开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号 : 中国证监会证监许可 [2017]107 号组织形式 : 有限责任公司 ( 非自然人投资控股的法人独资 ) 注册资本 : 人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整存续期限 : 不约定期限联系电话 : 本基金管理人中国人保资产管理有限公司 ( 以

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1 人保货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 基金管理人 : 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 重要提示 人保货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2017 年 6 月 23 日经中国证监会证监许可 [2017]1016 号文准予募集注册,2017 年 8 月 11 日基金合同生效 投资有风险, 投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预测其未来表现 本摘要根据基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 ; 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 11 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 06 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 中国人保资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层 21 层 22 层法定代表人 : 缪建民设立日期 :2003 年 7 月 16 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号

2 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号 : 中国证监会证监许可 [2017]107 号组织形式 : 有限责任公司 ( 非自然人投资控股的法人独资 ) 注册资本 : 人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整存续期限 : 不约定期限联系电话 : 本基金管理人中国人保资产管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 是经中国证监会证监许可 [2017]107 号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格 中国人保资产管理有限公司成立于 2003 年 7 月 16 日, 是经国务院同意 中国保监会批准, 由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资产管理公司 二 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员缪建民先生, 董事长, 经济学博士 曾任中国保险股份有限公司 ( 香港中国保险 ( 集团 ) 有限公司 ) 总经理助理 副总经理, 中保国际控股有限公司总裁 副董事长, 太平保险有限公司董事长 ; 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司副总裁 副董事长 总裁, 中国人寿资产管理有限公司董事长, 中国人寿保险股份有限公司非执行董事, 中国人寿养老保险股份有限公司董事长 ; 中国人民保险集团股份有限公司副董事长 总裁 现任中国人民保险集团股份有限公司董事长, 兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长 中国人保资产管理有限公司董事长 中国人民健康保险股份有限公司董事长 中国人民人寿保险股份有限公司董事长, 中国共产党第十九届中央委员会候补委员 王颢先生 : 副董事长, 研究生 曾任招商证券股份有限公司 ( 国通证券有限责任公司 ) 深圳管理总部 机构管理部副总经理, 经纪业务综合室总经理, 大成基金管理有限公司助理总经理 副总经理 党委副书记 纪委书记 董事 总经理 现任中国人保资产管理有限公司党委书记 副董事长 总裁 张巍先生 : 董事, 研究生 曾任中国人寿保险 ( 集团 ) 公司战略规划部战略研究与规划处主任科员 政策研究处经理, 人保投资控股有限公司办公室综合处高级经理, 中国人民保险集团股份有限公司办公室 / 党委办公室秘书处高级经理

3 董事会秘书局 / 监事会办公室总经理助理 董事会秘书局 / 监事会办公室副总经理等, 投资金融管理部总经理 现任中国人民保险集团股份有限公司运营共享部总经理 叶永刚先生 : 独立董事, 研究生 曾任武汉大学国际金融系讲师, 武汉大学国际金融系副教授 现任武汉大学金融系教授, 武汉大学中国金融工程与风险管理研究中心主任 郑洪涛先生 : 独立董事, 研究生 曾任农业部农村经济研究中心干部, 光大证券投资银行部经理 现任北京国家会计学院法人治理与风控中心教授 崔斌先生 : 职工董事, 研究生 曾任国家统计局研究所高级统计师, 中国人保资产管理股份有限公司组合管理部首席分析师 固定收益投资部首席分析师 固定收益投资部副总经理 固定收益投资部副总经理 ( 主持工作 ), 中国人保资产管理有限公司固定收益部总经理 现任中国人保资产管理有限公司首席投资执行官兼固定收益部总经理 2 基金管理人监事会成员周丽萍女士 : 监事会主席, 研究生 曾任中国人民保险公司通化市支公司营业部科员 国际业务部副经理 经理 营业部经理 副总经理 党委委员 总经理 党委书记, 中国人民保险公司吉林省分公司总经理助理 党委委员, 副总经理 党委委员, 中国人保寿险有限公司吉林省分公司筹备负责人 总经理 党委书记, 中国人民人寿保险股份有限公司河北省分公司主要负责人 总经理 党委书记, 中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部总经理 总裁助理兼计划财务部总经理 副总裁 党委委员 财务责任人兼计划财务部总经理, 中国人民养老保险有限责任公司筹备领导小组副组长兼筹备领导小组办公室主任 现任中国人保资产管理有限公司党委委员 纪委书记 监事会主席 张震先生 : 监事, 研究生 历任中国人民保险公司研究发展中心业务主办, 中国人民财产保险股份有限公司计划部业务主管, 人保投资控股有限公司财务管理部财管处处长, 中国人民保险集团股份有限公司财务管理部高级经理 胡云先生 : 监事, 研究生 曾任中国人保资产管理股份有限公司信息技术部高级经理 部门助理总经理 部门副总经理 部门副总经理 ( 主持工作 ) 现任中国人保资产管理有限公司信息技术部部门总经理

4 3 总裁及其他高级管理人员王颢先生, 党委书记 总裁, 简历同上 张景军先生, 公募基金事业部负责人, 金融学学士 曾任大成创新资本管理有限公司副总经理 吕传红先生, 公募基金业务合规监管负责人, 法学硕士 曾任天弘基金管理有限公司督察长, 浙商银行股份有限公司资产托管部总经理 4 本基金基金经理魏瑄女士,CFA, 中国准精算师, 中国人民大学硕士 2010 年 6 月加入中国人保资产管理有限公司, 曾任研究员 高级研究员 2017 年 4 月至今, 任职于人保资产公募基金事业部, 自 2017 年 8 月 11 日起任人保货币市场基金基金经理, 自 2017 年 12 月 4 日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理 张玮女士, 中国社科院硕士 2007 年 7 月至 2011 年 1 月任合众人寿保险股份有限公司信息管理中心软件工程师,2011 年 1 月至 2012 年 10 月任合众资产管理股份有限公司交易员,2012 年 10 月至 2014 年 10 月任英大基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2014 年 10 月至 2016 年 1 月任英大基金管理有限公司交易管理部副总经理,2016 年 1 月至 2017 年 3 月任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理 2016 年 1 月至 2017 年 3 月担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理 2016 年 3 月至 2017 年 3 月任英大策略优选混合型证券投资基金基金经理 自 2017 年 3 月起, 加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部, 自 2017 年 9 月 12 日起任人保货币市场基金基金经理, 自 2018 年 3 月 23 日起任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 5 基金投资决策委员会委员名单公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下 : 梁婷女士, 公募基金投资决策委员会成员 李道滢先生, 公募基金投资决策委员会成员 人保双利优选混合型证券投资基金基金经理 人保研究精选混合型证券投资基金基金经理 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 张玮女士, 公募基金投资决策委员会成员 人保货币市场基金基金经理 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理

5 杨行远先生, 公募基金投资决策委员会成员 杨释涵先生, 公募基金投资决策委员会成员 6 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 一 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人 : 陈四清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 二 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历, 60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 三 证券投资基金托管情况截至 2018 年 6 月 30 日, 中国银行已托管 674 只证券投资基金, 其中境内基金 638 只,QDII 基金 36 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型

6 FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 四 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2017 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 五 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 三 相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构: 名称 : 中国人保资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层 21 层 22 层法定代表人 : 缪建民设立日期 :2003 年 7 月 16 日

7 批准设立机关及批准设立文号 : 中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号 : 中国证监会证监许可 [2017]107 号组织形式 : 有限责任公司 ( 非自然人投资控股的法人独资 ) 注册资本 : 人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整存续期限 : 不约定期限联系电话 : 传真 :(021) 联系人 : 常静怡网址 :fund.piccamc.com 2 代销机构: (1) 名称 : 中国银行股份有限公司名称 : 中国银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清电话 :95566 网址 : (2) 名称 : 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼法定代表人 : 高建平联系人 : 刘玲电话 : 传真 : 客户服务电话 :95561 网址 : (3) 名称 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号

8 办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯联系人 : 王菁电话 : 客服电话 :95559 网址 : (4) 平安银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人 : 谢永林联系人 : 施艺帆电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 公司网址 : (5) 名称 : 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 168 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号法定代表人 : 金煜电话 : 传真 : 网址 : (6) 名称 : 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 李民吉邮政编码 : 电话 : 传真 :

9 网址 : (7) 名称 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰邮政编码 : 电话 : 传真 : 网址 : (8) 名称 : 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (9) 名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 客户服务电话 :95521 网址 : (10) 名称 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层法定代表人 : 王常青

10 联系人 : 刘芸电话 : 传真 : 客服电话 :95587/ (11) 名称 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周杨电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服电话 :95536 公司网址 : (12) 名称 : 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳电话 :(0531) 传真 :(0531) 客服电话 :95538 公司网址 : (13) 名称 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人 : 周易客户咨询电话 :95597 联系电话 :

11 网址 : (14) 名称 : 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华电话 : 传真 : 联系人 : 金夏网址 : 客户服务电话 : (15) 名称 : 中银国际证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼法定代表人 : 宁敏联系人 : 时静电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (16) 名称 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (17) 名称 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

12 办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室邮政编码 : 法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 网址 : (18) 名称 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 ( 京东金融旗下, 简称 肯特瑞财富 ) 注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 17 层邮政编码 : 法定代表人 : 江卉电话 : 个人业务 :95118 企业业务 : 传真 : 网址 : (19) 名称 : 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司注册地址 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000) 办公地址 : 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼邮政编码 :(100000) 法定代表人 : 程刚电话 : 传真 : 网址 : (20) 名称 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦邮编 :200030

13 法定代表人 : 其实客服电话 :95021 联系人 : 丁姗姗传真 : 公司网址 : (21) 上海基煜基金销售有限公司办公地址 : 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室法定代表人 : 王翔电话 : 二 登记机构名称 : 中国人保资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层 21 层 22 层法定代表人 : 缪建民电话 : 传真 : 联系人 : 周文栋三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 刘佳 张雯倩四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼负责人 : 曾顺福联系电话 :

14 传真 : 联系人 : 吴凌志 经办注册会计师 : 史曼 吴凌志 本基金名称 : 人保货币市场基金 四 基金的名称 五 基金的类型 基金类型 : 契约型开放式货币市场基金 六 基金的投资目标 在力求基金资产安全性 较高流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳 定收益 七 基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括 : (1) 现金 ; (2) 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单 ; (3) 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 ; (4) 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定 八 基金的投资策略 本基金在综合根据宏观经济走势 货币政策变化趋势 市场资金供求状况的

15 基础上, 分析和判断利率走势和收益曲线的变化趋势, 通过对短期金融工具的积极管理, 在有效控制投资风险和流动性风险的基础上, 力争获取高于业绩比较基准的投资回报 1 资产配置策略本基金通过对货币政策 宏观经济运行状况 利率走势 资金供求变化情况进行深入研究, 评估各类投资品种的流动性和风险收益特征, 确定各类投资品种的配置比例及期限组合, 并适时进行动态调整 ; 2 利率预期策略本金通过跟踪和分析各类宏观经济指标 资金供求状况等因素, 对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期, 动态配置货币资产 如预期市场利率水平上升, 适度缩短投资组合的平均剩余期限 ; 如预期市场利率水平下降, 适度延长投资组合的平均剩余期限 3 期限配置策略本基金在短期利率期限结构分析的基础上, 分析和评估各类投资品种的收益性和流动性, 构建合理期限结构的投资组合 4 流动性管理策略本基金将会紧密关注申购 / 赎回现金流变化情况 市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素, 动态调整并有效分配基金的现金流, 以满足基金资产的日常流动性需求 5 套利策略本基金根据对货币市场变动趋势 各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证, 适当进行跨市场或跨品种套利操作, 力争提高资产收益率, 具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等 6 利率品种投资策略在对国内外宏观经济形势研究的基础上, 对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测, 基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期, 确定组合平均久期后, 通过选择合理的期限结构进行配置 7 信用品种投资策略参考外部信用评级结果, 在公司内部的信用评级体系基础上, 对市场公开发

16 行的所有短期融资券 中期票据 企业债等信用品种进行认真研究和筛选, 形成信用品种基础池 结合本基金的配置需求, 通过对到期收益率 剩余期限 流动性等综合分析, 挑选适合的短期信用品种进行投资 8 资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理, 并根据信用风险 利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略, 严格遵守法律法规和基金合同的约定, 在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益 9 其他金融工具投资策略法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票 商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品, 在不改变基金投资目标 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金在履行适当程序后可参与此类金融工具的投资 九 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和金额方能支取的存款, 具有存期灵活 存取方便的特征, 同时可获得高于活期存款利息的收益 本基金为货币市场基金, 具有低风险 高流动性的特征 根据基金的投资标的 投资目标及流动性特征, 本基金选取中国人民银行公布并执行的同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 作为本基金的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布, 或者有其他代表性更强 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可依据维护投资者合法权益的原则, 在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 十 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中低风险低收益的品种, 其预期 风险和收益水平低于债券型基金 混合型基金及股票型基金

17 十一 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 06 月 30 日, 摘自人保货币市场基金 2018 年 2 季度报告, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产项目金额 ( 元 ) 号的比例 (%) 1 固定收益投资 8,964,615, 其中 : 债券 8,964,615, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,181,549, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,205,319, 其他资产 56,515, 合计 11,408,000, 报告期债券回购融资情况 序占基金资产净值比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每 个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

18 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 3 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 3 97 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 3 97 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 3 97 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 3 97 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 3 97 天的浮动利率债 - - 合计

19 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序占基金资产净值比债券品种摊余成本 ( 元 ) 号例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 2,131,478, 其中 : 政策性金融债 2,131,478, 企业债券 企业短期融资券 1,010,596, 中期票据 同业存单 5,822,539, 其他 合计 8,964,615, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 细 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 序号债券代码债券名称 上海银行 CD1 00 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 8,000, ,803, 进出 15 3,900, ,947, 国开 02 3,900, ,207, 国开 14 3,800, ,089, 宁波银行 CD0 55 3,000, ,668,

20 徽商银行 CD 宁波银行 CD 恒丰银行 CD 徽商银行 CD 华夏银行 CD1 66 3,000, ,622, ,000, ,417, ,000, ,402, ,000, ,092, ,000, ,512, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 9 投资组合报告附注 (1) 基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和或折价, 在其剩余期限内按实际利率法摊销, 每日计提收益

21 (2) 18 上海银行 CD100( 代码 : IB) 为人保货币市场基金的前十大持仓证券 2017 年 8 月 11 日, 中国银监会针对 2015 年经该行批准 辖属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下, 继续持有某信托受益权, 未按规定严格审查基础资产投向, 信托资金违规用于异地融资平台进行责令改正, 并处罚款人民币伍十万元 2018 年 1 月 26 日, 中国银监会针对上海银行股份有限公司 2015 年该行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎, 部分理财资金用于增资和缴交土地出让金, 与合同约定用途不一致进行责令改正, 罚款金额为人民币伍十万元 18 宁波银行 CD055( 代码 : IB) 和 18 宁波银行 CD065( 代码 : IB) 为人保货币市场基金的前十大持仓证券 2017 年 10 月 10 日, 中国银监会针对宁波银行股份有限公司以贷转存等进行行政处罚, 处罚金额为人民币伍十万元 18 恒丰银行 CD165( 代码 : IB) 为人保货币市场基金的前十大持仓证券 2017 年 12 月 29 日, 中国银监会针对恒丰银行股份有限公司未经银监会批准违规开展员工股权激励计划 ; 未经银监会批准违规实施 2015 年配股工作 ; 安排企业代内部员工间接持有银行股份 ; 员工股权激励计划实施期间, 员工自持部分和股权池部分的入股资金均为非自有资金 ; 变更持有资本总额或股份总额 5% 以上的股东未报银监会批准 ; 变更持有股份总额 1% 以上 5% 以下的股东未向银监会报告 ; 部分高管违规在其他经济组织兼职 ; 董监事薪酬事项未经股东大会决定 ; 未按规定披露高管人员薪酬信息 ; 提供虚假统计报表 ; 理财资金投资非标准化债权资产余额超比例 ; 未向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产信息 ; 单一集团客户授信集中度超过监管规定比例 ; 通过投资非标准化债权资产方式, 非真实转让多家分行不良信贷资产 ; 违反国家规定从事投资活动 ; 内控管理存在严重漏洞和违规对非保本浮动收益理财产品出具担保函进行行政处罚, 没收违法所得约柒千伍佰陆十陆万元, 并处以一倍罚款, 对其他违规行为罚款人民币壹仟伍佰陆十万元, 罚没合计约人民币壹亿陆仟陆佰玖十贰万元 本基金投资 18 上海银行 CD 宁波银行 CD 宁波银行 CD065 和 18 恒丰银行 CD165 的投资决策程序符合公司投资制度的规定 除 18 上海银行 CD 宁波银行 CD 宁波银行 CD065 和 18 恒丰银行 CD165 外, 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责 处罚 (3) 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 -

22 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 56,480, 应收申购款 35, 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 56,515, 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表 现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ( 数据 截至 2018 年 06 月 30 日 ): (1) 人保货币 A: 阶段 业绩比份额净业绩比份额净较基准值收益较基准值收益收益率率标准收益率率 1 标准差差 年 8 月 11 日至 2017 年 % % % % % % 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 % % % % % % 30 日 2017 年 8 月 11 日至 2018 年 % % % % % % 月 30 日 (2) 人保货币 B: 阶段 份额净业绩比份额净业绩比值收益较基准值收益较基准率标准收益率率 1 收益率差

23 2017 年 8 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 8 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日 标准差 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 十三 基金的费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 销售服务费; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 基金相关账户的开户和维护费用; 10 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数

24 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.05% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 3 基金销售服务费本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率 本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同, 具体如下 : H=E 年销售服务费率 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金

25 财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 上述 一 基金费用的种类中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 五 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 本基金的申购 赎回价格为每份基金单位 1.00 元 投资者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元, 赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元 2 申购费率本基金不收取申购费 3 申购份额的计算及余额的处理方式申购份额的计算方法如下 : 申购份额 = 申购金额 /1.00 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 1: 投资人投资 100,000 元申购本基金份额, 则其可得到的申购份额为 : 申购份额 =100,000/1.00=100, 份即 : 投资者投资 100,000 元申购本基金份额, 则其可获得 100, 份申购份额

26 4 赎回费率除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 本基金不收取赎回费用 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 ( 超过基金总份额 1% 以上的部分 ) 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 5 赎回金额的计算及处理方式采用 份额赎回 方式, 赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元 (1) 不须收取强制赎回费的情况下, 投资者在赎回基金份额时, 赎回金额的计算公式为 : 赎回金额 = 赎回份额 基金份额净值 + 赎回份额对应的 T 日未付收益其中, 赎回份额对应的 T 日未付收益的分配原则遵循本招募说明书第十二部分 基金的收益与分配 赎回金额计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 2: 某投资者 T 日持有本基金份额 20,000 份,T 日该投资者赎回 10,000 份, 赎回份额对应的 T 日未付收益为 1.20 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =10, =10,001.20( 元 ) 即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 则其可得到的赎回金额为 10, 元 (2) 须收取强制赎回费的情况下, 投资者在赎回基金份额时, 赎回金额的计算公式为 : 强制赎回费收取份额 = 赎回份额 - 基金总份额 1.0% 强制赎回费对应总金额 = 强制赎回费收取份额 1.00 元赎回费用 = 强制赎回费对应总金额 强制赎回费率赎回总金额 = 赎回份额 1.00 元

27 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用赎回金额计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 3: 若基金总份额为 400,000,000 份, 某投资人赎回 5,000,000 份基金份额, 且本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计为 4% 且偏离度为负, 且基金管理人与基金托管人协商确认上述做法有益于基金利益最大化, 即对应强制赎回费率为 1.0%, 则其可得到的赎回金额为 : 强制赎回费收取份额 =5,000, ,000, %=1,000,000 份强制赎回费对应总金额 =1,000, =1,000, 元赎回费用 =1,000, %=10, 元赎回总金额 =5,000, =5,000, 元净赎回金额 =5,000, ,000.00=4,990, 元即 : 投资人在强制收取赎回费的情况下赎回 5,000,000 份本基金, 可得到 4,990, 元赎回金额 6 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 7 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售服务费率和基金赎回费率 十四 对招募说明书更新部分的说明 ( 一 ) 更新了 重要提示 部分的相关内容 ( 二 ) 更新了 第一部分 绪言 部分的相关内容 ( 三 ) 更新了 第二部分 释义 部分的相关内容 ( 四 ) 更新了 第三部分 基金管理人 的相关信息 ( 五 ) 更新了 第四部分 基金托管人 的相关信息

28 ( 六 ) 更新了 第五部分 相关服务机构 中销售机构 登记机构的相关信息 ( 七 ) 在 第九部分 基金份额的申购与赎回 中根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性新规 ) 要求, 更新了相关内容 ( 八 ) 在 第十部分 基金的投资 中根据流动性新规的要求, 更新了投资组合限制相关内容, 并更新了最近一期投资组合报告的内容 ( 九 ) 更新了 第十一部分 基金的业绩 中相关内容 ( 十 ) 在 第十三部分 基金资产的估值 中根据流动性新规的要求, 更新了暂停估值的情形相关内容 ( 十一 ) 在 第十七部分 基金的信息披露 中根据流动性新规的要求, 更新了相关内容 ( 十二 ) 在 第十八部分 风险提示 中根据流动性新规的要求, 更新了相关内容 ( 十三 ) 更新了 第二十部分 基金合同的内容摘要 中关于投资组合限制的相关内容 ( 十四 ) 在 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 中更新了基金托管人相关内容 ( 十五 ) 在 第二十三部分 其他应披露事项 中披露了本期已刊登的公告内容 上述内容仅为摘要, 须与本 招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅读 中国人保资产管理有限公司 2018 年 9 月 25 日