电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯注册资本 : 人民币 2.1 亿元股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司

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1 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 更新的招募说明 重要提示 书摘要 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2010 年 9 月 9 日 关于核准招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 募集的批复 ( 证监许可字 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2011 年 2 月 11 日正式生效 本基金为契约型开放式 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 11 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 6 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号

2 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯注册资本 : 人民币 2.1 亿元股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210,000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 )

3 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及其他高级管理人员介绍: 李浩, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司, 曾任行长助理 上海分行行长 副行长, 现任执行董事 党委副书记 常务副行长兼财务负责人 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作 现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理 公司财务 清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男,1972 年 1 月生, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届 第五届并购重组审核委员会兼职委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系 历任香港毕马

4 威会计师事务所审计部副经理 经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人 现为香港会计师公会资深会员 上海市静安区政协委员 上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 张卫华, 女,1981 年 07 月至 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月至 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月至 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部 会计部主任 证券业务部总经理助理 ;1994 年 11 月至 2006 年 02 月, 历任招银证券 国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ;2006 年 03 月至 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ;2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监 ;2016 年 1 月起任招商证券股份有限公司高级顾问 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行, 1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理, 2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监

5 总监, 现任产品运营官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ; 2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及

6 处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍邓栋, 男, 中国国籍, 工学硕士 2008 年加入毕马威华振会计师事务所, 从事审计工作,2010 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 曾任固定收益投资部研究员, 现任固定收益投资部副总监 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 2 月 12 日至今 ) 招商信用增强债券型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 4 月 1 日至今 ) 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 管理时间 :2015 年 4 月 17 日至今 ) 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 6 月 11 日至今 ) 招商全球资源股票型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 7 月 3 日至今 ) 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 管理时间 :2015 年 7 月 3 日至今 招商安本增利债券型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 7 月 23 日至今 ) 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 管理时间 : 2015 年 11 月 17 日至今 ) 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 管理时间 :2016 年 8 月 20 日至今 ) 兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 本基金历任基金经理包括 : 刘冬先生, 管理时间为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 8 月 2 日 ; 牛若磊先生, 管理时间为 2011 年 12 月 24 日至 2015 年 7 月 3 日 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 总经理助理及投资管理二部负责人杨渺 总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波 总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽 总经理助理裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 1 基金托管人基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民

7 客服电话 :95566 传真 :(010) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 3 证券投资基金托管情况截至 2016 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 475 只证券投资基金, 其中境内基金 444 只,QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 三 境外托管人名称 : 中国银行 ( 香港 ) 有限公司住所 : 香港花园道 1 号中银大厦办公地址 : 香港花园道 1 号中银大厦法定代表人 : 岳毅总裁成立时间 :1964 年 10 月 16 日组织形式 : 股份有限公司存续期间 : 持续经营联系人 : 黄晚仪副总经理托管业务主管联系电话 : 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 ( 中银香港 ) 早于 1964 年成立, 并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行 ( 香港 ) 有限公司, 是一家在香港注册的持牌银行 其控股公司 - 中银香港 ( 控股 ) 有限公司 ( 中银香港 ( 控股 ) )- 则于 2001 年 2 日在香港注册成立, 并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市, 2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股 中银香港目前主要受香港金管局

8 证监会以及联交所等机构的监管 截至 2015 年 12 月月底, 中银香港 ( 控股 ) 有限公司的总资产超过 23,678 亿港元, 资本总额超过 1,979 亿港元, 总资本比率为 17.86% 中银香港的财务实力及双 A 级信用评级, 可以媲美不少大型全球托管银行 中银香港 ( 控股 ) 最新信评如下 ( 截至 2016 年 3 月 31 日 ): 穆迪投资服务标准普尔惠誉国际评级评级展望负面稳定稳定长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望负面稳定稳定 中银香港作为香港第二大银行集团, 亦为三家本地发钞银行之一, 拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一, 目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务 对于服务国内企业及机构性客户 ( 包括各类 QDII 及其理财产品等 ), 亦素有经验, 于行业处于领先地位, 包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行, 及于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行等, 其业务专长及全方位的配备, 令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是唯一荣获 亚洲投资人杂志 颁发奖项的中资托管行 (2012 年服务提供者奖项 最佳跨境托管亚洲银行奖 ), 並在 2013 年荣获 银行家 ( The Banker ) 选为 香港区最佳银行奖 以及财资杂志 (The Asset) 颁发资产服务奖项之 最佳 QFII 托管银行奖 截至 2015 年 12 日 31 日止, 中银香港 ( 控股 ) 的托管资产规模为 7,766 亿港元 四 相关服务机构 ( 一 ) 销售机构 1. 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 :

9 客服电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 曾沂慧招商基金机构理财部地址 : 深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 16 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 莫然招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 贺军莉 2. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红

10 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 :95588 传真 : 联系人 : 杨菲 5. 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 唐文勇 6. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 7. 代销机构 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红 8. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天

11 9. 代销机构 : 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 穆婷 10. 代销机构 : 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 郑鹏 11. 代销机构 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010) 联系人 : 王硕 12. 代销机构 : 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静 13. 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 于波涛 14. 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良

12 电话 : 联系人 : 林培珊 15. 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 16. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 17. 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 18. 代销机构 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 余江 19. 代销机构 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 20. 代销机构 : 国信证券股份有限公司

13 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕 21. 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 22. 代销机构 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 法定代表人 : 孙树明电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 黄岚 23. 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 24. 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 25. 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠

14 电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵 26. 代销机构 : 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 林爽 27. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 28. 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸 29. 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 30. 代销机构 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 李良

15 31. 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 32. 代销机构 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 胡月茹 33. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊 34. 代销机构 : 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 36. 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮

16 电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 37. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 38. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 39. 代销机构 : 华福证券有限责任公司 ( 原广发华福证券有限责任公司 ) 注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 郭相兴 40. 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万通证券 ) 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 41. 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹

17 42. 代销机构 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳 43. 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 44. 代销机构 : 华龙证券有限责任公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 邓鹏怡 45. 代销机构 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 魏巍电话 : 传真 : 代销机构 : 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层法定代表人 : 李红光电话 : 传真 : 联系人 : 谢立军 47. 代销机构 : 民生证券有限责任公司

18 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 岳献春电话 : 传真 : 联系人 : 赵明 48. 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 49. 代销机构 : 万和证券有限责任公司注册地址 : 海口市南沙路 49 号通信广场二楼法定代表人 : 朱治理电话 : 传真 : 联系人 : 黎元春 50. 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 51. 代销机构 : 五矿证券有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼法定代表人 : 赵立功电话 : 传真 : 联系人 : 王鹏宇 52. 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来

19 电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅 53. 代销机构 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏 54. 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静 55. 代销机构 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜 56. 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 57. 代销机构 : 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏电话 : 传真 : 联系人 : 吴尔晖

20 58. 代销机构 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩 59. 代销机构 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏电话 : 传真 : 代销机构 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 62. 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民电话 : 传真 : 联系人 : 吴军 63. 代销机构 : 九州证券有限公司 ( 原天源证券 ) 注册地址 : 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼法定代表人 : 林小明

21 电话 : 传真 : 联系人 : 聂晗 64. 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 层法定代表人 : 张建军电话 : 传真 : 联系人 : 王鑫 65. 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系电话 : 传真 : 联系人 : 薛津 66. 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟电话 : 传真 : 联系人 : 谢兰 67. 代销机构 : 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法定代表人 : 徐刚电话 : 联系人 : 彭莲 68. 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 代销机构 : 中信期货有限公司

22 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰电话 : 传真 : 代销机构 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 敖玲 71. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 童彩平 72. 代销机构 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571) 联系人 : 韩松志 73. 代销机构 : 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 周文婕 74. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波

23 电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 75. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 76. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 77. 代销机构 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 吴阿婷 78. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 杨翼 79. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳

24 80. 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷 81. 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 82. 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 83. 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 29 双方协议 5-JR-009-DBHi) 外 ang 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 3. 场内销售机构本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位 ( 具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告 ) 进行 本基金募集期结束前获得基金代销资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售 尚未取得相应业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金上市后, 代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易

25 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛 李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法定代表人 : 曾顺福电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 陶坚 吴凌志联系人 : 陶坚 五 基金名称 : 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 六 基金类型 : 股票型证券投资基金七 基金的投资目标本基金采用指数化投资方式, 通过投资纪律约束和量化风险管理, 力求实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报 本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过 6%

26 八 投资方向本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具, 包括普通股 优先股 存托凭证等权益类证券 ; 银行存款 可转让存单 回购协议 短期政府债券等货币市场工具 ; 政府债券 公司债券 可转换债券等固定收益类证券 ; 以及基金 ETFs 金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具 本基金为股票型指数基金, 股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成份股 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80% 现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在控制跟踪误差的前提下, 在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 在保证流动性的前提下, 本基金现金头寸可存放于境内, 满足基金赎回 支付管理费 托管费 手续费等需要, 并可以投资货币市场工具 九 基金的投资策略本基金至少 80% 以上的资产采用完全复制法进行指数化投资, 即按照标准普尔金砖四国 40 指数成份股及其权重构建指数投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例, 以求尽可能贴近目标指数的表现 1 股票投资策略本基金尽可能追求基金资产在股票市场上的充分投资 本基金投资于股票等权益类资产的比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成份股 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80% (1) 股票组合构建原则本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%, 该部分资产本基金将采取完全复制法复制指数进行投资, 即按照标准普尔金砖四国 40 指数成份股及其权重构建指数投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 (2) 股票组合的构建和调整本基金在建仓期内, 按照标准普尔金砖四国 40 指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当的方法降低买入成本 当遇到以下情况时, 本基金管理人可以根据市场的具体情况, 对指数投资部分进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制 : a) 预期标的指数成份股将调整时 ;

27 b) 标的指数成份股发生分拆 拆股 增发 分红 并购等公司行为时 ; c) 指数成份股出现流动性问题或者可能发生停牌 退市等情况时 ; d) 其他影响指数复制的因素 本基金指数组合的调整按照定期调整和不定期调整的方式进行 1) 定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标普金砖四国 40 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整 本基金在目标指数成分股定期调整信息公布前一个月内, 根据对调整方案的分析预测以及成分股调整对股价影响的分析, 在保持较小跟踪误差的前提下, 决定采取提前调整还是事后调整的策略, 增持可能进入目标指数的股票, 剔除可能被调整出目标指数的股票 并在目标指数成分股定期调整信息公布后一个月内按照调整后的指数成分股及权重构建投资组合 2) 不定期调整在以下情况出现时, 本基金将对指数投资组合进行调整 : a) 当成份股发生分拆上市 拆股 增发 分红 并购等情况而影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据指数公司的指数调整公告及时对指数投资组合进行相应调整 ; b) 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行相应调整, 从而有效跟踪标的指数 ; c) 若个别成份股因停牌 流动性不足或受到法规限制等其他因素, 使得基金管理人无法按照其所占标的指数的权重进行购买时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或买入相关的替代性组合 ; d) 当成份股退市的, 相应成份股从指数计算中剔除, 本基金将做相应调整 ; e) 其他需要调整的事项 3) 跟踪误差的监控与管理本基金将采取事前预测和事后跟踪分析的方法来控制基金对于基准指数的跟踪效果, 主要使用业界通用的指数基金业绩评价标准, 即基金日跟踪偏离度和年化跟踪误差, 以衡量基金日收益率相对基准指数日收益率的差值以及该差值在一段时间的波动性, 控制的目标为追求上述两个评价指标的最小化 1 事前预测 : 每日, 基金经理通过公司使用的投资风险模型软件对基金的风险因子和基金的跟踪误差进行估算 : 其中, 是基金的预计跟踪误差,Wp 是基金组合中个股与比较基准的权重差异,

28 Fs 和 FxF 是风险模型软件测算的个股对风险因子的敞口和风险因子的协方差矩阵 基金经理和风险控制部门对基金的跟踪误差进行事前的估算, 以确保基金不会在高于基金风险目标的操作运行, 并监测主要的风险来源 2 事后跟踪分析 : (1) 每日, 基金经理分析基金的跟踪偏离度 其中,di 是每日跟踪偏离度,pi 是基金每日价格收益,bi 是指数每日价格收 益 (2) 每月末, 基金绩效与风险评估小组对本基金的运行情况进行量化评估 其中,σi 是基金最近一年的日跟踪误差,di 是每日跟踪偏离度,N 是最近一年交易天数 基金的年化跟踪误差 将根据实际交易的天数进行计算 基金经理将根据基金业绩和风险评估报告分析当月的投资操作 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因 现金控制情况 标的指数成份股调整前后的操作 以及成份股未来可能发生的变化等 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 6.0% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 2 债券投资策略作为股票型指数基金, 本基金的债券投资仅为辅助性投资手段 本基金的债券投资以降低基金的跟踪误差 管理基金的流动性为目的, 同时考虑金融衍生品保证金管理的需要, 通过采用主动投资策略构建海外债券投资组合, 并且个券的选择不限于金砖四国市场 3 金融衍生产品投资策略本基金使用金融衍生工具的目的是尽量实现在中国交易日的连续交易, 减少指数的跟踪误差, 在流动性较差时减少集中交易带来的冲击成本, 而不是通过金融衍生工具来投机获利 可以不使用金融衍生工具时, 尽量减少衍生工具的使用 任何金融衍生工具的使用将严格遵守指数跟踪的目标 金融工具的初始保证金不超过基金资产的 3%, 基金运行不使用杠杆操作, 即投资组合的杠杆比例最高不超过基金资产的 100% 本基金至少 80% 以上的资产采用完全复制法来追踪标的指数 然而, 考虑到实际投资操作的各种情况, 我们将适当参与金融衍生产品的投资, 金融衍生品的投资策略主要包括 :

29 (1) 利用金融衍生产品的跨市场交易的特点, 减少因为限制投资 交易假期和时差对跟踪指数的拖累 (2) 利用金融衍生产品的杠杆作用, 减少现金头寸或者某些成份股的交易流动性可能带来的跟踪误差 ; (3) 利用金融衍生产品来对冲一些外汇市场汇率的波动造成的跟踪误差 ; (4) 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用 本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规定 十 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 标准普尔金砖四国 40 总收益指数 (S&P BRIC 40 Index(Net TR)) 收益率十一 基金的风险收益特征本基金是被动管理的指数型基金, 主要投资方向为标普金砖四国 40 指数的成份股及备选成份股, 属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种, 其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金 并且, 本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场, 其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金 十二 投资组合报告招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日, 来源于 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2016 年第 2 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 44,759, 其中 : 普通股 23,360, 优先股 - - 存托凭证 21,398, 房地产信托凭证 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - -

30 4 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 1,661, 其他资产 821, 合计 47,242, 报告期末在各个国家( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 香港 23,360, 美国 16,425, 英国 4,973, 合计 44,759, 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资分布 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资分布行业类别公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 必需消费品 2,421, 非必需消费品 1,449, 材料 418, 工业 447, 保健 - - 公用事业 - - 电信服务 2,989, 金融 17,034, 能源 5,884, 信息技术 14,114, 合计 44,759,

31 注 : 本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准 (GICS) (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资分布本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资分布 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资分布序号公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券代码所在证券市场所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所香港 34,743 5,229, ALIBABA GROUP HOLDING - BABA US 美国纽约证券交易所美国 7,977 4,206, CHINA CONSTRUCTION BANK 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港证券交易所香港 906,125 3,965, IND & COMM BK OF CHINA 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所香港 830,073 3,043, CHINA MOBILE LTD 中国移动有限公司 941 HK 香港证券交易所香港 39,457 2,989, BAIDU INC - BIDU US 纳斯达克全球精选交易所美国 1,929 2,112, INFOSYS TECHNOLOGIES - INFY US 美国纽约证券交易所美国 14,220 1,683, ITAU UNIBANCO HLDNG - ITUB US 美国纽约证券交易所美国 21,679 1,357, HDFC BANK LTD - HDB US 美国纽约证券交易所美国 2,921 1,285, GAZPROM OAO - OGZD LI 伦敦证券交易所英国 43,094 1,231, 注 : 以上证券代码采用当地市场代码 (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

32 及存托凭证投资分布序号公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券代码所在证券市场所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 QINQIN FOODSTUFFS GROUP CAYM 亲亲食品集团 ( 开曼 ) 股份有限公司 1583 HK 香港证券交易所香港 1, 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金 10 投资组合报告附注 (1) 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责, 处罚的证券 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的股票 (3) 其他资产构成序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 621, 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 198, 待摊费用 - 8 其他 -

33 9 合计 821, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码公司名称 ( 英文 ) 流通受限部分的公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 HK QINQIN FOODSTUFFS GROUP CAYM - - 新股锁定 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 1.39% % 1.61% -7.09% -0.22% % 1.13% 13.13% 1.18% -3.79% -0.05% % 1.01% -1.60% 1.06% -2.11% -0.05% % 1.04% -3.14% 1.07% -2.39% -0.03% % 1.32% -6.47% 1.38% -0.20% -0.06% % 1.33% 5.04% 1.40% -1.10% -0.07% 基金成立起至 % 1.20% % 1.28% % -0.08% 注 : 本基金合同生效日为 2011 年 2 月 11 日 十四 基金的费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类

34 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费( 含境外资产托管人收取的费用 ); 3 标的指数使用费; 4 因基金的证券交易或结算而产生的费用( 包括但不限于经手费 印花税 证管费 过户费 手续费 证券经纪商佣金 权证交易的结算费及其他类似性质的费用等 ); 5 基金合同生效以后的信息披露费用; 6 基金合同生效以后的会计师费和律师费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的资金汇划费用; 9 基金进行外汇兑换交易的相关费用; 10 与基金缴纳税收有关的手续费 汇款费等; 11 基金上市初费和上市年费; 12 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费 ( 如基金管理人委托投资顾问, 包括投资顾问费 ) 按基金资产净值的 0.8% 年费率计提 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.8% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 2 基金托管人的托管费基金托管人的基金托管费 ( 如基金托管人委托境外资产托管人, 包括向其支付的相应服务费 ) 按基金资产净值的 0.25% 年费率计提 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提 计算方法如下 :

35 H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 3. 标的指数使用费本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人标准普尔指数公司签署的指数使用许可协议的约定向标准普尔指数公司支付指数使用费 指数使用费自基金合同生效之日起开始计提, 按前一日基金资产净值的 0.06% 年费率计提, 且指数使用费收取下限为每年 3 万美元, 即若不足 3 万美元则按照 3 万美元收取 H=E 0.06% 当年天数 H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值标的指数使用费每日计提, 逐日累计 基金合同生效日起及其后的 12 个月为第一个指数使用费的支付周期, 依此类推 基金管理人将于基金合同生效后的 45 天内支付首个支付周期的指数使用费下限 (3 万美元 ), 在首个支付周期到期后, 若根据上述公式计提的指数使用费大于 3 万美元, 基金管理人在 45 天内向基金托管人发送指数使用费划款指令, 将超出部分的指数使用费支付给指数所有人 以后各个支付周期的指数使用费支付方法依此类推 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费 基金管理人应及时按照 信息披露管理办法 的规定在指定媒体进行公告 此项调整无需召开基金份额持有人大会 4 本条第( 一 ) 款第 4 至第 12 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入当期基金费用 ( 三 ) 不列入基金费用的项目本条第 ( 一 ) 款约定以外的其他费用, 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 ( 四 ) 基金费用调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费 基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日予以披

36 露 ( 五 ) 税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 3 月 25 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 四 基金的投资 部分, 更新了 ( 十四 ) 基金投资组合报告 2 在 五 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 目前所管理基金的基本情况 ( 三 ) 主要人员情况 3 更新了 十 基金的业绩 4 在 十七 基金的托管人 部分, 更新了 ( 三 ) 证券投资基金托管情况 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度 5 在 十八 境外托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 中银香港概况 6 在 十九 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 销售机构 ( 二 ) 注册登记机构 7 更新了 二十三 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2016 年 9 月 23 日