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1 CFTC 周报 日期 : CFTC 持仓 数据分析报告 数据解读异动揭示趋势预判 研究所

2 目录 P4 原油持仓 黄金持仓 P8 P13 美铜持仓 大豆持仓 P17 糖持仓 P21 上海大陆期货有限公司地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼 公司介绍 研究员 何进峰 邮编 :23 大陆期货研究所 电话 : 金融工程部 传真 : 策略研究员 信箱 :dlqhyfb@126.com 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 2

3 主要观点 原油 : 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净 多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多 意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 黄金 : 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过 异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄 金价格短期震荡走高概率较大 铜 : 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继 续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周 持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 美豆 : 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大 豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 糖 : 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3% ( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 3

4 214/1/7 214/12/7 215/2/7 215/4/7 215/6/7 215/8/7 215/1/7 215/12/7 216/2/7 216/4/7 216/6/7 216/8/7 216/1/7 216/12/7 217/2/7 CFTC 持仓数据分析 一 原油持仓 重点提示 : 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现最稳定 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 长期正相关关系均衡 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格 互换交易商净持仓 5-5 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.42% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 2.27% 统计 近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 6513 价格增幅 8.32% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 4

5 214/1/7 214/12/7 215/2/7 215/4/7 215/6/7 215/8/7 215/1/7 215/12/7 216/2/7 216/4/7 216/6/7 216/8/7 216/1/7 216/12/7 217/2/7 CFTC 持仓数据分析 图 2: 价格与互换交易商持仓指数 原油价格 互换交易商指数 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/8 217/1/8 原油互换交易商本周净空持仓 手, 本周净空持仓减少 手, 利空原油, 互换指数 ( 与价格负相关 )31.9%, 处于看涨区域, 原油价格当前支撑较强, 预期短期震荡 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.42% 统计 当月 净持仓 增仓 678 异动阈值 价格增幅 2.27% 统计 近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 8.32% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 5

6 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 原油价格 资产管理机构持仓指数 /1/4 212/1/4 213/1/4 214/1/4 215/1/4 216/1/4 217/1/4 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/21 1.% 217/2/14 1.% 217/2/ % 217/1/31 1.% 217/1/24 1.% 217/1/ % 217/1/1 82.4% 217/1/3 81.9% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/6 7.4% 原油资产管理机构净多持仓本周大幅减仓 2693 手, 减仓超过异动阈值, 净多持仓 手, 资产管理机构持仓指数从 1% 回落至 92.17%, 资产管理机构做多意愿下降, 综合来看, 原油价格短期继续震荡 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 5 日波动率 价格 /8/28 214/8/28 215/8/28 216/8/28 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 原油波动率为 4.45%, 波动率水平下降 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 6

7 CFTC 持仓分类汇总表 : 原油 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 从 TOP4,TOP8 持仓来看, 持仓集中度较前期上升 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 7

8 二 黄金持仓 重点提示 : 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄金价格短期震荡走高概率较大 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格 互换交易商净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.98% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 2239 价格增幅 3.% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 -879 异动阈值 3941 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 8

9 图 2: 价格与互换交易商持仓指数价格互换交易商持仓指数 日期 互换指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 72.6% 216/12/ % 216/12/2 68.8% 216/12/ % 216/12/6 6.69% 黄金互换净空持仓为 手, 本周净空持仓增加 手, 利多黄金 ; 互换持仓指数 ( 与价格负相关 )58.36%, 处于中性区域, 持仓指数近期小幅回落, 预期黄金价格短期偏强震荡, 继续关注持仓变化 图 3: 价格与生产商净持仓 2 价格 生产商持仓 5 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 9326 价格增幅.98% 16-5 统计 当月 14-1 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.% 1-2 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 9

10 图 4: 价格与生产商净持仓持仓指数 价格 生厂商持仓指数 黄金生产商本周净空持仓增加 手, 利多黄金 图 5: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.98% 统计 当月 净持仓 7267 增仓 异动阈值 3772 价格增幅 3.% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.74% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 1

11 213/7/12 213/9/12 213/11/12 214/1/12 214/3/12 214/5/12 214/7/12 214/9/12 214/11/12 215/1/12 215/3/12 215/5/12 215/7/12 215/9/12 215/11/12 216/1/12 216/3/12 216/5/12 216/7/12 216/9/12 216/11/12 217/1/12 CFTC 持仓数据分析 图 6: 价格与资产管理机构持仓指数价格资产管理机构持仓指数 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 18.9% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 黄金资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多持仓增加 手, 超过异动阈值, 利多黄金, 基金指数 46.91%, 由空头区域进入中性区域, 综合来看, 黄金价格短期震荡走高概率较大 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 25.% 2.% 15.% 1.% 黄金的波动率为 4.52%, 整体波动率水平极低, 这种极低波动率维持时间必然不会太长, 预期黄金可能会发起一波行情, 继续关注持仓变化 % 1.% 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 11

12 CFTC 持仓分类汇总表 : 黄金 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 12

13 三 铜持仓 重点提示 : 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 ; 资产管理机构与价格具有较高的正相关性, 长期正相关关系均衡 图 1: 价格与生产商净持仓 价格 生产商净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 7485 异动阈值 6245 价格增幅 -1.4% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 1249 价格增幅 -.46% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 3.55% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 13

14 图 2: 价格与生产商商持仓指数 价格 生产商持仓指数 /2/7 213/2/7 214/2/7 215/2/7 216/2/7 217/2/7 生产商净空持仓 手, 本周净空头寸减少 7485 手, 净空头寸从三年新高继续回落, 对铜价影响利空, 生产商持仓指数 ( 与价格负相关 ) 为 2.26%, 连续 4 周持仓指数上升, 铜价短期弱势震荡概率高 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 766 增仓 异动阈值 1146 价格增幅 -1.4% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 2291 价格增幅 -.46% 统计 最近 3 月 净持仓 8923 增仓 异动阈值 3866 价格增幅 3.55% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 14

15 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 价格 资产管理机构持仓指数 /2/7 213/2/7 214/2/7 215/2/7 216/2/7 217/2/7 资产管理机构净多持仓 766 手, 本周净多持仓持仓减仓 7851 手, 利空铜价, 铜价短期或面临调整压力, 中长期方向依旧看多, 基金指数为 79.44%, 仍处看多区间, 短期看回调 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 25.% 铜波动率为 13.21%, 波动率水平上升 % % % % /6/13 214/6/13 215/6/13 216/6/13.% 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 15

16 CFTC 持仓分类汇总表 : 铜 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 16

17 四 美豆持仓 重点提示 : 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡资产管理机构与价格具有高度的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 图 1: 价格与生产商净持仓 价格 生厂商净持仓 /1/23 213/1/23 214/1/23 215/1/23 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 152 异动阈值 2286 价格增幅 -.43% 统计 当月 净持仓 增仓 1618 异动阈值 4572 价格增幅.93% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 71 价格增幅 -.72% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 17

18 图 2: 价格与生产商持仓指数 18 价格 生产商持仓指数 /2/1 212/2/1 213/2/1 214/2/1 215/2/1 216/2/1 217/2/1 生产商净空持仓 手, 本周净空单减少 152 手, 利空大豆, 生产商指数 ( 与价格负相关 )23.19%, 处于看涨区间, 预期大豆短期弱势整理 图 3: 价格与资产管理机构净持仓价格资产管理机构净持仓 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.43% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅.93% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -.72% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 18

19 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 18 价格 资产管理机构指数 资产管理机构净多持仓为 手, 本周净多单大幅减少 手, 利空大豆, 基金指数 75.1%, 基金指数继续回落, 大豆价格可能继续回调 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 16 5 日波动率 价格 /8/9 214/8/9 215/8/9 216/8/9 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 美豆的波动率为 4.86%, 波动率水平低 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 19

20 CFTC 持仓分类汇总表 : 大豆 CFTC 持仓分类汇总表 持仓分类 报告头寸 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 2

21 五 糖持仓 重点提示 : 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3%( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 分类持仓与价格走势 : 相关性生产商与价格互换交易商与价格资产管理机构与价格 3 month month year year 互换交易商与价格具有高度的负相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 资产管理机构与价格具有高度的正相关性, 且在各个时间维度表现稳定 ; 生产商与价格具有较高的负相关性, 长期负相关关系均衡 图 1: 价格与互换交易商净持仓 价格互换交易商净持仓 /12/17 214/12/17 215/12/17 216/12/ 统计 当周 净持仓 增仓 7736 异动阈值 622 价格增幅 -7.7% 统计 当月 净持仓 3653 增仓 5382 异动阈值 1244 价格增幅 -5.76% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 1435 异动阈值 价格增幅 -1.38% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 21

22 图 2: 价格与互换交易商持仓指数价格互换持仓指数 日期 互换指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/7.% 217/1/31.% 217/1/24.% 217/1/17.% 217/1/1 5.18% 217/1/3 8.19% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/6 21.9% 白糖本周互换交易商净空持仓减少 7736 手, 利空白糖 ; 互换指数从 上升至 33.3%( 与价格负相关 ), 白糖面临较大的回调压力, 短期继续下跌 图 3: 价格与资产管理机构净持仓 价格 资产管理机构净持仓 /1/8 214/1/8 215/1/8 216/1/ 统计 当周 净持仓 增仓 异动阈值 1362 价格增幅 -7.7% 统计 当月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -5.76% 统计 最近 3 月 净持仓 增仓 异动阈值 价格增幅 -1.38% 当增仓幅度绝对值超过 异动阈值时, 重点关注 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 22

23 图 4: 价格与资产管理机构持仓指数 价格 资产管理机构持仓指数 /1/3 213/1/3 214/1/3 215/1/3 216/1/3 217/1/3 日期 基金指数 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/2/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/ % 217/1/3 65.1% 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 216/12/ % 白糖资产管理机构本周净多单减少 手, 利空白糖, 基金指数 62.8%, 近三个月持仓指数变化不大 综合来看, 糖震荡下行的概率较大 价格与波动率 : 图 5: 价格与波动率 日波动率价格 45.% 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 糖波动率 9.98%, 波动率水平一般 1.% 214/2/24 215/2/24 216/2/24 217/2/24 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 23

24 CFTC 持仓分类汇总表 : 持仓分类 糖 CFTC 持仓分类汇总表 报告头寸 CFTC 持仓数据分析 生产商 / 贸易商 / 加工 互换交易商 资产管理机构 总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 所有 自上周二以来的变化量 :217/2/ 各类别持仓占总持仓量的比重 所有 交易商总数 各类别中交易商数量 所有 最大的前 N 个交易商持仓占全部持仓的比重 % 按总头寸统计 按净头寸统计 TOP4 交易商 TOP8 交易商 TOP4 交易商 TOP8 交易商 多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头 所有 联系我们 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 24

25 大陆期货研究所地址 : 上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 26 楼电话 : 微信 :DLQH-YJS 微博 : 大陆期货研究所 北京营业部地址 : 北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦 31 电话 :(1) 郑州营业部地址 : 郑州市郑东新区商务内环路 15 号世贸大厦 B 座 72 号 (4518) 电话 :(371) 天津营业部地址 : 天津市和平区张自忠路 24 号港湾中心 93 室 (341) 电话 :(22) 柳州营业部地址 : 柳州市景行路 19 号方东大厦 5 层 (5451) 电话 :(772)3111 宜兴营业部地址 : 江苏省宜兴市氿滨南路 1 号宜兴日报大厦 16 楼 (2142) 电话 :(51) 深圳营业部地址 : 深圳市福田区深南大道 49 号投资大厦 21 楼电话 :(755) 福州营业部地址 : 福州市鼓楼区湖东路 169 号天骜大厦四层 (351) 电话 :(591) 上海中山北路营业部地址 : 上海市普陀区中山北路 3 号长城大厦 115 室 (263) 电话 :(21) 大连营业部地址 : 大连市中山区延安路 9 号一方大厦 13 层 A B 号 (1161) 电话 :(411) 广州营业部地址 : 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 1258 室 (5115) 电话 :(2) 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 25

26 免责声明 上海大陆期货有限公司编印的投资报告, 仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考 投资者在进行任何期货交易活动之前, 必须了解期货交易是一种高风险的经济活动, 本报告中若有任何疏漏, 均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 26

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