产品设计理念

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堀衩时
5 years ago
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1 月光宝盒 - 精选策略徽商期货研究所监制

2 目录一精选策略螺纹钢交易盈亏面积图与策略性能统计表焦炭交易盈亏面积图与策略性能统计表 PP 交易盈亏面积图与策略性能统计表铁矿石: 交易盈亏面积图与策略性能统计表镍交易盈亏面积图与策略性能统计表锡交易盈亏面积图与策略性能统计表热轧板卷交易盈亏面积图与策略性能统计表沥青交易盈亏面积图与策略性能统计表橡胶交易盈亏面积图与策略性能统计表焦煤交易盈亏面积图与策略性能统计表棉花交易盈亏面积图与策略性能统计表动力煤交易盈亏面积图与策略性能统计表 PTA 交易盈亏面积图与策略性能统计表甲醇交易盈亏面积图与策略性能统计表郑油交易盈亏面积图与策略性能统计表二策略整体说明三版权与使用说明四风险提示函... 17

一精选策略 1 螺纹钢 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 300324 元 3415260 元 438945

3 一精选策略 1 螺纹钢 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 5.93% 胜率 57% 平均盈亏比 2.28( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

2 焦炭 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 232430 元 2594551 元 457493 元

4 2 焦炭 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 5.84% 胜率 60% 平均盈亏比 3.35( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比 3.8 2

3 PP: 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 268801 元 1621601 元 580279 元

5 3 PP: 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 11.7% 胜率 59% 平均盈亏比 3.01( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

4 铁矿石 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 279360 元 1683523 元 532945 元

6 4 铁矿石 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 4.3% 胜率 54.6% 平均盈亏比 2.75( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

5 镍 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 305412 元 922772 元 537765 元

7 5 镍 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 10.49% 胜率 66% 平均盈亏比 2.61( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

8 6 锡 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 3.85% 胜率 66% 平均盈亏比 2.61( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

7 热轧板卷 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 228060 元 1431268 元 522935 元

9 7 热轧板卷 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 4.99% 胜率 62% 平均盈亏比 3.11( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

10 8 沥青 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 30% 元元元元最大回撤权益比 12.18% 胜率 50% 平均盈亏比 2.5( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

9 橡胶 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 410544 元 4912612 元 403702 元

11 9 橡胶 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 8.22% 胜率 54.5% 平均盈亏比 2.05( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

12 10 焦煤 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 4.13% 胜率 73% 平均盈亏比 4.15( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

11 棉花 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 146448 元 1353988 元 107928 元

13 11 棉花 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 6.03% 胜率 44% 平均盈亏比 3.33( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

12 动力煤 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 185976 元 1328834 元 834945 元

14 12 动力煤 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 4.8% 胜率 74% 平均盈亏比 4.8( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

15 13 PTA: 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 3.9% 胜率 52.4% 平均盈亏比 2.96( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

14 甲醇 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 121912 元 687974 元 275642 元

16 14 甲醇 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 3.11% 胜率 77% 平均盈亏比 2.91( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

15 郑油 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 234916 元 942500 元 222230 元

17 15 郑油 : 交易盈亏面积图与策略性能统计表最终持仓不超过 50% 元元元元最大回撤权益比 1.7% 胜率 80% 平均盈亏比 9.35( 平均盈利比平均亏损 ) 收益风险比

18 二策略整体说明 1 产品设计理念 (1) 本产品为限亏浮动收益产品主要通过单品种单策略方式实现, 在限制一定亏损的前提下, 实现较大的产品收益 ; (2) 风险可控, 收益稳定, 产品采用计算机程序化自动交易技术保证收益的稳定性和风险的可控性 ; (3) 采用突破顺势理念交易, 在关键的突破点反手 (4) 加入关键分批加仓分次减仓, 降低趋势启动突破时的非理性价格建仓风险, 降低趋势疯狂后回落的大幅回撤风险, 大幅降低策略回撤, 整体上提高策略的稳定性 2 产品特点 (1) 趋势理念交易, 捕捉市场趋势 ; (2) 在承受最大风险比例恒定的前提下, 通过控制初始开仓比例以及, 配置不同规模资金 (3) 在配置资金恒定的情况下, 分批建仓与分次减仓, 有效的降低系统的最大回撤, 提供策略的稳定性 3 目标客户 (1) 稳健型的高净值投资者, 追求长期稳定收益的投资者 ; (2) 青睐多资产组合配置的金融机构客户产业机构客户和个人高端客户 16

19 三版权与使用说明 1 版权与使用说明徽商期货有限责任公司研制并拥有所有权 ; 客户可以通过徽商期货投资咨询业务管理办法购买与使用, 单个策略价格 10 万元 / 年 ; 客户可以通过徽商期货资产管理业务管理办法发行资管产品, 由徽商期货投资经理加载以上策略进行量化投资, 资产管理业务收益分成与风险约定详见资产管理产品合同条款, 经双方协商一致同意后签订资产管理合同进行投资 2 客服人员张宝平程序化策略师四风险提示函 ( 以下为投资咨询业务风险提示函, 资产管理业务风险提示详见资产管理合同 ) 为了使投资者充分了解投资咨询业务风险, 徽商期货有限责任公司 ( 简称投顾方 ) 在此向投资者充分揭示参与投资咨询业务可能存在的风险, 详细说明相关风险的含义特征可能引起的后果一投资者在参与投资咨询业务前, 应该了解有关投资咨询业务的法律法规基础知识业务特点风险收益特征等, 了解投顾方是否具有开展投资咨询业务的资格, 并已经认真听取投顾方对相关业务规则和投资咨询合同的讲解 17

20 二投资者在参与投资咨询业务前, 应综合考虑自身的资产与收入状况投资经验风险偏好, 确信自身有承担参与投资咨询业务所面临投资风险和损失的能力, 审慎选择与自身风险承受能力相匹配的投资咨询投资策略三投资者应了解参与投资咨询业务通常具有的市场风险管理风险流动性风险信用风险及其他风险, 包括但不限于政策风险经济周期风险利率风险技术风险操作风险不可抗力因素导致的风险等四投资者应特别关注投资期货类品种具有的特定风险, 包括但不限于因保证金交易方式可能导致投资损失大于委托资产价值的风险, 因市场流动性不足交易所暂停某合约的交易修改交易规则或采取紧急措施等原因, 导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继续持有的风险五本产品虽然约定了一定的止损比例, 但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因, 资产亏损存在超出该止损比例的风险六投资者参与投资咨询业务的资产损失由投资者自行承担, 投顾方不以任何方式对投资者作出取得最低收益或分担损失的承诺或担保七投资者无论参与投资咨询业务是否获利, 都需要按约支付交易费用和其他费用, 这些费用会对投资者的账户权益产生影响八投资者委托期间, 投顾方在一定条件下存在变更投资经理人选的可能, 会对投资咨询投资策略的执行产生影响九投顾方既往的投资咨询业绩并不预示其未来表现投顾方介绍的预期收益仅供投资者参考, 不构成对委托资产可能收益的承诺或暗示十本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明投资者参与投顾方投资咨询业务所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素本材料仅作为宣传材料, 不作为任何法律文件, 也不构成任何法律承诺投资有风险, 请认真阅读本产品徽商期货投资咨询合同和产品说明书等文件 18

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