铝市观察

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1 商品指数 周报 2019 年 03 月 15 日 摘要 : 申万商品指数周报 申万分类指数 : 2019/03/15 日, 综合指数点位为 , 周涨跌幅为 % 分类指数方面, 工业指数点位为 , 周涨跌幅为 0.10%; 农业指数点位为 , 周涨跌幅为 -0.48%; 有色指数点位为 , 周涨跌幅为 0.36%; 能化指数点位为 , 周涨跌幅为 -0.74%; 黑色指数点位为 , 周涨跌幅为 0.00% 分析师 申万单品种指数 : 2019/03/15 日, 周涨幅前五的单品种指数为 FB OI Y P EG, 周收益率分别为 -6.27% -4.78% -3.35% -3.09% %; 周跌幅前五的单品种指数为 FU ZN I SC BU, 周收益率分别为 1.82% 2.19% 2.28% 3.27% 4.11% 吴广奇量化分析师从业资格号 :F 投资咨询号 :Z 电话 : 邮箱 :wugq@sywgqh.com.cn 申银万国期货有限公司 地址 : 上海东方路 800 号宝安大厦 10 楼邮编 : 电话 : 传真 : 网址 : 1

2 1 申万分类指数 表 1: 申万分类指数本周概况 名称 2019/3/15 涨跌点数 涨跌幅 最高 最低 综合指数 % 工业指数 % 农业指数 % 有色指数 % 能化指数 % 黑色指数 % 图 1: 申万分类指数本周走势 /3/ /3/ /3/ /3/ /3/15 综合指数工业指数农业指数 有色指数能化指数黑色指数 图 2: 申万分类指数本周涨跌幅 0.60% 0.40% 0.36% 0.20% 0.00% -0.20% 0.10% 综合指数 工业指数 农业指数 有色指数 能化指数 黑色指数 0.00% -0.14% -0.40% -0.60% -0.48% -0.80% -0.74% 2

3 表 2: 申万综合指数品种概况 名称 成交量 成交额 ( 亿元 ) 持仓量 成交金额占比 AL % AG % AP % AU % C % CF % CU % I % J % M % NI % OI % P % PP % RB % RU % SR % TA % Y % ZN % 表 3: 申万有色金属指数品种概况 成交量成交额持仓量成交金额名称 ( 亿元 ) 占比 AL % CU % NI % PB % SN % ZN % 3

4 表 4: 申万能源化工指数品种概况 名称 成交量 成交额 ( 亿元 ) 持仓量 成交金额占比 BU % FG % L % MA % PP % RU % SC % TA % V % ZC % 表 5: 申万工业品指数品种概况 名称 成交量 成交额 ( 亿元 ) 持仓量 成交金额占比 AL % BU % CU % CY % HC % I % J % JM % L % MA % NI % PP % RB % RU % SC % TA % ZC % ZN % 4

5 表 6: 申万黑色金属指数品种概况 名称 成交量 成交额 ( 亿元 ) 持仓量 成交金额占比 HC % I % J % JM % RB % SM % 表 7: 申万农产品指数品种概况 名称 成交量 成交额 ( 亿元 ) 持仓量 成交金额占比 A % AP % B % C % CF % CS % JD % M % OI % P % RM % SR % Y % 5

6 2 申万单品种指数 图 3: 申万单品种指数涨跌幅 BU SC I ZN FU A JD M BB AL C SR B CU AG CS AU WH SP SN JR SF SM CF RB CY WR PB AP FG HC PP ZC J NI L RM RU MA V TA EG P Y OI FB -6.27% -4.78% -0.03% -0.10% -0.15% -0.23% -0.24% -0.24% -0.36% -0.63% -0.88% -1.00% -1.05% -1.09% -1.29% -1.46% -1.53% -1.68% -1.92% -2.03% -2.21% -2.51% -2.63% -3.04% -3.09% -3.35% 4.11% 3.27% 2.28% 2.19% 1.82% 1.78% 1.75% 1.74% 1.27% 1.15% 1.04% 0.79% 0.69% 0.57% 0.50% 0.48% 0.48% 0.37% 0.18% 0.15% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 6

7 图 4: 申万单品种指数涨跌幅前五 FB OI Y P EG FU ZN I SC BU /3/ /3/ /3/ /3/ /3/15 图 5: 申万单品种涨跌幅前五指数收益率和波动率 6.00% 4.00% 2.00% 4.11% 3.27% 2.19% 2.28% 1.82% 0.00% -2.00% 涨跌幅 波动率 -4.00% -6.00% -8.00% -3.35% -3.09%-3.04% -4.78% -6.27% FB OI Y P EG FU ZN I SC BU 7

8 1) 涨幅较大品种分析 PTA 周观点 : 恒力 PX 产能投放预期下, 价格寻找新的平衡 1 上游: 国际原油上冲 PX 亚洲价格较上周降低 8 美金至 1115 美金 / 吨 (-8) 恒力石化 PX225 万吨装置将于本周末打通流程, 预计 4 月初出料, 二期 225 万吨 PX 装置将在 20 天后打通全流程,5 月初出料 对成本端造成较大利空, 尤其是远月合约 2 装置: 利万聚酯 70 万吨 / 年 PTA 装置已于近日重启, 目前满负荷运行 嘉兴石化 220 万吨 / 年 PTA 装置计划 3 月底开始安排停车检修 20 天左右 华彬石化 140 万吨装置上周末重启 当前开工率 92%, 与前期持平 3 成本: 亚洲 PX 回落至 1115(-8) 美元 / 吨 CFR 台湾 / 中国 PTA 加工费回落至 聚酯: 聚酯装置开工率逐步上行, 当前开工率 89% 本周江浙织机开机率恢复至 86%, 较上周增加了 2 个百分点 聚酯工厂的成品库存再度累库 目前织机平均备货均延迟到 4 月初, 聚酯整体产销回暖的持续性表现欠佳 下周来看, 原料缺乏明确利好刺激, 预计聚酯工厂产销及库存情况或表现平淡 5 库存:3 月份基本面健康, 进入去库阶段 6 综合: 短期价格回调寻找新的平衡,5 月份之前,PTA 基本面健康, 逢低买入为主 3) 跌幅较大品种分析鸡蛋周评 : 现货大幅上涨, 期货冲高回落 1 春节过后, 鸡蛋价格大幅下跌, 辽宁 河北等主产区蛋价甚至跌破 2.5 元 / 斤 虽然元宵节前后随着需求和备货的回暖, 蛋价一度小幅反弹至 2.7 元 / 斤左右, 但由于鸡蛋供应相对充足, 元宵节后蛋价再次回落至 2.5 元 / 斤附近 进入 3 月以后, 随着猪肉价格的一波大涨, 鸡蛋价格也随之上涨至近 3 元 / 斤左右 2 本周鸡蛋期货屡次冲高至 3500 点后回落 2 月蛋鸡存栏同比增加 10% 左右 未来两三个月, 淘汰鸡预计有所增加, 但雏鸡开产也会大幅增加, 预计 5 月蛋鸡总体存栏量将会环比小幅下跌, 同比依然增加 5-7% 左右 本周由于猪肉价格大幅上涨, 部分资金炒作鸡蛋期货, 使得鸡蛋期货一度大幅上涨, 但鸡蛋价格总体还是由鸡蛋自身的供求状况决定, 预计后期 05 合约将会继续回落, 相对较弱 8

9 3 从供应上看, 由于蛋鸡盈利时间较长, 养殖户补栏积极性不减, 种鸡场鸡苗订单已经排至 4 5 月,9 月存栏同比可能有所增加 从需求来看,9 月猪肉价格可能继续上涨, 进一步利好鸡蛋的下游需求 前期估值过低使得 9 月合约在春节过后提前抢跑, 但总体供应量的增加使得蛋价可能达不到去年 9 月的高点 9

10 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关 本报告所涵括的信息仅供交流研讨, 投资者应合理合法使用本报告所提供的信息 建议, 不得用于未经允许的其他任何用途 如因投资者将本报告所提供的信息 建议用于非法目的, 所产生的一切经济 法律责任均与本公司无关 本报告的版权归本公司所有 本公司对本报告保留一切权利, 未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为申银万国期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 10

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