易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告"

Transcription

1 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十二日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 易方达中证海外中国互联网 50(QDII-ETF) 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 交易型开放式 (ETF) 2017 年 1 月 4 日 801,432, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 作为追踪中证海外中国互联网 50 指数的被动式海 投资策略 外指数基金, 本基金主要采取组合复制策略和适 当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪 业绩比较基准 中证海外中国互联网 50 指数 2

3 本基金属股票指数基金, 预期风险与收益水平高 风险收益特征 于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有 与标的指数相似的风险收益特征 基金管理人 基金托管人 境外投资顾问 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 英文名称 : 无 中文名称 : 无 境外资产托管人英文名称 境外资产托管人中文名称 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -68,342, 本期利润 -181,226, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 847,812, 期末基金份额净值 注 :1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3

4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 % 2.68% % 2.71% -0.11% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 1 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 注 : 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 5.79%, 同期业 绩比较基准收益率为 13.87% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4

5 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 余海燕 本基金的基金经理 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理 易方达上证 50 指数分级证券投资基金的基金经理 易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理 易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的 年 硕士研究生, 曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师, 华宝兴业基金管理有限公司分析师 基金经理助理 基金经理, 易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理 5

6 FAN BING ( 范冰 ) 基金经理 易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理 本基金的基金经理 易方达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理 易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理 易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理 易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 易方达标普生物科技指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理 易方达标普 500 指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 年 注 :1. 此处的 离任日期 为公告确定的解聘日期, 余海燕的 任职日期 为基 金合同生效之日,FAN BING( 范冰 ) 的 任职日期 为公告确定的聘任日期 规定 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规 及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取 硕士研究生, 曾任皇家加拿大银行托管部核算专员, 美国道富集团 Middle Office 中台交易支持专员, 巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员 悉尼金融数据部主管 新加坡金融数据部主管, 贝莱德集团金融数据运营部部门经理 风险控制与咨询部客户经理 亚太股票指数基金部基金经理 6

7 信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.4 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人努力通过建立有纪律 规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平对待各投资组合 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明回顾 2018 年四季度, 全球主要市场股市走弱, 波动率上升 美国经济继续保持增长,PMI 就业和工资数据也继续向好, 但是市场开始担心美国经济进入增长的后期, 未来从顶点转向衰退 美联储在 2018 年 9 月底进行了年内的第三次加息, 随后美债收益率快速上行, 叠加美国中期选举带来的不确定性, 引起美股大跌, 波动率大幅上升 美股三季报整体仍然超预期, 但是增长幅度变缓 中期选举后, 共和党和民主党分掌参众两院 出于对劳动力市场过热和通胀抬升的担心, 美联储在 2018 年 12 月进行了年内第四次加息, 金融条件的进一步收紧影响了市场的风险偏好, 美股继续下跌 香港跟随美国加息, 全球股市的动荡也波及到香港市场, 中证海外中国互联网 50 指数在四季度出现明显回调 作为追踪中证海外中国互联网 50 指数的被动式海外指数基金, 我们在操作中严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 力求追踪误差最小化 截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 年化跟踪误差为 0.527%, 在合同规定的目标控制范围之内 7

8 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 841,346, 其中 : 普通股 289,230, 存托凭证 552,115, 优先股 - - 房地产信托 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 5,596, 其他资产 14,315, 合计 861,258, 注 : 上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值, 而 5.2 和 5.3 的合计项 不含可退替代款估值增值 8

9 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美国 598,813, 香港 242,558, 合计 841,371, 注 :1. 国家 ( 地区 ) 类别根据其所在的证券交易所确定 2.ADR GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 能源 - - 材料 - - 工业 4,757, 非必需消费品 347,658, 必需消费品 - - 保健 - - 金融 10,210, 信息技术 4,476, 电信服务 474,269, 公用事业 - - 房地产 - - 合计 841,371, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券 代码 所在证券市场 所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人 民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 9

10 1 2 Tencent Holdings Ltd Alibaba Group Holding Ltd 3 Baidu Inc 4 Meituan Dianping 5 JD.com Inc 腾讯控股有限公司阿里巴巴集团控股有限公司 百度股份有限公司 美团点评 京东商城电子商务 700 HK BAB A US BIDU US 3690 HK JD US 香港证券交易所 纽约证券交易所 纳斯达克证券交易所香港证券交易所纳斯达克证券交易 香港 628,507 美国 165,933 美国 120,702 香港 1,315, ,919, ,099, ,384, ,592, 美国 306,595 44,041,

11 6 NetEase Inc Ctrip.com International Ltd Tencent Music Entertainmen t Group TAL Education Group Pinduoduo Inc. 有限公司 网易公司 携程国际有限公司 腾讯音乐娱乐集团好未来教育集团 拼多多 NTES US CTRP US TME US TAL US PDD US 所 纳斯达克证券交易所纳斯达克证券交易所 纽约证券交易所 纽约证券交易所纳斯达克证券交 美国 26,404 42,652, 美国 195,849 36,372, 美国 326,600 29,632, 美国 142,641 26,119, 美国 159,137 24,508,

12 易所 注 : 此处所用证券代码的类别是当地市场代码 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,293, 应收股利 14, 应收利息 8, 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他

13 9 合计 14,315, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 712,432, 报告期基金总申购份额 277,000, 减 : 报告期基金总赎回份额 188,000, 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 801,432, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购 赎回 买卖本基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件 ; 2. 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 3. 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 13

14 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 易方达基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 14