下圖顯示 : 各項定義如下 : Number : 序號 (Indicator no) Indicator : 指標名稱 如例中 RSI(9),RSI 為指標名字,9 是 RSI 設定的週期 (Period) Window : 所在子窗口 即該指標在 SPTrader 圖表內的子窗口數目 Data : 最新數據 P.11

封面-12

封面-12 第十二章 701Client TECHNOLOGY CO.,LTD. 701Client 701Server 701Client "701Client", 12-1 :supervisor :supervisor : 1. : 00~99 100 2. : 00~63 ( 63 / / ) 3. : 18 9 4. : 18 9 5. 12-2 TECHNOLOGY CO.,LTD. 701Client

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