季报

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1 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 汇添富沪深 300 安中指数 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日 报告期末基金份额总额 221,135, 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 以便为投资者带来长期收益 投资策略 主要采取完全复制法 在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%, 年跟踪误 差不超过 4% 业绩比较基准 沪深 300 安中动态策略指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款 基准利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金, 在证券投资基金中属于较高预期风险 较高预期收益的品种, 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 第 2 页共 14 页

3 1. 本期已实现收益 -25,604, 本期利润 -42,745, 加权平均基金份额本期 利润 4. 期末基金资产净值 266,987, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 % 1.55% % 1.56% 0.15% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 14 页

4 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2013 年 11 月 6 日 ) 起 6 个月, 建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 吴振翔 职务汇添富上证综合指数 汇添富沪深 300 安中指数基金 汇添富成长多因子股票基金 汇添富主要消费 ETF 联接基金 汇添富中证精准医指数基金 中证上海国 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 企 ETF 汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) 汇添富中证 500 指数 (LOF) 添富价值多因子股票的基金经理, 指数与量化投资部副总监 第 4 页共 14 页 证券从业年限 2013 年 11 月 6 日 - 12 年 说明国籍 : 中国 学历 : 中国科学技术大学管理学博士 相关业务资格 : 证券投资基金从业资格 从业经历 : 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员 上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理 2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司, 历任产品开发高级经理 数量投资高级分析师 基金经理助理, 现任指数与量化投资部副总监 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经

5 理,2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理, 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金 中证医药卫生 ETF 基金 中证能源 ETF 基金 中证金融地产 ETF 基金的基金经理, 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理, 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联接基金的基金经理,2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证互联网医疗 第 5 页共 14 页

6 指数 (LOF) 的基金经理, 2017 年 8 月 10 日至今任汇添富中证 500 指数 (LOF) 的基金经理,2018 年 3 月 23 日至今任添富价值多因子股票的基金经理 注 ::1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖开放式基金 特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理, 涉及交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任第 6 页共 14 页

7 何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 6 次, 由于组合投资策略导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度, 基本面角度, 企业盈利仍在逐步寻底的过程中, 宏观经济增速下行压力仍大 政策面, 逆周期调控政策逐步出台, 托底经济 ; 扶持民营企业 鼓励金融支持实体经济 进一步扩大改革开放 推进减税减费的举措及表态, 反应迅速, 改善市场风险偏好 中美关系在 G20 会议后波折中边际改善 四季度外围市场跌幅较大, 带动 A 股震荡下跌 在国内外经济 政策 环境因素的共同影响下,2018 年四季度市场继续维持震荡调整态势, 市场情绪整体处于低位 目前市场总体估值已经趋于合理 与历史估值相比较来看, 主流宽基指数估值已经处于历史底部区间 但在经济承压的情况下, 盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点 报告期内, 本基金遵循指数基金的被动投资原则, 保持了指数基金的本质属性 股票投资仓位报告期内基本保持在 92%~95% 之间, 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内安中沪深 300 指数基准下跌 14.23%, 本基金在报告期内累计收益率为 %, 收益率超越业绩比较基准 0.15% 收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红 日常申购赎回等因素 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 251,940, 其中 : 股票 251,940, 第 7 页共 14 页

8 2 基金投资 固定收益投资 32, 其中 : 债券 32, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 15,594, 其他资产 26,714, 合计 294,281, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,848, B 采矿业 18,503, C 制造业 126,183, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 56,833, E 建筑业 4,935, F 批发和零售业 5,036, G 交通运输 仓储和邮政业 3,826, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 11,289, J 金融业 14,627, K 房地产业 2,182, L 租赁和商务服务业 1,985, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 323, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,488, R 文化 体育和娱乐业 572, S 综合 - - 合计 249,638, 第 8 页共 14 页

9 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,131, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50, K 房地产业 120, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,302, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 第 9 页共 14 页

10 (%) 贵州茅台 22,583 13,324, 长江电力 815,362 12,947, 伊利股份 448,132 10,253, 五粮液 149,169 7,589, 华能国际 984,800 7,267, 国投电力 901,439 7,256, 国电电力 2,690,248 6,887, 中国核电 1,088,100 5,734, 浙能电力 979,811 4,634, 洋河股份 48,778 4,620, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 信威集团 201,904 2,025, 中天金融 31, , 上机数控 1,345 66, 紫金银行 15,970 50, 利通电子 1,051 40, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 32, 同业存单 其他 合计 32, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 人民占基金资产净值比例第 10 页共 14 页

11 币元 ) (%) 海尔转债 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 29, 第 11 页共 14 页

12 2 应收证券清算款 26,378, 应收股利 - 4 应收利息 3, 应收申购款 302, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,714, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未有于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说 明 注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 说明 信威集团 2,025, 重大资产重组 中天金融 120, 重大资产重组 紫金银行 50, 新股流通受限 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 212,630, 报告期期间基金总申购份额 12,479, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,973, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 221,135, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 12 页共 14 页

13 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者期初申购赎回序号达到或者持有份额份额占比 (%) 类份额份额份额超过 20% 的别时间区间 2018 年 10 机月 1 日至 1 152,645, ,645, 构 2018 年 12 月 31 日个 人产品特有风险 1 持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时, 少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高, 其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权 2 巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时, 更容易触发巨额赎回条款, 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额 3 基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致基金规模较小, 基金持续稳定运作可能面临一定困难 本基金管理人将继续勤勉尽责, 执行相关投资策略, 力争实现投资目标 4 基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 5 提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元, 进而可能导致本基金终止 转换运作方式或与其他基金合并 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件 ; 第 13 页共 14 页

14 2 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同 ; 3 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 21 日 第 14 页共 14 页