价格又限制了保险一级市场的价格三财产保险价格联盟定价策略分析 ( 一 ) 价格联盟形成假设一个由 B 个大保险公司和 S 个小保险公司组成的财产保险市场的反需求函数为 P =α-q, 则需求函数为 Q = α -1 P, 其中 :Q=Q B +Q S,B 个大保险公司的市场需求为 Q B,S

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朔高
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1 第卷第期年月湖南科技大学学报社会科学版ＪＨＵＳＴＳＳＥＶＮＳ管理研究财产保险价格联盟定价策略博弈分析 ① 张学军武汉大学经济与管理学院湖北武汉４摘要运用博弈论对由实力不同保险公司组成的价格卡特尔联盟中的大保险公司和小保险公司之间的博弈和定价策略进行分析研究表明在价格联盟确定的垄断高价和垄断低价下小保险公司都应采取背叛策略才最有利大保险公司则应通过控制价格联盟采取垄断低价合作策略这将有利于价格联盟稳定也有利大保险公司更长时间保持市场优势地位关键词博弈价格联盟定价策略中图分类号Ｆ４一前文献标识码Ａ文章编号价格的确定对联盟稳定性的影响却鲜见报道本文根据言随着我国经济的快速发展国内保险业也得到迅猛发我国财产保险行业特点拟运用博弈论对由不同实力保险展保险主体不断增多竞争日趋激烈以价格战为主要手公司组成价格联盟的定价策略进行分析研究其对联盟稳年达到高潮恶性竞争段的恶性竞争也越演越烈在定性的影响的结果是导致全行业的亏损某些保险公司偿付能力严重不足已经到了破产的边缘保监会为了维护保险市场正常秩序在年月出台了号令以整顿规范保险公司的违规经营行为遏制非理性竞争保险公司趁此机二我国财险保险行业特征分析一市场高度集中根据保监会公布的我国财产险公司年保费收入情况统计出财产险公司的市场份额会通过行业协会就保险价格条款等协商一致共同制家财产险公司中前四家保险公司保费收入占了在全部定自律公约建立自我约束和相互监督机制形成价格联的市场份额因此我国的财产险市场属于高度寡头盟这种通过串谋形成的价格联盟实质就是一个价格卡的产业较易形成卡特尔联盟特尔联盟经济学针对卡特尔组织进行了大量的研究Ｊ和Ｒｗ分析了ＯＰＥＣ联盟成员的行为联盟整体收益宏观稳定性及成员个体收益目标的稳定性二行业自律保险行业协会是保险公司在政府的指导下成立的行业协会组织所有经营的保险公司均是其会员是一个全联盟保险行业自律是保险公司通过协会Ｊ分析了空间差异对卡特尔联盟定价可持续内部博弈达成共识制定行业公约以限制相互间的竞争行性的影响Ｅ研究了欧洲对卡特尔联盟的为在会员违反自律协议后保险行业协会可根据约定采规制认为用适宜的法规引导有国际竞争力的卡特尔联取处罚方式如行业内部通报罚款扣收保证金开除会盟黄武军等从经济博弈的角度对房地产开发商卡特尔联盟的稳定性进行了分析４研究表明市场中如果４家最大的保险公司占有以上的市场份额就属于高度籍等对其进行处理三承保能力约束保险法第九十八条规定经营财产保险业务的保险公司当年自留保费不得超过其实有资本而稳定的卡特尔金加公积金总和的四倍这就限制了保险公司的承保能组织中力量相同的成员数不能大于个许多研究表力即最大生产能力受到约束虽然保险公司可以通过示卡特尔联盟稳定性与多种原因有关但卡特尔联盟垄断向再保险市场分保来扩大承保能力但再保险市场的分保寡头的市场 ① 较易形成卡特尔联盟收稿日期作者简介张学军男湖南邵阳人武汉大学经济与管理学院博士研究生主要从事经济管理研究

2 价格又限制了保险一级市场的价格三财产保险价格联盟定价策略分析 ( 一 ) 价格联盟形成假设一个由 B 个大保险公司和 S 个小保险公司组成的财产保险市场的反需求函数为 P =α-q, 则需求函数为 Q = α -1 P, 其中 :Q=Q B +Q S,B 个大保险公司的市场需求为 Q B,S 个小保险公司的市场需求为 Q S 各保险公司的边际成本都相等为 MC=c,c 为常数我们把 B 个大保险公司和 S 个小保险公司分别看成一个整体, 视为行动一致的理性人价格联盟形成前, 保险市场中各主体博弈, 陷入囚徒困境中, 呈现惨烈的价格战, 最终结果是价格降到成本, 各保险公司均无利润, 市场达到伯川德竞争均衡, 市场价格 P =c 假设这时小保险公司承保能力 ( 承保能力 ) 达到最大, 其市场份额小于 0% 整个保险市场需求为 : 解方程得 :Q 0 = P 0 =α-q 0 =c 因 :Q 0 =Q B0 +, 则 Q B0 =Q 0 - = - 为了从价格战的囚徒困境中脱离出来, 市场中的所有大小保险公司联合起来通过限制产量, 操纵价格, 以获取垄断利润, 形成价格联盟由于大保险公司在市场竞争中的优势地位, 使其在价格联盟中也掌握着话语权和控制权大保险公司通过行业协会控制垄断价格, 获得垄断利润的函数为 : U B =(P-C)Q B Q B =Q-Q S,Q = α - 1 P U B =(P-C)( α - 1 P-Q S)= α P- 1 P-PQ S - αc + c P+cQ S 大保险公司利润最大化的一阶条件为 : U B P =0, 即 : α - P-Q S + c =0 解方程得 :P = α+c -Q S 大保险公司利润函数的二阶条件为 : U B P = - <0 因此, 大保险公司利润函数在价格 P= α+c -Q S 处有最值因为 :Q S [0, ], 所以 : 1. 当 Q S =0 时, 大保险公司最大利润垄断高价 P H = α+c 垄断高价是小保险公司的销量为 0 时, 大保险公司根据市场总需求来限制其销量, 以达到利润最大化时的垄断价格当大小保险公司形成价格卡特尔联盟后, 就是他们共同限制销量, 以达到利润最大化时的垄断价格. 当 Q S = 时, 大保险公司最大利润垄断低价 P L = α+c - 垄断低价实际上是大保险公司根据市场总需求剔除小保险公司的最大销量 ( 承保能力 ) 后的剩余市场需求, 限制其销量, 以达到利润最大化时的垄断价格由大保险公司主导的价格联盟在定价方面就有二个策略, 它可将垄断价格定在大小保险公司都共同限制产量时的垄断高价 P H 处 ; 也可将垄断价格定在大保险公司限制销量, 而小保险公司不限制销量, 按其最大承保能力进行销售时的垄断低价 P L ( 二 ) 垄断高价时的利润分析当市场价格为垄断高价 P H = α+c 时, 市场总需求为 : Q H = α - 1 P H = 当大保险公司主导价格联盟将垄断价格定在垄断高价时, 所有联盟成员都应限制其销量, 按配额进行销售, 以使整个行业总利润最大化, 取得垄断利润由于联盟成员的边际成本都等于 c, 联盟将根据各成员在联盟前的销量来分配配额联盟中大小保险公司的配额分别为 : Q BH = Q H Q B0 = ( 0 -) = - Q SH = Q H = 0 = 1. 当联盟中大小保险公司都遵守配额时, 大小保险公司的利润分别为 : BH =(P H -c)q BH =( α+c -c)( - ) = () - SH =(P H -c)q SH =( α+c -c) =. 当大保险公司遵守约定, 小保险公司私下违背承诺, 不按其配额销售, 通过降价, 将销量扩大到到其最大承保能力, 即, 联盟前的供给水平时, 其利润为 : SH =(P H -c) =( α+c -c) = 这时卡特尔联盟中大保险公司的利润为 BH =(P H -c)(q H - )=( α+c -c)( -)= () - 3. 当小保险公司遵守约定, 大保险公司私下违背承诺, 71

3 以略低于约定的垄断价格销售时, 市场需求将全部被大保险公司提供, 这时大保险公司的利润为 : BH =(P H -c)q H =( α+c -c) =() 这时, 由于大保险公司降价, 市场需求全被大保险公司提供, 小保险公司不降价将没有销量, 其利润为 : SH =(P H -c)q SH =(P H -c) 0=0. 当大小保险公司都私下违背承诺, 以低于约定的垄断价格销售时, 市场重回价格战的囚徒困境中, 最终结果是价格降到成本 c, 各保险公司均无利润 U BB BH =0;UBB SH =0 ( 三 ) 垄断低价时的利润分析当市场价格为垄断低价 P L = α+c - 时, 市场总需求为 : Q L = α -1 P L = α -1 (α+c - )= + 当大保险公司主导价格联盟将垄断价格定在垄断低价时, 所有联盟成员也都应限制其销量, 按配额进行销售由于联盟成员的边际成本都等于 c, 联盟将根据各成员在联盟前的销量来分配配额联盟中大小保险公司的配额分别为 : Q BL = Q L Q B0 = 0 - () Q SL = Q L Q 0 = + + ( -) = = + () 1. 当联盟中大小保险公司都遵守配额约定进行销售时, 大小保险公司的利润分别为 : BL =(P L -c)q BL () - = (( α+c - )-c)( - Q () )= () () - SL =(P L -c)q SL = (( α+c - )-c)( + () )= 3 - (). 当大保险公司遵守约定, 小保险公司私下违背承诺, 不按其配额销售, 通过降价, 将销量扩大到其最大承保能力, 即, 联盟前的供给水平时, 其利润 : 7 SL = (P L -c) = (( α+c - )-c) = - 这时价格联盟中大保险公司的利润为 BL =(P L -c)(q L - ) =(( α+c - )-c) ( + - )=() + Q - 3. 当小保险公司遵守约定, 大保险公司私下违背承诺, 以略低于约定的垄断低价销售时, 市场需求将全部被大保险公司提供, 这时大保险公司的利润为 : BL =(P L -c)q L =(( α+c - )-c)( + ) =() - 此时, 由于大保险公司降价, 市场需求全被大保险公司提供, 小保险公司没有销量, 其利润为 : SL =(P L -c)q SL =(P L -c) 0=0. 当大小保险公司都私下违背承诺, 以低于约定的垄断价格销售时, 市场重回价格战的囚徒困境中, 最终结果是价格降到成本, 各保险公司均无利润 U BB BL =0;UBB SL =0 ( 四 ) 联盟定价策略博弈分析根据上述分析可建立财产保险价格联盟成员的博弈模型 : 1. 局中人 N =, 分别是大保险公司 B 和小保险公司 S. 局中人 1- 大保险公司的策略集 S B ={ 垄断高价 / 合作, 垄断高价 / 背叛, 垄断低价 / 合作, 垄断低价 / 背叛 }; 局中人 - 小保险公司的策略集 S ={ 垄断高价合作, 垄断高价背叛, 垄断低价合作, 垄断低价背叛 } 3. 大保险公司与小保险公司的支付函数双矩阵为 : (B,S) = ( BH, ( ( BH, (U BB BH,U BB ( BL, SL) ( BL, SL) ( BL, SL) (U BB BL,U BB SL ) [8] 我们采用重复剔除严格劣策略的思路来找出大保险公司和小保险公司占优策略对比小保险公司在垄断高价和垄断低价时, 采取合作策略与背叛策略的利润 : 在垄断高价时 : SH =,UCB SH = SH <UCB SH SH =0,UBB SH =0 SH UBB SH 在垄断低价时 : 由前提假设可知 : <0% Q 0, 进而可证明 :

4 - 3 () < - Q 即, SL <UCB SL SL =0,UBB SL =0 SL UBB SL 根据上述比较证明, 不论在垄断高价, 还是垄断低价时, 也不论大保险公司是采取合作策略还是背叛策略, 小保险公司采取合作策略所得的利润都不会超过背叛策略所得假设小保险公司是理性的, 那么他的合作策略是劣策略, 而被剔除, 背叛策略是小保险公司的占优策略 ( (U BB BH,U BB (B,S) 1 = ( SL) ( BL, SL) (U BB BL,U BB SL ) 假定大保险公司是理性的, 他也知道小保险公司是理性的, 他会正确地预测到背叛策略是小保险公司的占优策略, 根据这个预测结果, 无论是在垄断高价, 还是垄断低价时, 大保险公司背叛策略的利润都是 0, 与合作策略的利润相比, 是劣策略, 应被剔除 (B,S) = (UCB [ ] ( SL ) 对比垄断高价和垄断低价时, 大保险公司采取合作策略的利润 : BH = () + BH < BL -, BL = () 垄断高价时, 大保险公司采取合作策略的利润要低于垄断低价时, 其采取合作策略的利润垄断高价 / 合作策略为劣策略, 被剔除 (B,S) 3 = [ ( ] SL ) 经过重复剔除严格劣策略, 大保险公司采取垄断低价 / 合作策略是其占优策略, 小保险公司在垄断低价采取背叛策略是其占优策略, 价格联盟中大保险公司与小保险公司博弈的唯一均衡是 ( 垄断低价 / 合作 ; 垄断低价 / 背叛 ) 四定价策略对联盟稳定性影响当由大保险公司主导的价格联盟将垄断价格定在大小保险公司都共同限制产量的垄断高价时, 如果小保险公司不遵守价格联盟规定, 以低于规定的垄断价格销售, 达到其最大承保能力的销量时, 其利润和市场份额都将大幅增加, 而大保险公司的销量就会大幅减少, 其利润和市场份额也将大幅减少当大保险公司的利润和市场份额减 - 少到一定程度, 超过了大保险公司的忍受范围后, 大保险公司也将降价促销, 市场重回价格战, 陷入囚徒困境中当由大保险公司主导的价格联盟将垄断价格定在大保险公司限制销量, 而小保险公司不限制销量, 按其最大承保能力进行销售的垄断低价时, 如果小保险公司不遵守价格联盟规定, 以低于规定的垄断价格销售, 达到其最大承保能力的销量时, 其利润和市场份额不会增加很多, 而大保险公司的利润和市场份额也就不会大幅减少, 大保险公司将继续采取合作策略, 价格联盟得以保持当市场需求增长时, 对于小保险公司而言, 由于其承保能力约束, 不论其是否遵守价格联盟规定, 销量都以其最大承保能力为限, 市场需求增长不会使他的销量和利润增加, 市场份额反而降低对于大保险公司, 由于小保险公司承保能力约束, 市场需求增长的部分由大保险公司提供, 其销量相应增加, 利润和市场份额也将增加这时, 小保险公司销量达到其最大承保能力, 利润也达到最大 ; 而大保险公司, 由于市场需求增长, 带来销量增长, 其利润得到增长, 价格联盟将更加稳定当市场需求下降时, 由大保险公司主导的价格联盟将垄断价格定在垄断高价, 将使市场需求更小这时, 如果小保险公司不遵守价格联盟规定, 以低于规定的垄断价格销售, 达到其最大承保能力的销量时, 其利润和市场份额都将大幅增加, 而大保险公司的销量减少幅度就会更大, 其利润和市场份额也将减少更多销量下降将很快超过大保险公司的忍受范围, 迫使其也将采取降价促销, 市场重回价格战, 价格联盟很快破裂当价格联盟将垄断价格定在垄断低价时, 市场需求相比在垄断高价时减少的要少些, 如果小保险公司不遵守价格联盟规定, 以低于规定的垄断价格销售, 达到其最大承保能力的销量时, 其留给大保险公司的剩余市场需求相对垄断高价时要多一点, 大保险公司的销量和市场份额减少相对迟缓一些, 其报复降价促销也会来的迟缓, 联盟相对而言也会稳定一些但当市场需求下降过大, 销量降低超过了忍受范围时, 大保险公司也将降价促销, 价格联盟将难以维持, 趋于破裂, 市场重回价格战, 陷囚徒困境中五结论在价格联盟中, 对于小保险公司来说, 其最优策略是违背联盟配额承诺, 扩大供给到其最大承保能力对于大保险公司而言, 当小保险公司违背联盟配额承诺, 扩大供给到其最大承保能力是其占优策略, 是必然选择时, 由大保险公司主导的价格联盟将垄断价格定在大保险公司限制销量, 而小保险公司不限制销量, 按其最大承保能力进行销售时的垄断低价时, 其利润就不会因为小保险公司违背联盟配额承诺, 私下降价扩大销量而大幅下降, 市场份额也相对联盟前也降低的较小小保险公司私下违背配 73

5 额承诺由于承保能力约束其在垄断高价和垄断低价时ＪＥＭｍＪｍ的销量是相同的垄断低价将使他的利润相对较少这将减缓了小保险公司的发展壮大大保险公司也就能更长时间保持市场优势地位这将有利于价格联盟保持相对稳定４黄武军许维胜刘天虎等房地产开发商Ｃ联盟合作博弈的稳定性分析Ｊ计算机工程与应用４金参考文献ＪＮＲｗＡＰＯＰＥＣｍＣｍ碚产业组织经济学Ｍ北京经济管理出版社ＨＧＡＤＫ４ＡＥｍｍＪＩＪＩＯｚＬｗＳＰＦＣＪＥｍＪＭＴＤｍＩＪｂＪＩＯｚＥＪＭＣＩｍＥＵ莱因哈德泽尔滕策略理性模型Ｍ北京首都经济贸易大学出版社张维迎博弈论与信息经济学Ｍ上海上海三联书店ＡＯＰＳＯＰＩＰＣＢＧｍＺＨＡＮＧｊＥｍＭｍＳＷＵＷ４ＣＡｂＡｍｂｍＰｍｍｍｂｗｍｗＰｍｍｍｗｍｍｂｂｍｂＰｍｗｗｗｂＡｂｍｍｍｍｍｍＫｗＧｍＰ责任编校４李建华

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Microsoft Word - 2016职称安排修改 -6.22-于.docx 吉人社办字 2016 46 号关于印发 2016 年吉林省职称评聘工作的安排意见的通知各市 ( 州 ) 长白山管委会县 ( 市区 ) 人力资源和社会保障局, 省直各单位 ( 部门 ) 及直属企事业单位, 驻省中直有关单位, 各评聘结合改革及试点单位, 省