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2 A H ir@icbc.com.cn ir@icbc.com.cn 2

3 , , ,037 27,744 24,480 44, , , ,195 53,048 53, ,335 10,212 18,315 55,462 84,822 83, ,398 85,788 84, ,376 66,724 64, ,226 66,424 64, ,841 (67,265) 196, , (0.20) ,434,607 9,757,146 8,683,712 5,436,469 4,571,994 4,073, , , ,687 3,116,441 3,048,310 3,107,328 10,814,166 9,150,516 8,140,036 9,533,117 8,223,446 6,898,413 1,011, , , , , ,371 (1) , , , , , , , ,998 94,648 (2) 5,494,937 4,748,893 4,405,345 (1) (2) 3

4 % (1) 1.26* 1.44* 1.21 (2) 20.86* 22.80* (3) 2.13* 2.88* 2.80 (4) 2.25* 3.01* 2.95 (5) 2.61* 2.89* (6) % (7) (8) (9) % (10) (10) * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4

5 >= % (1) >= % (2) <= % (3) <= % (4) % (5) (1) (2) 2007 (3) (4) (5) ,313 64, ,424 64,531 5

6 , ,183 (479) (508) 615, , % 29.85% 8, % 4, % 4,773 26% 7 1, % % 6

7 320 13, , ,424 2,8566, %6651, % % 3.1 7

8 % % 274,299,235, ,200,639, ,098,595, ,012,348, ,012,348, ,102,149, ,051,074,779 7,051,074, ,184,737, ,149,564,454 17,035,172, ,719,615, ,200,639,233 73,920,254, ,950,000, ,950,000, ,769,615, ,200,639,233 58,970,254, ,018,850, ,018,850, (1) (2) H (3) (1) 16,476,014,155 3,295,202, ,180,811, ,432,601,015 3,216,300, ,216,300, ,276,122, ,061, ,061, ,102,149,559 7,051,074, ,051,074, ,286,886,962 14,200,639, ,086,247,729 (1) ,391,096 H 172,593 A 1,218,503 8

9 10HH 1,391, A+H % (1) A ,286,742, ,006,174,032 A ,006,174, ,006,174,032 H ,256,682,738 0 H ,102,149,559 7,051,074,780 H ,180,811,324 13,180,811,324 ALLIANZ INVESTMENTS III LUXEMBOURG SARL (2) H 1.0 3,216,300,508 3,216,300,508 H ,061, ,061,117 A ,769, L CT001 A ,038, L FH002 A ,280,095 0 (1) A 280,568, % (2) ALLIANZ INVESTMENTS III LUXEMBOURG SARL 9

10 ,256,682,738 H 480,769,000 A 005L CT ,038,806 A 005L FH ,280,095 A ,343,765 A 280,568,528 A 263,310,963 A 210,428,525 A 200,600,000 A 190,409,400 A

11 % 1, %1, % % % % , % 78.4% 1, %

12 % % 5,029, , ,258, , ,985,050 46, ,119,784 51, ,009,491 35, ,093,017 40, (2) 975,559 10, ,026,767 11, ,507,535 11, ,142,757 10, (3) 810,664 3, ,058 4, ,333, , ,763, , , ,587 (141,187) (122,434) 10,704,293 9,093,467 8,701,598 76, ,044,478 73, (3) 907,904 6, ,103,026 9, , , ,644,502 83, ,182,504 83, , ,354 9,917,926 8,393, , , (1) (2) (3) 2.13% 2.25%

13 , % % % 7, % % % 3,491, , ,094, , ,156,454 33, ,186,866 41, ,335,238 72, ,907,436 67, ,948 6, ,155 8, ,054 22, ,637 27, ,069 2, ,621 3, ,029, , ,258, , , % 77.0% % 6.06% %216 13

14 % % 2.42% SHIBOR % % 5.15% (1)(2) % % 3.69% LIBOR HIBOR % % 3.57% (1) (2) (3) LIBOR % % 3, % % 0.98% , % 14

15 % 91.8% 16, % % % % 1,560,086 21, ,157,765 18, (1) 2,676,108 8, ,353,749 12, ,236,194 29, ,511,514 30, ,877,417 43, ,205,504 36, ,447,515 2, ,178,440 4, ,324,932 46, ,383,944 40, , ,020 1, ,701,598 76, ,044,478 73, (1) % 1.70% 1.38% 1,

16 % 3.27% % % 13.3% % 18.74% % 7,143 4,822 2, ,102 6, ,546 6,095 (549) ,355 3,197 1, ,836 1, ,460 1, ,034 1,257 (223) ,291 25,470 3, , ,744 24,480 3,

17 % % % % % % % 488 1,333 (845) (117) (288) 171 3,349 (869) 4, (1,485) 2,065 4,300 (1,309) 5, % % %29.85% 17

18 % % 22.2% PVMS % % 84, , , , , , , , ,

19 % % 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 8, % % 7, % 46.4% % %

20 % % 5,436,469 4,571, , ,983 5,300, ,436, ,116, ,048, ,163, ,162, ,648, ,693, , , , , , , ,434, ,757, , , % % % 5,248, ,387, ,811, ,232, , , , , , , ,436, ,571,

21 5, % % 5, % 4, % % % % 1, %17.9 1, % 1, % % % % % % 5,145, ,229, , , , , , , , , , , ,436, ,571, , , % , % %

22 % % % % 3,811, , ,232, , , , , , , , , , , , ,436, , ,571, , % %

23 % % % % 801, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,811, , ,232, , %2, % % % %

24 54,059 81, ,983 1,099 8,149 9,248 7,757 39,504 47, (205) (6,863) (31,150) (38,013) (727) (727) (7,941) (335) (8,276) (1) (184) (10) (194) 46,566 89, ,353 (1) , % % % % 1,913, ,688, (1) 698, , , , (1) 469, , , , ,719, ,341, ,436, ,571, (1) 17, , % 19, , % 24

25 % % , , , , , , , , % % 20.5% 1, % , % 25

26 % % 2,136, ,063, (1) 975, , , , ,116, ,048, (1) 21, % % % 1, % % % % % % % 511, , , , , , , , ,136, ,063,

27 % % 31, , , , ,273, ,314, ,163, ,162, ,116, ,048, Sub-prime Residential Mortgage-backed SecuritiesAlt-A SIVs Corporate CDOs % % 81.25% Freddie MacFannie Mae % %10.19% 9, , % , , % 15.9% 56.5% 27

28 % % 9,533, ,223, ,011, , , , , , , , ,814, ,150, , , % 7, % 1.6 5, % 1.0 7, % 1.0 6, %

29 % % 1,745, ,380, ,976, ,558, ,721, ,938, ,815, ,578, ,740, ,431, ,556, ,010, , , (1) 100, , ,533, ,223, (1) 10, , % %9.97% 29

30 , ,019 (1) 243, ,668 4,504 3, , ,642 88,739 82,834 35,000 35,000 2,952 4, , , , ,640 17,783 19,499 23,581 20,579 2,869 5, , , , ,549 5,494,937 4,748, % 10.75% 12.09% 13.06% (1)

31 ,154,045 15,000,00075% 80,249, % 10% 31

32 % 5% % 32

33 XV XV

34 , ,117,068 1,238,926, ,955, A 14, ,000, ,021, ,156, , ,999, ,396,140 99,827, , ,782, ,460,553 48,727, , ,000,000 57,860,113 46,903, ST ,000,000 36,475,200 24,847, A 3, ,000,000 33,897,715 32,838, , ,000,000 28,378,438 21,096, SK Networks ,063,627 18,777,222 10,929, ,514,922 16,220,044 9,347, ,477,837 1,868,413,650 1,349,628,787 (1) (2) AA SK Networks % 146,250,000 11, ,250, ,301, ,301, ,585, ,464,370 52,465,475 2, ,465,475 14,134, ,311,917 10,158, ,729,142 3,500, ,500,000 1,518, ,483, , , , , ,633, ,316,278 34

35 , ,011 (83,239) (83,226) 116, ,785 29,291 25,470 (1,547) (990) 27,744 24, ,333 (117) (288) 3,349 (869) 580 (1,485) 148, ,956 (53,048) (53,193) (9,248) (13,648) (964) (4,667) 84,822 83, ,788 84,411 (19,064) (19,532) 66,724 64,879 66,424 64, ,724 64,

36 ,724 64,879 (2,243) (2,760) (1) (4,080) (1,061) 420 5,543 (3,148) 2,238 (9,568) 68,962 55,311 68,378 55, (174) 68,962 55,311 36

37 ,648,941 1,693, , ,363 30,353 32,182 1,300 1,459 6,867 15, , ,493 5,300,116 4,436,011 3,084,788 3,014,669 33,880 28,421 84,224 86,800 11,390 10, , ,257 11,434,607 9,757,146 4,268 15,288 7,566 7,697 13,612 1,011, ,254 6,877 4, ,533,117 8,223,446 14,217 37, ,000 35, , ,118 10,814,166 9,150, , , , ,727 84,225 72, , ,675 4,504 3, , ,630 11,434,607 9,757,146 37

38 , ,312 24,650 69,355 8,433 (9,448) (4,075) ,727 72, ,675 3, ,630 66,424 66, ,724 (2,523) 5,539 (1) (1,061) 1,954 1, ,238 (2,523) 5,539 (1) (1,061) 1,954 66,424 68, , (55,113) (55,113) (55,113) (i) (15) (3) (3) (3) (57) (57) , ,309 24,650 69,370 5,910 (3,909) (4,076) (561) 197,693 84, ,937 4, ,441 (i) , ,312 13,536 40,834 (1,389) (1,089) 158,204 46, ,371 5, ,676 64,531 64, ,879 (2,485) (2,901) (4,080) 420 (9,046) (9,046) (522) (9,568) (2,485) (2,901) (4,080) 420 (9,046) 64,531 55,485 (174) 55, (44,425) (44,425) (44,425) (i) (74) (ii) (18) (878) (878) (286) (286) , ,312 13,610 40,852 (3,874) (3,990) (4,080) ,250 66, ,431 4, ,766 46,310 46, ,347 12,307 (5,458) ,934 6,934 (352) 6,582 12,307 (5,458) ,934 46,310 53,244 (315) 52,929 (i) 11,040 11,040 (11,040) (ii) 28,503 28,503 (28,503) (89) (89) , ,312 24,650 69,355 8,433 (9,448) (4,075) ,727 72, ,675 3, ,630 (i) 9005,300 (ii)

39 ,788 84,411 (966) (963) 4,768 4, (1,745) 2,375 9,248 13, ,667 4,339 9, (727) (694) (3,300) 904 (17) 3 (143) (168) (49) (35) 99, ,901 (185,366) (307,419) 1,157 1,748 1,927 (2,317) (757,665) 19,438 (873,566) (306,736) (6,260) (23,817) (1,819,583) (619,049) 3,459 (6,077) 365,042 67,010 2,229 (2,006) 441 (10) 1,309, ,605 14,206 34,721 1,695, ,243 (24,993) 230,095 (42,272) (33,963) (67,265) 196,132

40 (3,220) (2,717) (510,348) (821,506) 438, ,437 2,261 (5) (1,783) (37,420) (74,635) (138,262) 66 (182) (183) (55,113) (44,425) (38) (208) (55,333) (44,750) (197,233) 13, , ,687 (425) (8,270) 409, , , ,361 (80,011) (67,019) 40

41 * *

42 ,704 27, , ,633 6,054 8,015 11,221 10,390 3,969 4,680 46,599 51, , ,011 (76,391) (73,231) (6,276) (9,378) (572) (617) (83,239) (83,226) 116, ,785 42

43 ,143 4,822 7,102 6,821 5,546 6,095 4,355 3,197 1,836 1,458 1,460 1,116 1,034 1, ,291 25,470 (1,547) (990) 27,744 24, , (3) , (24) (179) (264) (117) (288) 43

44 ,300 (904) 3,349 (869) (366) (2,832) (1,485) 44

45 ,879 18,960 5,050 4,592 3,508 2,956 2,000 26,437 28,508 4,768 4,045 1,363 1, ,592 6, ,850 9,094 9,483 8,440 53,048 53, (1) (91) , ,667 45

46 % % ,276 20, ,627 21,016 (1,002) 18,627 20, (482) 19,064 19,532 25% % ,788 84,411 21,447 21,103 (58) (49) 336 1,993 (2,445) (2,407) (241) (241) (1,002) ,064 19,532 46

47 ,113 44, ,424 64, , ,

48 , ,320 28,945 6, ,038 2,774 (2,937) 4,342 3, , (94) 227, ,618 29,391 6, ,124 2,870 (3,031) 33,197 20, ,844 48, ,396 3,619 (4,287) 3,758 3,621 19,772 27, (373) (5) 36,955 24, ,969 48, ,076 3,996 (4,665) (1) 265, , ,360 54, ,350 6,867 (7,697) , ,333 16,327 11, ,807 8,749 (5,721) 5,853 8, , (305) 248, ,176 16,347 11, ,523 9,054 (6,026) 5,094 22, ,525 51, ,722 6,543 (7,462) 3,964 3,759 21,802 1,504 31, (118) (5) 9,058 26, ,856 52, ,280 6,666 (7,585) (1) 257, , ,203 64, ,926 15,721 (13,612) 48

49 (35) (33) (214) (173) (24) 2 49

50 (24) 799 1,381 10,862 1,282 14, (705) 799 1,381 10,986 1,282 14, (729) (23) 312 1,721 9,681 1,191 12,905 3 (796) 312 1,721 9,805 1,191 13,029 3 (819) ,432 5,900 3,957 6, ,399 12, ,163,169 1,162,769 1,273,141 1,314, , ,580 3,084,788 3,014,669 50

51 (1,123) (4,376) (1,120) 1,616 (2,243) (2,760) (1) (4,080) (1,061) 420 5,543 (3,148) 2,238 (9,568) (3,262) 1,019 (2,243) (3,742) 982 (2,760) (1) (1) (4,080) (4,080) (1,061) (1,061) ,543 5,543 (3,148) (3,148) 1,219 1,019 2,238 (10,550) 982 (9,568) 51

52 (a) ,421 1,687 4,105 1,658 5,526 3, (b) ,354 2, ,508 5, ,856 1,658 9,718 8,982 (c) 52

53 , , , , , , , , ,926 94, , ,830 1,099, , , ,049 0% 100% (d) ,604 3,292 53

54 (e) , , (f) , (a) 54

55 55

56 ,337 (23,803) 55, ,038 (17,168) 55,841 (38,673) 17,303 10, , , ,300 84,753 42,442 20, ,082 (26,206) (18,988) (6,912) (942) (53,048) (6,601) (2,647) (9,248) (55) (896) (13) (964) 51,891 20,807 12,679 (555) 84, ,891 20,807 12, ,788 (19,064) 66,724 2,127 1, , ,358 1, , ,432,591 1,023,022 5,908,558 70,436 11,434,607 33,880 33,880 35,077 27,943 14,637 6,567 84,224 14,101 7,810 4,932 5,409 32,252 5,047,685 4,680,073 1,077,443 8,965 10,814, , ,401 1,099,682 56

57 ,690 (14,504) 56, ,785 (33,466) 56,086 (22,620) 14,171 10, ,480 1,231 (97) (3,884) 1,441 (1,309) 71,626 51,690 30,199 1, ,956 (24,861) (17,669) (7,137) (3,526) (53,193) (11,870) (1,778) (13,648) (211) (4,454) (2) (4,667) 34,684 32,243 18,608 (2,087) 83, ,684 32,243 18,608 (1,124) 84,411 (19,532) 64,879 1,683 1, , , , ,706, ,988 5,105,568 65,637 9,757,146 28,421 28,421 36,532 24,739 15,652 9,877 86,800 14,674 6,669 5,280 5,865 32,488 4,280,441 4,147, ,448 7,465 9,150, , , ,473 57

58 (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 58

59 ,920 18,073 10,823 4,570 8,305 13,116 1,709 2, ,038 (51,631) 8,482 5,764 20,676 7,161 6,423 3,241 (116) 1,151 6,794 4,509 5,624 3,913 3,589 1, ,744 5,188 (974) 239 (139) (436) (65) ,300 11,628 32,375 21,335 30,731 18,943 23,063 6,412 3, ,082 (3,556) (9,792) (6,230) (10,173) (8,629) (9,638) (3,780) (1,250) (53,048) (204) 248 (1,228) (3,515) (2,018) (1,595) (336) (600) (9,248) (862) (3) (2) (15) 13 (34) (23) (38) (964) 7,006 22,828 13,875 17,028 8,309 11,796 2,273 1,707 84, ,006 22,828 13,875 17,028 8,309 11,796 2,273 2,673 85,788 (19,064) 66, , , ,086,650 2,316,442 1,554,650 2,840,398 1,452,980 1,567, , ,286 (5,447,103) 11,423,217 33,880 33,880 7,521 16,577 9,789 14,334 12,277 14,642 8, ,224 5,951 6,209 2,303 4,005 5,511 4,821 2, ,252 11,390 11,434,607 5,646,987 2,290,962 1,539,442 2,821,116 1,444,433 1,555, , ,505 (5,447,103) 10,799,871 14,295 10,814, , , , ,006 75,761 73,284 32, ,299 1,099,682 59

60 ,546 23,445 13,191 8,015 9,939 12,834 2,391 2, ,785 (38,604) 6,202 5,215 14,632 5,091 4,533 3,327 (396) 2,510 5,447 3,260 4,520 3,207 3,118 1, ,480 (6,802) 1,191 2, (1,309) 16,650 36,285 23,850 27,336 19,041 21,159 7,543 3, ,956 (5,139) (9,896) (6,480) (8,976) (8,350) (9,052) (4,110) (1,190) (53,193) (104) (3,201) (2,738) (3,990) (1,756) (1,860) 115 (114) (13,648) (4,522) (16) (14) (2) (217) (21) (4,667) 6,885 23,211 14,734 14,354 8,921 10,245 3,331 1,767 83, ,885 23,211 14,734 14,354 8,921 10,245 3,331 2,730 84,411 (19,532) 64, , , , ,229,411 2,003,485 1,174,627 2,402,081 1,245,770 1,342, , ,138 (4,562,657) 9,746,400 28,421 28,421 7,599 16,930 10,114 14,848 12,791 15,151 8, ,800 5,816 6,056 2,470 4,371 5,468 5,040 2, ,488 10,746 9,757,146 4,825,553 1,952,978 1,145,838 2,365,629 1,226,264 1,318, , ,696 (4,562,657) 9,112,638 37,878 9,150, , ,313 93, ,581 54,933 47,067 18, , ,

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