光大保德信增利收益债券型证券投资基金 招募说明书更新 ( 摘要 ) 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2008 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准公开募集 本基金份额于 2008 年 9 月 22 日至 2008 年 1

Transcription

1 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 招募说明书更新 ( 摘要 ) 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2008 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准公开募集 本基金份额于 2008 年 9 月 22 日至 2008 年 10 月 24 日发售, 本基金合同于 2008 年 10 月 29 日生效 重要提示光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 本基金管理人 或 本公司 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读招募说明书 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ; 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

2 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 持 55% 的股权 ; 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 网址 : 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍 历任光大证券南方总部研究部总经理 投资银行一部总经理 南方总部副总经理 投资银行总部总经理 光大证券助理总裁 现任本基金管理人董事长 Glenwyn P. Baptist 先生, 副董事长, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁 保德信金融集团研究部总监 保德信金融集团业务管理部首席运营官 保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监 保德信金融集团投资管理部首席投资官 保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官 现任保德信国际投资总裁兼 CIO 2

3 包爱丽女士, 董事 总经理, 美国哥伦比亚大学硕士, 中国国籍 历任贝莱德资产管理公司研究员 经理 业务负责人, 银华基金管理有限公司战略发展部负责人, 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人 总经理助理 督察长 副总经理 现任本基金管理人董事 总经理 葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士 南京大学博士后, 中国国籍 历任上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师 副所长 现任光大富尊投资有限公司总经理 俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍 历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理 经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理 现任光大期货有限公司常务副总经理 王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍 历任交通银行研究开发部经济研究处处长 研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长 行长 党委书记, 华夏银行上海分行行长 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士 教授, 中国国籍 曾任上海财经大学财政金融系教研室主任 财政系副主任 证券期货学院副院长 现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任 郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师 上海东方华银律师事务所合伙人及律师 现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生 历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长 光大证券公司办公室副主任兼综合处处长 现任光大国际营运总监 3

4 颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合规总监 现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监 王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士 曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 现任本基金管理人运营部总监 郁疆先生, 监事, 澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士 曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理 市场总部经理及董事会办公室秘书, 诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务 加入光大保德信基金管理有限公司后, 先后担任销售部高级经理 广州分公司总经理 现任本基金管理人副首席市场总监兼渠道销售部总监 广州分公司总经理 3 公司高级管理人员林昌先生, 现任本基金管理人董事长, 简历同上 包爱丽女士, 现任本基金管理人董事 总经理, 简历同上 李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理 监察稽核部总监助理 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监 战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 梅雷军先生, 吉林大学博士 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 4

5 光大证券股份有限公司电子商务一部总经理 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监 董文卓先生, 中山大学金融学硕士 历任招商基金管理有限公司实习研究助理 研究员, 平安资产管理有限责任公司助理投资经理 投资经理, 平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 投资决策委员会委员 另类投资决策委员会委员 年金基金经理 专户投资经理 基本养老投资经理等 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任副总经理兼固定收益投资总监 4 本基金基金经理历任基金经理 : 于海颖女士, 担任本基金基金经理的时间为 2007 年 11 月 9 日至 2010 年 8 月 31 日 陆欣先生, 担任本基金基金经理时间为 2009 年 12 月 9 日至 2014 年 1 月 29 日 现任基金经理 : 陈晓女士,2007 年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010 年获得南开大学精算学专业硕士学位 2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任投资部研究助理 固定收益研究员 固定收益高级研究员 现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理 光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理 光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理 光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理 光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员盛松先生, 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理 光 5

6 大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理 董文卓先生, 现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监 林晓凤女士, 现任本基金管理人专户投资部总监 上述人员无近亲属关系 二 基金托管人名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 三 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层电话 :(021) 传真 :(021)

7 客服电话 : 联系人 : 孙荣伟 网址 : ( 二 ) 代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 联系人 : 王嘉朔网址 : 2. 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 网址 : 3. 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客服电话 :95566( 全国 ) 网址 : 4. 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 : 传真 : 网址 : 7

8 5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林传真 : 公司网址 : 6. 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁客服电话 :95595 联系人 : 薛军丽电话 : 传真 : 网址 : 7. 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦法定代表人 : 李建红客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 网址 : 8. 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎客服电话 :95568 联系人 : 董云巍电话 :

9 传真 : 网址 : 9. 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 倪苏云, 虞谷云客户服务热线 :95528 公司网站 : 10. 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立客服电话 :95558 联系人 : 丰靖网址 : 11. 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号法定代表人 : 高建平电话 :(021) 联系人 : 刘玲客服电话 :95561 网址 : 12. 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华电话 :

10 传真 : 客户服务电话 :95526 公司网站 : 13. 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 胡技勋客服电话 :96528( 上海 北京地区 ) 网址 : 14. 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 联系人 : 刘一宁电话 : 传真 : 网址 : 15. 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞电话 : 传真 : 联系人 : 张萍客服电话 : 网址 : 16. 平安银行股份有限公司 10

11 注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : 网址 : 17. 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建客服电话 :95577 网址 : 18. 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 层法定代表人 : 胡平西客服电话 : 联系人 : 吴海平电话 : 网址 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 : 联系人 : 谭少筠电话 : 传真 : 网址 : 浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人 : 金子军客服电话 :(0571)

12 联系人 : 董晓岚 邵利兵电话 : 传真 : 网址 : 21. 洛阳银行股份有限公司注册地址 : 河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口办公地址 : 河南省洛阳市新区开元大道 256 号法定代表人 : 王建甫客服电话 :96699 联系人 : 王军电话 : 传真 : 网址 : 22. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 刘晨 李芳芳网址 : 23. 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 金芸网址 : 12

13 24. 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 林生迎网址 : 25. 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 26. 山西证券股份有限公司地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 : 联系人 : 郭熠网址 : 27. 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽电话 :(0755) 传真 :(0755)

14 客服电话 : 网址 : 28. 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强客服电话 :(0571)96598 传真 :(0571) 联系人 : 丁思聪网址 : 房 ) 楼 29. 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 和 42 法定代表人 : 林治海联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点传真 :(020) 网站 : 30. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客服热线 :95523 或 网址 : 31. 中信建投证券股份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号 14

15 法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : 联系人 : 权唐网址 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超网址 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层法定代表人 : 王益民电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 :(021)95503 联系人 : 吴宇网址 : 34. 湘财证券有限责任公司地址 : 长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人 : 林俊波电话 : 传真 : 联系人 : 钟康莺网址 : 15

16 35. 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志电话 : 传真 : 联系人 : 李飞客服电话 : 网址 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 客服电话 : 联系人 : 谢高得网址 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 38. 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : 16

17 39. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 : 联系人 : 张瑾公司网址 : 客服电话 : ( 全国 ) 40. 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网站 : 41. 浙商证券有限责任公司地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼法定代表人 : 吴承根电话 :(0571) 联系人 : 吴颖客服电话 : 网址 : 42. 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕客服电话 :95536 网址 : 43. 华泰证券股份有限公司 注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 17

18 办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 孔晓君客服电话 :95597 网址 : 44. 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈忠网址 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 46. 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相客服电话 : 网站 : 或 华福证券有限责任公司 注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层 办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 层 18

19 法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾联系电话 : 业务传真 : 客服电话 : 网址 : 48. 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 49. 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 徐世旺联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 50. 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊 19

20 联系电话 : 传真 : 网址 : 51. 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 彭博联系电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 52. 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 联系人 : 张茹电话 : 传真 : 网址 : 53. 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼法定代表人 : 其实客服电话 : 联系人 : 潘世友电话 : 分机 7019 传真 : 网址 : 54. 深圳众禄基金销售有限公司 20

21 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 汤素娅电话 : 传真 : 网址 : 及 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 56. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波客服电话 : 联系人 : 刘艳妮 ( 运营部 ) 21

22 电话 : 传真 : 网址 : 58. 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰客服电话 : 联系人 : 张晶晶电话 : 传真 : 地址 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行办公地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行法定代表人 : 李镇西客服电话 :96016( 内蒙 北京 ),967210( 深圳 宁波 ), ( 成都 ) 联系人 : 刘芳电话 : 传真 : 网址 : 60. 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 周轶电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com 61. 上海利得基金销售有限公司 22

23 注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 : 联系人 : 程毅电话 : 传真 : 网址 : 62. 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟客服电话 : 联系人 : 高晓芳电话 : 传真 : 网址 : 63. 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 64. 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦法定代表 : 上官永清客服电话 : 联系人 : 杨瑞电话 :

24 传真 : 公司网址 : 65. 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安客服电话 : 联系人 : 孙晋峰电话 : 传真 : 公司网址 : 66. 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702( 德胜园区 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 联系人 : 卜石红电话 : 传真 : 公司网址 : 67. 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春客服电话 : 联系人 : 魏争电话 : 传真 : 公司网址 : 68. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 24

25 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 杨懿客服电话 : 联系人 : 刘宝文电话 : 传真 : 公司网址 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌客服电话 : 联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 公司网址 : 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦客服电话 : 联系人 : 宋欣晔电话 : 传真 公司网址 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平客服电话 :

26 联系人 : 李巍电话 : 传真 : 公司网址 : 上海汇付数据服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号 室办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 张皛客服电话 : 联系人 : 周丹电话 : *8318 传真 : 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 : 联系人 : 来舒岚电话 : 传真 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 网址 : 26

27 75. 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : ( 上海 ) 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 何庭宇电话 : 传真 : 网址 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩客服电话 : 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 网址 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客服电话 : 联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 网址 : 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客服电话 :

28 联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 网址 : 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系人 : 李美电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 80. 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客服电话 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 网址 : 层 层 81. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 法定代表人 : 邱三发客服电话 : 联系人 : 梁微电话 :

29 传真 : 网址 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 : 联系人 : 贾鹏电话 : 传真 : 网址 : 四楼 四楼 83. 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 : 传真 : 公司网址 : 84. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : 29

30 85. 和耕传承基金销售有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼办公地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼法定代表人 : 李淑慧客服电话 : 联系人 : 胡静华网址 : 86. 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明传真 : 电话 : 客服电话 :95177 网址 : 87. 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 孙骏传真 : 电话 : 客户服务电话 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人 : 陈超联系人 : 江卉传真 : 电话 : 客户服务电话 :

31 网址 :list.jr.jd.com/fundlist/ htm 89. 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩联系电话 : 客服电话 :95360 公司网址 : 90. 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 91. 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林客户服务电话 : 联系人 : 张宏鹤传真 : 公司网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销 售本基金, 并及时公告 销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市 ( 网 点 ), 并另行公告 31

32 ( 三 ) 登记机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,( 北区 3 号楼 )6 层至 10 层法定代表人 : 林昌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 杨静 ( 四 ) 律师事务所和经办律师名称 : 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所注册地址 : 上海市南京西路 580 号南证大厦 层办公地址 : 上海市南京西路 580 号南证大厦 层负责人 : 倪俊骥电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 宣伟华经办律师 : 宣伟华 孙翀 ( 五 ) 会计师事务所和经办注册会计师公司全称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三办公楼 )16 层办公地址 : 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 吴港平电话 : 传真 : 联系人 : 蒋燕华经办会计师 : 徐艳 蒋燕华 四 基金的名称 : 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 32

33 五 基金的类型 : 契约型开放式 六 基金的投资目标 本基金主要投资债券类投资工具, 在获取基金资产稳定增值的基础上, 争取 获得高于基金业绩比较基准的投资收益 七 基金的投资方向本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具, 包括国债 央行票据 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 资产支持证券 债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种 除此以外, 本基金可参与一级市场新股申购 ( 含增发新股 ), 并持有因可转债转股而形成的股票 因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种, 但本基金不可从二级市场直接买入股票 权证等权益类投资品种 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的 80%-100%, 非债券类金融工具的投资比例为基金资产的 0-20%, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 八 基金的投资策略本基金将在限定的投资范围内, 根据国家货币政策和财政政策实施情况 市场收益率曲线变动情况 市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势, 同时结合各具体品种的供需情况 流动性 信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析, 在严格控制风险的前提下, 构建和调整债券投资组合 在非债券类品种投资方面, 本基金将充分发挥机构投资者在新股询价过程中的积极作用, 积极参与新股 ( 含增发新股 ) 的申购 询价和配售, 在严格控制整体风险的前提下, 提高基金超额收益, 力争为投资者提供长期稳定投资回报 33

34 1. 资产配置策略本基金采取稳健的资产配置策略, 通过固定收益类证券的积极管理, 力求提升收益的稳定性, 降低基金份额净值的波动风险 ; 同时, 根据股票市场的趋势研判及新发行股票上市公司基本面的研究, 积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股, 力求在稳定收益的基础上, 适度提高基金资产的总收益率 2. 债券投资策略本基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建, 宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素, 包括宏观经济所处周期 货币财政政策取向 市场流动性变动情况等, 通过对各宏观变量的分析, 判断其对市场利率水平的影响方向和程度, 从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围 在确定固定收益投资组合的具体品种时, 本基金将根据市场对于个券的市场成交情况, 对各个目标投资对象进行利差分析, 包括信用利差, 流动性利差, 期权调整利差 (OAS), 并利用利率模型对利率进行模拟预测, 选出定价合理或被低估, 到期期限符合组合构建要求的固定收益品种 (1) 类属资产配置策略对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估计和判断 我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测, 根据国债 金融债 企业债等不同品种的信用利差变动情况, 以及各品种的市场容量和流动性情况, 通过情景分析的方法, 判断各个债券资产类属的预期回报, 在不同债券品种之间进行配置 具体考量指标包括收益率分析 利差分析 信用等级分析和流动性分析, 以此确定各类属资产的相对收益和风险因素, 并以此进行投资判断依据 (2) 组合久期调整策略在债券投资过程中, 期限因素是决定债券风险收益特征最重要的因素 因此, 我们将基于宏观经济研究和债券市场跟踪, 结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型, 对未来的收益率曲线移动进行情景分析, 从而确定合理的组合久期, 以及组合采取的收益率曲线策略 并根据对市场利率水平的预期, 在预期市场利率下降时, 增加组合久期, 以较多地获得债券价格上升带来的收益, 在预期利率上升时, 减小组合久期, 以规避债券价格下降的风险 除此以外, 本基金的投资还将根据 34

35 不同期限的收益率变动情况, 在长期 中期和短期债券间进行配置, 以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益 (3) 骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时, 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 随着持有期限的增加, 债券的剩余期限将会缩短, 从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降, 而通过债券的收益率的下调获得资本利得收益 (4) 信用利差策略随着债券市场的发展, 企业债和公司债的发行将快速发展, 我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发行债券 在这种情况下, 本基金将通过对行业经济周期 发行主体内外部评级和市场利差分析等判断, 加强对企业债 资产抵押债券等新品种的投资, 并通过对信用利差的分析和管理, 获取超额收益 (5) 杠杆投资策略在本基金的日常投资中, 还将充分利用组合的回购杠杆操作, 在严格头寸管理的基础上, 在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略 (6) 跨市场套利投资策略目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场, 其参与主体 资金量 交易模式等方面均存在较大的差异, 本基金将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动情况, 以博取跨市场的套利机会 3. 可转换债券投资策略可转换债券由于兼顾权益证券和固定收益类证券的特性, 具有抵御股价下行风险 分享股票上涨的投资回报, 本基金管理人将通过对可转换债券股性和债性的分析, 把握可转换债券的价值投向, 同时紧密依托行业研究员对于个股基本面的走势判断, 综合考虑上市公司基本情况 转债的股性债性等特性以及流动性等要素, 选择适当的可转换债券品种 投资方式可以选择二级市场买入也可一级市场申购 本基金持有的可转换债券在进入转股期后可转换为股票持有, 但必须在所持有的可转换债券转换成公司股票之日起三个交易日内卖出 4. 新股申购策略本基金在参与股票一级市场投资的过程中, 本基金管理人将充分发挥机构投资者在询价 定价方面的特长, 依托公司现有的投研体系的支撑, 全面深入的把 35

36 握上市公司基本面状况, 深入发掘其内在价值, 在基金合同规定的额度内, 积极参与新股申购 ( 含增发新股 ) 询价和配售 本基金的新股申购投资作为债券投资的补充, 将紧密依托公司现有的定量分析模型, 通过统一的价值评估框架和量化管理, 综合考虑发行新股的上市公司的经营绩效增长潜力和市场估值水平, 以合理的价格积极参与一级市场新股发行, 为投资者获取稳定的套利回报, 本基金申购的新股 ( 含增发新股及分离交易可转债之权证部分 ) 在挂牌交易上市首日起三个交易日内择机卖出 5. 资产支持证券等品种投资策略包括资产抵押贷款支持证券 (ABS) 住房抵押贷款支持证券(MBS) 等在内的资产支持证券, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率等 本基金将深入分析上述基本面因素, 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为中证全债指数 十 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期收益和风 险高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 十一 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 固定收益投资 1,735,864, 其中 : 债券 1,701,898, 资产支持证券 33,966,

37 3 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 459,472, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,662, 其他各项资产 37,108, 合计 2,242,108, 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 20,394, 央行票据 金融债券 473,796, 其中 : 政策性金融债 473,796, 企业债券 419,530, 企业短期融资券 30,183, 中期票据 588,014, 可转债 ( 可交换债 ) 26,143, 同业存单 108,823, 其他 35,014, 合计 1,701,898, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 05 1,400, ,768, 国开 04 1,170, ,766, 国开 15 1,100, ,473, 上海银行 CD150 1,100, ,823,

38 国开 10 1,100, ,789, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上和 1A2 300, ,919, 德宝天元 2A2 100, ,047, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未投资贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未投资股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期末未投资国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未投资国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的情况 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 123, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 38

39 4 应收利息 36,985, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,108, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 十二 基金的业绩 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 光大保德信增利收益债券 A: 阶段 业绩比较业绩比较基净值增净值增长率基准收益准收益率标长率 1 标准差 2 率 3 准差 年 2.00% 0.11% 2.55% 0.11% -0.55% 0.00% 2009 年 1.86% 0.11% 0.27% 0.06% 1.59% 0.05% 2010 年 9.11% 0.22% 2.00% 0.07% 7.11% 0.15% 2011 年 3.57% 0.19% 3.79% 0.06% -0.22% 0.13% 2012 年 7.62% 0.12% 4.03% 0.04% 3.59% 0.08% 2013 年 -9.27% 0.24% 1.78% 0.05% % 0.19% 2014 年 11.62% 0.25% 10.82% 0.09% 0.80% 0.16% 2015 年 9.71% 0.18% 8.74% 0.08% 0.97% 0.10% 2016 年 0.54% 0.10% 2.00% 0.09% -1.46% 0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 % 0.06% 0.36% 0.06% 0.63% 0.00% 日 自基金合同生效日至今 42.55% 0.18% 42.17% 0.07% 0.38% 0.11% 光大保德信增利收益债券 C: 阶段净值增净值增长率业绩比较业绩比较基

40 长率 1 标准差 2 基准收益率 3 准收益率标准差 年 1.90% 0.12% 2.55% 0.11% -0.65% 0.01% 2009 年 1.57% 0.12% 0.27% 0.06% 1.30% 0.06% 2010 年 8.62% 0.23% 2.00% 0.07% 6.62% 0.16% 2011 年 2.87% 0.19% 3.79% 0.06% -0.92% 0.13% 2012 年 7.21% 0.12% 4.03% 0.04% 3.18% 0.08% 2013 年 -9.60% 0.24% 1.78% 0.05% % 0.19% 2014 年 11.25% 0.24% 10.82% 0.09% 0.43% 0.15% 2015 年 9.11% 0.18% 8.74% 0.08% 0.37% 0.10% 2016 年 0.28% 0.10% 2.00% 0.09% -1.72% 0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 % 0.06% 0.36% 0.06% 0.28% 0.00% 日 自基金合同生效日至今 37.30% 0.18% 42.17% 0.07% -4.87% 0.11% ( 二 ) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图光大保德信增利收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 10 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 1. 光大保德信增利收益债券 A: 40

41 2. 光大保德信增利收益债券 C: 注 : 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2008 年 10 月 29 日至 2009 年 4 月 28 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例 范围 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金的销售服务费 ; (4) 基金财产拨划支付的银行费用 ; (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 ; (8) 基金的证券交易费用 ; (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用 41

42 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 (3) 基金的销售服务费 ; 销售服务费可用于本基金市场推广 销售以及基金份额持有人服务等各项费用 本基金份额分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率 其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4% 本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.4% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 42

43 销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构, 由注册登记机构支付给基金销售机构 (4) 除管理费 托管费和销售服务费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 3 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 基金合同生效前所发生的信息披露费 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 4 基金费用的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率和销售服务费 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告 其他费用包括证券交易费用 ; 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; 基金份额持有人大会费用 ; 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 ; 基金合同生效后与基金相关的诉讼费用 ; 按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定, 按费用实际支出金额列入当期基金费用, 由基金托管人从基金资产中支付 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费率见下表: 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) A 类基金份额申购费率 100 万元以下 0.1% 100 万元以上 ( 含 100 万元 ) % 万元以下 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔 1, 元其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表 : 43

44 申购金额 ( 含申购费 ) A 类基金份额申购费率 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 100 万元 ) % 万元以下 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔 1, 元 2 对于 A 类基金份额, 投资者在申购时需交纳前端申购费, 费率按申购金额递减 申购费由申购人承担, 用于市场推广 销售 登记结算等各项费用 自 2012 年 2 月 6 日起, 本基金 A 类份额面向养老金客户实施特定申购费率, C 类份额维持原有费率不变 实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括 : 全国社会保障基金 ; 可以投资基金的地方社会保障基金 ; 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 在招募说明书更新时对相关内容进行更新, 并按规定向中国证监会备案 3 本基金 C 类基金份额不收取申购费 4 本基金 A 类 C 类基金份额均收取赎回费, 赎回费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取 赎回时份额持有不满 30 天的, 收取 0.1% 的赎回费, 持有满 30 天以上 ( 含 30 天 ) 的, 赎回费为 0 其中, 所收取赎回费总额的 25% 归入基金资产, 其余用于支付登记结算费 销售手续费等各项费用 5 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告 6 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 7 申购及赎回的费用及其用途 (1) 申购费由申购人承担, 用于市场推广 销售 登记结算等各项费用 44

45 (2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费总额的 25% 归基金财产, 其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费 (3) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 十四 对招募说明书更新部分的说明 1. 在 重要提示 中, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在 三 基金管理人 部分, 根据实际情况进行了更新 3. 在 四 基金托管人 部分, 根据实际情况进行了更新 4. 在 五 相关服务机构 部分, 根据实际情况进行了更新 5. 在 八 基金的申购赎回 部分, 根据实际情况进行了更新 6. 在 九 基金的投资 部分, 将 ( 二 ) 基金投资组合报告 内容更新至 2017 年 9 月 30 日 7. 将 十 基金的业绩 部分将数据更新至 2017 年 9 月 30 日 8. 在 二十二 其它应披露事项 部分, 对 2017 年 4 月 29 日至 2017 年 10 月 28 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露 光大保德信基金管理有限公司 2017 年 12 月 12 日 45