_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 华安资产财富 1 号资产管理计划资产管理合同 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 资产管理人 : 华安未来资产管理有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年七月二十一日 第 1 页共 10 页

2 1 重要提示资产管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 资产托管人中国工商银行股份有限公司根据本资产合同规定, 于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 资产管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用资产, 但不保证资产一定盈利 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 产品概况 资产名称 : 资产运作起始日 : 报告期末资产管理计划 华安资产财富 1 号资产管理计划资产管理合同 2014 年 1 月 10 日 51,001, 份 份额总额 投资目标 : 资产管理人 : 资产托管人 : 灵活投资于股票 股指期货等金融资产, 力争实现计划财产的保值增值 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司中国工商银行股份有限公司上海市分行 3 主要财务指标和净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2014 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 536, 本期利润 553,

3 3. 期末资产管理计划资产净值 51,993, 期末资产管理计划份额净值 注 : 本期已实现收益指本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 净值表现 本报告期资产份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.99% 0.04% 0.00% % 0.04% 自委托资产运作起始日以来资产累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安资产财富 1 号资产管理计划资产管理合同累计净值增长率历史走势图 (2014 年 1 月 10 日至 2014 年 6 月 30 日 ) 3

4 4 管理人报告 4.1 投资经理简介 姓名 茅立群 鲍清 职务 本资产的投资经理 本资产的投资经理 任本资产的投资经理证券从期限业年限任职日期离任日期 年 年 说明 南开大学金融学硕士研究生 5 年证券基金从业经历, 曾先后任职嘉实基金管理有限公司研究部研究员 量化投资部分析师 另类投资部分析师 2012 年 6 月起加入华安基金管理有限公司, 现任华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司投资经理,2014 年 1 月起任本委托资产的投资经理 加拿大麦基尔大学硕士, 通过 CFA( 注册金融分析师 )3 级考试, 具备证券从业资格 曾就职于麦格纳国际公司加拿大总公司 麦格纳国际公司上海分公司, 先后担任数据库及网络开发及分析员 2010 年 10 月起加入华安基金管理有 4

5 限公司, 历任财富管理中心投资助理 现任华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司投资经理, 2014 年 1 月起任本委托资产的投资经理 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本产品运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本资产管理人严格遵守有关法律法规及 华安资产财富 1 号资产管理计划资产管理合同 等有关法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用委托资产, 在控制风险的前提下, 为资产委托人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行资产管理合同承诺的情形 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 华安基金管理有限公司公平交易管理制度, 将封闭式基金 开放式基金 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析 投资决策 交易执行等方面全部纳入公平交易管理中 控制措施包括 : 在研究环节, 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息 投资建议过程中, 使用晨会发言 发送邮件 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会 在投资环节, 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则, 以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性 同时严格执行投资决策委员会 投资总监 投资组合经理等各投资决策主体授权机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易环节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 (1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先 时间优先 比例分配 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 5

6 平性 (2) 交易所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报 若该业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先 比例分配原则进行分配 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配 (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则 通过内部共同的 MSN 群, 发布询价需求和结果, 做到信息公开 若是多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配 交易监控 分析与评估环节, 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种 进行场外的非公开发行股票申购 以公司名义进行的债券一级市场申购 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控 ; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 ( 如 : 中债登的债券估值 ), 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 本投资组合与其他投资风格相似的证券投资基金或投资组合之间的业绩比 较 本公司没有与本投资组合投资风格相似的证券投资基金或投资组合 异常交易行为的专项说明根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司合规监察稽核部会同基金投资 交易部门讨论制定了公募基金 专户针对股票 债券 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统 6

7 中进行了设置, 实现了完全的系统控制 同时加强了对基金 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 ; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期内, 未出现异常交易 5 投资组合报告 5.1 报告期末委托资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占委托总资产 的比例 (%) 1 权益投资 626, 其中 : 股票 626, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 基金投资 46,000, 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,415, 其他资产 15, 合计 52,057, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占委托资产净值 7

8 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 342, D 电力 热力 燃气及水 生产和供应业 141, E 建筑业 - - F G 批发和零售业 交通运输 仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息 技术服务业 J 金融业 142, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M N O 科学研究和技术服务业水利 环境和公共设施管理业居民服务 修理和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 626,

9 5.3 报告期末按公允价值占委托资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占委托资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 平安银行 14, , 青岛啤酒 3, , 京东方 A 50, , 长安汽车 8,000 98, 国投电力 15,000 76, 国电电力 30,000 65, 依顿电子 1,000 15, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本资产管理计划本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占委托资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占委托资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占委托资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本资产管理计划本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内, 本资产管理计划投资的前十名证券的发行主体不存在被监管 9

10 部门立案调查的, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情 况 本资产管理计划投资前十名股票中, 不存在投资于超出资产管理合同规定 备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 14, 应收利息 其他应收款 - 6 期货估增 - 7 合计 15, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本投资组合本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占委托资产净 值比例 (%) 流通受限情 况说明 依顿电子 15, 新股未上市 华安未来资产管理有限公司 二〇一四年七月二十一日 10