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1 2006

2 : ,532, CPPI Constant Proportion Portfolio Insurance OBPI Option-Based Portfolio Insurance 1

3 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com ,454, ,945, % 2

4 % 0.52% 0.21% % 0.52% 9.44% 0.44% 0.65% % 0.44% 13.34% 0.34% 1.28% % 0.34% 14.78% 0.24% 2.59% % 0.24% 17.31% 0.20% 4.24% % 0.20% % 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% % 30% 5% 3

5 [1998] FRM (LSE) (MSc in Finance and Economics) ( ) IPO 4

6 % % 1.28% A 5

7 < >

8 2006 ( ) ,786, ,383, , , , , , ,535, ,190, ,392, , ,927, ,876, ,307, ,862, ,955, ,624, ,694, ,828, ,131, ,141, : - 8,309, , , , , , , , , , , , , , , ,185, ,951, : 345,532, ,725, ,168, ,787, ,244, ,676, ,945, ,189, ,131, ,141,

9 ,650, ,773, ,890, , ,434, ,495, ,890, ,990, ,729, , , ,023, , , , , ,196, ,307, ,497, ,512, , , , , , , , , , , ,454, ,465, ,070, ,755, ,525, ,221, ,454, ,465, : 1,676, ,284, : -2,904, , ,225, ,131, :7,981, ,244, ,131,

10 ,189, ,941, : 35,454, ,465, ,070, ,755, ,525, ,221, : 5,711, , ,499, ,332, ,787, ,678, : -7,981, ,945, ,485, (1) [2006]4 20%

11 2006 (2) A. a 1.2% H=E 1.2%/ H E b c 2,497, ,115, , ,512, B. a 0.2% H=E 0.2%/ H E b c 416, , , , C D. : ,786, ( ,108, ) 125, ( , ) E (1) A 10

12 2006 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) G 06/03/ /7/ ,000 1,856, ,142, A 06/06/ /7/ ,000 1,591, ,575, /06/ ,000 4,280, ,415, ,728, ,133, B ( ) ( ) ( ) 1 06/06/02 06/09/19 116, , ,038, G 06/05/26 06/07/05 1,715,600 10,156, ,533, ,017, ,572, A B A B G (2) ( ) 73,927, % 284,955, % ,572, % 6,676, % 390,131, % 11

13 2006 ( ) A 1,727, % B 937, % C 21,406, % C0 8,997, % C1 946, % C5 910, % C6 2,036, % C7 3,273, % C8 5,243, % D 10,533, % E - - F 6,312, % G 5,546, % H - - I 17,333, % J 3,717, % K 6,412, % L - - M ,927, % G 2,131,158 16,431, % G 1,715,600 10,533, % ,000 8,415, % G 1,500,000 3,630, % G 200,000 3,430, % ,810 3,393, % G 200,000 2,882, % G 300,000 2,739, % G 250,000 2,142, % ,373 2,038, % 12

14 G 14,124, % G 10,156, % G 9,506, % G 8,073, % ,919, % G 5,883, % ,616, % ,534, % G 4,524, % G 4,417, % G 4,395, % G 4,005, % G 3,344, % ,235, % G 3,016, % G 3,003, % ,983, % G 2,798, % G 2,778, % G 2,772, % ,739, % ,933, % G 9,468, % ,710, % G 6,481, % G 5,981, % G 5,728, % G 5,643, % ,743, % G 4,155, % G 4,042, % G 3,715, % G 3,522, % G 3,471, % G 3,238, % G 3,113, % 13

15 G 3,070, % ,977, % G 2,966, % ,944, % 3 156,344, ,748, ( ) 1 87,442, % 2 52,413, % 3 57,764, % 4 35,145, % 5 52,190, % 284,955, % ( ) ,413, % ,190, % 3 20 (10) 36,838, % 4 02 (14) 32,684, % 5 06 CP01 29,245, % (1) (2) ( ) ( ) CMP1 2006/02/27 671, JTP1 2006/03/02 449, JTP1 2006/03/31 500, , QCP1 2006/05/16 350, QCB1 2006/05/16 50,

16 2006 2,021, , ( ) 388, ,190, , , ,676, ( ) ,327, % ,429, % ,591, % ,333, % ,381, % , % 6, 7 10,931 31, ,069, % 338,462, % 345,532, % 15

17 ,489, ,725, ,380, ,574, ,532, ,230, % 300,854, % 1 70,659, % 27,203, % 2 262,890, % 328,058, % 286,400, % 152, % , % 286,400, % 206, %

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